有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)

BNPパリバ欧州高配当・成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
資産の部
流動資産
預金	6,497,650	8,868,011
コール・ローン	32,133,391	10,735,843
株式	1,480,482,127	1,347,084,053
投資証券	8,716,360	6,303,956
未収配当金	2,237,041	783,520
未収利息	8	32
流動資産合計	1,530,066,577	1,373,775,415
資産合計	1,530,066,577	1,373,775,415
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	693,646,193	668,013,827
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	836,420,384	705,761,588
元本等合計	1,530,066,577	1,373,775,415
純資産合計	1,530,066,577	1,373,775,415
負債純資産合計	1,530,066,577	1,373,775,415

(注)親投資信託の計算期間は、原則として毎年2月1日から翌年1月31日までであります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則としてわが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づき処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年6月10日現在 2024年12月10日現在 本報告書開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左

(貸借対照表に関する注記)

期別		2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	718,790,537円	693,646,193円
	同期中における追加設定元本額	-円	-円
	同期中における一部解約元本額	25,144,344円	25,632,366円
	同期末における元本の内訳
	BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)	693,646,193円	668,013,827円
	計	693,646,193円	668,013,827円
2.	本報告書における開示対象ファンドの特定期間の末日における受益権の総数	693,646,193口	668,013,827口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 2023年12月12日 至 2024年 6月10日	自 2024年 6月11日 至 2024年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(株式、投資証券)、デリバティブ取引(為替予約取引)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクを有しております。 当ファンドが行うデリバティブ取引については、信託財産に属する外貨建資金の受渡しを行う際の円貨額を確定させるため、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	2024年 6月10日現在	2024年12月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	有価証券	有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
	デリバティブ取引等	デリバティブ取引等
	該当事項はありません。	同左
	上記以外の金融商品	上記以外の金融商品
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 6月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	119,926,398
投資証券	△335,245
合計	119,591,153

(2024年12月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	67,994,703
投資証券	△2,249,150
合計	65,745,553

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自 2023年12月12日 至 2024年6月10日)
関連当事者の名称	BNP Paribas
当ファンドとの関係	投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等
取引内容	有価証券の売買に係る委託手数料
取引金額(円)	-
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高(円)	-
(注)取引条件及び取引条件の決定方針 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する投資顧問会社で定められた最良執行の方針に基づき取引を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。 当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(自 2024年6月11日 至 2024年12月10日)
関連当事者の名称	BNP Paribas
当ファンドとの関係	投資信託財産の運用の指図を行う投資信託委託会社の利害関係人等
取引内容	有価証券の売買に係る委託手数料
取引金額(円)	-
取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該計算期間の末日における残高(円)	-
(注)取引条件及び取引条件の決定方針 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する投資顧問会社で定められた最良執行の方針に基づき取引を行っており、個々の取引条件はその結果として決定されております。 当該取引の売買手数料相当額については、取引慣行上、取引総額に含まれるため、金額を記載しておりません。

(1口当たり情報に関する注記)

2024年 6月10日現在		2024年12月10日現在
1口当たり純資産額	2.2058円	1口当たり純資産額	2.0565円
(1万口当たり純資産額)	(22,058円)	(1万口当たり純資産額)	(20,565円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
ユーロ	ENI SPA	8,018	13.49	108,194.89
	SHELL PLC	4,469	30.84	137,823.96
	TECHNIP ENERGIES NV	3,262	23.90	77,961.80
	TOTALENERGIES SE	1,432	54.96	78,702.72
	AIR LIQUIDE SA	1,076	161.66	173,946.16
	ARKEMA	699	78.20	54,661.80
	DSM-FIRMENICH AG	159	103.80	16,504.20
	AIRBUS SE	1,012	156.96	158,843.52
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,251	248.30	310,623.30
	SIEMENS AG-REG	1,274	194.14	247,334.36
	VINCI SA	1,283	101.15	129,775.45
	SPIE SA	3,545	30.40	107,768.00
	DHL GROUP	2,275	35.88	81,627.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	574	79.20	45,460.80
	MICHELIN (CGDE)	2,199	32.38	71,203.62
	STELLANTIS NV	3,922	13.14	51,535.08
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	284	652.60	185,338.40
	ACCOR SA	2,133	45.65	97,371.45
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,749	32.14	88,352.86
	DANONE	1,995	64.30	128,278.50
	HEINEKEN NV	915	69.72	63,793.80
	L'OREAL	373	349.70	130,438.10
	UNILEVER PLC	1,781	55.64	99,094.84
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,508	52.36	78,958.88
	MERCK KGAA	585	141.70	82,894.50
	SANOFI	1,841	91.82	169,040.62
	BANCO SANTANDER SA	34,524	4.65	160,588.38
	ING GROUP NV	4,799	15.15	72,733.64
	INTESA SANPAOLO	67,805	3.83	260,303.39
	KBC GROUP NV	1,272	71.14	90,490.08
	UNICREDIT SPA	6,830	38.72	264,457.60
	DEUTSCHE BOERSE AG	500	220.50	110,250.00
	ALLIANZ SE-REG	997	298.60	297,704.20
	ASR NEDERLAND NV	1,926	45.85	88,307.10
	AXA SA	2,985	34.07	101,698.95
	SAP SE	988	240.50	237,614.00
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	7,793	29.95	233,400.35
	KONINKLIJKE KPN NV	23,891	3.67	87,871.09
	EDP RENOVAVEIS SA	4,111	10.26	42,178.86
	ENEL SPA	19,119	6.92	132,360.83
	IBERDROLA SA	11,523	13.27	152,967.82
	ASML HOLDING NV	348	675.00	234,900.00
	STMICROELECTRONICS NV	1,418	25.31	35,889.58
	LEG IMMOBILIEN SE	686	84.72	58,117.92
	VONOVIA SE	2,929	30.57	89,539.53
ユーロ 小計		245,058		5,726,901.93
				(915,788,887)
英ポンド	BP PLC	15,019	3.93	59,152.33
	CRH PLC	2,178	78.40	170,755.20
	RELX PLC	6,860	36.77	252,242.20
	TAYLOR WIMPEY PLC	24,510	1.28	31,397.31
	COMPASS GROUP PLC	4,577	27.00	123,579.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	895	47.38	42,405.10
	ASTRAZENECA PLC	2,502	107.02	267,764.04
	GSK PLC	4,310	13.83	59,607.30
	BARCLAYS PLC	33,060	2.67	88,452.03
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	78,495	0.53	41,790.73
	NATIONAL GRID PLC	5,164	9.64	49,822.27
英ポンド 小計		177,570		1,186,967.51
				(229,333,992)
スイスフラン	SIKA AG-REG	161	235.50	37,915.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	950	134.00	127,300.00
	NESTLE SA-REG	3,631	75.60	274,503.60
	NOVARTIS AG-REG	2,113	89.38	188,859.94
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325	257.20	83,590.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	247	553.80	136,788.60
スイスフラン 小計		7,427		848,957.64
				(146,360,297)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,315	782.30	2,593,324.50
デンマーククローネ 小計		3,315		2,593,324.50
				(55,600,877)
合 計		433,370		1,347,084,053
				(1,347,084,053)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ユーロ	WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,981	39,421.90
	ユーロ 小計		1,981	39,421.90
				(6,303,956)
合計				6,303,956
				(6,303,956)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内書で表示しております。

(注3)投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	株式	45銘柄	99.3%	―	67.7%
	投資証券	1銘柄	―	0.7%	0.5%
英ポンド	株式	11銘柄	100.0%	―	16.9%
スイスフラン	株式	6銘柄	100.0%	―	10.8%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	4.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。