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- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
アライアンス・バーンスタイン・新興国債券マザーファンド
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年10月 7日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月 7日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成26年10月 7日現在)
(注1)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
貸借対照表
| (単位:円) | |
| 対象年月日 | (平成26年10月 7日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,315,774,392 |
| コール・ローン | 43,327,908 |
| 株式 | 123,211,140 |
| 国債証券 | 17,751,485,873 |
| 地方債証券 | 306,612,578 |
| 特殊債券 | 1,366,097,338 |
| 社債券 | 10,811,490,470 |
| 派生商品評価勘定 | 7,376,217 |
| 未収入金 | 326,437,623 |
| 未収利息 | 392,409,700 |
| 前払費用 | 76,975,143 |
| 流動資産合計 | 33,521,198,382 |
| 資産合計 | 33,521,198,382 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,450,923 |
| 未払金 | 534,840,028 |
| 未払解約金 | 60,500,000 |
| 流動負債合計 | 597,790,951 |
| 負債合計 | 597,790,951 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,178,797,245 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,744,610,186 |
| 元本等合計 | 32,923,407,431 |
| 純資産合計 | 32,923,407,431 |
| 負債純資産合計 | 33,521,198,382 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | (自 平成26年 4月 8日 至 平成26年10月 7日) |
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 | |
| (2)国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| (3)外国為替予約取引 | |
| 計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | |
| (4)直物為替先渡取引 | |
| 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 | |
| 2. 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客相場の仲値によって計算しております。 |
| 3. 収益及び費用の計上基準 | (1)有価証券売買等損益 |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (2)派生商品取引等損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 | |
| (3)為替差損益 | |
| 約定日基準で計上しております。 |
(その他の注記)
| (平成26年10月 7日現在) | ||
| 1. | 元本の移動 | |
| 期首 | 平成26年 4月 8日 | |
| 期首元本額 | 13,296,328,674円 | |
| 平成26年4月8日より平成26年10月7日までの期中追加設定元本額 | 3,005,150,525円 | |
| 平成26年4月8日より平成26年10月7日までの期中一部解約元本額 | 1,122,681,954円 | |
| 期末元本額 | 15,178,797,245円 | |
| 期末元本額の内訳* | ||
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用) | 217,337,156円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用) | 7,400,373,033円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・エマージング市場債券ファンドB(適格機関投資家専用) | 1,055,354,547円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券P-H(適格機関投資家専用) | 4,334,133,912円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券P(適格機関投資家専用) | 1,437,489,329円 | |
| アライアンス・バーンスタイン・新興国債券D-H(適格機関投資家専用) | 734,109,268円 | |
| 2. | 平成26年10月7日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1690円 | |
| (10,000口当たり純資産額) | (21,690円) | |
附属明細表
第1.有価証券明細表
(1)株式 (平成26年10月 7日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | GALLERY MEDIA HOLDING LIMITED | 780 | 1,450.00 | 1,131,000.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,131,000.00 | |||
| (123,211,140) | |||||
| 組入時価比率:0.4% | 100.0% | ||||
| 合 計 | 123,211,140 | ||||
| (123,211,140) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券 (平成26年10月 7日現在)
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 米ドル | DOMINICAN REPUBLIC | 180,000.00 | 199,800.00 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | 752,000.00 | 765,160.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 713,000.00 | 725,477.50 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 622,000.00 | 757,285.00 | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | 1,942,000.00 | 2,077,940.00 | |||
| DUBAI GOVT INT'L BONDS | 1,476,000.00 | 1,391,130.00 | |||
| GABONESE REPUBLIC | 354,245.00 | 378,599.34 | |||
| GOVERNMENT OF JAMAICA | 691,000.00 | 742,825.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT | 1,540,000.00 | 1,570,800.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT | 1,088,000.00 | 1,219,920.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT | 662,000.00 | 718,270.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT | 502,000.00 | 530,865.00 | |||
| HUNGARY GOVERNMENT | 2,524,000.00 | 3,230,720.00 | |||
| IVORY COAST | 2,866,000.00 | 2,751,360.00 | |||
| KINGDOM OF BAHRAIN | 719,000.00 | 731,582.50 | |||
| KINGDOM OF MOROCCO | 846,000.00 | 843,885.00 | |||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | 900,000.00 | 826,875.00 | |||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | 848,000.00 | 828,055.04 | |||
| POLAND GOVERNMENT | 96,000.00 | 112,800.00 | |||
| POLAND GOVERNMENT | 988,000.00 | 1,100,335.60 | |||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 1,028,000.00 | 849,830.42 | |||
| REPUBLIC OF ARMENIA | 885,000.00 | 907,125.00 | |||
| REPUBLIC OF AZERBAIJAN | 850,000.00 | 877,625.00 | |||
| REPUBLIC OF BELARUS | 253,000.00 | 257,743.75 | |||
| REPUBLIC OF BELARUS | 273,000.00 | 291,086.25 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 1,539,000.00 | 1,650,577.50 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 2,951,000.00 | 2,973,132.50 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 155,000.00 | 164,416.25 | |||
| REPUBLIC OF BRAZIL | 395,000.00 | 382,162.50 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,889,000.00 | 1,753,237.57 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,418,000.00 | 1,449,905.00 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,381,000.00 | 1,853,992.50 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 1,487,000.00 | 1,759,864.50 | |||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | 840,000.00 | 934,500.00 | |||
| REPUBLIC OF COSTA RICA | 772,000.00 | 780,878.00 | |||
| REPUBLIC OF CROATIA | 567,000.00 | 600,912.27 | |||
| REPUBLIC OF CROATIA | 625,000.00 | 680,468.75 | |||
| REPUBLIC OF CROATIA | 1,096,000.00 | 1,171,350.00 | |||
| REPUBLIC OF ECUADOR | 610,000.00 | 635,925.00 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | 424,000.00 | 416,580.00 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | 1,448,000.00 | 1,462,480.00 | |||
| REPUBLIC OF EL SALVADOR | 802,000.00 | 860,145.00 | |||
| REPUBLIC OF GHANA | 720,000.00 | 734,400.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,040,000.00 | 1,121,900.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,294,000.00 | 1,465,455.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,103,000.00 | 1,473,883.75 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 577,000.00 | 636,863.75 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 704,000.00 | 678,480.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 2,126,000.00 | 1,974,522.50 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 2,606,000.00 | 2,775,390.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 425,000.00 | 470,156.25 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 2,789,000.00 | 3,793,040.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 382,000.00 | 434,525.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 734,000.00 | 935,850.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,165,000.00 | 1,123,491.05 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 2,530,000.00 | 2,232,725.00 | |||
| REPUBLIC OF INDONESIA | 1,250,000.00 | 1,465,625.00 | |||
| REPUBLIC OF KENYA | 220,000.00 | 227,150.00 | |||
| REPUBLIC OF KENYA | 531,000.00 | 561,267.00 | |||
| REPUBLIC OF LATVIA | 455,000.00 | 493,010.24 | |||
| REPUBLIC OF LATVIA | 249,000.00 | 277,012.50 | |||
| REPUBLIC OF LEBANESE | 579,000.00 | 592,027.50 | |||
| REPUBLIC OF LEBANESE | 724,000.00 | 732,145.00 | |||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | 499,000.00 | 602,542.50 | |||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | 545,000.00 | 629,475.00 | |||
| REPUBLIC OF LITHUANIA | 417,000.00 | 498,429.67 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 543,000.00 | 597,300.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 1,058,000.00 | 1,518,230.00 | |||
| REPUBLIC OF PANAMA | 1,472,000.00 | 2,196,960.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 561,000.00 | 737,715.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 408,000.00 | 624,240.00 | |||
| REPUBLIC OF PERU | 1,170,000.00 | 1,482,975.00 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,869,000.00 | 1,976,467.50 | |||
| REPUBLIC OF PHILIPPINES | 1,189,000.00 | 1,364,377.50 | |||
| REPUBLIC OF RWANDA | 990,000.00 | 1,008,562.50 | |||
| REPUBLIC OF SERBIA | 215,000.00 | 220,643.75 | |||
| REPUBLIC OF SERBIA | 1,116,000.00 | 1,107,630.00 | |||
| REPUBLIC OF SLOVENIA | 978,000.00 | 1,044,015.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 188,000.00 | 213,850.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,194,000.00 | 1,292,505.00 | |||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 1,184,000.00 | 1,306,840.00 | |||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | 499,000.00 | 525,197.50 | |||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | 1,601,000.00 | 1,681,066.01 | |||
| REPUBLIC OF SRI LANKA | 461,000.00 | 471,971.80 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 285,000.00 | 291,934.05 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,268,000.00 | 1,410,650.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,237,000.00 | 2,522,217.50 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 2,411,000.00 | 2,750,107.15 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,206,000.00 | 1,291,927.50 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 3,179,000.00 | 3,528,690.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 4,054,000.00 | 4,881,016.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 830,000.00 | 1,081,075.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 1,055,000.00 | 1,231,818.00 | |||
| REPUBLIC OF TURKEY | 578,000.00 | 614,125.00 | |||
| REPUBLIC OF URUGUAY | 1,271,484.00 | 1,323,614.84 | |||
| REPUBLIC OF URUGUAY | 1,837,000.00 | 1,800,260.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 848,000.00 | 555,440.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 3,588,000.00 | 2,197,650.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 282,000.00 | 168,495.00 | |||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | 4,613,000.00 | 3,021,515.00 | |||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | 329,000.00 | 314,402.27 | |||
| REPUBLIC OF ZAMBIA | 645,000.00 | 739,734.37 | |||
| ROMANIA | 1,754,000.00 | 2,071,912.50 | |||
| ROMANIA | 796,000.00 | 812,915.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 600,000.00 | 614,298.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 1,000,000.00 | 970,000.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 2,800,000.00 | 2,767,324.00 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 634,000.00 | 1,039,886.80 | |||
| RUSSIAN FEDERATION | 12,210,999.29 | 13,748,364.09 | |||
| UKRAINE GOVERNMENT | 949,000.00 | 815,143.55 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,486,000.00 | 1,561,786.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 524,000.00 | 598,932.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 6,280,000.00 | 6,528,060.00 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 3,082,000.00 | 3,691,465.50 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 2,226,000.00 | 2,508,702.00 | |||
| UNITED REP OF TANZANIA | 1,089,000.00 | 1,178,956.84 | |||
| 小計 | 銘柄数:116 | 148,304,728.29 | 158,149,953.97 | ||
| (17,228,855,985) | |||||
| 組入時価比率:52.3% | 57.0% | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS | 9,710,000.00 | 11,028,860.75 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 9,710,000.00 | 11,028,860.75 | ||
| (89,664,637) | |||||
| 組入時価比率:0.3% | 0.3% | ||||
| ドミニカペソ | DOMINICAN REPUBLIC | 54,400,000.00 | 68,054,400.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 54,400,000.00 | 68,054,400.00 | ||
| (169,455,456) | |||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.6% | ||||
| コスタリカコロン | REPUBLIC OF COSTA RICA | 207,250,000.00 | 221,263,623.25 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 207,250,000.00 | 221,263,623.25 | ||
| (44,650,999) | |||||
| 組入時価比率:0.1% | 0.1% | ||||
| インドネシアルピア | INDONESIA GOVERNMENT | 24,613,000,000.00 | 24,317,644,000.00 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 24,613,000,000.00 | 24,317,644,000.00 | ||
| (218,858,796) | |||||
| 組入時価比率:0.7% | 0.7% | ||||
| 国債証券計 | 17,751,485,873 | ||||
| (17,751,485,873) | |||||
| 地方債証券 | 米ドル | BRAZIL MINAS SPE | 1,605,000.00 | 1,607,861.71 | |
| PROVINCIA DE CORDOBA | 1,313,000.00 | 1,206,647.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,918,000.00 | 2,814,508.71 | ||
| (306,612,578) | |||||
| 組入時価比率:0.9% | 1.0% | ||||
| 地方債証券計 | 306,612,578 | ||||
| (306,612,578) | |||||
| 特殊債券 | 米ドル | BANCO NAC DESENV | 1,354,000.00 | 1,455,143.80 | |
| BANCO NAC DESENV | 400,000.00 | 426,000.00 | |||
| BANGKO SENTRAL PILIPINAS | 812,000.00 | 1,109,192.00 | |||
| CODELCO INC | 2,439,000.00 | 2,342,556.81 | |||
| DEVELOPMENT BANK OF KAZA | 1,498,000.00 | 1,434,429.52 | |||
| INDIA EXPORT-IMPORT BANK | 450,000.00 | 451,016.10 | |||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | 348,000.00 | 368,880.00 | |||
| MAGYAR EXPORT-IMPORT BAN | 562,000.00 | 557,925.50 | |||
| POWER SECTOR ASSETS &LI | 833,000.00 | 989,187.50 | |||
| STATE OIL CO OF THE AZER | 310,000.00 | 324,873.18 | |||
| STATE OIL CO OF THE AZER | 1,097,000.00 | 1,084,603.90 | |||
| TURK EXIMBANK | 1,517,000.00 | 1,589,057.50 | |||
| TURK EXIMBANK | 384,000.00 | 407,040.00 | |||
| 小計 | 銘柄数:13 | 12,004,000.00 | 12,539,905.81 | ||
| (1,366,097,338) | |||||
| 組入時価比率:4.1% | 4.5% | ||||
| 特殊債券計 | 1,366,097,338 | ||||
| (1,366,097,338) | |||||
| 社債券 | 米ドル | ALFA SAB DE CV | 342,000.00 | 367,650.00 | |
| ALPEK SA DE CV | 864,000.00 | 867,974.40 | |||
| ANDRADE GUTIER INT SA | 722,000.00 | 714,780.00 | |||
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | 561,000.00 | 563,978.91 | |||
| ARCELIK AS | 481,000.00 | 450,937.50 | |||
| BANCO DEL ESTADO -CHILE | 745,000.00 | 752,792.70 | |||
| BANCO RESERVAS REP DOMIN | 370,000.00 | 376,475.00 | |||
| BHARTI AIRTEL INTERNATIO | 415,000.00 | 445,722.45 | |||
| BRASIL TELECOM SA | 567,000.00 | 551,407.50 | |||
| BRASKEM AMERICA FINANCE | 1,573,000.00 | 1,557,214.31 | |||
| BRF SA | 305,000.00 | 303,856.25 | |||
| CELULOSA ARAUCO Y CONSTI | 342,000.00 | 334,065.60 | |||
| CEMENTOS PACASMAYO SAA | 649,000.00 | 613,305.00 | |||
| CEMEX ESPANA LUXEMBOURG | 639,000.00 | 718,875.00 | |||
| CEMEX FINANCE LLC | 1,086,000.00 | 1,238,040.00 | |||
| CHINA SHANSHUI CEMENT | 730,000.00 | 759,200.00 | |||
| CNOOC FINANCE 2013 LTD | 547,000.00 | 513,468.90 | |||
| COLUMBUS INTL INC | 1,316,000.00 | 1,391,012.00 | |||
| COSAN LUXEMBOURG SA | 843,000.00 | 813,495.00 | |||
| ECOPETROL SA | 781,000.00 | 870,424.50 | |||
| ECOPETROL SA | 291,000.00 | 300,640.83 | |||
| EL FONDO MIVIVIENDA SA | 319,000.00 | 301,455.00 | |||
| EMPRESA DE ENERGIA DE BO | 938,000.00 | 1,000,462.35 | |||
| EMPRESA DE TRANSPORTE ME | 347,000.00 | 362,033.08 | |||
| EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN | 118,000.00 | 141,010.00 | |||
| FIBRIA OVERSEAS FINANCE | 518,000.00 | 514,892.00 | |||
| GAZ CAPITAL SA | 1,757,000.00 | 2,013,961.25 | |||
| GAZPROM OAO VIA GAZ CAPI | 481,000.00 | 449,735.00 | |||
| GERDAU TRADE INC | 742,000.00 | 768,897.50 | |||
| GNL QUINTERO SA | 474,000.00 | 480,526.98 | |||
| GOLD FIELDS OROGEN HOLD | 1,085,000.00 | 969,718.75 | |||
| GRUPO CEMENTOS CHIHUAHUA | 447,000.00 | 484,995.00 | |||
| IIRSA NORTE FINANCE LTD | 816,777.69 | 965,022.84 | |||
| INTERGAS FINANCE BV | 2,574,000.00 | 2,750,962.50 | |||
| IPIC GMTN LTD | 945,000.00 | 1,083,206.25 | |||
| KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB | 862,000.00 | 1,022,547.50 | |||
| KAZMUNAYGAS NATIONAL | 1,481,000.00 | 1,459,282.15 | |||
| KLABIN FINANCE SA | 730,000.00 | 714,487.50 | |||
| MAJAPAHIT HOLDING BV | 1,256,000.00 | 1,395,730.00 | |||
| MAJAPAHIT HOLDING BV | 1,067,000.00 | 1,259,060.00 | |||
| MARFRIG HOLDING EUROPE B | 2,237,000.00 | 2,332,072.50 | |||
| MARFRIG HOLDING EUROPE B | 266,000.00 | 261,345.00 | |||
| MEXICHEM SAB DE CV | 688,000.00 | 708,640.00 | |||
| MEXICHEM SAB DE CV | 815,000.00 | 873,068.75 | |||
| MINERVA LUXEMBOURG SA | 808,000.00 | 856,480.00 | |||
| MONGOLIAN MINING CORP | 1,116,000.00 | 700,290.00 | |||
| MOZAMBIQUE EMATUM FINANC | 1,016,000.00 | 1,023,620.00 | |||
| MYRIAD INT HOLDINGS BV | 736,000.00 | 800,748.86 | |||
| NORTHERN LIGHTS 3 ANGOLA | 1,516,000.00 | 1,634,660.35 | |||
| OAS INVESTMENTS GMBH | 759,000.00 | 758,772.30 | |||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 272,000.00 | 283,614.40 | |||
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 875,000.00 | 934,500.00 | |||
| OLEODUCTO CENTRAL SA | 341,000.00 | 339,295.00 | |||
| PACIFIC RUBIALES ENERGY | 517,000.00 | 501,490.00 | |||
| PEMEX PROJ FDG MASTER TR | 1,154,000.00 | 1,275,170.00 | |||
| PEMEX PROJ FDG MASTER TR | 1,838,000.00 | 2,154,687.40 | |||
| PERTAMINA PERSERO PT | 491,000.00 | 491,638.30 | |||
| PERTAMINA PERSERO PT | 482,000.00 | 458,526.60 | |||
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR | 384,000.00 | 399,360.00 | |||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 1,280,000.00 | 1,350,220.80 | |||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | 2,281,000.00 | 2,069,528.49 | |||
| PETROBRAS INTL FIN CO | 2,316,000.00 | 2,369,013.24 | |||
| PETROLEOS DE VENEZUELA | 8,206,300.00 | 6,236,788.00 | |||
| PETROLEOS DE VENEZUELA | 3,608,064.00 | 1,793,207.79 | |||
| PETROLEOS DE VENEZUELA | 3,186,883.00 | 1,959,933.04 | |||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | 7,165,000.00 | 3,475,024.99 | |||
| PETROLEOS MEXICA PEMEX | 492,000.00 | 510,204.00 | |||
| PETROLEOS MEXICA PEMEX | 2,609,000.00 | 2,871,204.50 | |||
| PETROLEOS MEXICA PEMEX | 3,237,000.00 | 3,751,941.96 | |||
| PETROLEOS MEXICA PEMEX | 3,039,000.00 | 3,138,679.20 | |||
| PETROLEOS MEXICANOS | 3,520,000.00 | 3,392,928.00 | |||
| PETRONAS CAPITAL LTD | 891,000.00 | 1,001,647.05 | |||
| RELIANCE HOLDINGS USA | 484,000.00 | 530,629.04 | |||
| RIO OIL FINANCE TRUST SE | 837,000.00 | 870,655.77 | |||
| SAMARCO MINERACAO SA | 503,000.00 | 519,976.25 | |||
| SERVICIOS CORP JAVER SAP | 1,077,000.00 | 1,157,775.00 | |||
| SOUTHERN PERU | 1,482,000.00 | 1,759,134.00 | |||
| STATE GRID OVERSEAS INV | 505,000.00 | 486,173.60 | |||
| TAQA ABU DHABI NATL ENER | 213,000.00 | 248,003.35 | |||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 627,000.00 | 637,564.95 | |||
| TONON BIOENERGIA SA | 787,000.00 | 674,852.50 | |||
| TRANSNET SOC LTD | 668,000.00 | 627,353.40 | |||
| TRANSPRTDRA DE GAS INTL | 441,000.00 | 475,499.87 | |||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 773,000.00 | 781,283.46 | |||
| TURKIYE HALK BANKASI AS | 553,000.00 | 524,837.75 | |||
| TURKIYE IS BANKASI | 699,000.00 | 687,466.50 | |||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | 1,373,000.00 | 1,439,833.51 | |||
| USJ ACUCAR E ALCOOL SA | 1,214,000.00 | 1,189,720.00 | |||
| VALE OVERSEAS LIMITED | 749,000.00 | 851,485.67 | |||
| VEDANTA RESOURCES PLC | 769,000.00 | 803,989.50 | |||
| VEDANTA RESOURCES PLC | 397,000.00 | 402,955.00 | |||
| VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI | 423,000.00 | 268,829.19 | |||
| VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI | 320,000.00 | 265,600.00 | |||
| VIRGOLINO DE OLIVEIRA FI | 1,082,000.00 | 687,394.60 | |||
| 小計 | 銘柄数:94 | 105,245,024.69 | 99,242,614.93 | ||
| (10,811,490,470) | |||||
| 組入時価比率:32.8% | 35.8% | ||||
| 社債券計 | 10,811,490,470 | ||||
| (10,811,490,470) | |||||
| 合計 | 30,235,686,259 | ||||
| (30,235,686,259) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(平成26年10月 7日現在)
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 92,688,381 | - | 92,572,264 | △116,117 | |
| 米ドル | 92,688,381 | - | 92,572,264 | △116,117 | |
| 売建 | 117,688,381 | - | 116,276,316 | 1,412,065 | |
| 米ドル | 25,000,000 | - | 24,826,784 | 173,216 | |
| メキシコペソ | 92,688,381 | - | 91,449,532 | 1,238,849 | |
| 合計 | 210,376,762 | - | 208,848,580 | 1,295,948 | |
| (単位:円) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 直物為替先渡取引 | ||||
| 買建 | 156,912,827 | - | 156,205,362 | △707,465 | |
| ブラジルレアル(米ドル対価) | 156,912,827 | - | 156,205,362 | △707,465 | |
| 売建 | 385,666,465 | - | 381,329,654 | 4,336,811 | |
| ブラジルレアル(米ドル対価) | 152,827,682 | - | 154,455,023 | △1,627,341 | |
| インドネシアルピア(米ドル対価) | 232,838,783 | - | 226,874,631 | 5,964,152 | |
| 合計 | 542,579,292 | - | 537,535,016 | 3,629,346 | |
1為替予約取引
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日に対顧客相場の仲値で評価しております。
2直物為替先渡取引
1)価格情報会社が計算し、提供する価額等により評価しております。
(注2)デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(注3)上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。