有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	23,769,345
コール・ローン	4,372,140
投資証券	2,860,195,392
派生商品評価勘定	13,280
未収入金	5,763,522
未収配当金	4,959,910
流動資産合計	2,899,073,589
資産合計	2,899,073,589
負債の部
流動負債
未払解約金	7,000,000
未払利息	4
流動負債合計	7,000,004
負債合計	7,000,004
純資産の部
元本等
元本	2,531,960,465
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	360,113,120
元本等合計	2,892,073,585
純資産合計	2,892,073,585
負債純資産合計	2,899,073,589

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1422円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,422円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成29年 7月21日 至 平成30年 1月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月22日現在
期首	平成29年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	3,131,408,084円
同期中における追加設定元本額	44,483,407円
同期中における一部解約元本額	643,931,026円
期末元本額	2,531,960,465円
期末元本額の内訳*
ノムラ・オールインワン・ファンド	366,992,691円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	2,164,967,774円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成30年 1月22日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人 投資証券	144	20,433,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	128	31,910,400
		イオンリート投資法人 投資証券	147	18,081,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	66	11,332,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	35	8,771,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	66	18,341,400
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	85	18,258,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	266	45,087,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	30	13,815,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	25	17,225,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	353	28,769,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	101	14,069,300
	小計	銘柄数:12	1,446	246,093,400
		組入時価比率:8.5%		8.6%
	米ドル	AGREE REALTY CORP	1,939	96,426.47
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,135	772,703.25
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,448	581,677.60
		BOSTON PROPERTIES	1,359	165,730.05
		BRANDYWINE REALTY TRUST	9,825	170,856.75
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,291	347,381.92
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	13,171	284,625.31
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,702	182,709.70
		CUBESMART	19,485	527,264.10
		CYRUSONE INC	9,667	535,745.14
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	5,389	307,173.00
		EQUINIX INC	803	351,625.67
		EQUITY RESIDENTIAL	2,120	128,196.40
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,875	642,936.25
		EXTRA SPACE STORAGE INC	7,789	651,471.96
		FOREST CITY REALTY TRUST- A	16,645	394,652.95
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,441	81,482.88
		GEO GROUP INC/THE	7,754	172,293.88
		GGP INC	31,313	721,764.65
		HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	22,173	608,427.12
		HOST HOTELS & RESORTS INC	26,416	547,339.52
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,978	317,998.86
		INVITATION HOMES INC	17,426	386,508.68
		IRON MOUNTAIN INC	10,582	375,555.18
		KIMCO REALTY CORP	7,553	123,944.73
		KITE REALTY GROUP TRUST	6,832	122,634.40
		MACERICH CO /THE	5,372	342,465.00
		MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	8,633	243,882.25
		PARAMOUNT GROUP INC	9,430	140,695.60
		PARK HOTELS & RESORTS INC	6,007	175,284.26
		PENN REAL ESTATE INVEST TST	7,958	93,347.34
		PHYSICIANS REALTY TRUST	11,711	191,591.96
		PROLOGIS INC	17,498	1,081,026.44
		REGENCY CENTERS CORP	10,809	689,289.93
		RLJ LODGING TRUST	11,966	271,149.56
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,318	1,201,908.32
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	25,613	213,356.29
		STORE CAPITAL CORP	17,790	429,450.60
		SUN COMMUNITIES INC	3,119	273,941.77
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	7,864	131,800.64
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,020	100,660.80
		TAUBMAN CENTERS INC	5,800	359,948.00
		VEREIT INC	25,763	190,130.94
		VORNADO REALTY TRUST	5,400	387,666.00
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	9,931	222,950.95
	小計	銘柄数:45	468,113	16,339,673.07
				(1,809,618,792)
		組入時価比率:62.6%		63.3%
	カナダドル	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8,678	264,505.44
	小計	銘柄数:1	8,678	264,505.44
			(23,466,922)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
ユーロ	AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	3,696	67,932.48
	GECINA SA	1,532	244,200.80
	HIBERNIA REIT PLC	100,607	148,495.93
	HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	10,484	173,615.04
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	13,125	111,431.25
	KLEPIERRE	11,884	427,824.00
	UNIBAIL RODAMCO-NA	2,379	482,937.00
小計	銘柄数:7	143,707	1,656,436.50
			(224,596,225)
	組入時価比率:7.8%		7.9%
英ポンド	DERWENT LONDON PLC	7,350	217,633.50
	HAMMERSON PLC	42,207	210,612.93
	LAND SECURITIES GROUP PLC	24,107	238,707.51
	SEGRO PLC	61,561	356,561.31
	SHAFTESBURY PLC	5,979	60,268.32
	UNITE GROUP PLC	15,628	124,086.32
小計	銘柄数:6	156,832	1,207,869.89
			(185,685,838)
	組入時価比率:6.4%		6.5%
豪ドル	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	98,631	216,001.89
	DEXUS	14,876	141,917.04
	GPT GROUP	116,479	589,383.74
	MIRVAC GROUP	372,123	822,391.83
	SCENTRE GROUP	36,414	149,297.40
	WESTFIELD CORP	35,090	321,073.50
小計	銘柄数:6	673,613	2,240,065.40
			(198,312,989)
	組入時価比率:6.9%		6.9%
香港ドル	LINK REIT	93,892	6,647,553.60
小計	銘柄数:1	93,892	6,647,553.60
			(94,129,358)
	組入時価比率:3.3%		3.3%
シンガポールドル	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	66,309	139,911.99
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	352,915	483,493.55
	SUNTEC REIT	141,439	309,751.41
小計	銘柄数:3	560,663	933,156.95
			(78,291,868)
	組入時価比率:2.7%		2.7%
	合計			2,860,195,392
				(2,614,101,992)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 1月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	4,919,880	-	4,906,600	13,280
ユーロ	4,078,680	-	4,067,700	10,980
シンガポールドル	841,200	-	838,900	2,300
合計	4,919,880	-	4,906,600	13,280

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。