有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

ノムラ日本債券オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,620,040,835
信託受益権	1,141,454,729
国債証券	76,448,777,168
地方債証券	4,496,295,000
特殊債券	5,832,227,578
社債券	64,646,116,341
派生商品評価勘定	2,275,680
未収配当金	181,536
未収利息	168,933,897
前払費用	51,126,196
流動資産合計	160,407,428,960
資産合計	160,407,428,960
負債の部
流動負債
前受金	560,000
未払解約金	202,100,000
未払利息	15,135
流動負債合計	202,675,135
負債合計	202,675,135
純資産の部
元本等
元本	111,604,093,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,600,660,646
元本等合計	160,204,753,825
純資産合計	160,204,753,825
負債純資産合計	160,407,428,960

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4355円
		(10,000口当たり純資産額)	(14,355円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

信託受益権、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月21日現在
期首	2018年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	106,230,225,859円
同期中における追加設定元本額	14,747,524,036円
同期中における一部解約元本額	9,373,656,716円
期末元本額	111,604,093,179円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	7,646,100,017円
野村ファンドラップ日本債券	1,241,221円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	11,119,875,059円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,519,960,260円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	79,214,692,914円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	482,271,822円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	11,619,951,886円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
信託受益権	日本円	ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1412受益権	1,303,000	1,303,299
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1512受益権	3,924,000	3,924,627
		AURORAマスタートラスト シリーズ1602受益権	7,400,000	7,400,296
		AURORAマスタートラスト シリーズ1606受益権	40,880,000	40,885,314
		Fortuneマスタートラスト シリーズ1609受益権	78,870,000	78,877,098
		ALBIREOマスタートラスト αシリーズ1611受益権	101,270,000	101,325,698
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1612受益権	163,200,000	163,240,800
		AURORAマスタートラスト シリーズ1702受益権	182,808,000	182,881,123
		Fortuneマスタートラスト シリーズ1703受益権	161,163,000	161,256,474
		UTOPUREマスタートラスト αシリーズ1805受益権	200,000,000	200,150,000
		AURORAマスタートラスト シリーズ1808受益権	200,000,000	200,210,000
	小計	銘柄数:11	1,140,818,000	1,141,454,729
		組入時価比率:0.7%		0.7%
	合計			1,141,454,729
国債証券	日本円	国庫債券 利付(5年)第137回	1,100,000,000	1,113,420,000
		国庫債券 利付(40年)第9回	2,200,000,000	1,934,086,000
		国庫債券 利付(10年)第332回	1,800,000,000	1,867,680,000
		国庫債券 利付(10年)第349回	1,500,000,000	1,521,495,000
		国庫債券 利付(10年)第351回	3,600,000,000	3,644,136,000
		国庫債券 利付(10年)第352回	17,800,000,000	17,997,936,000
		国庫債券 利付(30年)第51回	2,400,000,000	2,189,304,000
		国庫債券 利付(30年)第54回	2,600,000,000	2,692,820,000
		国庫債券 利付(30年)第60回	5,700,000,000	6,024,330,000
		国庫債券 利付(20年)第112回	1,300,000,000	1,580,033,000
		国庫債券 利付(20年)第113回	1,600,000,000	1,950,896,000
		国庫債券 利付(20年)第114回	1,000,000,000	1,223,090,000
		国庫債券 利付(20年)第148回	1,200,000,000	1,420,068,000
		国庫債券 利付(20年)第157回	1,100,000,000	1,068,540,000
		国庫債券 利付(20年)第163回	4,900,000,000	5,041,218,000
		国庫債券 利付(20年)第164回	20,000,000,000	20,176,200,000
		国庫債券 利付(20年)第166回	3,900,000,000	4,068,753,000
		国庫債券 物価連動(10年)第23回	800,000,000	834,595,168
		メキシコ合衆国 第25回円貨社債(2018)	100,000,000	100,177,000
	小計	銘柄数:19	74,600,000,000	76,448,777,168
		組入時価比率:47.7%		50.2%
	合計			76,448,777,168
地方債証券	日本円	東京都 公募第762回	100,000,000	101,183,000
		東京都 公募第785回	1,300,000,000	1,311,908,000
		愛知県 公募平成22年度第4回	200,000,000	241,038,000
		愛知県 公募平成27年度第17回	200,000,000	205,044,000
		広島県 公募平成26年度第1回	700,000,000	724,290,000
		埼玉県 公募平成26年度第4回	200,000,000	206,874,000
		名古屋市 公募(20年)第2回	700,000,000	796,103,000
		京都市 公募平成28年度第6回	900,000,000	909,855,000
	小計	銘柄数:8	4,300,000,000	4,496,295,000
		組入時価比率:2.8%		2.9%
	合計			4,496,295,000
特殊債券	日本円	地方公共団体金融機構債券 20年第7回	200,000,000	243,022,000
		地方公共団体金融機構債券 第75回	300,000,000	309,756,000
		住宅金融支援機構債券 財投機関債第114回	300,000,000	334,617,000
		成田国際空港 第18回	300,000,000	309,723,000
		西日本高速道路 第27回	200,000,000	206,646,000
		西日本高速道路 第34回	100,000,000	101,744,000
		貸付債権担保第102回住宅金融支援機構債券	809,430,000	839,095,609
		貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	577,325,000	598,224,165
		貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	837,980,000	865,247,869
		貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	453,835,000	456,676,007
		貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	276,576,000	279,828,533
		貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	92,606,000	93,770,057
		貸付債権担保第131回住宅金融支援機構債券	97,039,000	97,648,404
		貸付債権担保第132回住宅金融支援機構債券	291,735,000	293,552,509
		貸付債権担保第133回住宅金融支援機構債券	97,648,000	98,402,819
		貸付債権担保第139回住宅金融支援機構債券	299,580,000	302,713,606
		貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	400,000,000	401,560,000
	小計	銘柄数:17	5,633,754,000	5,832,227,578
		組入時価比率:3.6%		3.8%
	合計			5,832,227,578
社債券	日本円	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第1回非上位円貨社債	300,000,000	299,055,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第2回非上位円貨社債	1,000,000,000	981,520,000
		クレディ・アグリコル 第1回非上位円貨社債(2017)	500,000,000	495,750,000
		バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018)	500,000,000	494,965,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	1,000,000,000	975,670,000
		ルノー 第21回円貨社債(2018)	1,000,000,000	987,140,000
		ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	500,000,000	496,235,000
		ソシエテ・ジェネラル 第3回非上位円貨社債(2018)	300,000,000	295,902,000
		五洋建設 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,251,000
		サントリーホールディングス 第5回社債間限定同順位特約付	800,000,000	799,304,000
		双日 第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,558,000
		双日 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,749,000
		横浜冷凍 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,417,000
		大王製紙 第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,150,000
		大王製紙 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,942,000
		大王製紙 第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,914,000
		三菱ケミカルホールディングス 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,140,000
		DIC 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,568,000
		楽天 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	300,000,000	300,000,000
		タダノ 第5回社債間限定同順位特約付	400,000,000	412,872,000
		キッツ 第3回社債間限定同順位特約付	500,000,000	506,745,000
		日本電気 第47回社債間限定同順位特約付	400,000,000	401,608,000
		日本電気 第49回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	999,710,000
		日本電気 第50回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,001,490,000
		パナソニック 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	506,785,000
		パナソニック 第15回社債間限定同順位特約付	700,000,000	701,925,000
		日立造船 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,354,000
		明治安田生命2014基金特定目的会社 第1回特定社債	3,000,000,000	3,004,676,829
		日本生命2015基金特定目的会社 第1回特定社債	1,500,000,000	1,501,705,512
		日本生命第4回A号利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,663,000
		コンコルディア・フィナンシャルグループ 第1回期限前償還条項	400,000,000	401,840,000
		明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債	2,000,000,000	2,001,460,000
		日本生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	300,000,000	300,549,000
		明治安田生命2017基金特定目的会社 第1回特定社債	200,000,000	200,486,000
		明治安田生命 第3回A号劣後特約付	300,000,000	307,335,000
		日本生命第1回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	100,000,000	100,550,000
		日本生命第2回劣後ローン流動化利払繰延条項・期限前償還条項付	300,000,000	300,660,000
		ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	400,000,000	401,360,000
		ゼンショーホールディングス 第2回無担保社債間限定同順位特約	300,000,000	300,204,000
		丸紅 第87回社債間限定同順位特約付	500,000,000	515,280,000
		兼松 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,288,000
		兼松 第2回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,113,000
		阪和興業 第29回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,747,000
		伊藤忠エネクス 第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	206,616,000
		丸井グループ 第26回社債間限定同順位特約付	300,000,000	303,480,000
		丸井グループ 第30回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,690,000
		クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,736,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第17回劣後特約付	200,000,000	198,232,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付	100,000,000	102,785,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付	100,000,000	102,145,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第5回劣後特約付	100,000,000	100,468,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第7回劣後特約付	800,000,000	801,520,000
		三井住友トラスト・ホールディングス 第10回劣後特約付	500,000,000	495,130,000
		三菱東京UFJ銀行 第25回無担保社債(劣後特約付)	500,000,000	510,870,000
		三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付)	2,500,000,000	2,570,950,000
		三菱東京UFJ銀行 第32回無担保社債(劣後特約付)	1,600,000,000	1,656,384,000
		三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付	700,000,000	727,755,000
		三井住友フィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	300,000,000	307,167,000
		三井住友フィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	400,000,000	410,560,000
		りそな銀行 第7回劣後特約付	700,000,000	716,877,000
		りそな銀行 第11回劣後特約付	600,000,000	629,118,000
		千葉銀行 第1回劣後特約付	200,000,000	205,090,000
		三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付	200,000,000	206,998,000
		三井住友信託銀行 第15回劣後特約付	2,700,000,000	2,822,688,000
みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付	1,300,000,000	1,332,968,000
みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付	500,000,000	509,600,000
みずほフィナンシャルグループ 第10回劣後特約付	100,000,000	100,666,000
三井住友銀行 第22回劣後特約付	1,000,000,000	1,022,360,000
三井住友銀行 第23回劣後特約付	200,000,000	205,734,000
三井住友銀行 第24回劣後特約付	300,000,000	310,326,000
興銀リース 第11回社債間限定同順位特約付	400,000,000	399,464,000
日産フィナンシャルサービス 第42回社債間限定同順位特約付	400,000,000	398,776,000
アコム 第65回特定社債間限定同順位特約付	700,000,000	703,619,000
アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付	600,000,000	612,804,000
アコム 第71回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,900,000
アコム 第72回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,512,000
アコム 第73回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,489,000
アコム 第74回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	403,396,000
ジャックス 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,874,000
ジャックス 第13回社債間限定同順位特約付	800,000,000	810,280,000
ジャックス 第14回社債間限定同順位特約付	300,000,000	305,646,000
ジャックス 第16回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,096,000
ジャックス 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,289,000
ジャックス 第20回社債間限定同順位特約付	300,000,000	300,540,000
オリエントコーポレーション 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,515,000
オリエントコーポレーション 第8回社債間限定同順位特約付	500,000,000	499,735,000
オリエントコーポレーション 第9回社債間限定同順位特約付	1,000,000,000	1,000,000,000
オリエントコーポレーション 第10回社債間限定同順位特約付	500,000,000	500,090,000
オリエントコーポレーション 第11回社債間限定同順位特約付	400,000,000	400,848,000
オリエントコーポレーション 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,050,000
オリエントコーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,506,000
オリエントコーポレーション 第19回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,180,000
アプラスフィナンシャル 第3回社債間限定同順位特約付	300,000,000	301,785,000
三菱UFJリース 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,068,000
三菱UFJリース 第30回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,708,000
三井住友海上火災保険第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	100,000,000	101,410,000
三井住友海上火災保険第4回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	300,000,000	304,410,000
損保ジャパン日本興亜第3回利払繰延・期限前償還条項劣後特約付	200,000,000	200,186,000
NECキャピタルソリューション 第12回社債間限定同順位特約	500,000,000	501,630,000
三菱地所 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100,306,000
三菱地所 第72回担保提供制限等財務上特約無	300,000,000	335,778,000
三菱地所 第116回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	205,356,000
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,454,000
相鉄ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,908,000
相鉄ホールディングス 第31回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	103,784,000
相鉄ホールディングス 第33回相模鉄道株式会社保証付	500,000,000	504,885,000
相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	100,386,000
東日本旅客鉄道 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	119,407,000
近畿日本鉄道 第90回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	202,484,000
センコー 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,837,000
商船三井 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,685,000
中部電力 第500回	100,000,000	103,509,000
中部電力 第511回	400,000,000	398,524,000
中部電力 第518回	500,000,000	500,705,000
中部電力 第524回	500,000,000	503,865,000
関西電力 第507回	900,000,000	900,864,000
関西電力 第508回	400,000,000	401,436,000
関西電力 第513回	500,000,000	500,430,000
中国電力 第381回	300,000,000	311,103,000
東北電力 第490回	1,000,000,000	1,002,060,000
東北電力 第494回	400,000,000	402,124,000
九州電力 第430回	300,000,000	303,543,000
九州電力 第436回	200,000,000	201,568,000
九州電力 第438回	500,000,000	501,860,000
九州電力 第443回	1,000,000,000	1,002,320,000
九州電力 第444回	500,000,000	498,490,000
北海道電力 第308回	200,000,000	203,598,000
北海道電力 第320回	200,000,000	202,470,000
北海道電力 第321回	100,000,000	103,231,000
北海道電力 第328回	300,000,000	302,448,000
北海道電力 第340回	400,000,000	401,916,000
北海道電力 第345回	500,000,000	498,465,000
東京電力パワーグリッド 第1回	100,000,000	100,208,000
東京電力パワーグリッド 第2回	600,000,000	603,600,000
東京電力パワーグリッド 第3回	100,000,000	100,385,000
東京電力パワーグリッド 第4回	100,000,000	100,761,000
東京電力パワーグリッド 第5回	1,200,000,000	1,202,748,000
東京電力パワーグリッド 第7回	500,000,000	500,825,000
東京電力パワーグリッド 第10回	600,000,000	600,354,000
東京電力パワーグリッド 第14回	300,000,000	299,469,000
東京電力パワーグリッド 第16回	500,000,000	498,995,000
ファーストリテイリング 第3回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,499,000
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,118,000
小計	銘柄数:143	64,000,000,000	64,646,116,341
	組入時価比率:40.4%		42.4%
	合計			64,646,116,341
	合計			152,564,870,816

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2019年 1月21日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	607,800,000	-	610,080,000	2,275,680
合計	607,800,000	-	610,080,000	2,275,680

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。