有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

令和2年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0206月	買建	342	5,002,497,860	5,331,780,000	2.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	S&P500 EMINI FUT Jun20	買建	525	8,131,687,425	8,575,248,675	2.51
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 Jun20	買建	519	1,776,708,393	1,911,736,292	0.56
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE Jun20	買建	72	559,933,948	593,904,038	0.17
	モントリオール取引所	S&P/TSE 60 IX FUT Jun20	買建	28	385,236,783	402,344,376	0.12
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURES Jun20	買建	25	244,102,620	261,141,000	0.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド

令和2年5月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	TREIT 先物 0206月	買建	524	955,601,640	891,324,000	2.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。