ダイワ・バリュー株・オープン(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2019/03/18 14:17

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年6月26日から平成30年12月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。

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2019/03/18 14:17

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月27日至平成29年12月26日	当中間計算期間自平成30年6月26日至平成30年12月25日
営業収益
	受取利息	-	1
	有価証券売買等損益	185,621,941	△176,132,425
	営業収益合計	185,621,941	△176,132,424
営業費用
	支払利息	1,942	1,556
	受託者報酬	589,626	477,313
	委託者報酬	6,781,138	5,489,503
	その他費用	29,393	23,969
	営業費用合計	7,402,099	5,992,341
営業利益又は営業損失(△)		178,219,842	△182,124,765
経常利益又は経常損失(△)		178,219,842	△182,124,765
中間純利益又は中間純損失(△)		178,219,842	△182,124,765
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		9,581,728	392,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△47,744,027	31,908,772
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,331,774	3,954,455
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,417,559	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,914,215	3,954,455
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,612,232
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,612,232
中間剰余金又は中間欠損金(△)		138,225,861	△148,266,604

2019/03/18 14:17

#4 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間自 平成30年6月26日至 平成30年12月25日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末平成30年6月25日現在	当中間計算期間末平成30年12月25日現在
1.	※1	期首元本額	1,073,834,131円	805,475,475円
		期中追加設定元本額	342,427,572円	146,737,571円
		期中一部解約元本額	610,786,228円	40,258,663円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	805,475,475口	911,954,383口
3.	※2	元本の欠損	――――――	中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は148,266,604円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間自 平成29年6月27日至 平成29年12月26日	当中間計算期間自 平成30年6月26日至 平成30年12月25日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末平成30年12月25日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末平成30年6月25日現在	当中間計算期間末平成30年12月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末平成30年6月25日現在	当中間計算期間末平成30年12月25日現在
1口当たり純資産額	1.0396円	0.8374円
(1万口当たり純資産額)	(10,396円)	(8,374円)

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成30年6月25日現在	平成30年12月25日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		2,543,839,662	3,380,913,340
コール・ローン		2,750,319,273	4,410,570,380
株式		129,141,958,540	101,583,860,980
未収入金		871,138,767	-
未収配当金		790,264,025	9,484,000
前払金		37,700,000	330,750,000
差入委託証拠金		60,450,000	137,700,000
流動資産合計		136,195,670,267	109,853,278,700
資産合計		136,195,670,267	109,853,278,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		44,554,000	544,195,800
未払金		3,102,954,746	253,622,152
その他未払費用		122,206	82,318
流動負債合計		3,147,630,952	797,900,270
負債合計		3,147,630,952	797,900,270
純資産の部
元本等
元本	※1	50,793,422,917	51,345,943,462
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		82,254,616,398	57,709,434,968
元本等合計		133,048,039,315	109,055,378,430
純資産合計		133,048,039,315	109,055,378,430
負債純資産合計		136,195,670,267	109,853,278,700

2019/03/18 14:17

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2019/03/18 14:17

#6 分配の推移（連結）

	1口当たり分配金(円)
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0000
第8計算期間	0.0000
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
2018年6月26日～2018年12月25日	-

2019/03/18 14:17

#7 収益率の推移（連結）

	収益率(%)
第3計算期間	△31.9
第4計算期間	△3.6
第5計算期間	△2.5
第6計算期間	△10.4
第7計算期間	47.9
第8計算期間	21.4
第9計算期間	32.0
第10計算期間	△26.6
第11計算期間	27.2
第12計算期間	8.8
2018年6月26日～2018年12月25日	△19.4

(1) 投資状況 (2019年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		99,911,559,370	95.85
	内 日本	99,911,559,370	95.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,322,318,356	4.15
純資産総額		104,233,877,726	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		3,136,000,000	3.01
	内 日本	3,136,000,000	3.01

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(参考情報)運用実績

2019/03/18 14:17

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2019/03/18 14:17

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2019/03/18 14:17

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2019年1月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		67,058,318	99.79
	内 日本	67,058,318	99.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,328	0.21
純資産総額		67,198,646	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/03/18 14:17

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2019/03/18 14:17

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)2019/03/18 14:17

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2009年6月25日)	696,728,765	696,728,765	0.5128	0.5128
第4計算期間末(2010年6月25日)	1,864,114,198	1,864,114,198	0.4942	0.4942
第5計算期間末(2011年6月27日)	3,861,434,442	3,861,434,442	0.4820	0.4820
第6計算期間末(2012年6月25日)	5,160,266,021	5,160,266,021	0.4319	0.4319
第7計算期間末(2013年6月25日)	3,237,364,905	3,237,364,905	0.6387	0.6387
第8計算期間末(2014年6月25日)	7,084,493,459	7,084,493,459	0.7752	0.7752
第9計算期間末(2015年6月25日)	1,135,255,788	1,135,255,788	1.0236	1.0236
第10計算期間末(2016年6月27日)	978,919,558	978,919,558	0.7513	0.7513
第11計算期間末(2017年6月26日)	1,026,090,104	1,026,090,104	0.9555	0.9555
2018年1月末日	1,297,118,591	-	1.1368	-
2月末日	1,313,087,045	-	1.0834	-
3月末日	872,620,159	-	1.0485	-
4月末日	892,383,469	-	1.0851	-
5月末日	863,485,681	-	1.0646	-
第12計算期間末(2018年6月25日)	837,384,247	837,384,247	1.0396	1.0396
6月末日	888,634,363	-	1.0469	-
7月末日	902,540,482	-	1.0683	-
8月末日	885,573,031	-	1.0509	-
9月末日	929,994,889	-	1.0958	-
10月末日	875,315,400	-	0.9985	-
11月末日	892,106,987	-	0.9936	-
12月末日	808,392,844	-	0.8856	-
2019年1月末日	67,198,646	-	0.9338	-

2019/03/18 14:17

#14 設定及び解約の実績（連結）

	設定数量(口)	解約数量(口)
第3計算期間	1,025,987,525	173,589,851
第4計算期間	3,091,186,731	677,744,408
第5計算期間	6,891,202,048	2,652,003,693
第6計算期間	7,519,994,994	3,583,369,164
第7計算期間	4,290,132,728	11,169,009,021
第8計算期間	6,269,673,999	2,199,396,027
第9計算期間	5,629,281,060	13,659,456,565
第10計算期間	393,844,180	200,046,152
第11計算期間	210,062,119	439,110,306
第12計算期間	342,427,572	610,786,228
2018年6月26日～2018年12月25日	146,737,571	40,258,663

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2019/03/18 14:17

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2019/03/18 14:17