有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/06/13-2023/12/11)

(1)【投資方針】
① 主要投資対象
以下の有価証券を主要投資対象とします。
イ.ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
ロ.わが国の金融商品取引所(※)上場株式
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。
② 投資態度
イ.主として兵庫県企業(株式公開企業に限ります。)の株式とマザーファンドの受益証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の成長をめざします。
ロ.信託財産の純資産総額に対する兵庫県企業の株式の組入比率は、30%程度とすることを基本とし、マザーファンドの受益証券の組入比率は、70%程度とすることを基本とします。
ハ.兵庫県企業とは、兵庫県内に本社またはこれに準ずるものを置いている企業(以下「県内企業」といいます。)と、雇用の創出などの観点から兵庫県で事業活動を行なっている企業(金融業を除きます。以下「進出企業」といいます。)とします。
ニ.株式ポートフォリオの構築にあたっては、兵庫県との関連度、投資対象銘柄の規模(県内企業については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額)、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入比率を決定します。
ホ.マザーファンドを通じて投資する外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
ヘ.マザーファンドにおいて、金利リスク調整のため、米ドル、カナダ･ドルおよびオーストラリア･ドル等ならびにユーロ、ポンド、北欧通貨および東欧通貨等の通貨建の国債先物取引等を利用することがあります。
※ 北欧通貨:スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ
※ 東欧通貨:ハンガリー・フォリント、ポーランド・ズロチ、チェコ・コルナ等
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。