半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	当中間計算期間 自 2019年10月29日 至 2020年 4月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区 分		前期 2019年10月28日現在	当中間計算期間末 2020年 4月28日現在
1.※1	期首元本額	12,293,951円	12,293,951円
	期中追加設定元本額	―円	―円
	期中一部解約元本額	―円	―円
2.※1	中間計算期間末日における受益権の総数	12,293,951口	12,293,951口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2018年10月27日 至 2019年 4月26日	当中間計算期間 自 2019年10月29日 至 2020年 4月28日
※1 その他費用 信託財産にかかる監査報酬であります。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		前期  2019年10月28日現在	当中間計算期間末  2020年 4月28日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

前期 2019年10月28日現在		当中間計算期間末 2020年 4月28日現在
1口当たり純資産額	1.1417円	1口当たり純資産額	1.1101円
(1万口当たり純資産額	11,417円)	(1万口当たり純資産額	11,101円)

 
(ご参考)
 
当ファンドは、「TMA物価連動国債マザーファンド」を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA物価連動国債マザーファンド」の状況

 
(1) 貸借対照表

		2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		63,372,199	31,896,015
国債証券		6,875,688,946	6,556,433,062
未収利息		880,032	882,490
流動資産合計		6,939,941,177	6,589,211,567
資産合計		6,939,941,177	6,589,211,567
負債の部
流動負債
未払解約金		12,780,662	8,258,647
未払利息		41	59
流動負債合計		12,780,703	8,258,706
負債合計		12,780,703	8,258,706
純資産の部
元本等
元本	※1	5,870,964,199	5,726,966,826
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,056,196,275	853,986,035
元本等合計		6,927,160,474	6,580,952,861
純資産合計		6,927,160,474	6,580,952,861
負債純資産合計		6,939,941,177	6,589,211,567

 
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分	自 2019年10月29日 至 2020年 4月28日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分		2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,446,803,789円	5,870,964,199円
	同期中における追加設定元本額	830,554,857円	249,790,190円
	同期中における一部解約元本額	406,394,447円	393,787,563円
	同中間期末における元本額	5,870,964,199円	5,726,966,826円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・物価連動国債	1,206,991,819円	1,202,552,123円
	東京海上・物価連動国債ファンド	442,767,399円	387,596,199円
	日本物価連動国債ファンド(ラップ向け)	11,895,749円	11,876,260円
	TMA物価連動国債ファンド〈適格機関投資家限定〉	2,552,778,856円	2,467,237,918円
	年金国内物価連動国債ファンド<適格機関投資家限定>	1,567,058,116円	1,566,537,868円
	TMA債券バランスファンド<適格機関投資家限定>	89,472,260円	91,166,458円
	計	5,870,964,199円	5,726,966,826円
2.※1	本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	5,870,964,199口	5,726,966,826口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区 分		2019年10月28日現在	2020年 4月28日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(1口当たり情報に関する注記)

2019年10月28日現在		2020年 4月28日現在
1口当たり純資産額	1.1799円	1口当たり純資産額	1.1491円
(1万口当たり純資産額	11,799円)	(1万口当たり純資産額	11,491円)