有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)

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2016/04/07 9:03
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【項目】
46項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年1月8日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄口数評価額備考
親投資信託受益証券日本円GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)69,628,811128,618,339
合計69,628,811128,618,339

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM米国高利回り社債マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)
区分注記
番号		(平成27年7月8日現在)(平成28年1月8日現在)
金額金額
資産の部
流動資産
預金95,967,53081,609,830
コール・ローン11,040,0836,431,734
株式343,099657,185
新株予約権証券5,469-
社債券1,495,708,9841,155,538,850
派生商品評価勘定-24,230
未収入金2,719,8422,701,623
未収配当金689,666-
未収利息23,695,15220,408,804
前払費用380,442216,999
流動資産合計1,630,550,2671,267,589,255
資産合計1,630,550,2671,267,589,255
負債の部
流動負債
未払金4,612,7482,591,447
未払解約金1,671,163932,189
流動負債合計6,283,9113,523,636
負債合計6,283,9113,523,636
純資産の部
元本等
元本※1790,390,308684,304,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)833,876,048579,761,515
元本等合計1,624,266,3561,264,065,619
純資産合計1,624,266,3561,264,065,619
負債純資産合計1,630,550,2671,267,589,255

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法株式および新株予約権証券
移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
社債券
個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。
計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
為替予約の評価は、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。ただし、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分(平成27年7月8日現在)(平成28年1月8日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額916,771,012円790,390,308円
期中追加設定元本額32,711,688円54,382,520円
期中解約元本額159,092,392円160,468,724円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
JPM米国高利回り社債ファンド85,700,175円69,628,811円
JPMグローバル債券3分散ファンド(毎月決算型)697,804,910円609,038,700円
JPM資産分散ファンド6,885,223円5,636,593円
合 計790,390,308円684,304,104円
本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数790,390,308口684,304,104口
1口当たりの純資産額2.0550円1.8472円
(1万口当たりの純資産額)(20,550円)(18,472円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記
当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、新株予約権証券、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。
(1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。
(2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。
(3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
(2)デリバティブ取引
平成27年7月8日現在、該当事項はありません。
平成28年1月8日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品
有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類(平成27年7月8日現在)(平成28年1月8日現在)
当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式79,650△2,047,878
新株予約権証券5,014△5,268
社債券△5,048,692△127,216,425
合計△4,964,028△129,269,571

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
区分種類(平成27年7月8日現在)(平成28年1月8日現在)
契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)		契約額等
(円)		うち
1年超(円)		時価
(円)		評価損益
(円)
市場取引以外の取引為替予約取引
売建
アメリカドル----8,000,000-7,975,77024,230
合計----8,000,000-7,975,77024,230

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・計算期間末日に当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年1月8日現在)
(イ)株式
通貨銘柄株式数評価額単価評価額金額備考
アメリカドルCONSTAR COMMON SHARES901--
CONSTAR PREFERRED SHARES90--
NII HOLDINGS INC1,4013.985,575.98
小計銘柄数:35,575.98
(657,185)
組入時価比率:0.1%100.0%
合計657,185
(657,185)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
種類通貨銘柄銘柄数
比率		券面総額評価額備考
新株予約権証券アメリカドルGENER8 MARITIME INC WRT90.00-
NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT A118.00-
NEBRASKA BOOK HOLDINGS INC WRT B254.00-
計銘柄数:3462.00-
(-)
組入時価比率:-%-%
小計-
(-)
社債券アメリカドル1011778 BC 4.625% REGS6,000.006,000.00
ABC SUPPLY 5.75% REGS4,000.004,060.00
ACADIA HLTH 5.125%15,000.0013,668.75
ACADIA HLTH 5.625%7,000.006,470.10
ACADIA HLTH 6.125%19,000.0019,095.00
ACCESS MIDSTREAM 4.875%15,000.0012,114.90
ACE CASH EXP 11% REGS35,000.0014,875.00
ACTIVISION 6.125% REGS5,000.005,293.75
ADT CORP 3.5%10,000.008,865.90
ADT CORP 4.125% 1910,000.0010,252.60
ADT CORP 4.125% 2352,000.0046,984.60
ADT CORP 6.25%20,000.0020,586.40
AECOM 5.75%20,000.0020,725.00
AECOM 5.875%30,000.0030,787.50
AES CORP 5.5% 2432,000.0028,191.68
AES CORP FLT 1940,000.0036,664.00
AIRCASTLE 6.25%25,000.0026,808.25
AK STEEL 8.75%15,000.0013,196.70
ALBERTSONS 7.75% REGS28,000.0029,610.00
ALCATEL-LUCENT 6.45%23,000.0023,134.78
ALCOA INC 5.125%15,000.0013,312.50
ALCOA INC 5.4%65,000.0061,993.75
ALCOA INC 5.9%17,000.0015,215.00
ALCOA INC 6.75% 283,000.002,805.00
ALERE INC 6.375% REGS4,000.003,735.00
ALLEGHENY TECH MLT10,000.005,973.00
ALLIANCE DATA5.375% REGS20,000.0019,050.00
ALLY FINANCIAL 4.75%2,000.002,023.24
ALLY FINANCIAL 6.25%50,000.0052,201.00
ALLY FINANCIAL 8% 3137,000.0042,314.68
AMD 6.75%10,000.007,250.00
AMD 7.5%22,000.0015,125.00
AMD 7.75%8,000.005,448.56
AMD 7%14,000.008,966.30
AMERIGAS 6.5%22,000.0020,932.78
AMKOR TECH 6.625%5,000.004,942.90
AMSURG CORP 5.625% 2020,000.0020,137.80
ANIXTER 5.5% REGS15,000.0015,037.50
ANTERO RESCS 5.125%12,000.009,168.00
ANTERO RESCS 5.375%10,000.007,934.30
ANTERO RESCS 6%16,000.0013,280.00
APEX/BAIN CAP 7% REGS9,000.006,930.00
ARAMARK 5.125% REGS5,000.005,131.25
ARAMARK CORP 5.75%18,000.0018,436.68
ARCELORMITTAL MLT 215,000.003,740.80
ARCELORMITTAL MLT 22125,000.0094,687.50
ASHLAND 3.875%35,000.0035,537.95
AUDATEX 6.125% REGS F9,000.009,045.00
AUDATEX 6% REGS D14,000.0014,122.50
AUTOMATION 6.5% REGS11,000.0011,192.50
AVAYA INC 10.5% REGS24,000.008,040.00
AVAYA INC 7% REGS47,000.0034,016.25
AVIS BUDGET 5.125% REGS10,000.009,775.00
AXIALL CORP 4.875%25,000.0022,132.25
BALL CORP 5.25%12,000.0012,191.28
BASIC ENERGY 7.75% 2213,000.003,775.33
BEACON ROOFIN6.375% REGS5,000.005,118.75
BELDEN INC 5.25% REGS7,000.006,413.75
BERRY PLSTCS 5.125%10,000.009,533.10
BEV PACK 5.625% REGS20,000.0019,675.00
BLUE CUBE 10% REGS12,000.0013,230.00
BLUE CUBE 9.75% REGS16,000.0017,480.00
BLUE RACER 6.125% REGS14,000.009,922.50
BLUELINE RENTAL 7% REGS25,000.0021,812.50
BLUESCOPE 7.125% REGS18,000.0017,280.00
BOMBARDIER 4.75% REGS25,000.0020,322.75
BOMBARDIER 5.5% REGS6,000.005,438.70
BOMBARDIER 7.5% 25 REGS9,000.006,285.60
BOYD GAMING 6.875%12,000.0012,140.04
BROOKFIELD PR6.375% REGS4,000.003,615.00
BUMBLE BEE 9% REGS47,000.0047,763.75
BURGER KING 6% REGS15,000.0015,507.90
CABLEVISION 6.75%32,000.0030,728.64
CABLEVISION 8.625%21,000.0021,720.09
CABLEVISION 8%34,000.0032,500.60
CALERES 6.25%10,000.009,875.00
CALIF RESCS 5.5%5,000.001,586.50
CALIF RESCS 5%4,000.001,412.48
CALIF RESCS 6%2,000.00608.75
CALIF RESCS 8% REGS15,000.007,743.75
CALPINE 5.375%16,000.0014,136.16
CALPINE 5.5%20,000.0017,568.00
CALPINE 5.75%16,000.0014,062.72
CALPINE 8.5% ESCROW200,000.00-
CARDTRONICS 5.125%20,000.0019,475.00
CASCADES INC 5.5% REGS20,000.0019,350.00
CASELLA WASTE 7.75%45,000.0044,437.50
CBS OUTDOOR 5.625%5,000.005,096.85
CCO HOLDINGS 5.125%12,000.0011,846.28
CCO HOLDINGS 6.5%5,000.005,153.75
CCO HOLDINGS 6.625%10,000.0010,451.50
CCO SAFARI 4.464% REGS16,000.0016,046.56
CCO SAFARI 4.908% REGS6,000.006,007.68
CCO SAFARI 6.384% REGS12,000.0012,131.28
CCOH SAFARI 5.75% REGS30,000.0029,737.50
CDW 5.5%10,000.0010,168.50
CDW 5%5,000.005,021.65
CDW 6%11,000.0011,506.66
CEB INC 5.625% REGS7,000.006,947.50
CEDAR FAIR 5.25%30,000.0030,176.40
CEDAR FAIR 5.375%10,000.009,948.30
CENTENE CORP 4.75%5,000.004,747.90
CENTURYLINK 5.625%10,000.008,392.20
CENVEO 8.5% REGS20,000.0010,700.00
CHESAPEAKE NRG 8% REGS33,000.0016,788.75
CHOICE HOTELS 5.75%10,000.0010,699.50
CHUKCHANSI MLT REGS20,875.0412,107.52
CIMAREX ENERGY 4.375%10,000.009,051.80
CIMAREX ENERGY 5.875%17,000.0016,225.48
CINCINNATI BELL 8.375%25,000.0025,244.75
CIT GROUP 5.375%70,000.0071,866.20
CIT GROUP 5% 2275,000.0075,838.50
CITGO 10.75% REGS15,000.0014,381.25
CITGO 6.25% REGS17,000.0016,362.50
CLAIRE'S 8.875%50,000.0011,500.00
CLAIRE'S 9% REGS E100,000.0060,875.00
CLEAR CHNL 6.5% L30,000.0028,725.00
CLEAR CHNL 6.5% M80,000.0077,161.60
CLEAR CHNL 7.625% A10,000.009,037.50
CLEAR CHNL 7.625% H59,000.0053,901.81
CLEAR CHNL 9% 1955,000.0040,129.10
CLEAR CHNL 9% 2123,000.0015,700.72
CLOUD PEAK ENERGY 6.375%10,000.003,012.50
CMTY HLTH SYS 5.125% 1828,000.0027,934.20
CMTY HLTH SYS 5.125% 2115,000.0014,787.75
CMTY HLTH SYS 6.875%35,000.0031,623.90
CMTY HLTH SYS 7.125%13,000.0012,532.78
CMTY HLTH SYS 8%30,000.0029,618.70
CNG HOLDINGS 9.375% REGS57,000.0023,797.50
COEUR D'ALENE 7.875%27,000.0016,335.00
COMMERCIAL METALS 6.5%25,000.0025,829.50
COMMSCOPE INC4.375% REGS3,000.003,026.25
COMMSCOPE TECH 6% REGS11,000.0010,573.75
COMPASS INV 7.75% REGS18,000.0016,942.50
COMPRESSCO 7.25%20,000.0014,625.00
COMSTOCK RESCS 10% REGS15,000.006,862.50
COMSTOCK RESCS 9.5%18,000.003,150.00
CONCHO RESOURCES 5.5% 2310,000.009,114.60
CONCHO RESOURCES 6.5%20,000.0018,903.20
CONCORDIA HEALTH 7% REGS8,000.006,940.00
CONSOL ENERGY 5.875%12,000.007,521.84
CONSTAR 11%54,544.849,054.44
CONSTELLATION BR 3.75%14,000.0013,963.74
CONSTELLATION BR 4.25%28,000.0028,018.76
CONSTELLATION BR 4.75%8,000.008,191.52
CONT AIR 7.875% RJO335,477.5236,572.35
CONT AIR 9.798% ERJ146,520.2451,022.00
COTT 6.75%13,000.0013,336.96
COVANTA 5.875%10,000.009,033.20
CQP/SABINE 5.625% REGS12,000.0010,245.00
CRESTWOOD 6.125%31,000.0021,654.12
CROWN CASTLE 4.875%13,000.0013,400.01
CROWN CASTLE 5.25%28,000.0029,266.44
DARLING INTL 5.375%15,000.0014,476.20
DAVITA HEALTHCARE 5.125%20,000.0019,779.40
DAVITA HEALTHCARE 5%25,000.0023,989.25
DEAN FOODS 6.5% REGS13,000.0013,390.00
DELUXE CORP 6%60,000.0062,139.00
DENALI 5.625% REGS52,000.0054,572.44
DIAMONDBACK 7.625%12,000.0011,826.36
DISH DBS 5% 236,000.005,129.58
DISH DBS 6.75%87,000.0085,984.71
DISH DBS 7.875%10,000.0010,785.00
DOLLAR TREE 5.75% REGS7,000.007,236.25
DOWNSTREAM DEV10.5% REGS15,000.0015,300.00
DR HORTON 4.375%4,000.003,958.28
DR HORTON 4.75%3,000.003,022.29
DS SERVICES 10% 144A8,000.009,060.00
DYNEGY 5.875%48,000.0038,377.92
DYNEGY 6.75%6,000.005,612.04
DYNEGY 7.625%10,000.008,612.60
E*TRADE FINANCIAL 4.625%10,000.0010,155.80
E*TRADE FINANCIAL 5.375%8,000.008,338.88
EMBARQ CORP 7.995%103,000.00106,347.50
EMDEON INC 6% REGS10,000.009,275.00
ENDO 5.75% REGS25,000.0024,562.50
ENERGIZER SPINCO5.5%REGS33,000.0030,978.75
ENERSYS 5% REGS5,000.004,975.00
ENTEGRIS INC 6% REGS7,000.007,087.50
ENVISION HLTH5.125% REGS18,000.0017,572.50
EP NRG/EVRST 6.375%9,000.004,487.04
EP NRG/EVRST 7.75%14,000.007,147.84
EP NRG/EVRST 9.375%13,000.007,972.25
EQUINIX INC 5.375% 228,000.008,217.28
EQUINIX INC 5.75%6,000.006,159.84
EQUINIX INC 5.875%4,000.004,095.92
ESH HOSPITALITY5.25%REGS10,000.009,750.00
EXTERRAN 6%16,000.0013,080.00
FERRELLGAS 6.75% REGS16,000.0012,820.00
FG LIFE 6.375% REGS21,000.0021,551.25
FIRST DATA 5.375% REGS15,000.0015,187.50
FIRST DATA 5.75% REGS19,000.0018,810.00
FIRST DATA 5% REGS9,000.008,921.25
FIRST DATA 7% REGS55,000.0055,137.50
FIRST DATA 8.75% REGS37,000.0038,654.64
FIRST QUANTUM 6.75% REGS16,000.009,980.00
FIRST QUANTUM 7% REGS11,000.006,655.00
FREESCALE 6% REGS12,000.0012,519.24
FRESENIUS 4.125% REGS10,000.0010,144.40
FRESENIUS 4.75% REGS5,000.004,992.60
FRESENIUS 5.75% REGS20,000.0021,525.00
FRONTIER COMMS 11% REGS15,000.0014,643.75
FRONTIER COMMS 8.5%55,000.0055,039.60
FRONTIER COMMS 8.75%8,000.007,340.40
FRONTIER COMMS 9.25%28,000.0027,265.00
FRONTIER COMMS10.5% REGS5,000.004,906.25
FRONTIER COMMS8.875%REGS2,000.002,007.50
GANNETT CO 4.875% REGS10,000.0010,087.50
GANNETT CO 5.5% REGS10,000.009,987.50
GARDA WORLD 7.25% REGS C10,000.008,537.50
GARDA WORLD 7.25% REGS D20,000.0017,125.00
GDI/KKR 6.875% REGS10,000.007,650.00
GENCORP INC 7.125%13,000.0013,422.50
GENESIS NRG 5.625%14,000.0010,853.22
GENESIS NRG 5.75%50,000.0042,187.50
GENESIS NRG 6.75%5,000.004,281.60
GLOBAL PRN LP 6.25%7,000.005,591.25
GLOBAL PRN LP 7%15,000.0012,243.75
GM 2.75%9,000.009,021.69
GM 3.25%4,000.004,022.96
GM 4.25%7,000.006,895.63
GM 6.75% ESCROW25,000.00-
GM 8.1% ESCROW200,000.00-
GM 8.375% ESCROW265,000.00-
GM MLT ESCROW35,000.00-
GOODYEAR TIRE 5.125%10,000.0010,133.00
GOODYEAR TIRE 7%53,000.0056,520.79
GRAY TV 7.5%14,000.0014,294.14
GUITAR CENTER 6.5% REGS15,000.0012,600.00
H&E EQUIPMENT 7%30,000.0029,011.80
HALYARD HEALTH 6.25%10,000.0010,025.00
HARLAND CLARKE9.25% REGS15,000.0011,550.00
HCA INC 3.75%15,000.0015,067.80
HCA INC 4.25%20,000.0020,360.60
HCA INC 5.25%20,000.0020,185.20
HCA INC 5.375%33,000.0032,616.87
HCA INC 5.875%15,000.0014,977.80
HCA INC 5%17,000.0016,961.92
HCA INC 6.25%30,000.0031,388.70
HCA INC 7.5%60,000.0066,267.00
HD SUPPLY 5.25% REGS15,000.0015,225.00
HD SUPPLY 7.5%21,000.0021,717.36
HEADWATERS 7.25%20,000.0020,242.20
HEALTHSOUTH CORP 5.75%17,000.0016,144.39
HECLA MINING 6.875%34,000.0023,672.50
HEINZ 4.875% REGS4,000.004,222.16
HERTZ CORP 7.375%30,000.0030,861.90
HEXION 10%10,000.008,200.00
HEXION 6.625%10,000.007,759.50
HILAND PRTNR 5.5% REGS14,000.0013,454.98
HILCORP NRG 5.75% REGS20,000.0017,500.00
HILCORP NRG 5% REGS12,000.0010,110.00
HILCORP NRG 7.625% REGS35,000.0033,775.00
HILL-ROM 5.75% REGS10,000.0010,187.50
HOLLY ENERGY 6.5%53,000.0052,513.46
IASIS HEALTH 8.375%47,000.0042,306.58
ICAHN ENTERPRISES 4.875%20,000.0019,582.60
ICAHN ENTERPRISES 5.875%45,000.0043,821.90
IHS INC 5%10,000.0010,082.50
ILFC E-CAP VAR 65 REGS N100,000.0092,250.00
INFOR 5.75% REGS5,000.005,012.50
INGLES MARKETS 5.75%30,000.0029,633.40
INTELSAT 5.5%24,000.0018,960.00
INTELSAT 6.625%13,000.008,203.52
INTELSAT 7.25% 2025,000.0021,797.50
INTELSAT 7.5%35,000.0029,610.70
INTELSAT 7.75%18,000.009,000.00
INTL LEASE 8.25%100,000.00117,505.00
INTL WIRE GP 8.5% REGS28,000.0028,560.00
INVENTIV HLTH 9% REGS9,000.009,191.25
IRON MOUNTAIN 5.75%22,000.0021,153.44
IRON MOUNTAIN 6% REGS15,000.0015,787.50
ISLE OF CAPRI 5.875%5,000.005,083.35
JB POINDEXTER 9% REGS50,000.0052,125.00
JBS USA 5.75% REGS21,000.0018,256.14
JBS USA 7.25% REGS C44,000.0043,395.00
JC PENNEY 8.125%6,000.005,389.74
JONES ENERGY 6.75%15,000.007,200.00
KAISER ALUMINUM 8.25%24,000.0024,960.00
LENNAR 4.5% T4,000.004,069.16
LENNAR 4.875%15,000.0014,770.80
LENNAR 6.95%33,000.0034,968.78
LEVEL 3 5.125% REGS4,000.003,995.00
LEVEL 3 5.375% 24 REGS10,000.009,987.50
LEVEL 3 5.375% 25 REGS16,000.0015,860.00
LEVEL 3 6.125%60,000.0061,908.60
LEVI STRAUSS 5%10,000.009,676.30
LIFEPOINT 5.5%18,000.0018,176.04
LINN ENERGY 6.5%18,000.002,362.50
LIVE NATION 5.375% REGS10,000.009,912.50
LKQ CORP 4.75%19,000.0017,812.50
LUNDIN MINING 7.5% REGS20,000.0018,500.00
LUNDIN MINING7.875% REGS15,000.0013,556.25
M/I HOMES INC 6.75% REGS10,000.009,937.50
MALLINCKRODT 4.875% REGS15,000.0014,287.50
MALLINCKRODT 5.5% REGS10,000.009,175.00
MALLINCKRODT 5.75% REGS17,000.0016,362.50
MASONITE 5.625% REGS11,000.0011,343.75
MASTEC INC 4.875%35,000.0030,042.60
MATTAMY 6.5% REGS20,000.0019,000.00
MEDIA GENERAL 5.875%10,000.009,962.50
MEDIA GENERAL 6.375%10,000.0010,258.70
MEMORIAL RD 5.875%17,000.0014,450.00
MERITAGE HOMES 7%15,000.0015,464.85
METROPCS 6.625%34,000.0034,754.80
MGM RESORTS 5.25%10,000.009,797.70
MGM RESORTS 6.625%70,000.0071,112.30
MGM RESORTS 6%10,000.009,823.50
MGM RESORTS 8.625%10,000.0010,942.40
MICRON TECH 5.5%8,000.006,755.52
MICRON TECH 5.625% REGS7,000.005,836.25
MICRON TECH 5.875%6,000.005,626.92
MICRON TECH5.25% 23 REGS4,000.003,475.00
MICRON TECH5.25% 24 REGS8,000.006,900.00
MICROSEMI 9.125% REGS12,000.0012,210.00
MILACRON 7.75% REGS35,000.0031,981.25
MMLP 7.25%47,000.0042,358.75
MPG 7.375%12,000.0012,031.08
MPLX 4.875% 24 REGS15,000.0013,395.00
MPLX 4.875% 25 REGS26,000.0022,999.34
MSCI INC 5.25% REGS3,000.003,048.75
MULTIPLAN 6.625% REGS45,000.0045,225.00
NATIONSTAR 6.5% 2120,000.0017,584.40
NATIONSTAR 7.875%6,000.005,634.48
NATL FINANCIAL 9% REGS5,000.004,575.00
NAVIOS LOG 7.25% REGS33,000.0021,326.25
NCI BUILDING 8.25% REGS4,000.004,180.00
NCL 5.25% REGS12,000.0012,255.00
NCR CORP 5.875%5,000.004,865.60
NCR CORP 5%4,000.003,801.44
NCR CORP 6.375%5,000.004,918.75
NEIMAN MARCUS 8% REGS50,000.0037,250.00
NETFLIX INC 5.5% REGS5,000.005,143.75
NETFLIX INC 5.75%15,000.0015,340.95
NETFLIX INC 5.875% REGS5,000.005,125.00
NEW ALBERTSONS 7.45%2,000.001,800.00
NEW ALBERTSONS 7.75%2,000.001,727.30
NEW ALBERTSONS 8.7%21,000.0019,486.53
NEW ALBERTSONS 8%2,000.001,749.24
NEW GOLD 6.25% REGS17,000.0013,600.00
NEW GOLD 7% REGS13,000.0011,570.00
NEWFIELD 5.375%8,000.006,394.40
NEWFIELD 5.625%24,000.0020,400.00
NEWPAGE CORP 11.375%368,927.08-
NEXSTAR TV 6.125% REGS10,000.009,775.00
NEXSTAR TV 6.875%25,000.0025,060.75
NFP/PATRIOT COAL 9% REGS13,000.0011,895.00
NGL ENERGY 5.125%6,000.004,717.50
NGL ENERGY 6.875%23,000.0016,531.25
NIELSEN 5% REGS M22,000.0021,807.50
NOBLE ENERGY 5.875% 2244,000.0042,373.32
NOBLE ENERGY 5.875% 244,000.003,985.12
NOVELIS INC 8.75%39,000.0035,435.40
NRG ENERGY 6.25% 24 B20,000.0016,713.80
NRG ENERGY 6.625%42,000.0035,679.00
NRG TRANSFER E 5.875%25,000.0021,250.00
NRG TRANSFER E 7.5%20,000.0018,339.00
NUANCE COMMS 5.375% REGS14,000.0013,912.50
NW HARDWOODS 7.5% REGS17,000.0013,430.00
NW HARDWOODS 7.5% REGS A30,000.0022,950.00
OASIS PETRO 6.875%10,000.006,452.00
OI INC/OBGC 5.375% REGS5,000.004,868.75
OI INC/OBGC 5.875% REGS3,000.003,033.75
OI INC/OBGC 5% REGS10,000.009,737.50
OI INC/OBGC 6.375% REGS3,000.003,075.00
OUTFRONT MEDIA 5.25%5,000.005,049.35
OUTFRONT MEDIA 5.875%5,000.005,068.75
PARKER DRIL 6.75%12,000.008,205.00
PARKER DRIL 7.5%3,000.002,257.50
PBF HOLDING 7% REGS8,000.007,820.00
PBF LOGISTICS 6.875%8,000.007,320.00
PEABODY ENERGY 10% REGS17,000.003,187.50
PETM/ARGOS 7.125% REGS29,000.0028,528.75
PHI INC 5.25%11,000.008,800.00
PILGRIM'S 5.75% REGS9,000.008,741.25
PLANTRONICS 5.5% REGS9,000.009,011.25
POLYONE CORP 5.25%28,000.0027,232.80
POST HOLDINGS 6.75% REGS8,000.008,180.00
PPD/JAGUAR 6.375% REGS20,000.0019,400.00
PPL ENERGY 6.5% REGS20,000.0013,200.00
PRECIS DRILL 5.25%55,000.0037,125.00
PRESTIGE BRND 8.125%14,000.0014,427.98
PRESTIGE BRND5.375% REGS15,000.0014,550.00
PROVIDENT FDG 6.75% REGS9,000.008,707.50
PSPC 6.5% REGS11,000.009,350.00
QEP RESOURCES 5.375%40,000.0027,687.60
QEP RESOURCES 6.875%30,000.0025,362.30
QORVO 6.75% REGS13,000.0013,243.75
QUICKEN LOANS 5.75% REGS11,000.0010,436.25
QUINTILES 4.875% REGS10,000.0010,137.50
RBS 6.1%60,000.0064,812.00
RBS 6.125%75,000.0081,812.25
REAL MEX 1.12% CB16,474.93-
REAL MEX MLT32,330.1026,639.99
REGAL ENTMNT 5.75% 2230,000.0029,880.60
REGAL ENTMNT 5.75% 258,000.007,639.20
REGENCY ENERGY 5.875%17,000.0016,427.78
REGENCY ENERGY 5%10,000.008,960.90
REVLON MLT 2162,000.0059,216.20
REYNOLDS GP 5.75%50,000.0050,089.00
REYNOLDS GP 7.125%79,000.0079,841.35
RHP HOTEL PRTY 5%10,000.0010,000.00
RICE ENERGY 7.25% REGS9,000.006,772.50
RITE AID 6.125% REGS22,000.0022,660.00
RITE AID 6.75%25,000.0025,977.50
RIVERS PGH 9.5% REGS10,000.0010,300.00
RJS POWER MLT REGS13,000.009,750.00
ROSE ROCK 5.625%9,000.006,435.00
ROYAL CARIBBEAN 7.5%2,000.002,221.26
RR DONNELLEY 7%25,000.0023,178.00
RSP PERMIAN 6.625%6,000.005,685.00
S HARDROCK 5.875% REGS23,000.0023,057.50
SABINE OIL&GAS 9.75%23,000.001,035.00
SABRE 5.25% REGS3,000.002,985.00
SABRE 5.375% REGS11,000.0011,000.00
SBA COMMS 4.875%21,000.0020,316.66
SBA COMMS 5.75%4,000.004,133.96
SCIENTIFIC GAMES 10%35,000.0024,309.25
SCIENTIFIC GAMES 7% REGS10,000.009,575.00
SEALED AIR 4.875% REGS10,000.0010,012.50
SEALED AIR 5.25% REGS8,000.008,230.00
SEALED AIR 6.5% REGS25,000.0027,718.75
SEMGROUP 7.5%16,000.0014,220.00
SENSATA TECH 5.625% REGS7,000.007,148.75
SENSATA TECH 5% REGS13,000.0012,675.00
SHEARER'S FOOD 9% REGS27,000.0028,485.00
SIGNODE 6.375% REGS15,000.0012,656.25
SINCLAIR TV 5.375%55,000.0054,888.90
SINCLAIR TV 5.625% REGS15,000.0014,662.50
SIRIUS XM 4.25% REGS12,000.0012,180.00
SIRIUS XM 4.625% REGS12,000.0011,700.00
SIRIUS XM 6% REGS25,000.0026,062.50
SIX FLAGS 5.25% REGS40,000.0040,650.00
SM ENERGY 5.625%15,000.009,657.30
SM ENERGY 5%38,000.0024,776.00
SM ENERGY 6.5% 2325,000.0018,379.25
SMITHFIELD 5.875% REGS15,000.0015,375.00
SMITHFIELD 6.625%25,000.0025,855.75
SMITHFIELD/SUN 5.25%REGS25,000.0025,343.75
SPDWY MOTORS 5.125%10,000.0010,000.00
SPECTRUM BR 5.75% REGS11,000.0011,357.50
SPECTRUM BR 6.625%12,000.0012,638.64
SPEEDY CASH 10.75% REGS5,000.002,581.25
SPF 10.75%2,000.002,099.06
SPF 5.875%17,000.0017,390.32
SPRINT 11.5%25,000.0022,764.50
SPRINT 6.875%15,000.0010,230.00
SPRINT 7.625%23,000.0016,503.19
SPRINT 7%150,000.00113,716.50
SPRINT 8.75%35,000.0025,460.40
SPRINT 9% REGS55,000.0057,681.25
SS&C TECH 5.875% REGS9,000.009,303.75
SSTGA 9.75% REGS30,000.0031,237.50
STEEL DYNAMICS 5.125%5,000.004,560.90
STEEL DYNAMICS 6.375%14,000.0013,261.22
STONE ENERGY 7.5%15,000.004,931.25
SUB PROPANE 5.5%20,000.0015,926.80
SUMMIT MATE 6.125% REGS9,000.008,797.50
SUMMIT MATERIALS 6.125%10,000.009,950.00
SUMMIT MIDSTRM 5.5%5,000.003,700.00
SUMMIT MIDSTRM 7.5%11,000.009,102.50
SUNOCO LP 5.5% REGS14,000.0013,265.00
SUPERVALU INC 7.75%41,000.0036,984.05
T-MOBILE USA 6.125%14,000.0014,021.00
T-MOBILE USA 6.375%12,000.0012,060.60
T-MOBILE USA 6.5% 245,000.005,059.90
T-MOBILE USA 6.5% 2613,000.0012,940.46
T-MOBILE USA 6.625%13,000.0013,330.33
T-MOBILE USA 6.633%18,000.0018,585.36
T-MOBILE USA 6.731%41,000.0042,430.90
T-MOBILE USA 6.836%19,000.0019,615.98
T-MOBILE USA 6%12,000.0012,076.32
TALOS 9.75% REGS16,000.006,960.00
TARGA RESCS 6.375%8,000.006,973.04
TCEH 11.5% REGS215,000.0070,412.50
TEAMHEALTH 7.25% REGS15,000.0015,600.00
TELEFLEX INC 5.25%15,000.0015,037.50
TEMPUR-PEDIC 6.875%9,000.009,506.25
TENET HEALTH 4.5%20,000.0019,393.80
TENET HEALTH 4.75%15,000.0014,861.55
TENET HEALTH 5.5%15,000.0013,930.65
TENET HEALTH 5%21,000.0019,417.23
TENET HEALTH 6.25%20,000.0020,875.60
TENET HEALTH 6.75%15,000.0013,675.35
TENET HEALTH 6%25,000.0025,924.25
TENET HEALTH 8.125%40,000.0038,870.80
TENNECO INC 5.375%7,000.007,080.22
TERRAFORM 5.875% REGS9,000.007,098.75
TERRAFORM 6.125% REGS4,000.003,090.00
TESORO LOGIS 5.5% REGS13,000.0012,512.50
TESORO LOGIS 6.25% REGS13,000.0012,366.25
TMHC 5.875% REGS13,000.0012,870.00
TOLL BROTHERS 4.875%4,000.003,919.68
TOPS MARKETS 8% REGS20,000.0019,725.00
TRANSOCEAN INC 6.5%4,000.002,742.48
TRANSOCEAN INC MLT11,000.006,957.61
TRONOX 6.375%15,000.009,235.20
TRONOX/EVOL 7.5% REGS22,000.0013,282.50
TUTOR PERINI 7.625%45,000.0043,547.85
ULTRA PETROL 5.75% REGS27,000.005,400.00
ULTRA PETROL 6.125% REGS21,000.003,780.00
ULTRAPETROL BS 8.875%5,000.00500.00
UNIFRAX 7.5% REGS8,000.007,080.00
UNIT CORP 6.625%40,000.0029,050.00
UNITED RENTALS 5.5%31,000.0029,152.40
UNITED RENTALS 7.625%30,000.0031,609.80
UNIV HEALTH 3.75% REGS3,000.003,052.50
UNIV HEALTH 4.75% REGS5,000.005,050.00
UNIVAR INC 6.75% REGS20,000.0018,250.00
UNIVISION 6.75% REGS G27,000.0027,607.50
UNIVISION 6.75% REGS H26,000.0026,487.50
UNIVISION 8.5% REGS20,000.0020,175.00
US AIR 5.375% 2013-1B4,678.434,702.14
US CONCRETE 8.5%10,000.0010,312.50
VALEANT 5.375% REGS40,000.0037,700.00
VALEANT 5.5% REGS10,000.008,837.50
VALEANT 5.875% REGS55,000.0049,156.25
VALEANT 6.125% REGS15,000.0013,350.00
VALEANT 6.75% 18 REGS49,000.0048,510.00
VALEANT 7.5% REGS30,000.0029,925.00
VALEANT 7% REGS50,000.0049,625.00
VALEANT/VPI 6.375% REGS5,000.004,806.25
VERISIGN INC 4.625%10,000.009,762.40
VERISIGN INC 5.25%4,000.004,004.68
VIDEOTRON 5.375% REGS12,000.0012,030.00
VIKING CRUISES6.25% REGS5,000.004,200.00
VULCAN MATERIALS 4.5%16,000.0015,792.48
VULCAN MATERIALS 7.5%25,000.0028,750.75
W&T OFFSHORE 8.5%17,000.005,865.00
WARNER MUSIC 6.75% REGS20,000.0017,325.00
WELLS ENT 6.75% REGS7,000.007,175.00
WEST CORP 5.375% REGS32,000.0027,640.00
WESTERN REFINING 6.25%11,000.0010,634.25
WINDSTREAM 7.5% 225,000.003,729.05
WINDSTREAM 7.5% 2340,000.0029,468.00
WINDSTREAM 7.75% 2125,000.0019,186.00
WORLD COLOR 9.75% ESCROW150,000.00-
WORLD COLOR6.125% ESCROW150,000.00-
WPX ENERGY 5.25% 2422,000.0014,216.18
WPX ENERGY 6%41,000.0029,110.00
WR GRACE 5.125% REGS13,000.0013,130.00
WR GRACE 5.625% REGS4,000.004,040.00
WYNN LV 5.5% REGS30,000.0026,287.50
ZAYO 10.125%24,000.0025,472.88
ZEBRA TECH 7.25%14,000.0014,507.50
計銘柄数:54512,415,828.189,804,334.38
(1,155,538,850)
組入時価比率:91.4%100.0%
小計1,155,538,850
(1,155,538,850)
合計1,155,538,850
(1,155,538,850)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。

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