有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入

◆投資対象とする投資信託証券の概要
<アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジー・トラッカーファンド>(ケイマン籍円建外国投資信託)

運用の基本方針
		基本方針	「AIEマスターファンド」への投資を通じて、アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
		主な投資対象	アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーの動きに連動する「AIEマスターファンド」を主要投資対象とします。
		投資方針	・アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーの動きに連動する「AIEマスターファンド」を主要投資対象とし、当該ストラテジー指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・原則として、「AIEマスターファンド」の組入れは高位を維持します。 ・「AIEマスターファンド」は、アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーの動きに連動する証券(ユーロ円債、カバード・ワラントなどを含みます。)に投資します。 <アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーについて>アジア・インカムプラス・エクイティ・ストラテジーは、Citigroup Global Markets Limitedが開発したストラテジー指数です。当該指数は、日本、香港、韓国、インド、台湾の金融商品取引所に上場する株式50銘柄に対してカバード・コール戦略を実施した場合のパフォーマンスを指数化したものです。
		主な投資制限	純資産総額の10%を超える借り入れは行ないません。
		収益分配	1月、3月、5月、7月、9月、11月に、利子・配当収入および売買益などから分配を行なう方針です。なお、管理会社等の判断により収益分配を行なわないことがあります。
ファンドに係る費用
	信託報酬など		純資産総額に対して年率0.345%(国内における消費税等相当額はかかりません。)
	申込手数料		ありません。
	信託財産留保額		ありません。
	その他の費用など		事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
	投資顧問会社		シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
	管理会社		SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
	信託期間		主信託証書締結日(2006年2月1日)から150年間存続することができます。
	決算日		原則として、毎年9月30日

※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジー・トラッカーファンド>(ケイマン籍円建外国投資信託)

運用の基本方針
		基本方針	「APIREマスターファンド」への投資を通じて、アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
		主な投資対象	アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーの動きに連動する「APIREマスターファンド」を主要投資対象とします。
		投資方針	・アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーの動きに連動する「APIREマスターファンド」を主要投資対象とし、当該ストラテジー指数の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 ・原則として、「APIREマスターファンド」の組入れは高位を維持します。 ・「APIREマスターファンド」は、アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーの動きに連動する証券(ユーロ円債、カバード・ワラントなどを含みます。)に投資します。 <アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーについて>アジア・パシフィック・インカムプラス・リアルエステート・ストラテジーは、Citigroup Global Markets Limitedが開発したストラテジー指数です。当該指数は、日本、オーストラリア、香港、シンガポールの金融商品取引所に上場する不動産投信ならびに不動産関連株式30銘柄に対してカバード・コール戦略を実施した場合のパフォーマンスを指数化したものです。
		主な投資制限	純資産総額の10%を超える借り入れは行ないません。
		収益分配	1月、3月、5月、7月、9月、11月に、利子・配当収入および売買益などから分配を行なう方針です。なお、管理会社等の判断により収益分配を行なわないことがあります。
ファンドに係る費用
	信託報酬など		純資産総額に対して年率0.345%(国内における消費税等相当額はかかりません。)
	申込手数料		ありません。
	信託財産留保額		ありません。
	その他の費用など		事務管理費用、資産の保管費用、有価証券売買時の売買委託手数料、設立に係る費用、法律顧問費用、監査費用、信託財産に関する租税など。
その他
	投資顧問会社		シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社
	管理会社		SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ
	信託期間		主信託証書締結日(2006年2月1日)から150年間存続することができます。
	決算日		原則として、毎年9月30日

※上記の投資対象とする投資信託証券については、日々の基準価額が取得できるため、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、当ファンドにおいてデリバティブ取引等の投資制限に係る管理を行ないます。
<東南アジア株式マザーファンド>

運用の基本方針
		基本方針	東南アジア諸国の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
		主な投資対象	東南アジア諸国の企業が発行する金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
		投資方針	・主として、東南アジアの国や地域の企業の株式(預託証券を含みます。)を投資対象とし、中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・株式の銘柄選定にあたっては、市場動向や銘柄毎の成長性、収益性および流動性などを勘案して投資を行ないます。 ・株式の組入比率は、高位を維持することを基本とします。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませんが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。この場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
		主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
		収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
	信託報酬		ありません。
	申込手数料		ありません。
	信託財産留保額		解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
	その他の費用など		組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
	委託会社		日興アセットマネジメント株式会社
	受託会社		野村信託銀行株式会社
	投資顧問会社		日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任)
	信託期間		無期限(平成19年3月30日設定)
	決算日		毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)

<アジア債券マザーファンド>

運用の基本方針
		基本方針	アジア諸国の債券に投資を行ない、安定したインカムの確保と中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
		主な投資対象	アジア諸国の公社債を主要投資対象とします。
		投資方針	・主として、アジアの国や地域の現地通貨建債券に投資を行ない、安定したインカムの確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。 ・ポートフォリオの構築にあたっては、信用力、各国の金利動向の見通し、利回りなどを重視し、リスク分散を考慮しながら決定します。 ・なお、市況環境などを勘案してアジア諸国の他通貨建債券に投資する場合があります。さらに、アジア諸国の債券に直接投資するかわりに、仕組み債または投資信託証券に投資する場合があります。 ・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませんが、市況環境などを勘案して為替ヘッジを行なうことがあります。この場合、ヘッジコストなどを勘案して、当該外貨建資産と異なる通貨により為替ヘッジを行なうこともあります。 ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
		主な投資制限	・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。 ・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
		収益分配	収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
	信託報酬		ありません。
	申込手数料		ありません。
	信託財産留保額		解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
	その他の費用など		組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
	委託会社		日興アセットマネジメント株式会社
	受託会社		野村信託銀行株式会社
	投資顧問会社		日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資一任)
	信託期間		無期限(平成19年3月30日設定)
	決算日		毎年11月20日(休業日の場合は翌営業日)