有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月15日-平成29年12月14日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	2,857,617,574	11,465,618,992
合計 1銘柄			2,857,617,574	11,465,618,992

<参考>当ファンドは、「インターナショナル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

インターナショナル株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		462,928,187	1,017,244,691
コール・ローン		560,720,317	725,789,866
株式		45,895,498,050	53,309,383,886
派生商品評価勘定		2,832	130,438
未収入金		439,702,750	109,691,913
未収配当金		42,728,127	46,387,493
流動資産合計		47,401,580,263	55,208,628,287
資産合計		47,401,580,263	55,208,628,287
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		219,412	397,170
未払金		433,197,342	329,512,330
未払解約金		44,143,929	9,728,867
その他未払費用		153	-
流動負債合計		477,560,836	339,638,367
負債合計		477,560,836	339,638,367
純資産の部
元本等
元本		14,843,503,740	13,675,193,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		32,080,515,687	41,193,795,982
元本等合計		46,924,019,427	54,868,989,920
純資産合計		46,924,019,427	54,868,989,920
負債純資産合計		47,401,580,263	55,208,628,287

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	個別法に基づき原則として時価で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	外国株式及び外国投資証券についての受取配当金は、原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定しているものについては当該金額、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	15,741,669,574円	14,843,503,740円
期中追加設定元本額	6,331,662,887円	6,428,854,460円
期中一部解約元本額	7,229,828,721円	7,597,164,262円
元本の内訳
大和住銀グローバルバランスファンド	107,864,472円	-
大和住銀DC外国株式ファンド	7,673,523,089円	7,675,567,376円
大和住銀DC年金設計ファンド30	51,799,432円	50,694,945円
大和住銀DC年金設計ファンド50	373,373,469円	278,388,920円
大和住銀DC年金設計ファンド70	461,828,071円	353,301,058円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド	2,406,573,127円	2,857,617,574円
大和住銀グローバルバランスファンドVA	18,359,591円	7,089,194円
大和住銀/T.ロウ・プライス外国株式ファンドVA	2,242,856,833円	1,581,462,244円
大和住銀グローバルバランスファンドSVA	373,103,903円	171,266,531円
大和住銀外国株式ファンドMSVA(適格機関投資家限定)	1,026,992,405円	629,725,262円
大和住銀年金設計ファンド30VA(適格機関投資家専用)	1,095,968円	834,303円
大和住銀年金設計ファンド50VA(適格機関投資家専用)	5,702,154円	4,694,423円
大和住銀年金設計ファンド70VA(適格機関投資家専用)	2,874,102円	2,750,360円
大和住銀バランスファンド60(適格機関投資家限定)	90,905,668円	56,431,159円
大和住銀世界資産バランスVA(適格機関投資家限定)	6,651,456円	5,370,589円
合計	14,843,503,740円	13,675,193,938円
2.受益権の総数	14,843,503,740口	13,675,193,938口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年12月14日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引等関係に関する注記に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年12月14日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	2,922,885,469
合計	2,922,885,469

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年7月7日から平成28年12月14日まで)を指しております。
(平成29年12月14日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	4,712,502,219
合計	4,712,502,219

※「計算期間」とは、「インターナショナル株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成29年7月7日から平成29年12月14日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(通貨関連)

区分	種類	平成28年12月14日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	44,060,255	-	44,058,874	△1,381
	スウェーデン・クローナ	44,763,152	-	44,706,668	△56,484
	ブラジル・レアル	8,164,098	-	8,153,166	△10,932
	売建
	アメリカ・ドル	135,727,250	-	135,845,323	△118,073
	香港・ドル	44,060,255	-	44,089,965	△29,710
合計		-	-	276,853,996	△216,580

区分	種類	平成29年12月14日現在
		契約額等 (円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち 1年超 (円)
市場取引 以外の取引
	為替予約取引
	買建
	アメリカ・ドル	71,125,237	-	70,740,321	△384,916
	ユーロ	22,844,382	-	22,835,247	△9,135
	売建
	アメリカ・ドル	42,844,382	-	42,713,944	130,438
	イギリス・ポンド	1,625,237	-	1,628,356	△3,119
合計		-	-	137,917,868	△266,732

(注)時価の算定方法
A.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨につきましては、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合には、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合には、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
B.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨につきましては、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年12月15日 至 平成29年12月14日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年12月14日現在	平成29年12月14日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
3.1612円	4.0123円
「1口=1円(10,000口=31,612円)」	「1口=1円(10,000口=40,123円)」

(3)附属明細表
①有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	55,659	176.470	9,822,143.730
・ドル	ALPHABET INC-CL A	9,031	1,051.390	9,495,103.090
	AMAZON.COM INC	15,514	1,164.130	18,060,312.820
	APPLE INC	132,941	172.270	22,901,746.070
	BECTON DICKINSON AND CO	49,178	218.940	10,767,031.320
	BLUEBIRD BIO INC	23,003	184.900	4,253,254.700
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8,639	329.000	2,842,231.000
	COHERENT INC	19,296	290.800	5,611,276.800
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	78,700	43.590	3,430,533.000
	DP WORLD LTD	152,035	24.300	3,694,450.500
	EOG RESOURCES INC	48,200	99.940	4,817,108.000
	FINISAR CORPORATION	55,000	23.700	1,303,500.000
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	40,993	88.810	3,640,588.330
	GRIFOLS SA-ADR	432,067	21.760	9,401,777.920
	ILLUMINA INC	44,473	214.550	9,541,682.150
	INTUITIVE SURGICAL INC	8,700	371.080	3,228,396.000
	JPMORGAN CHASE & CO	128,800	105.510	13,589,688.000
	L BRANDS INC	137,089	58.820	8,063,574.980
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	78,259	30.770	2,408,029.430
	LUMENTUM HOLDINGS INC	165,338	50.275	8,312,367.950
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	17,749	196.250	3,483,241.250
	MICROSOFT CORP	124,800	85.350	10,651,680.000
	MIDDLEBY CORP	17,876	128.510	2,297,244.760
	NETEASE INC-ADR	11,140	357.800	3,985,892.000
	NETFLIX INC	50,400	187.860	9,468,144.000
	NEXTERA ENERGY INC	50,200	156.470	7,854,794.000
	NVIDIA CORP	7,200	186.180	1,340,496.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	127,275	74.090	9,429,804.750
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	71,589	108.240	7,748,793.360
	PRICELINE GROUP INC/THE	4,398	1,742.610	7,663,998.780
	PROTHENA CORP PLC	25,600	38.120	975,872.000
	ROSS STORES INC	157,300	76.970	12,107,381.000
	SAGE THERAPEUTICS INC	50,320	164.650	8,285,188.000
	SALESFORCE.COM INC	120,425	103.940	12,516,974.500
	SCHWAB (CHARLES) CORP	205,701	50.330	10,352,931.330
	SEMPRA ENERGY	11,300	115.240	1,302,212.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	138,900	63.140	8,770,146.000
	SPLUNK INC	92,720	80.440	7,458,396.800
	TAPESTRY INC	258,436	42.270	10,924,089.720
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	149,794	51.460	7,708,399.240
	TESLA INC	26,629	339.030	9,028,029.870
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	68,871	144.800	9,972,520.800
	VULCAN MATERIALS CO	64,772	123.110	7,974,080.920
	WORKDAY INC-CLASS A	81,524	101.470	8,272,240.280
	ZOETIS INC	109,000	72.380	7,889,420.000
	小計(アメリカ・ドル)45銘柄	3,726,834	-	342,646,767.150 (38,650,555,330)
オースト	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	645,188	21.970	14,174,780.360
ラリア・ドル	小計(オーストラリア・ドル)1銘柄	645,188	-	14,174,780.360 (1,225,693,258)
香港	TENCENT HOLDINGS LTD	78,100	395.600	30,896,360.000
・ドル	小計(香港・ドル)1銘柄	78,100	-	30,896,360.000 (446,452,402)
台湾	LARGAN PRECISION CO LTD	39,000	4,400.000	171,600,000.000
・ドル	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	754,000	227.000	171,158,000.000
	小計(台湾・ドル)2銘柄	793,000	-	342,758,000.000 (1,285,342,500)
イギリス	IQE PLC	1,874,345	1.595	2,989,580.270
・ポンド	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	136,405	38.310	5,225,675.550
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	105,375	67.470	7,109,651.250
	小計(イギリス・ポンド)3銘柄	2,116,125	-	15,324,907.070 (2,320,190,930)
スイス	AMS AG	57,072	93.100	5,313,403.200
・フラン	小計(スイス・フラン)1銘柄	57,072	-	5,313,403.200 (608,225,264)
スウェー	ASSA ABLOY AB-B	432,345	170.500	73,714,822.500
デン・ク	HEXAGON AB-B SHS	138,606	412.000	57,105,672.000
ローナ	小計(スウェーデン・クローナ)2銘柄	570,951	-	130,820,494.500 (1,754,302,831)
インド	AXIS BANK LTD	918,105	535.750	491,874,753.750
・ルピー	HDFC BANK LIMITED	226,703	1,821.350	412,905,509.050
	HDFC STANDARD LIFE INSURANCE	394,923	380.800	150,386,678.400
	小計(インド・ルピー)3銘柄	1,539,731	-	1,055,166,941.200 (1,857,093,817)
インドネ	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	2,841,600	20,925.000	59,460,480,000.000
シア・ルピア	小計(インドネシア・ルピア)1銘柄	2,841,600	-	59,460,480,000.000 (493,521,984)
ブラジル	RAIA DROGASIL SA	68,700	86.500	5,942,550.000
・レアル	小計(ブラジル・レアル)1銘柄	68,700	-	5,942,550.000 (201,987,275)
韓国	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	3,972	2,566,000.000	10,192,152,000.000
・ウォン	小計(韓国・ウォン)1銘柄	3,972	-	10,192,152,000.000 (1,061,003,023)
ユーロ	AIXTRON SE	15,680	12.030	188,630.400
	ASML HOLDING NV	42,543	147.550	6,277,219.650
	BNP PARIBAS	72,468	64.360	4,664,040.480
	INTESA SANPAOLO SPA	1,627,485	2.872	4,674,136.920
	SARTORIUS AG-VORZUG	43,897	81.360	3,571,459.920
	TOTAL SA	129,291	47.370	6,124,514.670
	小計(ユーロ)6銘柄	1,931,364	-	25,500,002.040 (3,405,015,272)
合計		14,372,637	-	53,309,383,886 (53,309,383,886)

(注)1. 各種通貨ごとの小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2. 合計欄は邦貨金額を表示しております。( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入有価証券 時価比率※	有価証券の合計 金額に対する比率
アメリカ・ドル	外国株式	45銘柄	70.44%	72.50%
オーストラリア・ドル	外国株式	1銘柄	2.23%	2.30%
香港・ドル	外国株式	1銘柄	0.81%	0.84%
台湾・ドル	外国株式	2銘柄	2.34%	2.41%
イギリス・ポンド	外国株式	3銘柄	4.23%	4.35%
スイス・フラン	外国株式	1銘柄	1.11%	1.14%
スウェーデン・クローナ	外国株式	2銘柄	3.20%	3.29%
インド・ルピー	外国株式	3銘柄	3.38%	3.48%
インドネシア・ルピア	外国株式	1銘柄	0.90%	0.93%
ブラジル・レアル	外国株式	1銘柄	0.37%	0.38%
韓国・ウォン	外国株式	1銘柄	1.93%	1.99%
ユーロ	外国株式	6銘柄	6.21%	6.39%

※組入有価証券時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。