有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月26日-平成27年9月25日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	国内株式マザーファンド	32,685,240,630	35,277,180,211
合計 1銘柄			32,685,240,630	35,277,180,211

<参考>当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

国内株式マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成26年9月25日現在	平成27年9月25日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		189,298,976	804,038,079
株式		11,188,784,950	34,465,461,050
未収入金		130,451,473	249,741,039
未収配当金		3,628,200	7,992,700
流動資産合計		11,512,163,599	35,527,232,868
資産合計		11,512,163,599	35,527,232,868
負債の部
流動負債
未払金		131,219,842	242,113,316
未払解約金		18,882,908	8,552,772
流動負債合計		150,102,750	250,666,088
負債合計		150,102,750	250,666,088
純資産の部
元本等
元本		11,295,328,755	32,685,240,630
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		66,732,094	2,591,326,150
元本等合計		11,362,060,849	35,276,566,780
純資産合計		11,362,060,849	35,276,566,780
負債純資産合計		11,512,163,599	35,527,232,868

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成26年9月26日 至 平成27年9月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内株式についての受取配当金は、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成26年9月25日現在	平成27年9月25日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	2,938,976,763円	11,295,328,755円
期中追加設定元本額	9,752,546,294円	26,679,354,001円
期中一部解約元本額	1,396,194,302円	5,289,442,126円
元本の内訳
SMBCファンドラップ・日本バリュー株	11,295,328,755円	32,685,240,630円
合計	11,295,328,755円	32,685,240,630円
2.受益権の総数	11,295,328,755口	32,685,240,630口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成26年9月26日 至 平成27年9月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成27年9月25日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成26年9月25日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	609,870,860
合計	609,870,860

※「計算期間」とは、「国内株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年7月26日から平成26年9月25日まで)を指しております。
(平成27年9月25日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
株 式	△3,683,545,368
合計	△3,683,545,368

※「計算期間」とは、「国内株式マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年7月28日から平成27年9月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成26年9月25日現在)
該当事項はありません。
(平成27年9月25日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成26年9月26日 至 平成27年9月25日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成26年9月25日現在	平成27年9月25日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.0059円	1.0793円
「1口=1円(10,000口=10,059円)」	「1口=1円(10,000口=10,793円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式>

通貨	銘柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
円	石油資源開発	41,300	3,300.00	136,290,000
	大成建設	511,000	769.00	392,959,000
	奥村組	422,000	621.00	262,062,000
	NIPPO	474,000	2,039.00	966,486,000
	大和ハウス工業	209,600	2,994.50	627,647,200
	日本製粉	139,000	729.00	101,331,000
	エスフーズ	67,900	2,400.00	162,960,000
	味の素	149,000	2,561.50	381,663,500
	ニチレイ	243,000	728.00	176,904,000
	グンゼ	274,000	369.00	101,106,000
	日清紡ホールディングス	100,000	1,391.00	139,100,000
	セーレン	87,200	1,310.00	114,232,000
	住友化学	501,000	625.00	313,125,000
	日本触媒	14,000	1,637.00	22,918,000
	ダイセル	298,500	1,420.00	423,870,000
	アイカ工業	43,900	2,396.00	105,184,400
	ADEKA	221,200	1,524.00	337,108,800
	DIC	727,000	271.00	197,017,000
	ファンケル	77,100	1,680.00	129,528,000
	日東電工	30,400	7,332.00	222,892,800
	協和発酵キリン	121,000	1,772.00	214,412,000
	中外製薬	81,100	3,915.00	317,506,500
	キッセイ薬品工業	65,800	2,836.00	186,608,800
	大塚ホールディングス	93,400	4,004.00	373,973,600
	コスモ石油	1,311,000	164.00	215,004,000
	ブリヂストン	217,300	4,159.00	903,750,700
	東海カーボン	101,000	287.00	28,987,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	174,900	1,730.50	302,664,450
	三菱マテリアル	566,000	384.00	217,344,000
	東邦チタニウム	118,700	1,497.00	177,693,900
	タクマ	60,000	939.00	56,340,000
	アマダホールディングス	125,500	938.00	117,719,000
	牧野フライス製作所	317,000	765.00	242,505,000
	ディスコ	14,500	8,920.00	129,340,000
	クボタ	307,000	1,704.00	523,128,000
	タダノ	10,000	1,415.00	14,150,000
	日立製作所	472,000	622.00	293,584,000
	三菱電機	166,000	1,131.00	187,746,000
	IDEC	31,800	946.00	30,082,800
	サンケン電気	241,000	421.00	101,461,000
	セイコーエプソン	122,200	1,812.00	221,426,400
	日本信号	16,000	1,165.00	18,640,000
	ソニー	203,600	3,106.00	632,381,600
	アルプス電気	248,400	3,495.00	868,158,000
	横河電機	80,100	1,283.00	102,768,300
	新電元工業	102,000	399.00	40,698,000
	日本電子	389,000	675.00	262,575,000
	村田製作所	53,600	15,980.00	856,528,000
	スター精密	36,300	1,610.00	58,443,000
	豊田自動織機	89,600	5,900.00	528,640,000
	トヨタ自動車	284,800	7,195.00	2,049,136,000
	太平洋工業	175,500	1,198.00	210,249,000
	マツダ	172,100	1,895.50	326,215,550
	富士重工業	79,800	4,337.00	346,092,600
	ヤマハ発動機	156,200	2,421.00	378,160,200
	島津製作所	76,000	1,793.00	136,268,000
	セイコーホールディングス	25,000	700.00	17,500,000
	バンダイナムコホールディングス	59,200	2,863.00	169,489,600
	トッパン・フォームズ	180,400	1,476.00	266,270,400
	タカラスタンダード	43,000	804.00	34,572,000
	コクヨ	45,700	1,243.00	56,805,100
	沖縄電力	61,500	2,760.00	169,740,000
	電源開発	143,300	3,690.00	528,777,000
	東京瓦斯	449,000	601.10	269,893,900
	東日本旅客鉄道	65,400	10,470.00	684,738,000
	東海旅客鉄道	62,300	19,250.00	1,199,275,000
	鴻池運輸	40,600	1,427.00	57,936,200
	日本航空	186,900	4,405.00	823,294,500
	コロプラ	49,100	2,083.00	102,275,300
	ヤフー	643,000	456.00	293,208,000
	大塚商会	21,200	5,990.00	126,988,000
	日本ユニシス	412,400	1,230.00	507,252,000
	日本電信電話	263,900	4,342.00	1,145,853,800
	NTTドコモ	427,900	2,159.50	924,050,050
	東映	457,000	931.00	425,467,000
	三菱商事	122,100	2,117.50	258,546,750
	東邦ホールディングス	27,500	2,546.00	70,015,000
	トラスコ中山	39,300	4,130.00	162,309,000
	エディオン	152,000	838.00	127,376,000
	良品計画	26,200	23,580.00	617,796,000
	島忠	32,000	2,631.00	84,192,000
	AOKIホールディングス	83,000	1,490.00	123,670,000
	青山商事	27,800	4,235.00	117,733,000
	ケーズホールディングス	92,000	3,840.00	353,280,000
	ニトリホールディングス	44,800	9,800.00	439,040,000
	アークス	109,200	2,160.00	235,872,000
	足利ホールディングス	375,100	496.00	186,049,600
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,781,900	751.70	2,091,154,230
	七十七銀行	133,000	678.00	90,174,000
	山陰合同銀行	83,000	1,119.00	92,877,000
	みずほフィナンシャルグループ	3,993,200	235.20	939,200,640
	池田泉州ホールディングス	114,500	529.00	60,570,500
	ジャフコ	21,300	4,745.00	101,068,500
	野村ホールディングス	426,200	728.90	310,657,180
	岩井コスモホールディングス	153,000	1,381.00	211,293,000
	第一生命保険	476,800	1,910.00	910,688,000
	東京海上ホールディングス	60,200	4,481.00	269,756,200
	東京センチュリーリース	77,400	3,470.00	268,578,000
	アコム	295,000	560.00	165,200,000
	ジャックス	237,000	469.00	111,153,000
	三井不動産	114,000	3,315.00	377,910,000
	住友不動産	181,000	3,936.00	712,416,000
	レオパレス21	163,500	573.00	93,685,500
	テンプホールディングス	17,900	5,310.00	95,049,000
合計 104銘柄		25,608,000	-	34,465,461,050