有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、「DIAM BRICs株式マザーファンド」受益証券及び「DIAM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月27日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月27日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM BRICs株式マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM新興国債券マザーファンド」の状況
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 国内債券アクティブ・マザーファンド | 142,858,522 | 185,744,650 | |
| J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド | 285,382,231 | 546,992,122 | ||
| DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド | 450,779,714 | 578,756,074 | ||
| DIAM US・リート・オープン・マザーファンド | 90,035,418 | 248,713,838 | ||
| DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド | 173,167,220 | 407,098,817 | ||
| DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド | 301,014,034 | 740,133,306 | ||
| 高金利ソブリン・マザーファンド | 1,277,546,434 | 1,817,309,802 | ||
| DIAM BRICs株式マザーファンド | 339,096,742 | 396,064,994 | ||
| DIAM新興国債券マザーファンド | 212,799,821 | 345,203,869 | ||
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,272,680,136 | 5,266,017,472 | ||
| 合計 | 3,272,680,136 | 5,266,017,472 | ||
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、「DIAM BRICs株式マザーファンド」受益証券及び「DIAM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 33,096,493 | 12,691,333 | |
| 国債証券 | 455,069,790 | 483,414,700 | |
| 社債券 | 689,322,710 | 414,821,850 | |
| 未収入金 | 4,697,560 | 10,022,100 | |
| 未収利息 | 2,679,816 | 1,797,944 | |
| 前払費用 | 194,111 | 386,397 | |
| 流動資産合計 | 1,185,060,480 | 923,134,324 | |
| 資産合計 | 1,185,060,480 | 923,134,324 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 10,010,500 | 11,110,640 | |
| 流動負債合計 | 10,010,500 | 11,110,640 | |
| 負債合計 | 10,010,500 | 11,110,640 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 913,079,623 | 701,438,654 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 261,970,357 | 210,585,030 | |
| 元本等合計 | 1,175,049,980 | 912,023,684 | |
| 純資産合計 | 1,175,049,980 | 912,023,684 | |
| 負債純資産合計 | 1,185,060,480 | 923,134,324 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び社債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,013,857,803円 | 913,079,623円 |
| 同期中追加設定元本額 | 3,442,294円 | 387,389円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 104,220,474円 | 212,028,358円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 167,674,045円 | 140,831,941円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 486,867,880円 | 417,748,191円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 239,080,689円 | 142,858,522円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 14,609,097円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 4,847,912円 | -円 | ||
| 計 | 913,079,623円 | 701,438,654円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 913,079,623口 | 701,438,654口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 9,577,330 | 8,419,450 |
| 社債券 | 3,648,510 | 1,237,290 |
| 合計 | 13,225,840 | 9,656,740 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.2869円 | 1.3002円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,869円) | (13,002円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 国債証券 | 108回 利付国庫債券(5年) | 90,000,000 | 90,222,300 | |
| 6回 利付国庫債券(40年) | 4,000,000 | 4,407,600 | ||
| 7回 利付国庫債券(40年) | 1,000,000 | 1,042,690 | ||
| 313回 利付国庫債券(10年) | 50,000,000 | 53,368,000 | ||
| 318回 利付国庫債券(10年) | 15,000,000 | 15,793,050 | ||
| 325回 利付国庫債券(10年) | 3,000,000 | 3,120,330 | ||
| 329回 利付国庫債券(10年) | 5,000,000 | 5,199,900 | ||
| 337回 利付国庫債券(10年) | 35,000,000 | 34,692,000 | ||
| 338回 利付国庫債券(10年) | 12,000,000 | 11,988,600 | ||
| 33回 利付国庫債券(30年) | 57,000,000 | 64,856,880 | ||
| 44回 利付国庫債券(30年) | 13,000,000 | 13,825,760 | ||
| 45回 利付国庫債券(30年) | 2,000,000 | 2,029,120 | ||
| 114回 利付国庫債券(20年) | 64,000,000 | 75,673,600 | ||
| 119回 利付国庫債券(20年) | 10,000,000 | 11,393,800 | ||
| 131回 利付国庫債券(20年) | 69,000,000 | 77,201,340 | ||
| 138回 利付国庫債券(20年) | 9,000,000 | 9,742,680 | ||
| 140回 利付国庫債券(20年) | 1,000,000 | 1,110,930 | ||
| 141回 利付国庫債券(20年) | 4,000,000 | 4,435,800 | ||
| 146回 利付国庫債券(20年) | 3,000,000 | 3,310,320 | ||
| 国債証券 合計 | 447,000,000 | 483,414,700 | ||
| 社債券 | 3回 出光興産社債 | 100,000,000 | 101,086,000 | |
| 3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債 | 100,000,000 | 101,010,000 | ||
| 68回 アコム社債 | 100,000,000 | 100,819,000 | ||
| 495回 関西電力社債 | 5,000,000 | 5,031,100 | ||
| 496回 関西電力社債 | 12,000,000 | 11,965,680 | ||
| 307回 北陸電力社債 | 10,000,000 | 10,174,500 | ||
| 471回 東北電力社債 | 10,000,000 | 10,406,500 | ||
| 473回 東北電力社債 | 17,000,000 | 17,125,800 | ||
| 426回 九州電力社債 | 13,000,000 | 13,190,450 | ||
| 316回 北海道電力社債 | 10,000,000 | 10,347,900 | ||
| 317回 北海道電力社債 | 22,000,000 | 22,660,660 | ||
| 320回 北海道電力社債 | 10,000,000 | 10,013,300 | ||
| 323回 北海道電力社債 | 1,000,000 | 990,960 | ||
| 社債券 合計 | 410,000,000 | 414,821,850 | ||
| 合計 | 857,000,000 | 898,236,550 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 54,686,005 | 26,667,126 | |
| 投資証券 | 1,487,307,300 | 1,222,718,700 | |
| 未収入金 | 88,799,081 | 25,722,578 | |
| 未収配当金 | 12,689,493 | 10,173,138 | |
| 流動資産合計 | 1,643,481,879 | 1,285,281,542 | |
| 資産合計 | 1,643,481,879 | 1,285,281,542 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 136,755,959 | 697,409 | |
| 流動負債合計 | 136,755,959 | 697,409 | |
| 負債合計 | 136,755,959 | 697,409 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 862,479,254 | 670,204,497 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 644,246,666 | 614,379,636 | |
| 元本等合計 | 1,506,725,920 | 1,284,584,133 | |
| 純資産合計 | 1,506,725,920 | 1,284,584,133 | |
| 負債純資産合計 | 1,643,481,879 | 1,285,281,542 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 1,175,791,283円 | 862,479,254円 |
| 同期中追加設定元本額 | 1,675,903円 | 163,776円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 314,987,932円 | 192,438,533円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 124,064,009円 | 98,729,392円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 362,177,434円 | 286,092,874円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 361,943,603円 | 285,382,231円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 10,603,744円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 3,690,464円 | -円 | ||
| 計 | 862,479,254円 | 670,204,497円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 862,479,254口 | 670,204,497口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 161,591,379 | 129,096,073 |
| 合計 | 161,591,379 | 129,096,073 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.7470円 | 1.9167円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,470円) | (19,167円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資証券 | GLP投資法人 | 185 | 22,366,500 | |
| MIDリート投資法人 | 20 | 7,070,000 | ||
| SIA不動産投資法人 | 15 | 7,320,000 | ||
| いちご不動産投資法人 | 62 | 5,542,800 | ||
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 34 | 35,972,000 | ||
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 119 | 33,760,300 | ||
| イオンリート投資法人 | 137 | 21,810,400 | ||
| インヴィンシブル投資法人 | 447 | 26,775,300 | ||
| オリックス不動産投資法人 | 338 | 58,676,800 | ||
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 43 | 17,501,000 | ||
| ケネディクス・オフィス投資法人 | 38 | 23,902,000 | ||
| ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 34 | 11,883,000 | ||
| ケネディクス商業リート投資法人 | 41 | 12,209,800 | ||
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 57 | 14,905,500 | ||
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 375 | 31,200,000 | ||
| ジャパンエクセレント投資法人 | 71 | 11,005,000 | ||
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 107 | 59,171,000 | ||
| スターツプロシード投資法人 | 24 | 4,768,800 | ||
| トーセイ・リート投資法人 | 13 | 1,705,600 | ||
| トップリート投資法人 | 27 | 13,851,000 | ||
| ヒューリックリート投資法人 | 138 | 25,585,200 | ||
| フロンティア不動産投資法人 | 87 | 50,982,000 | ||
| プレミア投資法人 | 108 | 70,092,000 | ||
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 11 | 1,795,200 | ||
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 262 | 49,125,000 | ||
| 阪急リート投資法人 | 52 | 7,893,600 | ||
| 産業ファンド投資法人 | 43 | 24,553,000 | ||
| 森トラスト総合リート投資法人 | 75 | 17,482,500 | ||
| 森ヒルズリート投資法人 | 217 | 35,696,500 | ||
| 星野リゾート・リート投資法人 | 12 | 17,328,000 | ||
| 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 119 | 15,934,100 | ||
| 積水ハウス・リート投資法人 | 148 | 20,483,200 | ||
| 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 35 | 9,205,000 | ||
| 大和ハウスリート投資法人 | 19 | 10,127,000 | ||
| 大和証券オフィス投資法人 | 98 | 59,976,000 | ||
| 東急リアル・エステート投資法人 | 78 | 12,238,200 | ||
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 21 | 9,628,500 | ||
| 日本ビルファンド投資法人 | 169 | 96,499,000 | ||
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 68 | 28,356,000 | ||
| 日本プロロジスリート投資法人 | 199 | 50,148,000 | ||
| 日本ヘルスケア投資法人 | 9 | 2,400,300 | ||
| 日本リート投資法人 | 31 | 10,013,000 | ||
| 日本リテールファンド投資法人 | 212 | 53,932,800 | ||
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 84 | 21,252,000 | ||
| 日本賃貸住宅投資法人 | 44 | 3,669,600 | ||
| 福岡リート投資法人 | 60 | 12,648,000 | ||
| 平和不動産リート投資法人 | 124 | 11,941,200 | ||
| 野村不動産オフィスファンド投資法人 | 35 | 19,075,000 | ||
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 290 | 43,152,000 | ||
| 野村不動産レジデンシャル投資法人 | 15 | 10,110,000 | ||
| 投資証券 合計 | 5,050 | 1,222,718,700 | ||
| 合計 | 5,050 | 1,222,718,700 | ||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,006,535 | 10,261,179 | |
| 株式 | 615,154,940 | 561,949,010 | |
| 派生商品評価勘定 | 651,676 | - | |
| 未収入金 | 2,889,902 | - | |
| 未収配当金 | 5,957,250 | 6,555,150 | |
| 差入委託証拠金 | 509,676 | - | |
| 流動資産合計 | 647,169,979 | 578,765,339 | |
| 資産合計 | 647,169,979 | 578,765,339 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 前受金 | 736,676 | - | |
| 流動負債合計 | 736,676 | - | |
| 負債合計 | 736,676 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 603,408,496 | 450,779,714 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 43,024,807 | 127,985,625 | |
| 元本等合計 | 646,433,303 | 578,765,339 | |
| 純資産合計 | 646,433,303 | 578,765,339 | |
| 負債純資産合計 | 647,169,979 | 578,765,339 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 801,116,198円 | 603,408,496円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 197,707,702円 | 152,628,782円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 603,408,496円 | 450,779,714円 | ||
| 計 | 603,408,496円 | 450,779,714円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 603,408,496口 | 450,779,714口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 69,122,925 | 85,957,320 |
| 合計 | 69,122,925 | 85,957,320 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
| 種類 | 平成26年11月10日 現在 | 平成27年5月8日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引 | ||||||||||||
| 先物取引 | ||||||||||||
| 買 建 | 12,953,000 | - | 13,605,000 | 652,000 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 12,953,000 | - | 13,605,000 | 652,000 | - | - | - | - | ||||
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0713円 | 1.2839円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,713円) | (12,839円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成27年5月8日現在 | |||||||
| 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | ||||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| 大東建託 | 600 | 13,595.00 | 8,157,000 | ||||
| 大和ハウス工業 | 2,000 | 2,670.00 | 5,340,000 | ||||
| アコーディア・ゴルフ | 3,300 | 1,231.00 | 4,062,300 | ||||
| ローソン | 1,500 | 8,400.00 | 12,600,000 | ||||
| 日本たばこ産業 | 2,700 | 4,240.00 | 11,448,000 | ||||
| ダイセル | 5,000 | 1,462.00 | 7,310,000 | ||||
| ADEKA | 4,500 | 1,661.00 | 7,474,500 | ||||
| アステラス製薬 | 1,600 | 1,832.00 | 2,931,200 | ||||
| ペプチドリーム | 500 | 11,230.00 | 5,615,000 | ||||
| 太陽ホールディングス | 2,200 | 4,570.00 | 10,054,000 | ||||
| ユー・エス・エス | 6,300 | 2,136.00 | 13,456,800 | ||||
| ポーラ・オルビスホールディングス | 2,100 | 6,350.00 | 13,335,000 | ||||
| JXホールディングス | 8,800 | 514.60 | 4,528,480 | ||||
| ブリヂストン | 2,500 | 4,898.00 | 12,245,000 | ||||
| ノリタケカンパニーリミテド | 9,000 | 280.00 | 2,520,000 | ||||
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 2,200 | 2,727.50 | 6,000,500 | ||||
| アサヒホールディングス | 2,200 | 2,272.00 | 4,998,400 | ||||
| テクノプロ・ホールディング | 3,900 | 3,420.00 | 13,338,000 | ||||
| ワイエイシイ | 6,000 | 688.00 | 4,128,000 | ||||
| クボタ | 2,000 | 1,897.50 | 3,795,000 | ||||
| ダイフク | 4,800 | 1,651.00 | 7,924,800 | ||||
| 理想科学工業 | 3,200 | 1,976.00 | 6,323,200 | ||||
| アマノ | 5,600 | 1,592.00 | 8,915,200 | ||||
| サンデンホールディングス | 14,000 | 559.00 | 7,826,000 | ||||
| マックス | 4,000 | 1,324.00 | 5,296,000 | ||||
| 日立製作所 | 11,000 | 822.90 | 9,051,900 | ||||
| マブチモーター | 1,500 | 6,860.00 | 10,290,000 | ||||
| IDEC | 9,300 | 1,044.00 | 9,709,200 | ||||
| デンソー | 1,300 | 5,926.00 | 7,703,800 | ||||
| ニチコン | 2,900 | 1,094.00 | 3,172,600 | ||||
| 日産自動車 | 7,700 | 1,235.50 | 9,513,350 | ||||
| トヨタ自動車 | 4,100 | 8,279.00 | 33,943,900 | ||||
| 日信工業 | 3,500 | 1,955.00 | 6,842,500 | ||||
| NOK | 800 | 3,670.00 | 2,936,000 | ||||
| アイシン精機 | 1,800 | 5,400.00 | 9,720,000 | ||||
| 本田技研工業 | 1,700 | 4,183.50 | 7,111,950 | ||||
| 第一興商 | 1,200 | 3,840.00 | 4,608,000 | ||||
| スター精密 | 3,600 | 1,910.00 | 6,876,000 | ||||
| タムロン | 2,700 | 2,794.00 | 7,543,800 | ||||
| HOYA | 1,800 | 4,613.50 | 8,304,300 | ||||
| キヤノン | 1,900 | 4,231.50 | 8,039,850 | ||||
| リコー | 3,700 | 1,255.50 | 4,645,350 | ||||
| 大日本印刷 | 2,000 | 1,220.00 | 2,440,000 | ||||
| 住友商事 | 5,500 | 1,403.50 | 7,719,250 | ||||
| 三菱商事 | 5,900 | 2,562.00 | 15,115,800 | ||||
| 阪和興業 | 14,000 | 497.00 | 6,958,000 | ||||
| AOKIホールディングス | 2,200 | 1,650.00 | 3,630,000 | ||||
| あおぞら銀行 | 35,000 | 449.00 | 15,715,000 | ||||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 18,200 | 882.80 | 16,066,960 | ||||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,600 | 5,357.00 | 19,285,200 | ||||
| 西日本シティ銀行 | 10,000 | 386.00 | 3,860,000 | ||||
| 横浜銀行 | 8,000 | 768.30 | 6,146,400 | ||||
| みずほフィナンシャルグループ | 35,700 | 234.10 | 8,357,370 | ||||
| ジャックス | 11,000 | 612.00 | 6,732,000 | ||||
| 大和証券グループ本社 | 7,000 | 974.90 | 6,824,300 | ||||
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4,000 | 3,552.50 | 14,210,000 | ||||
| スターツコーポレーション | 4,300 | 1,880.00 | 8,084,000 | ||||
| 西日本旅客鉄道 | 1,700 | 6,847.00 | 11,639,900 | ||||
| 鴻池運輸 | 7,600 | 1,264.00 | 9,606,400 | ||||
| 日本航空 | 2,100 | 3,990.00 | 8,379,000 | ||||
| 日本電信電話 | 2,200 | 8,127.00 | 17,879,400 | ||||
| KDDI | 3,100 | 2,821.50 | 8,746,650 | ||||
| NTTドコモ | 1,600 | 2,120.50 | 3,392,800 | ||||
| SCSK | 2,300 | 3,420.00 | 7,866,000 | ||||
| 日本管財 | 1,700 | 2,829.00 | 4,809,300 | ||||
| プレナス | 3,700 | 2,392.00 | 8,850,400 | ||||
| 合計 | 353,400 | 561,949,010 | |||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 619,011,008 | 905,331,256 | |
| コール・ローン | 1,189,016,890 | 2,381,123,737 | |
| 投資証券 | 53,354,075,086 | 49,530,647,495 | |
| 未収入金 | 1,353,127,559 | 1,460,548,234 | |
| 未収配当金 | 36,792,333 | 27,860,059 | |
| 流動資産合計 | 56,552,022,876 | 54,305,510,781 | |
| 資産合計 | 56,552,022,876 | 54,305,510,781 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,050,000 | 8,000 | |
| 未払金 | - | 2,532,353,421 | |
| 未払解約金 | 238,000,000 | 300,000,000 | |
| 流動負債合計 | 242,050,000 | 2,832,361,421 | |
| 負債合計 | 242,050,000 | 2,832,361,421 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,990,256,600 | 18,633,661,546 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 34,319,716,276 | 32,839,487,814 | |
| 元本等合計 | 56,309,972,876 | 51,473,149,360 | |
| 純資産合計 | 56,309,972,876 | 51,473,149,360 | |
| 負債純資産合計 | 56,552,022,876 | 54,305,510,781 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
| 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 | ||
| 3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 26,041,903,063円 | 21,990,256,600円 |
| 同期中追加設定元本額 | 43,764,283円 | 27,267,510円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 4,095,410,746円 | 3,383,862,564円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 24,554,999円 | 17,167,854円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 102,142,953円 | 74,652,429円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 142,774,865円 | 90,035,418円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 3,097,873円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 1,099,328円 | -円 | ||
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 20,247,449,269円 | 17,213,706,749円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 360,289,135円 | 283,878,037円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 698,260,552円 | 608,162,938円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 267,433,334円 | 205,162,761円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 41,638,936円 | 33,091,034円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド | 101,515,356円 | 107,046,285円 | ||
| DIAM米国リート・オープン(毎月決算型) | -円 | 758,041円 | ||
| 計 | 21,990,256,600円 | 18,633,661,546円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 21,990,256,600口 | 18,633,661,546口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資証券 | 7,854,554,593 | △1,400,930,138 |
| 合計 | 7,854,554,593 | △1,400,930,138 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成26年11月10日 現在 | 平成27年5月8日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 1,711,200,000 | - | 1,715,250,000 | △4,050,000 | - | - | - | - | ||||
| アメリカ・ドル | 1,711,200,000 | - | 1,715,250,000 | △4,050,000 | - | - | - | - | ||||
| 買 建 | - | - | - | - | 1,198,208,000 | - | 1,198,200,000 | △8,000 | ||||
| アメリカ・ドル | - | - | - | - | 1,198,208,000 | - | 1,198,200,000 | △8,000 | ||||
| 合計 | 1,711,200,000 | - | 1,715,250,000 | △4,050,000 | 1,198,208,000 | - | 1,198,200,000 | △8,000 | ||||
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.5607円 | 2.7624円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,607円) | (27,624円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | ACADIA REALTY TRUST | 390,130.000 | 12,125,240.400 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 97,194.000 | 8,937,960.240 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 292,764.000 | 11,760,329.880 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 379,360.000 | 6,297,376.000 | |||
| AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC | 324,100.000 | 6,190,310.000 | |||
| AMERICAN TOWER CORP | 46,500.000 | 4,353,795.000 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO-A | 129,700.000 | 4,980,480.000 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 134,840.000 | 22,380,743.200 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 103,010.000 | 13,545,815.000 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 510,780.000 | 7,467,603.600 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 239,670.000 | 5,725,716.300 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 66,250.000 | 4,972,725.000 | |||
| CATCHMARK TIMBER TRUST INC | 542,250.000 | 6,517,845.000 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 1,026,700.000 | 7,104,764.000 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 548,980.000 | 14,657,766.000 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 760,140.000 | 7,479,777.600 | |||
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP | 68,080.000 | 5,624,088.800 | |||
| CYRUSONE INC | 495,448.000 | 15,041,801.280 | |||
| DCT INDUSTRIAL TRUST INC | 443,107.000 | 14,804,204.870 | |||
| DDR CORP | 573,730.000 | 9,937,003.600 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 330,900.000 | 4,496,931.000 | |||
| EAST GROUP | 74,360.000 | 4,286,110.400 | |||
| EDUCATION REALTY TRUST INC | 268,943.000 | 8,915,460.450 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 44,486.000 | 9,973,316.340 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 80,220.000 | 10,749,480.000 | |||
| FIRST INDUSTRIAL RT | 426,520.000 | 8,585,847.600 | |||
| GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 344,360.000 | 9,332,156.000 | |||
| HEALTH CARE REIT INC | 120,200.000 | 8,590,694.000 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 180,980.000 | 7,753,183.200 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 523,872.000 | 13,976,904.960 | |||
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 452,280.000 | 15,526,772.400 | |||
| NATIONAL HEALTH INVS INC | 41,600.000 | 2,771,392.000 | |||
| POST PROPERTIES, INC | 254,650.000 | 14,591,445.000 | |||
| PROLOGIS INC | 427,120.000 | 17,183,037.600 | |||
| QTS REALTY TRUST INC | 45,200.000 | 1,597,820.000 | |||
| RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES | 439,220.000 | 7,708,311.000 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP | 359,500.000 | 5,867,040.000 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 125,800.000 | 23,040,270.000 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 575,903.000 | 11,777,216.350 | |||
| THE MACERICH COMPANY | 115,100.000 | 9,524,525.000 | |||
| UDR INC | 166,660.000 | 5,501,446.600 | |||
| VENTAS INC | 126,700.000 | 8,673,882.000 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 128,226.000 | 13,012,374.480 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 12,825,533.000 | 413,340,962.150 | |||
| (49,530,647,495) | |||||
| 投資証券 合計 | 12,825,533 | 49,530,647,495 | |||
| (49,530,647,495) | |||||
| 合計 | 49,530,647,495 | ||||
| (49,530,647,495) | |||||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 投資証券 | 43銘柄 | 96.23% | 100% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 1,645,736,741 | 834,658,905 | |
| コール・ローン | 1,420,481,776 | 1,711,027,397 | |
| 投資信託受益証券 | 42,158,658,941 | 38,355,357,852 | |
| 投資証券 | 36,201,741,849 | 36,822,419,002 | |
| 未収入金 | 208,606,289 | 100,315,720 | |
| 未収配当金 | 342,906,554 | 446,483,604 | |
| 流動資産合計 | 81,978,132,150 | 78,270,262,480 | |
| 資産合計 | 81,978,132,150 | 78,270,262,480 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 393,000,000 | 715,000,000 | |
| 流動負債合計 | 393,000,000 | 715,000,000 | |
| 負債合計 | 393,000,000 | 715,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 37,269,858,482 | 32,989,642,436 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 44,315,273,668 | 44,565,620,044 | |
| 元本等合計 | 81,585,132,150 | 77,555,262,480 | |
| 純資産合計 | 81,585,132,150 | 77,555,262,480 | |
| 負債純資産合計 | 81,978,132,150 | 78,270,262,480 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 41,822,650,796円 | 37,269,858,482円 |
| 同期中追加設定元本額 | 74,692,397円 | 53,269,158円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 4,627,484,711円 | 4,333,485,204円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 40,767,259円 | 30,126,361円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 181,255,713円 | 129,033,599円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 256,225,196円 | 173,167,220円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 5,288,702円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 1,765,938円 | -円 | ||
| DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 34,246,101,228円 | 30,440,710,500円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 626,237,303円 | 535,938,201円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型) | 1,190,392,034円 | 1,064,565,230円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 469,006,246円 | 369,792,213円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 72,670,148円 | 59,702,070円 | ||
| DIAM ワールドREITアクティブファンド | 180,148,715円 | 186,607,042円 | ||
| 計 | 37,269,858,482円 | 32,989,642,436円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 37,269,858,482口 | 32,989,642,436口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 投資信託受益証券 | 5,029,089,708 | 2,320,314,585 |
| 投資証券 | 3,315,769,348 | 2,248,110,248 |
| 合計 | 8,344,859,056 | 4,568,424,833 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1890円 | 2.3509円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,890円) | (23,509円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | オーストラリア・ドル | ALE PROPERTY GROUP | 2,579,620.000 | 9,647,778.800 | |
| CHARTER HALL GROUP | 5,908,131.000 | 29,008,923.210 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 10,615,791.000 | 45,435,585.480 | |||
| DEXUS PROPERTY GROUP | 2,717,963.000 | 19,895,489.160 | |||
| FEDERATION CENTRES | 11,467,852.000 | 33,600,806.360 | |||
| GOODMAN GROUP | 679,426.000 | 4,171,675.640 | |||
| GPT GROUP | 1,940,607.000 | 8,441,640.450 | |||
| MIRVAC GROUP | 13,672,624.000 | 26,524,890.560 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 6,258,528.000 | 9,763,303.680 | |||
| NOVION PROPERTY GROUP | 23,503,224.000 | 58,758,060.000 | |||
| SCENTRE GROUP | 9,442,008.000 | 34,841,009.520 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 10,362,271.000 | 21,242,655.550 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 99,148,045.000 | 301,331,818.410 | |||
| (28,499,963,385) | |||||
| シンガポール・ドル | ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 6,043,000.000 | 14,805,350.000 | ||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 14,377,600.000 | 18,115,776.000 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 5,662,000.000 | 6,511,300.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 8,667,000.000 | 17,680,680.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 1,737,600.000 | 2,667,216.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 12,519,840.000 | 20,031,744.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 19,701,320.000 | 23,740,090.600 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 2,548,400.000 | 5,988,740.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 71,256,760.000 | 109,540,896.600 | |||
| (9,855,394,467) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 170,404,805 | 38,355,357,852 | |||
| (38,355,357,852) | |||||
| 投資証券 | イギリス・ポンド | BRITISH LAND CO PLC | 1,778,892.000 | 14,409,025.200 | |
| HAMMERSON PLC | 2,211,954.000 | 14,344,521.690 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 532,772.000 | 6,457,196.640 | |||
| SEGRO PLC | 1,925,876.000 | 7,863,351.700 | |||
| イギリス・ポンド 小計 | 6,449,494.000 | 43,074,095.230 | |||
| (7,946,309,088) | |||||
| カナダ・ドル | ALLIED PROPERTIES REIT | 950,022.000 | 36,965,356.020 | ||
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 1,819,678.000 | 26,203,363.200 | |||
| CALLOWAY PROPERTIES INC-RCT | 115,000.000 | 3,392,500.000 | |||
| CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR | 917,649.000 | 27,134,880.930 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INV | 992,261.000 | 12,909,315.610 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 847,500.000 | 10,559,850.000 | |||
| PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST | 3,200,000.000 | 15,552,000.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 8,842,110.000 | 132,717,265.760 | |||
| (13,135,027,793) | |||||
| ニュージーランド・ドル | GOODMAN PROPERTY TRUST | 26,401,917.000 | 30,890,242.890 | ||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 26,401,917.000 | 30,890,242.890 | |||
| (2,756,336,373) | |||||
| ユーロ | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 827,220.000 | 9,968,001.000 | ||
| BEFIMMO | 76,567.000 | 4,474,575.480 | |||
| COFINIMMO SA | 57,159.000 | 5,540,421.870 | |||
| COFINIMMO SA-RTS | 57,159.000 | 9,602.710 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 476,927.000 | 18,280,611.910 | |||
| GECINA SA | 45,322.000 | 5,207,497.800 | |||
| ICADE | 96,588.000 | 6,833,601.000 | |||
| KLEPIERRE | 393,730.000 | 15,926,378.500 | |||
| VASTNED RETAIL | 124,533.000 | 5,140,099.570 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW | 330,312.000 | 21,836,926.320 | |||
| WERELDHAVE NV | 58,266.000 | 3,144,033.360 | |||
| ユーロ 小計 | 2,543,783.000 | 96,361,749.520 | |||
| (12,984,745,748) | |||||
| 投資証券 合計 | 44,237,304 | 36,822,419,002 | |||
| (36,822,419,002) | |||||
| 合計 | 75,177,776,854 | ||||
| (75,177,776,854) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| イギリス・ポンド | 投資証券 | 4銘柄 | -% | 10.25% | 10.57% |
| オーストラリア・ドル | 投資信託受益証券 | 12銘柄 | 36.75% | -% | 37.91% |
| カナダ・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 16.94% | 17.47% |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 8銘柄 | 12.71% | -% | 13.11% |
| ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 3.55% | 3.67% |
| ユーロ | 投資証券 | 11銘柄 | -% | 16.74% | 17.27% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 135,120,887 | 240,694,693 | |
| コール・ローン | 600,277,800 | 647,417,986 | |
| 株式 | 47,879,411,878 | 43,660,657,073 | |
| 投資証券 | - | 158,624,213 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,520 | - | |
| 未収入金 | 485,224,841 | - | |
| 未収配当金 | 108,907,811 | 154,638,147 | |
| 流動資産合計 | 49,208,970,737 | 44,862,032,112 | |
| 資産合計 | 49,208,970,737 | 44,862,032,112 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 141,400 | - | |
| 未払解約金 | 296,000,000 | - | |
| 流動負債合計 | 296,141,400 | - | |
| 負債合計 | 296,141,400 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,187,174,114 | 18,245,361,322 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 27,725,655,223 | 26,616,670,790 | |
| 元本等合計 | 48,912,829,337 | 44,862,032,112 | |
| 純資産合計 | 48,912,829,337 | 44,862,032,112 | |
| 負債純資産合計 | 49,208,970,737 | 44,862,032,112 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 投資証券 | ||
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 21,934,265,816円 | 21,187,174,114円 |
| 同期中追加設定元本額 | 1,940,788,464円 | 438,030,329円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 2,687,880,166円 | 3,379,843,121円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) | 12,239,191,789円 | 9,889,754,757円 | ||
| DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型) | 5,164,386,874円 | 5,170,809,145円 | ||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 65,159,769円 | 46,703,153円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 285,042,787円 | 216,405,385円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 419,841,127円 | 301,014,034円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 25,132,680円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 8,912,938円 | -円 | ||
| DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 1,005,154,431円 | 843,311,068円 | ||
| DIAM世界3資産オープン(毎月決算型) | 742,576,899円 | 600,271,731円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 114,882,426円 | 95,501,909円 | ||
| DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け) | 1,116,892,394円 | 1,081,590,140円 | ||
| 計 | 21,187,174,114円 | 18,245,361,322円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 21,187,174,114口 | 18,245,361,322口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | 960,624,865 | 1,920,321,383 |
| 投資証券 | - | △13,671,850 |
| 合計 | 960,624,865 | 1,906,649,533 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月27日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月27日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成26年11月10日 現在 | 平成27年5月8日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 481,474,120 | - | 481,588,000 | △113,880 | - | - | - | - | ||||
| アメリカ・ドル | 320,038,600 | - | 320,180,000 | △141,400 | - | - | - | - | ||||
| カナダ・ドル | 161,435,520 | - | 161,408,000 | 27,520 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 481,474,120 | - | 481,588,000 | △113,880 | - | - | - | - | ||||
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.3086円 | 2.4588円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,086円) | (24,588円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成27年5月8日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | AMERICAN ELECTRIC POWER | 36,978 | 55.260 | 2,043,404.280 | |||
| VALERO ENERGY CORP | 32,802 | 57.790 | 1,895,627.580 | ||||
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 35,643 | 59.740 | 2,129,312.820 | ||||
| VERIZON COMM INC | 43,181 | 49.730 | 2,147,391.130 | ||||
| NORDIC AMERICAN TANKERS LTD | 134,502 | 11.340 | 1,525,252.680 | ||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 65,940 | 65.050 | 4,289,397.000 | ||||
| ONEOK INC | 52,999 | 43.920 | 2,327,716.080 | ||||
| SEAGATE TECHNOLOGY | 32,472 | 56.430 | 1,832,394.960 | ||||
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 38,361 | 50.960 | 1,954,876.560 | ||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS CORP | 315,461 | 5.950 | 1,876,992.950 | ||||
| CISCO SYSTEMS INC | 70,135 | 28.805 | 2,020,238.670 | ||||
| CLOROX COMPANY | 17,486 | 107.100 | 1,872,750.600 | ||||
| CMS ENERGY CORP | 54,801 | 33.170 | 1,817,749.170 | ||||
| COVANTA HOLDING CORP | 87,428 | 20.970 | 1,833,365.160 | ||||
| RR DONNELLEY & SONS CO | 97,346 | 18.060 | 1,758,068.760 | ||||
| DUKE ENERGY CORP | 24,321 | 76.810 | 1,868,096.010 | ||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | 28,491 | 63.070 | 1,796,927.370 | ||||
| GENERAL MILLS INC | 36,638 | 55.630 | 2,038,171.940 | ||||
| GENERAL CABLE CORP | 91,275 | 17.830 | 1,627,433.250 | ||||
| REYNOLDS AMERICAN INC | 54,916 | 75.720 | 4,158,239.520 | ||||
| JOHNSON & JOHNSON | 41,291 | 99.660 | 4,115,061.060 | ||||
| VECTOR GROUP LTD | 100,846 | 22.290 | 2,247,857.340 | ||||
| ELI LILLY & CO | 54,201 | 71.820 | 3,892,715.820 | ||||
| L BRANDS INC | 21,790 | 88.970 | 1,938,656.300 | ||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | 9,674 | 188.210 | 1,820,743.540 | ||||
| MERCK & CO.INC. | 121,349 | 60.300 | 7,317,344.700 | ||||
| MICROSOFT CORP | 37,162 | 46.700 | 1,735,465.400 | ||||
| PACWEST BANCORP | 42,063 | 45.260 | 1,903,771.380 | ||||
| WELLS FARGO & CO | 37,814 | 54.810 | 2,072,585.340 | ||||
| PPL CORPORATION | 54,118 | 33.400 | 1,807,541.200 | ||||
| PFIZER INC | 143,203 | 33.580 | 4,808,756.740 | ||||
| CONOCOPHILLIPS | 88,619 | 66.620 | 5,903,797.780 | ||||
| ALTRIA GROUP INC | 119,940 | 51.240 | 6,145,725.600 | ||||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC | 294,553 | 16.930 | 4,986,782.290 | ||||
| SOUTHERN CO | 42,343 | 44.230 | 1,872,830.890 | ||||
| AT&T INC | 133,757 | 33.370 | 4,463,471.090 | ||||
| CHEVRON CORP | 42,025 | 107.570 | 4,520,629.250 | ||||
| REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A | 83,747 | 20.720 | 1,735,237.840 | ||||
| WILLIAMS COS INC | 55,592 | 49.700 | 2,762,922.400 | ||||
| ALLIANT ENERGY CORP | 29,733 | 60.290 | 1,792,602.570 | ||||
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC | 74,122 | 84.110 | 6,234,401.420 | ||||
| WINDSTREAM HOLDINGS INC | 39,939 | 9.830 | 392,600.370 | ||||
| SPECTRA ENERGY CORP | 75,462 | 36.090 | 2,723,423.580 | ||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 36,836 | 84.010 | 3,094,592.360 | ||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 65,827 | 42.660 | 2,808,179.820 | ||||
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP | 57,699 | 46.630 | 2,690,504.370 | ||||
| TARGA RESOURCES CORP | 18,075 | 101.900 | 1,841,842.500 | ||||
| GENERAL MOTORS CO | 51,854 | 34.880 | 1,808,667.520 | ||||
| KRAFT FOODS GROUP INC | 44,516 | 84.510 | 3,762,047.160 | ||||
| ABBVIE INC | 76,817 | 64.700 | 4,970,059.900 | ||||
| NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC | 71,334 | 22.390 | 1,597,168.260 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 3,517,477 | 142,581,392.280 | |||||
| (17,085,528,237) | |||||||
| イギリス・ポンド | SEVERN TRENT PLC | 50,320 | 20.660 | 1,039,611.200 | |||
| BHP BILLITON PLC | 76,752 | 15.380 | 1,180,445.760 | ||||
| BT GROUP PLC | 497,307 | 4.531 | 2,253,298.010 | ||||
| CABLE & WIRELESS COMMUNICATION | 2,013,850 | 0.685 | 1,379,487.250 | ||||
| AVIVA PLC | 421,564 | 5.270 | 2,221,642.280 | ||||
| BAE SYSTEMS PLC | 405,737 | 4.976 | 2,018,947.310 | ||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 56,689 | 35.760 | 2,027,198.640 | ||||
| COBHAM PLC | 261,212 | 2.891 | 755,163.890 | ||||
| IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | 43,243 | 32.050 | 1,385,938.150 | ||||
| COMPASS GROUP PLC | 99,340 | 11.570 | 1,149,363.800 | ||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 307,627 | 6.309 | 1,940,818.740 | ||||
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 142,275 | 9.510 | 1,353,035.250 | ||||
| PRUDENTIAL PLC | 108,196 | 15.955 | 1,726,267.180 | ||||
| RIO TINTO PLC | 47,059 | 29.675 | 1,396,475.820 | ||||
| VODAFONE GROUP PLC | 880,732 | 2.318 | 2,041,536.770 | ||||
| REED ELSEVIER PLC | 153,500 | 10.720 | 1,645,520.000 | ||||
| BP PLC | 344,500 | 4.571 | 1,574,709.500 | ||||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 111,129 | 14.470 | 1,608,036.630 | ||||
| WOLSELEY PLC | 28,206 | 38.760 | 1,093,264.560 | ||||
| ASTRAZENECA PLC | 53,936 | 44.070 | 2,376,959.520 | ||||
| UNITED BUSINESS MEDIA LTD | 234,585 | 5.550 | 1,301,946.750 | ||||
| ITV PLC | 643,901 | 2.521 | 1,623,274.420 | ||||
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 164,260 | 20.680 | 3,396,896.800 | ||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 431,342 | 2.626 | 1,132,704.090 | ||||
| INFORMA PLC | 219,762 | 5.500 | 1,208,691.000 | ||||
| イギリス・ポンド 小計 | 7,797,024 | 40,831,233.320 | |||||
| (7,532,545,923) | |||||||
| オーストラリア・ドル | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 67,022 | 33.010 | 2,212,396.220 | |||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 221,179 | 33.900 | 7,497,968.100 | ||||
| TELSTRA CORP LTD | 490,026 | 6.150 | 3,013,659.900 | ||||
| AMP LTD | 381,353 | 6.330 | 2,413,964.490 | ||||
| ASX LTD | 57,785 | 41.610 | 2,404,433.850 | ||||
| COCA-COLA AMATIL LTD | 238,963 | 10.030 | 2,396,798.890 | ||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 27,123 | 83.110 | 2,254,192.530 | ||||
| MACQUARIE GROUP LTD | 30,294 | 76.500 | 2,317,491.000 | ||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 63,379 | 35.200 | 2,230,940.800 | ||||
| SONIC HEALTHCARE | 129,490 | 19.550 | 2,531,529.500 | ||||
| AGL ENERGY LTD | 165,017 | 14.630 | 2,414,198.710 | ||||
| オーストラリア・ドル 小計 | 1,871,631 | 31,687,573.990 | |||||
| (2,997,010,748) | |||||||
| カナダ・ドル | BANK OF MONTREAL | 30,545 | 77.530 | 2,368,153.850 | |||
| BANK OF NOVA SCOTIA | 36,609 | 65.390 | 2,393,862.510 | ||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | 80,997 | 48.500 | 3,928,354.500 | ||||
| BCE INC | 116,609 | 53.370 | 6,223,422.330 | ||||
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO | 237,390 | 9.910 | 2,352,534.900 | ||||
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 26,487 | 94.910 | 2,513,881.170 | ||||
| GREAT WEST LIFECO INC | 70,049 | 37.020 | 2,593,213.980 | ||||
| CRESCENT POINT ENERGY CORP | 72,873 | 29.900 | 2,178,902.700 | ||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 31,994 | 78.830 | 2,522,087.020 | ||||
| VERESEN INC | 131,406 | 17.370 | 2,282,522.220 | ||||
| WHITECAP RESOURCES INC | 172,654 | 14.070 | 2,429,241.780 | ||||
| DH CORP | 71,719 | 41.390 | 2,968,449.410 | ||||
| カナダ・ドル 小計 | 1,079,332 | 34,754,626.370 | |||||
| (3,439,665,372) | |||||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 713,000 | 4.300 | 3,065,900.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 713,000 | 3,065,900.000 | |||||
| (275,839,023) | |||||||
| スイス・フラン | NESTLE SA-REGISTERED | 59,276 | 71.350 | 4,229,342.600 | |||
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 23,651 | 259.500 | 6,137,434.500 | ||||
| NOVARTIS AG-REG SHS | 56,754 | 93.550 | 5,309,336.700 | ||||
| SWISSCOM AG-REG | 3,391 | 550.000 | 1,865,050.000 | ||||
| スイス・フラン 小計 | 143,072 | 17,541,163.800 | |||||
| (2,278,772,590) | |||||||
| スウェーデン・クローナ | SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 60,414 | 217.000 | 13,109,838.000 | |||
| スウェーデン・クローナ 小計 | 60,414 | 13,109,838.000 | |||||
| (189,568,258) | |||||||
| デンマーク・クローネ | DANSKE BANK A/S | 108,385 | 193.000 | 20,918,305.000 | |||
| デンマーク・クローネ 小計 | 108,385 | 20,918,305.000 | |||||
| (377,575,406) | |||||||
| ユーロ | CRH PLC | 120,437 | 24.960 | 3,006,107.520 | |||
| AXA | 100,282 | 23.180 | 2,324,536.760 | ||||
| INTESA SANPAOLO | 944,279 | 3.074 | 2,902,713.640 | ||||
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 12,234 | 104.600 | 1,279,676.400 | ||||
| BNP PARIBAS | 47,752 | 56.350 | 2,690,825.200 | ||||
| THALES SA | 28,140 | 53.500 | 1,505,490.000 | ||||
| IBERDROLA SA | 476,220 | 5.890 | 2,804,935.800 | ||||
| ENI SPA | 103,302 | 16.770 | 1,732,374.540 | ||||
| DEUTSCHE POST AG-REG | 49,587 | 29.250 | 1,450,419.750 | ||||
| SOCIETE GENERALE-A | 54,681 | 43.300 | 2,367,687.300 | ||||
| VINCI S.A. | 53,264 | 52.750 | 2,809,676.000 | ||||
| TELEFONICA S.A | 216,780 | 13.470 | 2,920,026.600 | ||||
| TOTAL SA | 36,199 | 46.765 | 1,692,846.230 | ||||
| UPM-KYMMENE OYJ | 86,108 | 15.820 | 1,362,228.560 | ||||
| DAIMLER AG | 25,350 | 85.250 | 2,161,087.500 | ||||
| ORANGE | 163,703 | 14.470 | 2,368,782.410 | ||||
| SAMPO OYJ-A SHS | 41,195 | 42.980 | 1,770,561.100 | ||||
| ALLIANZ SE | 23,110 | 147.650 | 3,412,191.500 | ||||
| SANOFI | 36,649 | 89.890 | 3,294,378.610 | ||||
| BANCO SANTANDER SA | 267,584 | 6.604 | 1,767,124.730 | ||||
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 23,332 | 73.500 | 1,714,902.000 | ||||
| ENEL SPA | 461,925 | 4.060 | 1,875,415.500 | ||||
| ENAGAS | 64,430 | 26.385 | 1,699,985.550 | ||||
| HERA SPA | 751,537 | 2.298 | 1,727,032.020 | ||||
| FERROVIAL SA | 146,625 | 19.325 | 2,833,528.120 | ||||
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 67,433 | 30.330 | 2,045,242.890 | ||||
| FREENET AG | 61,633 | 30.080 | 1,853,920.640 | ||||
| BPOST SA | 66,997 | 24.510 | 1,642,096.470 | ||||
| FERROVIAL SA-RTS | 146,625 | 0.291 | 42,667.870 | ||||
| ユーロ 小計 | 4,677,393 | 61,058,461.210 | |||||
| (8,227,627,648) | |||||||
| 香港・ドル | LI & FUNG LTD | 1,872,000 | 7.540 | 14,114,880.000 | |||
| CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE | 279,000 | 65.000 | 18,135,000.000 | ||||
| HANG SENG BANK LTD | 127,400 | 153.800 | 19,594,120.000 | ||||
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 996,000 | 29.550 | 29,431,800.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 3,274,400 | 81,275,800.000 | |||||
| (1,256,523,868) | |||||||
| 合計 | 23,242,128 | 43,660,657,073 | |||||
| (43,660,657,073) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資証券 | アメリカ・ドル | COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC | 47,927.000 | 1,323,743.740 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 47,927.000 | 1,323,743.740 | |||
| (158,624,213) | |||||
| 投資証券 合計 | 47,927 | 158,624,213 | |||
| (158,624,213) | |||||
| 合計 | 158,624,213 | ||||
| (158,624,213) | |||||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 51銘柄 | 38.08% | -% | 39.35% |
| 投資証券 | 1銘柄 | -% | 0.35% | ||
| イギリス・ポンド | 株式 | 25銘柄 | 16.79% | -% | 17.19% |
| オーストラリア・ドル | 株式 | 11銘柄 | 6.68% | -% | 6.84% |
| カナダ・ドル | 株式 | 12銘柄 | 7.67% | -% | 7.85% |
| シンガポール・ドル | 株式 | 1銘柄 | 0.61% | -% | 0.63% |
| スイス・フラン | 株式 | 4銘柄 | 5.08% | -% | 5.20% |
| スウェーデン・クローナ | 株式 | 1銘柄 | 0.42% | -% | 0.43% |
| デンマーク・クローネ | 株式 | 1銘柄 | 0.84% | -% | 0.86% |
| ユーロ | 株式 | 29銘柄 | 18.34% | -% | 18.78% |
| 香港・ドル | 株式 | 4銘柄 | 2.80% | -% | 2.87% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 8,442 | 333,728,222 | |
| コール・ローン | 47,660,752 | 188,942,956 | |
| 国債証券 | 17,675,911,922 | 16,301,050,753 | |
| 派生商品評価勘定 | 382,067 | - | |
| 未収入金 | 245,325,007 | - | |
| 未収利息 | 281,573,878 | 197,485,146 | |
| 前払費用 | 29,103,035 | 13,729,572 | |
| 流動資産合計 | 18,279,965,103 | 17,034,936,649 | |
| 資産合計 | 18,279,965,103 | 17,034,936,649 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | - | 324,647,441 | |
| 未払解約金 | 41,000,000 | 5,000,000 | |
| 流動負債合計 | 41,000,000 | 329,647,441 | |
| 負債合計 | 41,000,000 | 329,647,441 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 12,706,669,196 | 11,744,003,260 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 5,532,295,907 | 4,961,285,948 | |
| 元本等合計 | 18,238,965,103 | 16,705,289,208 | |
| 純資産合計 | 18,238,965,103 | 16,705,289,208 | |
| 負債純資産合計 | 18,279,965,103 | 17,034,936,649 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 13,712,973,162円 | 12,706,669,196円 |
| 同期中追加設定元本額 | 2,566,031円 | 72,045,872円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 1,008,869,997円 | 1,034,711,808円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型) | 1,495,043,256円 | 1,185,721,100円 | ||
| 世界6資産アクティブ・バランス・ファンド | 367,903,102円 | 299,709,527円 | ||
| DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型) | 314,409,714円 | 261,423,626円 | ||
| DIAM世界6資産バランスファンド | 458,582,472円 | 379,098,907円 | ||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 1,582,646,310円 | 1,277,546,434円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(隔月決算型) | 13,675,303円 | -円 | ||
| DIAM資産形成ファンド(1年決算型) | 4,503,356円 | -円 | ||
| DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型) | 188,373,479円 | 167,459,189円 | ||
| DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け) | 8,281,532,204円 | 8,173,044,477円 | ||
| 計 | 12,706,669,196円 | 11,744,003,260円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 12,706,669,196口 | 11,744,003,260口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 63,039,241 | △32,488,274 |
| 合計 | 63,039,241 | △32,488,274 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
| 種類 | 平成26年11月10日 現在 | 平成27年5月8日 現在 | ||||||||||
| 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | 契約額等 (円) | 時価 (円) | 評価損益 (円) | |||||||
| うち 1年超 | うち 1年超 | |||||||||||
| 市場取引以外の取引 | ||||||||||||
| 為替予約取引 | ||||||||||||
| 売 建 | 72,553,899 | - | 72,171,832 | 382,067 | - | - | - | - | ||||
| スウェーデン・クローナ | 72,553,899 | - | 72,171,832 | 382,067 | - | - | - | - | ||||
| 合計 | 72,553,899 | - | 72,171,832 | 382,067 | - | - | - | - | ||||
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4354円 | 1.4225円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,354円) | (14,225円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | US T N/B 3.125 05/15/19 | 15,860,000.000 | 16,957,670.600 | |
| アメリカ・ドル 小計 | 15,860,000.000 | 16,957,670.600 | |||
| (1,900,503,800) | (2,032,037,668) | ||||
| イギリス・ポンド | UK TREASURY 2.0 07/22/20 | 5,400,000.000 | 5,547,204.000 | ||
| イギリス・ポンド 小計 | 5,400,000.000 | 5,547,204.000 | |||
| (996,192,000) | (1,023,348,194) | ||||
| オーストラリア・ドル | AUSTRALIAN 4.5 04/15/20 | 4,200,000.000 | 4,620,210.000 | ||
| AUSTRALIAN 5.25 03/15/19 | 4,700,000.000 | 5,227,199.000 | |||
| AUSTRALIAN 5.5 01/21/18 | 1,700,000.000 | 1,850,127.000 | |||
| オーストラリア・ドル 小計 | 10,600,000.000 | 11,697,536.000 | |||
| (1,002,548,000) | (1,106,352,955) | ||||
| カナダ・ドル | CANADA 3.75 06/01/19 | 2,000,000.000 | 2,227,420.000 | ||
| CANADA 4.25 06/01/18 | 8,550,000.000 | 9,455,616.000 | |||
| カナダ・ドル 小計 | 10,550,000.000 | 11,683,036.000 | |||
| (1,044,133,500) | (1,156,270,073) | ||||
| シンガポール・ドル | SINGAPORE 1.625 10/01/19 | 14,000,000.000 | 13,956,460.000 | ||
| シンガポール・ドル 小計 | 14,000,000.000 | 13,956,460.000 | |||
| (1,259,580,000) | (1,255,662,706) | ||||
| タイ・バーツ | THAILAND 3.25 06/16/17 | 414,300,000.000 | 428,328,198.000 | ||
| THAILAND 3.65 12/17/21 | 130,000,000.000 | 139,063,600.000 | |||
| THAILAND 3.875 06/13/19 | 50,000,000.000 | 53,360,500.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 594,300,000.000 | 620,752,298.000 | |||
| (2,121,651,000) | (2,216,085,704) | ||||
| ニュージーランド・ドル | NEW ZEALAND 5.0 03/15/19 | 12,580,000.000 | 13,397,071.000 | ||
| NEW ZEALAND 6.0 12/15/17 | 6,000,000.000 | 6,420,660.000 | |||
| ニュージーランド・ドル 小計 | 18,580,000.000 | 19,817,731.000 | |||
| (1,657,893,400) | (1,768,336,137) | ||||
| ポーランド・ズロチ | POLAND 3.75 04/25/18 | 17,900,000.000 | 18,815,585.000 | ||
| POLAND 5.25 10/25/20 | 5,500,000.000 | 6,305,200.000 | |||
| POLAND 5.5 10/25/19 | 17,000,000.000 | 19,327,300.000 | |||
| ポーランド・ズロチ 小計 | 40,400,000.000 | 44,448,085.000 | |||
| (1,346,532,000) | (1,481,454,673) | ||||
| マレーシア・リンギット | MALAYSIA 4.24 02/07/18 | 56,000,000.000 | 57,225,280.000 | ||
| マレーシア・リンギット 小計 | 56,000,000.000 | 57,225,280.000 | |||
| (1,863,680,000) | (1,904,457,318) | ||||
| メキシコ・ペソ | MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20 | 180,000,000.000 | 200,943,000.000 | ||
| MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18 | 90,000,000.000 | 100,084,500.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 270,000,000.000 | 301,027,500.000 | |||
| (2,114,100,000) | (2,357,045,325) | ||||
| 国債証券 合計 | 15,306,813,700 | 16,301,050,753 | |||
| (15,306,813,700) | (16,301,050,753) | ||||
| 合計 | 15,306,813,700 | 16,301,050,753 | |||
| (15,306,813,700) | (16,301,050,753) | ||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 12.16% | 12.47% |
| イギリス・ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 6.13% | 6.28% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 6.62% | 6.79% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 6.92% | 7.09% |
| シンガポール・ドル | 国債証券 | 1銘柄 | 7.52% | 7.70% |
| タイ・バーツ | 国債証券 | 3銘柄 | 13.27% | 13.59% |
| ニュージーランド・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 10.59% | 10.85% |
| ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 3銘柄 | 8.87% | 9.09% |
| マレーシア・リンギット | 国債証券 | 1銘柄 | 11.40% | 11.68% |
| メキシコ・ペソ | 国債証券 | 2銘柄 | 14.11% | 14.46% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM BRICs株式マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 7,575,230 | 2,488,195 | |
| コール・ローン | 6,421,915 | 1,608,222 | |
| 株式 | 389,529,223 | 391,432,301 | |
| 未収配当金 | 665,908 | 532,103 | |
| 流動資産合計 | 404,192,276 | 396,060,821 | |
| 資産合計 | 404,192,276 | 396,060,821 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 393,394,844 | 339,096,742 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 10,797,432 | 56,964,079 | |
| 元本等合計 | 404,192,276 | 396,060,821 | |
| 純資産合計 | 404,192,276 | 396,060,821 | |
| 負債純資産合計 | 404,192,276 | 396,060,821 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
| 3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 487,189,048円 | 393,394,844円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 93,794,204円 | 54,298,102円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 393,394,844円 | 339,096,742円 | ||
| 計 | 393,394,844円 | 339,096,742円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 393,394,844口 | 339,096,742口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 株式 | △8,401,448 | 49,256,722 |
| 合計 | △8,401,448 | 49,256,722 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0274円 | 1.1680円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,274円) | (11,680円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
| 平成27年5月8日現在 | |||||||
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
| 単 価 | 金 額 | ||||||
| アメリカ・ドル | BRF SA | 1,200 | 21.060 | 25,272.000 | |||
| PETROLEO BRASILEIRO SA ADR | 7,300 | 9.660 | 70,518.000 | ||||
| FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR | 1,000 | 13.610 | 13,610.000 | ||||
| BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR | 6,500 | 12.460 | 80,990.000 | ||||
| VALE SA SP-ADR | 2,800 | 7.840 | 21,952.000 | ||||
| LUKOIL SPON ADR | 700 | 52.700 | 36,890.000 | ||||
| OAO GAZPROM ADR | 14,900 | 6.024 | 89,757.600 | ||||
| BANCO BRADESCO SA ADR | 4,928 | 10.440 | 51,448.320 | ||||
| SURGUTNEFTEGAZ ADR | 11,000 | 7.200 | 79,200.000 | ||||
| MMC NORILSK NICKEL ADR | 900 | 20.250 | 18,225.000 | ||||
| SEVERSTAL GDR | 2,000 | 11.530 | 23,060.000 | ||||
| TATNEFT GDR | 500 | 36.050 | 18,025.000 | ||||
| MAGNIT PJSC GDR | 500 | 55.700 | 27,850.000 | ||||
| FEDERAL HYDROGENERATING ADR | 20,000 | 1.230 | 24,600.000 | ||||
| AMBEV SA-ADR | 3,400 | 6.480 | 22,032.000 | ||||
| アメリカ・ドル 小計 | 77,628 | 603,429.920 | |||||
| (72,309,007) | |||||||
| インド・ルピー | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 2,700 | 870.750 | 2,351,025.000 | |||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 3,500 | 729.950 | 2,554,825.000 | ||||
| ICICI BANK LTD | 3,000 | 304.600 | 913,800.000 | ||||
| STATE BANK OF INDIA LTD | 4,000 | 260.950 | 1,043,800.000 | ||||
| TATA MOTORS LTD | 3,000 | 488.100 | 1,464,300.000 | ||||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 3,300 | 1,154.250 | 3,809,025.000 | ||||
| INFOSYS LTD | 1,800 | 1,944.000 | 3,499,200.000 | ||||
| WIPRO LTD | 2,800 | 538.150 | 1,506,820.000 | ||||
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,500 | 866.250 | 1,299,375.000 | ||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,400 | 920.750 | 1,289,050.000 | ||||
| DABUR INDIA LTD | 4,000 | 257.200 | 1,028,800.000 | ||||
| DR REDDYS LABORATORIES LTD | 250 | 3,282.900 | 820,725.000 | ||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 2,200 | 927.900 | 2,041,380.000 | ||||
| AUROBINDO PHARMA LTD | 1,700 | 1,236.650 | 2,102,305.000 | ||||
| TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 500 | 2,545.250 | 1,272,625.000 | ||||
| ADANI ENTERPRISES LTD | 1,500 | 649.650 | 974,475.000 | ||||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 3,000 | 231.400 | 694,200.000 | ||||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 6,000 | 134.300 | 805,800.000 | ||||
| SIEMENS INDIA LTD | 1,000 | 1,250.500 | 1,250,500.000 | ||||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 800 | 1,050.950 | 840,760.000 | ||||
| CAIRN INDIA LTD | 6,700 | 204.800 | 1,372,160.000 | ||||
| インド・ルピー 小計 | 54,650 | 32,934,950.000 | |||||
| (61,917,707) | |||||||
| ブラジル・レアル | WEG SA | 1,500 | 16.720 | 25,080.000 | |||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4,000 | 15.120 | 60,480.000 | ||||
| PORTO SEGURO SA | 1,500 | 38.650 | 57,975.000 | ||||
| COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 1,600 | 27.530 | 44,048.000 | ||||
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | 1,400 | 21.700 | 30,380.000 | ||||
| TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA | 2,000 | 20.000 | 40,000.000 | ||||
| ODONTOPREV SA | 3,000 | 11.150 | 33,450.000 | ||||
| JBS SA | 9,900 | 15.630 | 154,737.000 | ||||
| DURATEX SA | 5,000 | 8.700 | 43,500.000 | ||||
| SUL AMERICA SA | 7,000 | 13.750 | 96,250.000 | ||||
| HYPERMARCAS SA | 4,000 | 21.300 | 85,200.000 | ||||
| KLABIN SA | 8,100 | 18.650 | 151,065.000 | ||||
| ブラジル・レアル 小計 | 49,000 | 822,165.000 | |||||
| (32,557,734) | |||||||
| 香港・ドル | CHINA MOBILE LIMITED | 13,000 | 107.700 | 1,400,100.000 | |||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP | 1,500 | 96.500 | 144,750.000 | ||||
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 22,000 | 8.160 | 179,520.000 | ||||
| CNOOC LTD | 22,000 | 12.960 | 285,120.000 | ||||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME | 8,000 | 28.800 | 230,400.000 | ||||
| LENOVO GROUP LTD | 12,000 | 12.760 | 153,120.000 | ||||
| PETRO CHINA CO LTD | 12,000 | 9.580 | 114,960.000 | ||||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 20,000 | 13.820 | 276,400.000 | ||||
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD | 6,600 | 28.300 | 186,780.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL | 6,000 | 32.050 | 192,300.000 | ||||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 50,000 | 4.200 | 210,000.000 | ||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 4,000 | 25.100 | 100,400.000 | ||||
| CHINA TELECOM CORP LTD | 38,000 | 5.420 | 205,960.000 | ||||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD | 4,000 | 54.200 | 216,800.000 | ||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 13,000 | 37.250 | 484,250.000 | ||||
| GUANGDONG INVESTMENTS LTD | 8,000 | 10.820 | 86,560.000 | ||||
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 6,000 | 41.650 | 249,900.000 | ||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | 10,300 | 153.000 | 1,575,900.000 | ||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 5,000 | 108.100 | 540,500.000 | ||||
| GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD | 110,000 | 1.870 | 205,700.000 | ||||
| ZTE CORP | 9,000 | 23.550 | 211,950.000 | ||||
| CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD | 7,000 | 19.240 | 134,680.000 | ||||
| BANK OF COMMUNICATIONS | 21,000 | 7.540 | 158,340.000 | ||||
| CHINA CONSTRUCTION BANK | 119,000 | 7.280 | 866,320.000 | ||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 4,000 | 36.000 | 144,000.000 | ||||
| BANK OF CHINA LTD | 223,000 | 5.040 | 1,123,920.000 | ||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 9,000 | 22.050 | 198,450.000 | ||||
| IND & COMM BK OF CHINA - H | 130,000 | 6.420 | 834,600.000 | ||||
| CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD | 18,000 | 11.640 | 209,520.000 | ||||
| FOSUN INTERNATIONAL | 18,000 | 19.820 | 356,760.000 | ||||
| FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD | 56,000 | 3.060 | 171,360.000 | ||||
| SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD | 48,500 | 5.910 | 286,635.000 | ||||
| KINGSOFT CORP LTD | 4,000 | 26.500 | 106,000.000 | ||||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD | 28,000 | 9.360 | 262,080.000 | ||||
| CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP | 18,000 | 13.300 | 239,400.000 | ||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | 2,400 | 39.300 | 94,320.000 | ||||
| CSR CORP LTD - H | 9,000 | 15.000 | 135,000.000 | ||||
| SINOPHARM GROUP CO | 4,800 | 33.800 | 162,240.000 | ||||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK | 51,000 | 6.170 | 314,670.000 | ||||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP | 13,000 | 9.400 | 122,200.000 | ||||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD | 7,000 | 23.100 | 161,700.000 | ||||
| LONGFOR PROPERTIES CO LTD | 10,000 | 13.200 | 132,000.000 | ||||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 3,800 | 50.600 | 192,280.000 | ||||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 105,000 | 4.160 | 436,800.000 | ||||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD | 5,000 | 27.200 | 136,000.000 | ||||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD | 30,000 | 4.580 | 137,400.000 | ||||
| CHINA VANKE CO LTD-H | 8,700 | 18.720 | 162,864.000 | ||||
| 香港・ドル 小計 | 1,333,600 | 14,530,909.000 | |||||
| (224,647,853) | |||||||
| 合計 | 1,514,878 | 391,432,301 | |||||
| (391,432,301) | |||||||
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 株式 | 15銘柄 | 18.26% | 18.47% |
| インド・ルピー | 株式 | 21銘柄 | 15.63% | 15.82% |
| ブラジル・レアル | 株式 | 12銘柄 | 8.22% | 8.32% |
| 香港・ドル | 株式 | 47銘柄 | 56.72% | 57.39% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM新興国債券マザーファンド」の状況
貸借対照表
| (単位:円) | |||
| 科 目 | 注記 番号 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,386,901 | - | |
| コール・ローン | 3,169,505 | 6,190,090 | |
| 国債証券 | 281,033,577 | 265,550,590 | |
| 特殊債券 | 75,527,587 | 66,811,409 | |
| 未収利息 | 8,866,097 | 6,532,901 | |
| 前払費用 | 72,480 | 126,572 | |
| 流動資産合計 | 372,056,147 | 345,211,562 | |
| 資産合計 | 372,056,147 | 345,211,562 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | - | - | |
| 負債合計 | - | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 237,200,934 | 212,799,821 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 134,855,213 | 132,411,741 | |
| 元本等合計 | 372,056,147 | 345,211,562 | |
| 純資産合計 | 372,056,147 | 345,211,562 | |
| 負債純資産合計 | 372,056,147 | 345,211,562 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券及び特殊債券 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 | ||
| 2. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
| 外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | ||
| 1. | ※1 | 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 | 284,097,373円 | 237,200,934円 |
| 同期中追加設定元本額 | -円 | -円 | ||
| 同期中一部解約元本額 | 46,896,439円 | 24,401,113円 | ||
| 元本の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド | 237,200,934円 | 212,799,821円 | ||
| 計 | 237,200,934円 | 212,799,821円 | ||
| 2. | 受益権の総数 | 237,200,934口 | 212,799,821口 | |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日 | 自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2. | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1. | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2. | 時価の算定方法 | (1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
| 3. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 |
| 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | 当期の 損益に含まれた 評価差額(円) | |
| 国債証券 | 6,366,250 | △3,251,544 |
| 特殊債券 | 1,831,318 | △3,174,509 |
| 合計 | 8,197,568 | △6,426,053 |
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 平成26年11月10日現在 | 平成27年5月8日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.5685円 | 1.6222円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,685円) | (16,222円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成27年5月8日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | アメリカ・ドル | BRAZIL 7.125 01/20/37 | 430,000.000 | 513,850.000 | |
| RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18 | 550,000.000 | 672,402.500 | |||
| SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22 | 100,000.000 | 112,458.000 | |||
| TURKEY 6.875 03/17/36 | 630,000.000 | 752,787.000 | |||
| UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34 | 70,000.000 | 91,210.000 | |||
| アメリカ・ドル 小計 | 1,780,000.000 | 2,142,707.500 | |||
| (213,297,400) | (256,760,640) | ||||
| 南アフリカ・ランド | SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26 | 750,000.000 | 882,525.000 | ||
| 南アフリカ・ランド 小計 | 750,000.000 | 882,525.000 | |||
| (7,470,000) | (8,789,949) | ||||
| 国債証券 合計 | 220,767,400 | 265,550,590 | |||
| (220,767,400) | (265,550,590) | ||||
| 特殊債券 | メキシコ・ペソ | IADB 7.5 12/05/24 | 5,300,000.000 | 5,824,647.000 | |
| IADB 9.5 06/16/15 | 2,700,000.000 | 2,708,100.000 | |||
| メキシコ・ペソ 小計 | 8,000,000.000 | 8,532,747.000 | |||
| (62,640,000) | (66,811,409) | ||||
| 特殊債券 合計 | 62,640,000 | 66,811,409 | |||
| (62,640,000) | (66,811,409) | ||||
| 合計 | 283,407,400 | 332,361,999 | |||
| (283,407,400) | (332,361,999) | ||||
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の合計金額 に対する比率 | |
| アメリカ・ドル | 国債証券 | 5銘柄 | 74.38% | 77.25% |
| メキシコ・ペソ | 特殊債券 | 2銘柄 | 19.35% | 20.10% |
| 南アフリカ・ランド | 国債証券 | 1銘柄 | 2.55% | 2.64% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
