有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

新光J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,304,583	4,151,770
投資証券	1,129,538,280	1,062,842,850
未収入金	-	44,705,376
未収配当金	8,199,011	7,359,776
未収利息	9	3
流動資産合計	1,147,041,883	1,119,059,775
資産合計	1,147,041,883	1,119,059,775
負債の部
流動負債
未払金	3,714,808	-
未払解約金	-	41,100,000
流動負債合計	3,714,808	41,100,000
負債合計	3,714,808	41,100,000
純資産の部
元本等
元本	917,907,152	773,206,973
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	225,419,923	304,752,802
元本等合計	1,143,327,075	1,077,959,775
純資産合計	1,143,327,075	1,077,959,775
負債純資産合計	1,147,041,883	1,119,059,775

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在				平成26年10月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			917,907,152口				773,206,973口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2456円			1口当たり純資産額	1.3941円
		(1万口当たり純資産額)	(12,456円)			(1万口当たり純資産額)	(13,941円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、投資証券であり、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,004,866,979円	917,907,152円
期中追加設定元本額	3,647,964円	4,478,428円
期中一部解約元本額	90,607,791円	149,178,607円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	914,259,188円	765,275,608円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	-円	3,583,455円
グローバル・ナビ	3,647,964円	4,347,910円
合計	917,907,152円	773,206,973円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	4,598,696	99,689,605
合計	4,598,696	99,689,605

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	55	21,395,000
	MIDリート投資法人	22	6,091,800
	森ヒルズリート投資法人	188	28,294,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人	19	10,754,000
	産業ファンド投資法人	20	17,920,000
	大和ハウスリート投資法人	35	16,625,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	156	39,109,200
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	33	9,108,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	30	26,010,000
	GLP投資法人	286	34,691,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	48	9,859,200
	日本プロロジスリ-ト投資法人	206	50,882,000
	野村不動産マスタ-ファンド投資法人	199	25,750,600
	星野リゾート・リ-ト投資法人	5	5,655,000
	SIA不動産投資法人	9	3,730,500
	イオンリート投資法人	114	15,424,200
	ヒューリックリ-ト投資法人	82	13,251,200
	日本リ-ト投資法人	18	5,347,800
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	52	5,241,600
	日本ビルファンド投資法人	169	95,992,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	150	82,950,000
	日本リテールファンド投資法人	290	61,915,000
	オリックス不動産投資法人	253	34,914,000
	日本プライムリアルティ投資法人	99	37,867,500
	プレミア投資法人	26	12,194,000
	東急リアル・エステート投資法人	117	16,976,700
	グローバル・ワン不動産投資法人	23	7,843,000
	野村不動産オフィスファンド投資法人	45	22,140,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	301	49,514,500
	森トラスト総合リート投資法人	158	30,399,200
	インヴィンシブル投資法人	319	11,659,450
	フロンティア不動産投資法人	59	30,031,000
	平和不動産リート投資法人	105	9,072,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	99	23,789,700
	福岡リート投資法人	83	15,952,600
	ケネディクス・オフィス投資法人	42	24,234,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	115	11,971,500
	いちご不動産投資法人	123	9,950,700
	大和証券オフィス投資法人	53	30,316,000
	阪急リート投資法人	14	8,498,000
	スターツプロシード投資法人	18	3,276,000
	トップリート投資法人	21	9,775,500
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	45	20,767,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	334	22,144,200
	日本賃貸住宅投資法人	176	13,446,400
	ジャパンエクセレント投資法人	145	20,111,500
合計		4,959	1,062,842,850

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。