有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村ファンドラップ オルタナティブ グローバル・アセット・モデル
該当事項はありません。

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2014年09月限)	売建	9	日本円	111,468,411	111,468,411	114,840,000	114,840,000	△0.90
	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	S&P500株価指数先物(2014年09月限)	買建	2	米ドル	964,575	100,065,011	998,350	103,568,829	0.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2014年09月限)	売建	5	カナダドル	853,100	81,496,643	893,600	85,365,608	△0.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DAX株価指数先物(2014年09月限)	買建	28	ユーロ	6,656,137.5	910,293,365	6,617,100	904,954,596	7.13
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2014年09月限)	買建	33	ユーロ	3,226,650	441,276,654	3,356,760	459,070,496	3.61
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2014年09月限)	売建	79	豪ドル	10,658,175	1,034,162,718	11,077,775	1,074,876,507	△8.47
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2014年09月限)	買建	9	英ポンド	606,105	104,298,548	612,405	105,382,652	0.83
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2014年09月限)	買建	17	スイスフラン	1,416,010	160,547,214	1,465,740	166,185,599	1.30
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2014年09月限)	売建	54	香港ドル	67,721,400	906,112,332	66,609,000	891,228,420	△7.02
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2014年09月限)	買建	54	ユーロ	5,567,010	761,344,288	5,782,104	790,760,539	6.23
	オランダ	Euronext	AEX株価指数先物(2014年09月限)	買建	66	ユーロ	5,212,020	712,795,855	5,439,720	743,936,107	5.86
	フランス	Euronext	CAC40-EURO10株価指数先物(2014年09月限)	買建	166	ユーロ	6,947,930	950,198,906	7,250,880	991,630,348	7.81
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2014年09月限)	買建	2	日本円	292,122,160	292,122,160	292,460,000	292,460,000	2.30
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2014年12月限)	買建	822	米ドル	103,103,205.18	10,695,926,505	103,443,562.5	10,731,235,173	84.56
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2014年12月限)	売建	506	カナダドル	69,008,280	6,592,360,988	69,463,680	6,635,865,350	△52.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年09月限)	売建	353	ユーロ	51,974,230	7,107,995,692	53,507,740	7,317,718,521	△57.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2014年09月限)	売建	205	豪ドル	24,614,760.16	2,388,370,175	25,152,470.9	2,440,544,250	△19.23
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2014年12月限)	買建	167	英ポンド	18,767,460	3,229,504,517	18,964,520	3,263,414,601	25.71