有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(2) 【投資対象】
<各ファンド共通>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 委託会社は、信託金を、指定投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます(組入対象となる親投資信託を、以下総称して｢マザーファンド｣といいます。)。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前1.の証券または証書の性質を有するもの
3.外国法人が発行する譲渡性預金証書
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。

投資先ファンドの名称	J Flag中小型株ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	この投資信託は、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
委託会社の名称	シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行います。
主要な投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含みます。)
委託会社の名称	アセットマネジメントOne株式会社

投資先ファンドの名称	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)(注)
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要な投資対象	日本長期成長株集中投資マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本の上場株式(これに準ずるものを含みます。)に投資します。
委託会社の名称	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	コクサイ計量株式ファンド(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主要な投資対象	コクサイ計量株式マザーファンドの受益証券を通じて、主として日本を除く世界各国の株式に投資します。
委託会社の名称	ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	日本を含む世界の株式
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	アイルランド籍の外国証券投資法人「マン・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「マン・ニューメリック・エマージング・マーケッツ・エクイティ」のクラスI投資証券(円建)
運用の基本方針	主として、新興国の株式に投資することにより、MSCI エマージング・マーケット・インデックスを上回る投資成果をあげることを追求します。
主要な投資対象	新興国の株式や株式関連の派生商品を主な投資対象とします。
委託会社の名称	管理会社:マン・アセット・マネジメント(アイルランド)リミテッド 運用会社:ニューメリック・インベスターズ・エルエルシー 管理事務代行会社:BNY メロン・ファンド・サービシズ(アイルランド)ディーエーシー

投資先ファンドの名称	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	主としてわが国の公社債に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
主要な投資対象	主として、マニュライフ日本債券アクティブ・マザーファンド受益証券を通じてわが国の公社債に投資します。
委託会社の名称	マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	明治安田日本債券アクティブ・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
主要な投資対象	邦貨建ての国債、政府保証債、地方債、利付金融債、社債等
委託会社の名称	明治安田アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	ダイワ高格付米ドル債マザーファンド、ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド、ダイワ高格付豪ドル債マザーファンド、ダイワ高格付ユーロ債マザーファンド、ダイワ高格付英ポンド債マザーファンド、ダイワ・ヨーロッパ債券マザーファンドを通じて外貨建ての公社債等に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	主として新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に実質的に投資を行うことにより、安定的かつ高水準のインカム収益の確保と信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
主要な投資対象	新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の政府および政府機関等の発行する米ドル建ての債券を中心に投資します。(米ドル建て以外の資産に投資する場合があります。)
委託会社の名称	三井住友DSアセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	新興国債券マザーファンドを通じて、新興国の国家機関が発行する米ドル建ての債券に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	LM・ブランディワイン外国債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	当ファンドは、主に「LM・ブランディワイン外国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主に日本を除く世界の公社債に実質的に投資を行うことにより、信託財産の中長期的成長を目指します。
主要な投資対象	LM・ブランディワイン外国債券マザーファンドを通じて、日本を除く世界の公社債に投資します。
委託会社の名称	レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社*

*レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社は、2021年4月1日付でフランクリン・テンプルトン・インベストメンツ株式会社を吸収合併し、商号を「フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社」に変更する予定です。

投資先ファンドの名称	ダイワ中長期世界債券ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)
運用の基本方針	投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、5年超、ヘッジなし、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要な投資対象	世界債券5年超インデックス・マザーファンドを通じて外国の債券に投資します。
委託会社の名称	大和アセットマネジメント株式会社

投資先ファンドの名称	アイルランド籍の外国証券投資法人「ゴールドマン・サックス・インスティテューショナル・ファンズ・ピーエルシー」が発行する「グローバル・ハイ・イールド・ポートフォリオⅡ(FOFs用)」の投資証券(米ドル建)
運用の基本方針	収入(インカム)と資産価値増加(キャピタル・ゲイン)からなる高水準のトータル・リターンを獲得することを目的とします。
主要な投資対象	欧米の企業により発行された高利回りの債券
委託会社の名称	投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル 副投資顧問会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー

投資先ファンドの名称	Daiwa“RICI”Fund(ダイワ“RICI”ファンド)
運用の基本方針	投資成果がロジャーズ国際コモディティ指数(“RICI”)に連動することをめざします。
主要な投資対象	信託財産の純資産総額の50%以上を米ドル建て公社債等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資します。
委託会社の名称	管理会社:ダイワ・アセット・マネジメント・サービシイズ・リミテッド(ケイマン) 運用会社:ダイワ・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッド

(注)については、2021年2月10日に追加予定です。