有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 5月15日現在)	(平成26年11月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	59,050,085	4,011,637
コール・ローン	31,742,255	32,101,084
国債証券	2,934,443,574	2,830,040,898
派生商品評価勘定	44,063,958	63,443,823
未収入金	16,153,500	168,375,751
未収利息	26,742,854	44,788,560
前払費用	24,272,752	7,196,232
流動資産合計	3,136,468,978	3,149,957,985
資産合計	3,136,468,978	3,149,957,985
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	48,196,058	66,262,155
未払解約金	11,106,985	27,542,780
流動負債合計	59,303,043	93,804,935
負債合計	59,303,043	93,804,935
純資産の部
元本等
元本	2,381,631,572	2,177,181,691
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	695,534,363	878,971,359
元本等合計	3,077,165,935	3,056,153,050
純資産合計	3,077,165,935	3,056,153,050
負債純資産合計	3,136,468,978	3,149,957,985

(注)「シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成26年5月15日及び平成26年11月17日における同ファンドの状況であります。
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
	直物為替先渡取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては価格情報会社の提供する価額で評価しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成26年 5月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,630,972,529円	2,381,631,572円
	期中追加設定元本額	2,060,216円	776,645円
	期中解約元本額	251,401,173円	205,226,526円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)	620,403,132円	495,795,823円
	シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(1年決算型)	70,924,871円	61,429,194円
	シュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド (適格機関投資家専用)	1,690,303,569円	1,619,956,674円
	計	2,381,631,572円	2,177,181,691円
2.	受益権の総数	2,381,631,572口	2,177,181,691口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日	自 平成26年 5月16日 至 平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として為替予約取引及び直物為替先渡取引を行っております。また為替運用からの収益の確保も目指します。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成26年 5月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 5月15日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	43,543,856円
合計	43,543,856円

(平成26年11月17日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	40,280,329円
合計	40,280,329円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・エマージング・ソブリン債券(現地通貨建て)ファンド(毎月決算型)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成26年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,506,634,517	-	1,511,164,016	4,529,499
	米ドル	731,709,000	-	718,585,405	△13,123,595
	メキシコペソ	133,354,393	-	135,978,000	2,623,607
	新トルコリラ	153,286,191	-	165,818,000	12,531,809
	ハンガリーフォリント	187,718,668	-	189,856,100	2,137,432
	ポーランドズロチ	142,527,639	-	141,698,511	△829,128
	タイバーツ	99,520,374	-	98,282,000	△1,238,374
	南アフリカランド	58,518,252	-	60,946,000	2,427,748
	売建	1,618,786,997	-	1,624,604,343	△5,817,346
	米ドル	887,077,997	-	879,980,343	7,097,654
	メキシコペソ	130,427,000	-	131,262,000	△835,000
	新トルコリラ	168,480,000	-	175,572,000	△7,092,000
	ハンガリーフォリント	202,410,000	-	206,865,000	△4,455,000
	ポーランドズロチ	88,504,000	-	86,424,000	2,080,000
	南アフリカランド	141,888,000	-	144,501,000	△2,613,000
合計		3,125,421,514	-	3,135,768,359	△1,287,847

(平成26年11月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	396,518,772	-	425,520,261	29,001,489
	米ドル	154,749,880	-	166,440,261	11,690,381
	ポーランドズロチ	94,261,222	-	99,789,000	5,527,778
	タイバーツ	87,332,198	-	93,456,000	6,123,802
	南アフリカランド	60,175,472	-	65,835,000	5,659,528
	売建	523,235,472	-	557,775,866	△34,540,394
	米ドル	368,485,592	-	392,697,946	△24,212,354
	メキシコペソ	88,715,000	-	94,380,000	△5,665,000
	新トルコリラ	3,379,600	-	3,626,000	△246,400
	ハンガリーフォリント	2,081,280	-	2,281,920	△200,640
	南アフリカランド	60,574,000	-	64,790,000	△4,216,000
合計		919,754,244	-	983,296,127	△5,538,905

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(平成26年 5月15日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	446,373,004	-	461,498,712	15,125,708
	チリペソ	3,762,107	-	3,915,007	152,900
	コロンビアペソ	4,968,838	-	5,306,117	337,279
	ロシアルーブル	134,678,387	-	143,422,300	8,743,913
	マレーシアリンギット	272,223,400	-	277,359,422	5,136,022
	フィリピンペソ	30,740,272	-	31,495,866	755,594
	売建	441,916,782	-	459,886,743	△17,969,961
	ブラジルレアル	186,437,238	-	199,530,671	△13,093,433
	ペルーヌエボソル	7,186,309	-	7,295,203	△108,894
	マレーシアリンギット	132,880,857	-	135,527,899	△2,647,042
	フィリピンペソ	47,288,413	-	48,293,662	△1,005,249
	インドネシアルピア	53,894,446	-	54,306,957	△412,511
	ナイジェリアナイラ	14,229,519	-	14,932,351	△702,832
合計		888,289,786	-	921,385,455	△2,844,253

(平成26年11月17日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	直物為替先渡取引
	買建	412,072,836	-	380,359,457	△31,713,379
	チリペソ	3,248,578	-	3,245,346	△3,232
	コロンビアペソ	136,885,442	-	126,145,274	△10,740,168
	ロシアルーブル	61,601,205	-	49,398,552	△12,202,653
	マレーシアリンギット	210,337,611	-	201,570,285	△8,767,326
	売建	559,741,703	-	525,307,751	34,433,952
	ブラジルレアル	259,765,205	-	233,400,519	26,364,686
	ペルーヌエボソル	84,589,892	-	83,058,690	1,531,202
	フィリピンペソ	26,710,872	-	26,182,267	528,605
	インドネシアルピア	128,422,810	-	125,440,812	2,981,998
	ナイジェリアナイラ	60,252,924	-	57,225,463	3,027,461
合計		971,814,539	-	905,667,208	2,720,573

(注)時価の算定方法

1.価格情報会社が計算日の対顧客相場の仲値を基準として計算し、提供する価額により評価しております。

2.直物為替先渡取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.直物為替先渡取引の残高は、対米ドルの取引残高を邦貨換算して表示しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成26年 5月15日現在]	[平成26年11月17日現在]
1口当たり純資産額	1.2920円	1.4037円
(1万口当たり純資産額)	(12,920円)	(14,037円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	メキシコペソ	MEXICO 4.75% 14/06/18	3,300,000.00	3,315,510.00
		MEXICO 7.75% 29/05/31	23,040,000.00	25,761,024.00
		MEXICO 8% 11/06/20	10,495,000.00	11,885,587.50
	メキシコペソ 小計		36,835,000.00	40,962,121.50
				(352,274,244)
	ブラジルレアル	BRAZIL 10% 01/01/17	4,070,000.00	4,028,982.54
		BRAZIL 10% 01/01/21	7,847,000.00	7,242,671.13
	ブラジルレアル 小計		11,917,000.00	11,271,653.67
				(504,406,501)
	コロンビアペソ	COLOMBIA 4.375% 21/03/23	2,000,000,000.00	1,827,400,000.00
	コロンビアペソ 小計		2,000,000,000.00	1,827,400,000.00
				(98,679,600)
	ペルーヌエボソル	PERU 6.95% 12/08/31	1,540,000.00	1,624,700.00
		PERU 7.84% 12/08/20	1,350,000.00	1,552,095.00
	ペルーヌエボソル 小計		2,890,000.00	3,176,795.00
				(126,118,761)
	新トルコリラ	TURKEY 7.1% 08/03/23	4,700,000.00	4,303,790.00
		TURKEY 9% 08/03/17	1,875,000.00	1,906,500.00
	新トルコリラ 小計		6,575,000.00	6,210,290.00
				(323,990,829)
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 7% 24/06/22	275,480,000.00	338,647,564.00
	ハンガリーフォリント 小計		275,480,000.00	338,647,564.00
				(161,196,240)
	ポーランドズロチ	POLAND 5.75% 25/04/29	3,085,000.00	4,161,356.50
	ポーランドズロチ 小計		3,085,000.00	4,161,356.50
				(143,441,958)
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.85% 10/03/18	55,000,000.00	51,018,000.00
	ロシアルーブル 小計		55,000,000.00	51,018,000.00
				(126,014,460)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 3.58% 28/09/18	3,100,000.00	3,095,660.00
	マレーシアリンギット 小計		3,100,000.00	3,095,660.00
				(107,728,968)
	タイバーツ	THAILAND 3.875% 13/06/19	32,135,000.00	34,114,965.89
	タイバーツ 小計		32,135,000.00	34,114,965.89
				(121,108,128)
	フィリピンペソ	PHILIPPINE 6.25%14/01/36	13,000,000.00	14,365,000.00
	フィリピンペソ 小計		13,000,000.00	14,365,000.00
				(37,205,350)
	インドネシアルピア	INDONESIA 5.25% 15/05/18	14,600,000,000.00	13,520,622,000.00
		INDONESIA 7% 15/05/22	19,664,000,000.00	18,611,976,000.00
		INDONESIA 8.375%15/03/24	4,711,000,000.00	4,852,240,491.00
	インドネシアルピア 小計		38,975,000,000.00	36,984,838,491.00
				(355,054,449)
	南アフリカランド	S.AFRICA 6.75% 31/03/21	9,410,000.00	9,123,936.00
		S.AFRICA 7.75% 28/02/23	14,685,000.00	14,776,047.00
		S.AFRICA 8% 21/12/18	5,850,000.00	6,062,355.00
	南アフリカランド 小計		29,945,000.00	29,962,338.00
				(314,604,549)
	ナイジェリアナイラ	NIGERIA 15.1% 17/04/27	40,500,000.00	41,978,250.00
		NIGERIA 16% 29/06/19	40,100,000.00	43,849,350.00
	ナイジェリアナイラ 小計		80,600,000.00	85,827,600.00
				(58,216,861)
合計				2,830,040,898
				(2,830,040,898)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.0%	12.4%
ブラジルレアル	国債証券	2銘柄	100.0%	17.8%
コロンビアペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	3.5%
ペルーヌエボソル	国債証券	2銘柄	100.0%	4.5%
新トルコリラ	国債証券	2銘柄	100.0%	11.4%
ハンガリーフォリント	国債証券	1銘柄	100.0%	5.7%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	5.1%
ロシアルーブル	国債証券	1銘柄	100.0%	4.5%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	100.0%	3.8%
タイバーツ	国債証券	1銘柄	100.0%	4.3%
フィリピンペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	1.3%
インドネシアルピア	国債証券	3銘柄	100.0%	12.5%
南アフリカランド	国債証券	3銘柄	100.0%	11.1%
ナイジェリアナイラ	国債証券	2銘柄	100.0%	2.1%

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。