有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成30年12月21日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM成長株オープン・マザーファンド	47,598,340	178,803,164
	ハイブリッド・セレクション・マザーファンド	84,764,222	358,222,078
	DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド	111,709,612	180,813,177
親投資信託受益証券 合計		244,072,174	717,838,419
合計		244,072,174	717,838,419

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM成長株オープン・マザーファンド」受益証券、「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」受益証券及び「DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM成長株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		36,397,697	85,709,598
株式		6,121,315,820	4,639,442,640
未収入金		48,264,769	4,865,155
未収配当金		22,739,965	294,500
流動資産合計		6,228,718,251	4,730,311,893
資産合計		6,228,718,251	4,730,311,893
負債の部
流動負債
未払金		2,061,541	8,093,946
未払解約金		35,640,000	21,619,000
流動負債合計		37,701,541	29,712,946
負債合計		37,701,541	29,712,946
純資産の部
元本等
元本	※1	1,362,513,267	1,251,340,183
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,828,503,443	3,449,258,764
元本等合計		6,191,016,710	4,700,598,947
純資産合計		6,191,016,710	4,700,598,947
負債純資産合計		6,228,718,251	4,730,311,893

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,398,398,377円	1,362,513,267円
		同期中追加設定元本額	31,971,171円	182,418円
		同期中一部解約元本額	67,856,281円	111,355,502円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM成長株オープン	1,312,444,164円	1,203,741,843円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	50,069,103円	47,598,340円
	計		1,362,513,267円	1,251,340,183円
2.	受益権の総数		1,362,513,267口	1,251,340,183口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年12月22日 至 平成30年6月21日	自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△11,605,114	△1,043,226,933
合計	△11,605,114	△1,043,226,933

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年1月23日から平成30年6月21日まで及び平成30年1月23日から平成30年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1口当たり純資産額	4.5438円	3.7565円
(1万口当たり純資産額)	(45,438円)	(37,565円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年12月21日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
サカタのタネ	6,700	3,290.00	22,043,000
ショーボンドホールディングス	8,500	8,190.00	69,615,000
ベステラ	4,900	1,420.00	6,958,000
コムシスホールディングス	13,100	2,571.00	33,680,100
大成建設	11,800	4,650.00	54,870,000
東鉄工業	13,000	2,866.00	37,258,000
東洋建設	36,500	358.00	13,067,000
日揮	7,000	1,543.00	10,801,000
日本M&Aセンター	63,100	2,164.00	136,548,400
GCA	28,200	664.00	18,724,800
江崎グリコ	6,800	5,450.00	37,060,000
ヤクルト本社	6,500	7,800.00	50,700,000
明治ホールディングス	8,200	8,740.00	71,668,000
日本駐車場開発	164,000	137.00	22,468,000
エムスリー	32,000	1,474.00	47,168,000
アウトソーシング	18,100	1,026.00	18,570,600
サントリー食品インターナショナル	12,200	4,965.00	60,573,000
不二製油グループ本社	30,100	3,545.00	106,704,500
JPホールディングス	107,500	244.00	26,230,000
大黒天物産	16,300	4,140.00	67,482,000
味の素	25,500	1,965.00	50,107,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6,300	471.00	2,967,300
ヒューリック	40,400	992.00	40,076,800
ウエルシアホールディングス	6,100	5,140.00	31,354,000
日本商業開発	6,600	1,487.00	9,814,200
あさひ	10,000	1,287.00	12,870,000
コスモス薬品	4,000	18,730.00	74,920,000
シップヘルスケアホールディングス	3,200	4,055.00	12,976,000
ティーケーピー	6,900	3,755.00	25,909,500
歯愛メディカル	2,900	2,475.00	7,177,500
GMOペイメントゲートウェイ	16,800	4,765.00	80,052,000
eBASE	3,500	1,630.00	5,705,000
コムチュア	3,200	2,507.00	8,022,400
カナミックネットワーク	4,800	1,699.00	8,155,200
トクヤマ	7,600	2,419.00	18,384,400
三菱ケミカルホールディングス	19,000	795.50	15,114,500
積水化学工業	22,500	1,633.00	36,742,500
日本ゼオン	25,800	990.00	25,542,000
アイカ工業	11,300	3,480.00	39,324,000
ケネディクス	36,000	455.00	16,380,000
メディカルシステムネットワーク	14,500	349.00	5,060,500
塩野義製薬	9,000	6,469.00	58,221,000
日本新薬	4,500	7,000.00	31,500,000
中外製薬	19,700	6,620.00	130,414,000
小野薬品工業	18,600	2,355.00	43,803,000
参天製薬	32,600	1,645.00	53,627,000
テルモ	21,000	6,201.00	130,221,000
栄研化学	19,800	2,385.00	47,223,000
ヤフー	93,500	271.00	25,338,500
トレンドマイクロ	12,800	5,960.00	76,288,000
楽天	18,000	774.00	13,932,000
大塚商会	7,700	3,085.00	23,754,500
資生堂	8,500	6,684.00	56,814,000
東洋ゴム工業	14,000	1,406.00	19,684,000
日本碍子	24,000	1,498.00	35,952,000
DOWAホールディングス	8,000	3,270.00	26,160,000
三浦工業	7,100	2,486.00	17,650,600
シンメンテホールディングス	4,700	2,059.00	9,677,300
DMG森精機	17,000	1,219.00	20,723,000
ディスコ	3,800	12,740.00	48,412,000
ナブテスコ	17,600	2,364.00	41,606,400
技研製作所	1,100	3,305.00	3,635,500
フロイント産業	17,800	774.00	13,777,200
椿本チエイン	5,200	3,540.00	18,408,000
THK	10,700	2,098.00	22,448,600
安川電機	10,000	2,768.00	27,680,000
キュービーネットホールディングス	7,000	1,794.00	12,558,000
マキタ	11,700	3,895.00	45,571,500
マブチモーター	7,200	3,395.00	24,444,000
日本電産	5,000	12,835.00	64,175,000
オムロン	13,000	4,015.00	52,195,000
TDK	3,000	7,590.00	22,770,000
アルプス電気	14,800	2,166.00	32,056,800
堀場製作所	5,000	4,545.00	22,725,000
シスメックス	11,000	5,367.00	59,037,000
カシオ計算機	13,000	1,340.00	17,420,000
ローム	3,200	6,760.00	21,632,000
浜松ホトニクス	25,700	3,620.00	93,034,000
日東電工	2,000	5,309.00	10,618,000
川崎重工業	8,000	2,336.00	18,688,000
IHI	8,500	3,135.00	26,647,500
マーキュリアインベストメント	8,300	672.00	5,577,600
プレミアグループ	4,300	3,000.00	12,900,000
いすゞ自動車	35,800	1,510.50	54,075,900
アイシン精機	6,000	3,735.00	22,410,000
ヤマハ発動機	11,000	2,155.00	23,705,000
シマノ	4,800	15,340.00	73,632,000
テイ・エス テック	4,000	2,971.00	11,884,000
アイペット損害保険	5,100	3,455.00	17,620,500
良品計画	1,500	26,360.00	39,540,000
ワークマン	2,500	7,230.00	18,075,000
島津製作所	22,000	2,215.00	48,730,000
愛知時計電機	700	3,825.00	2,677,500
トプコン	7,000	1,425.00	9,975,000
オリンパス	14,000	3,230.00	45,220,000
朝日インテック	34,000	4,645.00	157,930,000
メニコン	12,300	2,740.00	33,702,000
バンダイナムコホールディングス	13,000	4,640.00	60,320,000
アシックス	9,000	1,421.00	12,789,000
ユニ・チャーム	16,000	3,381.00	54,096,000
エイチ・ツー・オー リテイリング	11,300	1,577.00	17,820,100
りそなホールディングス	18,200	528.20	9,613,240
SBIホールディングス	8,800	2,202.00	19,377,600
日立キャピタル	7,700	2,258.00	17,386,600
ジャフコ	4,600	3,415.00	15,709,000
イー・ギャランティ	58,000	937.00	54,346,000
リログループ	24,100	2,628.00	63,334,800
東祥	40,800	3,510.00	143,208,000
青山財産ネットワークス	8,400	1,225.00	10,290,000
東京急行電鉄	83,000	1,738.00	144,254,000
ハマキョウレックス	10,000	3,655.00	36,550,000
ヤマトホールディングス	18,000	2,864.00	51,552,000
C&Fロジホールディングス	14,700	1,174.00	17,257,800
光通信	2,700	16,720.00	45,144,000
GMOインターネット	18,500	1,394.00	25,789,000
メタウォーター	6,000	2,845.00	17,070,000
エヌ・ティ・ティ・データ	34,700	1,209.00	41,952,300
カプコン	8,300	2,096.00	17,396,800
TKC	1,500	3,550.00	5,325,000
ニトリホールディングス	5,000	13,885.00	69,425,000
ミスミグループ本社	22,600	2,318.00	52,386,800
ファーストリテイリング	1,700	58,840.00	100,028,000
合計	2,036,100		4,639,442,640

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ハイブリッド・セレクション・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		651,244,832	686,943,929
株式		10,671,067,370	9,213,934,170
未収入金		84,186,999	122,788,151
未収配当金		64,605,650	1,561,860
前払金		4,306,480	21,130,692
差入委託証拠金		9,293,520	16,819,308
流動資産合計		11,484,704,851	10,063,178,110
資産合計		11,484,704,851	10,063,178,110
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,106,480	31,030,692
未払金		337,851,425	251,329,748
未払解約金		-	15,344,000
流動負債合計		342,957,905	297,704,440
負債合計		342,957,905	297,704,440
純資産の部
元本等
元本	※1	2,237,002,630	2,310,747,794
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,904,744,316	7,454,725,876
元本等合計		11,141,746,946	9,765,473,670
純資産合計		11,141,746,946	9,765,473,670
負債純資産合計		11,484,704,851	10,063,178,110

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	2,196,742,508円	2,237,002,630円
		同期中追加設定元本額	588,864,775円	308,454,811円
		同期中一部解約元本額	548,604,653円	234,709,647円
		元本の内訳
	ファンド名
		ハイブリッド・セレクション	2,145,585,301円	2,225,983,572円
		みずほ日本株アクティブ・オープン	91,417,329円	84,764,222円
	計		2,237,002,630円	2,310,747,794円
2.	受益権の総数		2,237,002,630口	2,310,747,794口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年12月22日 至 平成30年6月21日	自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△167,770,627	△1,433,854,937
合計	△167,770,627	△1,433,854,937

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成30年2月20日から平成30年6月21日まで及び平成30年2月20日から平成30年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類	平成30年6月21日 現在				平成30年12月21日 現在
	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等		時価 (円)	評価損益 (円)
	(円)	うち 1年超			(円)	うち 1年超
市場取引
先物取引
買 建	353,800,000	-	348,700,000	△5,100,000	518,100,000	-	487,080,000	△31,020,000
合計	353,800,000	-	348,700,000	△5,100,000	518,100,000	-	487,080,000	△31,020,000

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1口当たり純資産額	4.9807円	4.2261円
(1万口当たり純資産額)	(49,807円)	(42,261円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年12月21日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
コムシスホールディングス	55,300	2,571.00	142,176,300
大成建設	34,900	4,650.00	162,285,000
五洋建設	173,000	592.00	102,416,000
日揮	78,000	1,543.00	120,354,000
中外炉工業	17,000	1,975.00	33,575,000
ヤクルト本社	11,300	7,800.00	88,140,000
エムスリー	32,000	1,474.00	47,168,000
ニチレイ	33,000	2,974.00	98,142,000
三越伊勢丹ホールディングス	93,000	1,229.00	114,297,000
東急不動産ホールディングス	204,000	527.00	107,508,000
コスモス薬品	6,300	18,730.00	117,999,000
セブン&アイ・ホールディングス	40,500	4,764.00	192,942,000
東レ	114,000	767.10	87,449,400
コムチュア	17,000	2,507.00	42,619,000
昭和電工	18,200	3,415.00	62,153,000
石原産業	74,000	1,000.00	74,000,000
三菱ケミカルホールディングス	105,000	795.50	83,527,500
住友ベークライト	25,400	3,750.00	95,250,000
武田薬品工業	27,400	3,835.00	105,079,000
エーザイ	8,200	8,785.00	72,037,000
ロート製薬	29,100	2,996.00	87,183,600
小野薬品工業	19,100	2,355.00	44,980,500
JCRファーマ	9,800	4,795.00	46,991,000
第一三共	20,000	3,553.00	71,060,000
ジーンテクノサイエンス	58,000	730.00	42,340,000
ペプチドリーム	42,600	4,285.00	182,541,000
サンバイオ	10,900	8,280.00	90,252,000
ヘリオス	26,200	1,520.00	39,824,000
ラウンドワン	93,000	1,105.00	102,765,000
トレンドマイクロ	18,400	5,960.00	109,664,000
サイバーエージェント	10,000	4,205.00	42,050,000
東映アニメーション	23,000	3,690.00	84,870,000
エン・ジャパン	15,600	3,620.00	56,472,000
富士フイルムホールディングス	32,900	4,249.00	139,792,100
タカラバイオ	36,000	2,558.00	92,088,000
出光興産	33,200	3,440.00	114,208,000
JXTGホールディングス	100,500	568.30	57,114,150
ジオスター	112,000	413.00	46,256,000
MARUWA	18,800	5,510.00	103,588,000
新日鐵住金	52,700	1,885.50	99,365,850
住友金属鉱山	18,500	2,961.00	54,778,500
古河電気工業	12,000	2,647.00	31,764,000
ディスコ	4,900	12,740.00	62,426,000
SMC	1,600	33,560.00	53,696,000
小松製作所	68,500	2,381.00	163,098,500
日立製作所	63,500	3,010.00	191,135,000
富士電機	35,200	3,245.00	114,224,000
日本電産	6,200	12,835.00	79,577,000
アンリツ	51,400	1,507.00	77,459,800
ソニー	88,400	5,294.00	467,989,600
TDK	16,300	7,590.00	123,717,000
デンソー	24,000	4,776.00	114,624,000
太陽誘電	57,000	1,705.00	97,185,000
村田製作所	9,000	15,035.00	135,315,000
スプリックス	38,000	1,857.00	70,566,000
トヨタ自動車	45,500	6,416.00	291,928,000
スズキ	25,600	5,565.00	142,464,000
ヤマハ発動機	31,400	2,155.00	67,667,000
ドンキホーテホールディングス	21,000	6,800.00	142,800,000
サイゼリヤ	44,700	1,829.00	81,756,300
島津製作所	43,900	2,215.00	97,238,500
SCREENホールディングス	20,000	4,595.00	91,900,000
朝日インテック	35,200	4,645.00	163,504,000
前田工繊	22,400	2,585.00	57,904,000
伊藤忠商事	67,000	1,877.00	125,759,000
東京エレクトロン	3,300	12,570.00	41,481,000
日本ユニシス	36,700	2,529.00	92,814,300
三菱商事	64,400	2,971.50	191,364,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	289,200	542.10	156,775,320
三井住友フィナンシャルグループ	38,600	3,669.00	141,623,400
群馬銀行	120,000	454.00	54,480,000
ふくおかフィナンシャルグループ	60,000	2,253.00	135,180,000
オリックス	108,900	1,545.50	168,304,950
東京海上ホールディングス	14,900	5,198.00	77,450,200
三井不動産	63,900	2,526.00	161,411,400
西日本旅客鉄道	21,500	7,509.00	161,443,500
西武ホールディングス	68,000	1,896.00	128,928,000
日本電信電話	41,900	4,408.00	184,695,200
九州電力	111,100	1,306.00	145,096,600
東宝	27,600	3,725.00	102,810,000
エイチ・アイ・エス	30,300	3,770.00	114,231,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	22,600	3,035.00	68,591,000
シーイーシー	56,900	1,915.00	108,963,500
ニトリホールディングス	9,000	13,885.00	124,965,000
ファーストリテイリング	1,700	58,840.00	100,028,000
ソフトバンクグループ	6,600	7,621.00	50,298,600
合計	3,977,600		9,213,934,170

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		8,324,584	23,510,637
株式		219,380,960	164,615,660
未収入金		9,638,243	2,820,340
未収配当金		1,477,250	21,900
流動資産合計		238,821,037	190,968,537
資産合計		238,821,037	190,968,537
負債の部
流動負債
未払金		11,694,947	8,530,819
未払解約金		-	1,621,000
流動負債合計		11,694,947	10,151,819
負債合計		11,694,947	10,151,819
純資産の部
元本等
元本	※1	114,526,975	111,709,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		112,599,115	69,107,106
元本等合計		227,126,090	180,816,718
純資産合計		227,126,090	180,816,718
負債純資産合計		238,821,037	190,968,537

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	122,474,000円	114,526,975円
		同期中追加設定元本額	1,352,283円	3,274,337円
		同期中一部解約元本額	9,299,308円	6,091,700円
		元本の内訳
	ファンド名
		みずほ日本株アクティブ・オープン	114,526,975円	111,709,612円
	計		114,526,975円	111,709,612円
2.	受益権の総数		114,526,975口	111,709,612口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成29年12月22日 至 平成30年6月21日	自 平成30年6月22日 至 平成30年12月21日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	17,545,488	△23,511,954
合計	17,545,488	△23,511,954

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年6月22日から平成30年6月21日まで及び平成30年6月22日から平成30年12月21日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成30年6月21日現在	平成30年12月21日現在
1口当たり純資産額	1.9832円	1.6186円
(1万口当たり純資産額)	(19,832円)	(16,186円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			平成30年12月21日現在
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
ミライト・ホールディングス	1,500	1,536.00	2,304,000
東急建設	2,000	1,015.00	2,030,000
五洋建設	5,000	592.00	2,960,000
九電工	500	3,885.00	1,942,500
亀田製菓	500	4,825.00	2,412,500
ヤクルト本社	300	7,800.00	2,340,000
明治ホールディングス	300	8,740.00	2,622,000
ニチレイ	700	2,974.00	2,081,800
日本たばこ産業	800	2,681.50	2,145,200
DCMホールディングス	3,000	1,077.00	3,231,000
東急不動産ホールディングス	5,500	527.00	2,898,500
コスモス薬品	100	18,730.00	1,873,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	4,765.00	1,906,000
昭和電工	500	3,415.00	1,707,500
信越化学工業	300	8,555.00	2,566,500
日本触媒	300	6,860.00	2,058,000
三井化学	1,200	2,447.00	2,936,400
武田薬品工業	900	3,835.00	3,451,500
テルモ	500	6,201.00	3,100,500
JCRファーマ	300	4,795.00	1,438,500
第一三共	800	3,553.00	2,842,400
ペプチドリーム	800	4,285.00	3,428,000
サイバーエージェント	300	4,205.00	1,261,500
コニカミノルタ	1,200	988.00	1,185,600
MARUWA	400	5,510.00	2,204,000
住友金属鉱山	400	2,961.00	1,184,400
SMC	100	33,560.00	3,356,000
小松製作所	700	2,381.00	1,666,700
ダイキン工業	200	12,215.00	2,443,000
日立製作所	600	3,010.00	1,806,000
富士電機	600	3,245.00	1,947,000
キュービーネットホールディングス	1,000	1,794.00	1,794,000
日本電産	300	12,835.00	3,850,500
ソニー	800	5,294.00	4,235,200
TDK	200	7,590.00	1,518,000
ローム	300	6,760.00	2,028,000
太陽誘電	600	1,705.00	1,023,000
村田製作所	200	15,035.00	3,007,000
FPG	3,000	1,074.00	3,222,000
いすゞ自動車	700	1,510.50	1,057,350
トヨタ自動車	800	6,416.00	5,132,800
スズキ	400	5,565.00	2,226,000
ヤマハ発動機	1,000	2,155.00	2,155,000
コーナン商事	700	2,565.00	1,795,500
SCREENホールディングス	600	4,595.00	2,757,000
HOYA	400	6,603.00	2,641,200
バンダイナムコホールディングス	500	4,640.00	2,320,000
ニチハ	1,000	2,643.00	2,643,000
三菱商事	1,500	2,971.50	4,457,250
あおぞら銀行	500	3,280.00	1,640,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,100	542.10	3,306,810
三井住友フィナンシャルグループ	900	3,669.00	3,302,100
みずほフィナンシャルグループ	10,000	170.80	1,708,000
オリックス	1,700	1,545.50	2,627,350
東京海上ホールディングス	600	5,198.00	3,118,800
東京急行電鉄	1,700	1,738.00	2,954,600
東海旅客鉄道	100	22,200.00	2,220,000
西武ホールディングス	1,000	1,896.00	1,896,000
SGホールディングス	700	2,789.00	1,952,300
日本電信電話	1,200	4,408.00	5,289,600
ソフトバンク	2,300	1,316.00	3,026,800
エイチ・アイ・エス	600	3,770.00	2,262,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	500	3,035.00	1,517,500
セコム	300	9,252.00	2,775,600
ニトリホールディングス	200	13,885.00	2,777,000
ソフトバンクグループ	400	7,621.00	3,048,400
合計	73,500		164,615,660

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。