有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	85,274,347,728	42.05
	フランス	19,741,440,629	9.73
	イタリア	19,162,287,568	9.45
	イギリス	15,602,844,212	7.69
	ドイツ	14,903,451,127	7.35
	スペイン	10,754,431,537	5.30
	ベルギー	5,258,567,230	2.59
	オランダ	4,787,170,116	2.36
	カナダ	4,118,134,986	2.03
	オーストラリア	3,763,635,270	1.86
	オーストリア	3,078,021,070	1.52
	メキシコ	1,806,193,420	0.89
	アイルランド	1,606,795,238	0.79
	デンマーク	1,376,933,765	0.68
	フィンランド	1,213,642,735	0.60
	ポーランド	1,145,044,655	0.56
	スウェーデン	988,011,280	0.49
	マレーシア	945,340,284	0.47
	南アフリカ	902,860,920	0.45
	シンガポール	732,953,209	0.36
	スイス	560,511,565	0.28
	ノルウェー	504,035,522	0.25
	小計	198,226,654,066	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,564,984,446	2.25
合計(純資産総額)		202,791,638,512	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	788,868,672	0.39
	買建	ドイツ	1,178,967,398	0.58

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,675,845,800	1.32

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 2.125% 05/15/25	12,450,000	10,551.08	1,313,610,576	10,853.99	1,351,321,760	2.125	2025/5/15	0.67
アメリカ	国債証券	T 2% 08/15/25	12,300,000	10,433.10	1,283,271,816	10,741.23	1,321,171,444	2.000	2025/8/15	0.65
アメリカ	国債証券	T 1.5% 12/31/18	11,500,000	10,423.45	1,198,697,484	10,496.41	1,207,088,074	1.500	2018/12/31	0.60
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/43	10,300,000	10,817.20	1,114,172,397	11,547.62	1,189,405,645	2.875	2043/5/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 1.375% 04/30/20	10,000,000	10,337.43	1,033,743,012	10,472.49	1,047,249,949	1.375	2020/4/30	0.52
アメリカ	国債証券	T 1.25% 03/31/21	10,000,000	10,223.46	1,022,346,531	10,396.72	1,039,672,397	1.250	2021/3/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.875% 07/15/18	10,000,000	10,285.85	1,028,585,450	10,339.44	1,033,944,005	0.875	2018/7/15	0.51
アメリカ	国債証券	T 0.625% 04/30/18	10,000,000	10,237.33	1,023,733,409	10,291.40	1,029,140,197	0.625	2018/4/30	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.75% 12/31/17	9,100,000	10,594.70	964,118,165	10,619.22	966,349,621	2.750	2017/12/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.375% 08/15/24	8,500,000	10,768.96	915,362,338	11,063.22	940,374,292	2.375	2024/8/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/24	8,400,000	10,874.29	913,440,417	11,161.11	937,533,414	2.500	2024/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 1% 06/30/19	9,000,000	10,270.49	924,344,853	10,369.79	933,281,142	1.000	2019/6/30	0.46
アメリカ	国債証券	T 0.875% 08/15/17	8,800,000	10,302.45	906,616,195	10,328.58	908,915,588	0.875	2017/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/25	8,400,000	10,453.00	878,052,241	10,748.86	902,905,006	2.000	2025/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/24	8,150,000	10,664.85	869,185,501	10,962.12	893,413,262	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.25% 01/31/20	8,520,000	10,307.88	878,231,692	10,430.49	888,677,859	1.250	2020/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/45	7,650,000	10,774.19	824,225,890	11,523.50	881,548,368	2.875	2045/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.625% 01/31/18	8,000,000	10,589.47	847,158,339	10,617.21	849,377,334	2.625	2018/1/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.5% 05/31/19	8,000,000	10,425.46	834,037,314	10,513.50	841,080,211	1.500	2019/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.75% 05/31/17	8,000,000	10,498.22	839,858,159	10,501.44	840,115,434	2.750	2017/5/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.875% 08/31/17	7,900,000	10,429.08	823,897,662	10,448.78	825,453,771	1.875	2017/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.75% 01/31/23	7,550,000	10,359.94	782,175,596	10,592.69	799,748,485	1.750	2023/1/31	0.39
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	6,050,000	13,164.52	796,453,558	13,178.35	797,290,607	3.500	2020/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	T 1.625% 08/31/19	7,500,000	10,462.44	784,683,728	10,562.34	792,175,856	1.625	2019/8/31	0.39
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/44	6,500,000	11,321.90	735,924,082	12,087.70	785,700,763	3.125	2044/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	T 2.75% 11/15/23	6,900,000	11,057.19	762,946,603	11,330.95	781,835,813	2.750	2023/11/15	0.39
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 10/25/23	5,150,000	15,017.46	773,399,313	15,155.53	780,509,852	4.250	2023/10/25	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6% 05/01/31	4,350,000	17,530.32	762,569,125	17,823.56	775,325,011	6.000	2031/5/1	0.38
アメリカ	国債証券	T 1.625% 11/15/22	7,150,000	10,295.82	736,151,410	10,520.53	752,218,436	1.625	2022/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	T 3% 11/15/44	6,300,000	11,048.55	696,058,918	11,807.11	743,848,153	3.000	2044/11/15	0.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	29	アメリカドル	3,520,365.66	362,280,830	3,540,492.26	364,352,058	0.18
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	18	アメリカドル	2,368,895.82	243,783,069	2,395,125	246,482,314	0.12
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	10	アメリカドル	1,700,254.75	174,973,216	1,730,000	178,034,300	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	16	ユーロ	1,791,464	204,925,567	1,792,960	205,096,694	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	20	ユーロ	2,662,190	304,527,914	2,671,400	305,581,446	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	35	ユーロ	5,794,110	662,788,243	5,842,200	668,289,258	0.33

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	11,780,000.00	1,222,313,160	1,211,573,000	0.60
	カナダドル	買建	1,430,000.00	114,875,875	113,713,600	0.06
	ユーロ	買建	9,920,000.00	1,145,802,120	1,134,748,800	0.56
	イギリスポンド	買建	1,560,000.00	222,279,950	215,810,400	0.11

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。