有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内債券アクティブ・マザーファンド	142,858,522	185,744,650
	J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド	285,382,231	546,992,122
	DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド	450,779,714	578,756,074
	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	90,035,418	248,713,838
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	173,167,220	407,098,817
	DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド	301,014,034	740,133,306
	高金利ソブリン・マザーファンド	1,277,546,434	1,817,309,802
	DIAM BRICs株式マザーファンド	339,096,742	396,064,994
	DIAM新興国債券マザーファンド	212,799,821	345,203,869
親投資信託受益証券 合計		3,272,680,136	5,266,017,472
合計		3,272,680,136	5,266,017,472

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「国内債券アクティブ・マザーファンド」受益証券、「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」受益証券、「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券、「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券、「DIAM BRICs株式マザーファンド」受益証券及び「DIAM新興国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		33,096,493	12,691,333
国債証券		455,069,790	483,414,700
社債券		689,322,710	414,821,850
未収入金		4,697,560	10,022,100
未収利息		2,679,816	1,797,944
前払費用		194,111	386,397
流動資産合計		1,185,060,480	923,134,324
資産合計		1,185,060,480	923,134,324
負債の部
流動負債
未払金		10,010,500	11,110,640
流動負債合計		10,010,500	11,110,640
負債合計		10,010,500	11,110,640
純資産の部
元本等
元本	※1	913,079,623	701,438,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		261,970,357	210,585,030
元本等合計		1,175,049,980	912,023,684
純資産合計		1,175,049,980	912,023,684
負債純資産合計		1,185,060,480	923,134,324

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,013,857,803円	913,079,623円
		同期中追加設定元本額	3,442,294円	387,389円
		同期中一部解約元本額	104,220,474円	212,028,358円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	167,674,045円	140,831,941円
		DIAM世界6資産バランスファンド	486,867,880円	417,748,191円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	239,080,689円	142,858,522円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	14,609,097円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	4,847,912円	-円
	計		913,079,623円	701,438,654円
2.	受益権の総数		913,079,623口	701,438,654口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、債券先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、市場金利の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	9,577,330	8,419,450
社債券	3,648,510	1,237,290
合計	13,225,840	9,656,740

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2869円	1.3002円
(1万口当たり純資産額)	(12,869円)	(13,002円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	108回 利付国庫債券(5年)	90,000,000	90,222,300
	6回 利付国庫債券(40年)	4,000,000	4,407,600
	7回 利付国庫債券(40年)	1,000,000	1,042,690
	313回 利付国庫債券(10年)	50,000,000	53,368,000
	318回 利付国庫債券(10年)	15,000,000	15,793,050
	325回 利付国庫債券(10年)	3,000,000	3,120,330
	329回 利付国庫債券(10年)	5,000,000	5,199,900
	337回 利付国庫債券(10年)	35,000,000	34,692,000
	338回 利付国庫債券(10年)	12,000,000	11,988,600
	33回 利付国庫債券(30年)	57,000,000	64,856,880
	44回 利付国庫債券(30年)	13,000,000	13,825,760
	45回 利付国庫債券(30年)	2,000,000	2,029,120
	114回 利付国庫債券(20年)	64,000,000	75,673,600
	119回 利付国庫債券(20年)	10,000,000	11,393,800
	131回 利付国庫債券(20年)	69,000,000	77,201,340
	138回 利付国庫債券(20年)	9,000,000	9,742,680
	140回 利付国庫債券(20年)	1,000,000	1,110,930
	141回 利付国庫債券(20年)	4,000,000	4,435,800
	146回 利付国庫債券(20年)	3,000,000	3,310,320
国債証券 合計		447,000,000	483,414,700
社債券	3回 出光興産社債	100,000,000	101,086,000
	3回 琉球銀行期限前償還条項付劣後社債	100,000,000	101,010,000
	68回 アコム社債	100,000,000	100,819,000
	495回 関西電力社債	5,000,000	5,031,100
	496回 関西電力社債	12,000,000	11,965,680
	307回 北陸電力社債	10,000,000	10,174,500
	471回 東北電力社債	10,000,000	10,406,500
	473回 東北電力社債	17,000,000	17,125,800
	426回 九州電力社債	13,000,000	13,190,450
	316回 北海道電力社債	10,000,000	10,347,900
	317回 北海道電力社債	22,000,000	22,660,660
	320回 北海道電力社債	10,000,000	10,013,300
	323回 北海道電力社債	1,000,000	990,960
社債券 合計		410,000,000	414,821,850
合計		857,000,000	898,236,550

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		54,686,005	26,667,126
投資証券		1,487,307,300	1,222,718,700
未収入金		88,799,081	25,722,578
未収配当金		12,689,493	10,173,138
流動資産合計		1,643,481,879	1,285,281,542
資産合計		1,643,481,879	1,285,281,542
負債の部
流動負債
未払金		136,755,959	697,409
流動負債合計		136,755,959	697,409
負債合計		136,755,959	697,409
純資産の部
元本等
元本	※1	862,479,254	670,204,497
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		644,246,666	614,379,636
元本等合計		1,506,725,920	1,284,584,133
純資産合計		1,506,725,920	1,284,584,133
負債純資産合計		1,643,481,879	1,285,281,542

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,175,791,283円	862,479,254円
		同期中追加設定元本額	1,675,903円	163,776円
		同期中一部解約元本額	314,987,932円	192,438,533円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	124,064,009円	98,729,392円
		DIAM世界6資産バランスファンド	362,177,434円	286,092,874円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	361,943,603円	285,382,231円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	10,603,744円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	3,690,464円	-円
	計		862,479,254円	670,204,497円
2.	受益権の総数		862,479,254口	670,204,497口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	161,591,379	129,096,073
合計	161,591,379	129,096,073

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.7470円	1.9167円
(1万口当たり純資産額)	(17,470円)	(19,167円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年5月8日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資証券	GLP投資法人	185	22,366,500
	MIDリート投資法人	20	7,070,000
	SIA不動産投資法人	15	7,320,000
	いちご不動産投資法人	62	5,542,800
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	34	35,972,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	119	33,760,300
	イオンリート投資法人	137	21,810,400
	インヴィンシブル投資法人	447	26,775,300
	オリックス不動産投資法人	338	58,676,800
	グローバル・ワン不動産投資法人	43	17,501,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	38	23,902,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	34	11,883,000
	ケネディクス商業リート投資法人	41	12,209,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	57	14,905,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	375	31,200,000
	ジャパンエクセレント投資法人	71	11,005,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	107	59,171,000
	スターツプロシード投資法人	24	4,768,800
	トーセイ・リート投資法人	13	1,705,600
	トップリート投資法人	27	13,851,000
	ヒューリックリート投資法人	138	25,585,200
	フロンティア不動産投資法人	87	50,982,000
	プレミア投資法人	108	70,092,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	11	1,795,200
	ユナイテッド・アーバン投資法人	262	49,125,000
	阪急リート投資法人	52	7,893,600
	産業ファンド投資法人	43	24,553,000
	森トラスト総合リート投資法人	75	17,482,500
	森ヒルズリート投資法人	217	35,696,500
	星野リゾート・リート投資法人	12	17,328,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	119	15,934,100
	積水ハウス・リート投資法人	148	20,483,200
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	35	9,205,000
	大和ハウスリート投資法人	19	10,127,000
	大和証券オフィス投資法人	98	59,976,000
	東急リアル・エステート投資法人	78	12,238,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	21	9,628,500
	日本ビルファンド投資法人	169	96,499,000
	日本プライムリアルティ投資法人	68	28,356,000
	日本プロロジスリート投資法人	199	50,148,000
	日本ヘルスケア投資法人	9	2,400,300
	日本リート投資法人	31	10,013,000
	日本リテールファンド投資法人	212	53,932,800
	日本ロジスティクスファンド投資法人	84	21,252,000
	日本賃貸住宅投資法人	44	3,669,600
	福岡リート投資法人	60	12,648,000
	平和不動産リート投資法人	124	11,941,200
	野村不動産オフィスファンド投資法人	35	19,075,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	290	43,152,000
	野村不動産レジデンシャル投資法人	15	10,110,000
投資証券 合計		5,050	1,222,718,700
合計		5,050	1,222,718,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM日本好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		22,006,535	10,261,179
株式		615,154,940	561,949,010
派生商品評価勘定		651,676	-
未収入金		2,889,902	-
未収配当金		5,957,250	6,555,150
差入委託証拠金		509,676	-
流動資産合計		647,169,979	578,765,339
資産合計		647,169,979	578,765,339
負債の部
流動負債
前受金		736,676	-
流動負債合計		736,676	-
負債合計		736,676	-
純資産の部
元本等
元本	※1	603,408,496	450,779,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		43,024,807	127,985,625
元本等合計		646,433,303	578,765,339
純資産合計		646,433,303	578,765,339
負債純資産合計		647,169,979	578,765,339

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	801,116,198円	603,408,496円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	197,707,702円	152,628,782円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	603,408,496円	450,779,714円
	計		603,408,496円	450,779,714円
2.	受益権の総数		603,408,496口	450,779,714口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	69,122,925	85,957,320
合計	69,122,925	85,957,320

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連

種類					平成26年11月10日 現在				平成27年5月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引
	先物取引
		買 建			12,953,000	-	13,605,000	652,000	-	-	-	-
合計					12,953,000	-	13,605,000	652,000	-	-	-	-

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0713円	1.2839円
(1万口当たり純資産額)	(10,713円)	(12,839円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年5月8日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	大東建託	600	13,595.00	8,157,000
	大和ハウス工業	2,000	2,670.00	5,340,000
	アコーディア・ゴルフ	3,300	1,231.00	4,062,300
	ローソン	1,500	8,400.00	12,600,000
	日本たばこ産業	2,700	4,240.00	11,448,000
	ダイセル	5,000	1,462.00	7,310,000
	ADEKA	4,500	1,661.00	7,474,500
	アステラス製薬	1,600	1,832.00	2,931,200
	ペプチドリーム	500	11,230.00	5,615,000
	太陽ホールディングス	2,200	4,570.00	10,054,000
	ユー・エス・エス	6,300	2,136.00	13,456,800
	ポーラ・オルビスホールディングス	2,100	6,350.00	13,335,000
	JXホールディングス	8,800	514.60	4,528,480
	ブリヂストン	2,500	4,898.00	12,245,000
	ノリタケカンパニーリミテド	9,000	280.00	2,520,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	2,200	2,727.50	6,000,500
	アサヒホールディングス	2,200	2,272.00	4,998,400
	テクノプロ・ホールディング	3,900	3,420.00	13,338,000
	ワイエイシイ	6,000	688.00	4,128,000
	クボタ	2,000	1,897.50	3,795,000
	ダイフク	4,800	1,651.00	7,924,800
	理想科学工業	3,200	1,976.00	6,323,200
	アマノ	5,600	1,592.00	8,915,200
	サンデンホールディングス	14,000	559.00	7,826,000
	マックス	4,000	1,324.00	5,296,000
	日立製作所	11,000	822.90	9,051,900
	マブチモーター	1,500	6,860.00	10,290,000
	IDEC	9,300	1,044.00	9,709,200
	デンソー	1,300	5,926.00	7,703,800
	ニチコン	2,900	1,094.00	3,172,600
	日産自動車	7,700	1,235.50	9,513,350
	トヨタ自動車	4,100	8,279.00	33,943,900
	日信工業	3,500	1,955.00	6,842,500
	NOK	800	3,670.00	2,936,000
	アイシン精機	1,800	5,400.00	9,720,000
	本田技研工業	1,700	4,183.50	7,111,950
	第一興商	1,200	3,840.00	4,608,000
	スター精密	3,600	1,910.00	6,876,000
	タムロン	2,700	2,794.00	7,543,800
	HOYA	1,800	4,613.50	8,304,300
	キヤノン	1,900	4,231.50	8,039,850
	リコー	3,700	1,255.50	4,645,350
	大日本印刷	2,000	1,220.00	2,440,000
	住友商事	5,500	1,403.50	7,719,250
	三菱商事	5,900	2,562.00	15,115,800
	阪和興業	14,000	497.00	6,958,000
	AOKIホールディングス	2,200	1,650.00	3,630,000
	あおぞら銀行	35,000	449.00	15,715,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	18,200	882.80	16,066,960
	三井住友フィナンシャルグループ	3,600	5,357.00	19,285,200
	西日本シティ銀行	10,000	386.00	3,860,000
	横浜銀行	8,000	768.30	6,146,400
	みずほフィナンシャルグループ	35,700	234.10	8,357,370
	ジャックス	11,000	612.00	6,732,000
	大和証券グループ本社	7,000	974.90	6,824,300
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,000	3,552.50	14,210,000
	スターツコーポレーション	4,300	1,880.00	8,084,000
	西日本旅客鉄道	1,700	6,847.00	11,639,900
	鴻池運輸	7,600	1,264.00	9,606,400
	日本航空	2,100	3,990.00	8,379,000
	日本電信電話	2,200	8,127.00	17,879,400
	KDDI	3,100	2,821.50	8,746,650
	NTTドコモ	1,600	2,120.50	3,392,800
	SCSK	2,300	3,420.00	7,866,000
	日本管財	1,700	2,829.00	4,809,300
	プレナス	3,700	2,392.00	8,850,400
	合計	353,400		561,949,010

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		619,011,008	905,331,256
コール・ローン		1,189,016,890	2,381,123,737
投資証券		53,354,075,086	49,530,647,495
未収入金		1,353,127,559	1,460,548,234
未収配当金		36,792,333	27,860,059
流動資産合計		56,552,022,876	54,305,510,781
資産合計		56,552,022,876	54,305,510,781
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,050,000	8,000
未払金		-	2,532,353,421
未払解約金		238,000,000	300,000,000
流動負債合計		242,050,000	2,832,361,421
負債合計		242,050,000	2,832,361,421
純資産の部
元本等
元本	※1	21,990,256,600	18,633,661,546
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		34,319,716,276	32,839,487,814
元本等合計		56,309,972,876	51,473,149,360
純資産合計		56,309,972,876	51,473,149,360
負債純資産合計		56,552,022,876	54,305,510,781

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,041,903,063円	21,990,256,600円
		同期中追加設定元本額	43,764,283円	27,267,510円
		同期中一部解約元本額	4,095,410,746円	3,383,862,564円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	24,554,999円	17,167,854円
		DIAM世界6資産バランスファンド	102,142,953円	74,652,429円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	142,774,865円	90,035,418円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	3,097,873円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	1,099,328円	-円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	20,247,449,269円	17,213,706,749円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	360,289,135円	283,878,037円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	698,260,552円	608,162,938円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	267,433,334円	205,162,761円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	41,638,936円	33,091,034円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	101,515,356円	107,046,285円
		DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)	-円	758,041円
	計		21,990,256,600円	18,633,661,546円
2.	受益権の総数		21,990,256,600口	18,633,661,546口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	7,854,554,593	△1,400,930,138
合計	7,854,554,593	△1,400,930,138

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年11月10日 現在				平成27年5月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			1,711,200,000	-	1,715,250,000	△4,050,000	-	-	-	-
			アメリカ・ドル		1,711,200,000	-	1,715,250,000	△4,050,000	-	-	-	-
		買 建			-	-	-	-	1,198,208,000	-	1,198,200,000	△8,000
			アメリカ・ドル		-	-	-	-	1,198,208,000	-	1,198,200,000	△8,000
合計					1,711,200,000	-	1,715,250,000	△4,050,000	1,198,208,000	-	1,198,200,000	△8,000

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.5607円	2.7624円
(1万口当たり純資産額)	(25,607円)	(27,624円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	390,130.000	12,125,240.400
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	97,194.000	8,937,960.240
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	292,764.000	11,760,329.880
		AMERICAN HOMES 4 RENT	379,360.000	6,297,376.000
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	324,100.000	6,190,310.000
		AMERICAN TOWER CORP	46,500.000	4,353,795.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	129,700.000	4,980,480.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	134,840.000	22,380,743.200
		BOSTON PROPERTIES INC	103,010.000	13,545,815.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	510,780.000	7,467,603.600
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	239,670.000	5,725,716.300
		CAMDEN PROPERTY TRUST	66,250.000	4,972,725.000
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	542,250.000	6,517,845.000
		CEDAR REALTY TRUST INC	1,026,700.000	7,104,764.000
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	548,980.000	14,657,766.000
		COUSINS PROPERTIES INC	760,140.000	7,479,777.600
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	68,080.000	5,624,088.800
		CYRUSONE INC	495,448.000	15,041,801.280
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	443,107.000	14,804,204.870
		DDR CORP	573,730.000	9,937,003.600
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	330,900.000	4,496,931.000
		EAST GROUP	74,360.000	4,286,110.400
		EDUCATION REALTY TRUST INC	268,943.000	8,915,460.450
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	44,486.000	9,973,316.340
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	80,220.000	10,749,480.000
		FIRST INDUSTRIAL RT	426,520.000	8,585,847.600
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	344,360.000	9,332,156.000
		HEALTH CARE REIT INC	120,200.000	8,590,694.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	180,980.000	7,753,183.200
		KITE REALTY GROUP TRUST	523,872.000	13,976,904.960
		LIBERTY PROPERTY TRUST	452,280.000	15,526,772.400
		NATIONAL HEALTH INVS INC	41,600.000	2,771,392.000
		POST PROPERTIES, INC	254,650.000	14,591,445.000
		PROLOGIS INC	427,120.000	17,183,037.600
		QTS REALTY TRUST INC	45,200.000	1,597,820.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	439,220.000	7,708,311.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	359,500.000	5,867,040.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	125,800.000	23,040,270.000
		TERRENO REALTY CORP	575,903.000	11,777,216.350
		THE MACERICH COMPANY	115,100.000	9,524,525.000
		UDR INC	166,660.000	5,501,446.600
		VENTAS INC	126,700.000	8,673,882.000
		VORNADO REALTY TRUST	128,226.000	13,012,374.480
	アメリカ・ドル 小計		12,825,533.000	413,340,962.150
				(49,530,647,495)
投資証券 合計			12,825,533	49,530,647,495
				(49,530,647,495)
合計				49,530,647,495
				(49,530,647,495)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	投資証券	43銘柄	96.23%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		1,645,736,741	834,658,905
コール・ローン		1,420,481,776	1,711,027,397
投資信託受益証券		42,158,658,941	38,355,357,852
投資証券		36,201,741,849	36,822,419,002
未収入金		208,606,289	100,315,720
未収配当金		342,906,554	446,483,604
流動資産合計		81,978,132,150	78,270,262,480
資産合計		81,978,132,150	78,270,262,480
負債の部
流動負債
未払解約金		393,000,000	715,000,000
流動負債合計		393,000,000	715,000,000
負債合計		393,000,000	715,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	37,269,858,482	32,989,642,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		44,315,273,668	44,565,620,044
元本等合計		81,585,132,150	77,555,262,480
純資産合計		81,585,132,150	77,555,262,480
負債純資産合計		81,978,132,150	78,270,262,480

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	41,822,650,796円	37,269,858,482円
		同期中追加設定元本額	74,692,397円	53,269,158円
		同期中一部解約元本額	4,627,484,711円	4,333,485,204円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	40,767,259円	30,126,361円
		DIAM世界6資産バランスファンド	181,255,713円	129,033,599円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	256,225,196円	173,167,220円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	5,288,702円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	1,765,938円	-円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	34,246,101,228円	30,440,710,500円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	626,237,303円	535,938,201円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	1,190,392,034円	1,064,565,230円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	469,006,246円	369,792,213円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	72,670,148円	59,702,070円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	180,148,715円	186,607,042円
	計		37,269,858,482円	32,989,642,436円
2.	受益権の総数		37,269,858,482口	32,989,642,436口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	5,029,089,708	2,320,314,585
投資証券	3,315,769,348	2,248,110,248
合計	8,344,859,056	4,568,424,833

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年11月10日まで及び平成26年12月10日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.1890円	2.3509円
(1万口当たり純資産額)	(21,890円)	(23,509円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ALE PROPERTY GROUP	2,579,620.000	9,647,778.800
		CHARTER HALL GROUP	5,908,131.000	29,008,923.210
		CHARTER HALL RETAIL REIT	10,615,791.000	45,435,585.480
		DEXUS PROPERTY GROUP	2,717,963.000	19,895,489.160
		FEDERATION CENTRES	11,467,852.000	33,600,806.360
		GOODMAN GROUP	679,426.000	4,171,675.640
		GPT GROUP	1,940,607.000	8,441,640.450
		MIRVAC GROUP	13,672,624.000	26,524,890.560
		NATIONAL STORAGE REIT	6,258,528.000	9,763,303.680
		NOVION PROPERTY GROUP	23,503,224.000	58,758,060.000
		SCENTRE GROUP	9,442,008.000	34,841,009.520
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	10,362,271.000	21,242,655.550
	オーストラリア・ドル 小計		99,148,045.000	301,331,818.410
				(28,499,963,385)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	6,043,000.000	14,805,350.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	14,377,600.000	18,115,776.000
		CACHE LOGISTICS TRUST	5,662,000.000	6,511,300.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,667,000.000	17,680,680.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,737,600.000	2,667,216.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,519,840.000	20,031,744.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,701,320.000	23,740,090.600
		PARKWAY LIFE REIT	2,548,400.000	5,988,740.000
	シンガポール・ドル 小計		71,256,760.000	109,540,896.600
				(9,855,394,467)
投資信託受益証券 合計			170,404,805	38,355,357,852
				(38,355,357,852)
投資証券	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,778,892.000	14,409,025.200
		HAMMERSON PLC	2,211,954.000	14,344,521.690
		LAND SECURITIES GROUP PLC	532,772.000	6,457,196.640
		SEGRO PLC	1,925,876.000	7,863,351.700
	イギリス・ポンド 小計		6,449,494.000	43,074,095.230
				(7,946,309,088)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	950,022.000	36,965,356.020
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,819,678.000	26,203,363.200
		CALLOWAY PROPERTIES INC-RCT	115,000.000	3,392,500.000
		CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR	917,649.000	27,134,880.930
		CROMBIE REAL ESTATE INV	992,261.000	12,909,315.610
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	847,500.000	10,559,850.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	3,200,000.000	15,552,000.000
	カナダ・ドル 小計		8,842,110.000	132,717,265.760
				(13,135,027,793)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	26,401,917.000	30,890,242.890
	ニュージーランド・ドル 小計		26,401,917.000	30,890,242.890
				(2,756,336,373)
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	827,220.000	9,968,001.000
		BEFIMMO	76,567.000	4,474,575.480
		COFINIMMO SA	57,159.000	5,540,421.870
		COFINIMMO SA-RTS	57,159.000	9,602.710
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	476,927.000	18,280,611.910
		GECINA SA	45,322.000	5,207,497.800
		ICADE	96,588.000	6,833,601.000
		KLEPIERRE	393,730.000	15,926,378.500
		VASTNED RETAIL	124,533.000	5,140,099.570
		WAREHOUSES DE PAUW	330,312.000	21,836,926.320
		WERELDHAVE NV	58,266.000	3,144,033.360
	ユーロ 小計		2,543,783.000	96,361,749.520
				(12,984,745,748)
投資証券 合計			44,237,304	36,822,419,002
				(36,822,419,002)
合計				75,177,776,854
				(75,177,776,854)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	-%	10.25%	10.57%
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	12銘柄	36.75%	-%	37.91%
カナダ・ドル	投資証券	7銘柄	-%	16.94%	17.47%
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	8銘柄	12.71%	-%	13.11%
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-%	3.55%	3.67%
ユーロ	投資証券	11銘柄	-%	16.74%	17.27%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		135,120,887	240,694,693
コール・ローン		600,277,800	647,417,986
株式		47,879,411,878	43,660,657,073
投資証券		-	158,624,213
派生商品評価勘定		27,520	-
未収入金		485,224,841	-
未収配当金		108,907,811	154,638,147
流動資産合計		49,208,970,737	44,862,032,112
資産合計		49,208,970,737	44,862,032,112
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		141,400	-
未払解約金		296,000,000	-
流動負債合計		296,141,400	-
負債合計		296,141,400	-
純資産の部
元本等
元本	※1	21,187,174,114	18,245,361,322
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		27,725,655,223	26,616,670,790
元本等合計		48,912,829,337	44,862,032,112
純資産合計		48,912,829,337	44,862,032,112
負債純資産合計		49,208,970,737	44,862,032,112

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,934,265,816円	21,187,174,114円
		同期中追加設定元本額	1,940,788,464円	438,030,329円
		同期中一部解約元本額	2,687,880,166円	3,379,843,121円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)	12,239,191,789円	9,889,754,757円
		DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)	5,164,386,874円	5,170,809,145円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	65,159,769円	46,703,153円
		DIAM世界6資産バランスファンド	285,042,787円	216,405,385円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	419,841,127円	301,014,034円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	25,132,680円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	8,912,938円	-円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	1,005,154,431円	843,311,068円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	742,576,899円	600,271,731円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	114,882,426円	95,501,909円
		DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)	1,116,892,394円	1,081,590,140円
	計		21,187,174,114円	18,245,361,322円
2.	受益権の総数		21,187,174,114口	18,245,361,322口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	960,624,865	1,920,321,383
投資証券	-	△13,671,850
合計	960,624,865	1,906,649,533

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月27日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月27日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年11月10日 現在				平成27年5月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			481,474,120	-	481,588,000	△113,880	-	-	-	-
			アメリカ・ドル		320,038,600	-	320,180,000	△141,400	-	-	-	-
			カナダ・ドル		161,435,520	-	161,408,000	27,520	-	-	-	-
合計					481,474,120	-	481,588,000	△113,880	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.3086円	2.4588円
(1万口当たり純資産額)	(23,086円)	(24,588円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年5月8日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	AMERICAN ELECTRIC POWER	36,978	55.260	2,043,404.280
	VALERO ENERGY CORP	32,802	57.790	1,895,627.580
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	35,643	59.740	2,129,312.820
	VERIZON COMM INC	43,181	49.730	2,147,391.130
	NORDIC AMERICAN TANKERS LTD	134,502	11.340	1,525,252.680
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	65,940	65.050	4,289,397.000
	ONEOK INC	52,999	43.920	2,327,716.080
	SEAGATE TECHNOLOGY	32,472	56.430	1,832,394.960
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,361	50.960	1,954,876.560
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	315,461	5.950	1,876,992.950
	CISCO SYSTEMS INC	70,135	28.805	2,020,238.670
	CLOROX COMPANY	17,486	107.100	1,872,750.600
	CMS ENERGY CORP	54,801	33.170	1,817,749.170
	COVANTA HOLDING CORP	87,428	20.970	1,833,365.160
	RR DONNELLEY & SONS CO	97,346	18.060	1,758,068.760
	DUKE ENERGY CORP	24,321	76.810	1,868,096.010
	DARDEN RESTAURANTS INC	28,491	63.070	1,796,927.370
	GENERAL MILLS INC	36,638	55.630	2,038,171.940
	GENERAL CABLE CORP	91,275	17.830	1,627,433.250
	REYNOLDS AMERICAN INC	54,916	75.720	4,158,239.520
	JOHNSON & JOHNSON	41,291	99.660	4,115,061.060
	VECTOR GROUP LTD	100,846	22.290	2,247,857.340
	ELI LILLY & CO	54,201	71.820	3,892,715.820
	L BRANDS INC	21,790	88.970	1,938,656.300
	LOCKHEED MARTIN CORP	9,674	188.210	1,820,743.540
	MERCK & CO.INC.	121,349	60.300	7,317,344.700
	MICROSOFT CORP	37,162	46.700	1,735,465.400
	PACWEST BANCORP	42,063	45.260	1,903,771.380
	WELLS FARGO & CO	37,814	54.810	2,072,585.340
	PPL CORPORATION	54,118	33.400	1,807,541.200
	PFIZER INC	143,203	33.580	4,808,756.740
	CONOCOPHILLIPS	88,619	66.620	5,903,797.780
	ALTRIA GROUP INC	119,940	51.240	6,145,725.600
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	294,553	16.930	4,986,782.290
	SOUTHERN CO	42,343	44.230	1,872,830.890
	AT&T INC	133,757	33.370	4,463,471.090
	CHEVRON CORP	42,025	107.570	4,520,629.250
	REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A	83,747	20.720	1,735,237.840
	WILLIAMS COS INC	55,592	49.700	2,762,922.400
	ALLIANT ENERGY CORP	29,733	60.290	1,792,602.570
	MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC	74,122	84.110	6,234,401.420
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	39,939	9.830	392,600.370
	SPECTRA ENERGY CORP	75,462	36.090	2,723,423.580
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	36,836	84.010	3,094,592.360
	KINDER MORGAN INC/DELAWARE	65,827	42.660	2,808,179.820
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	57,699	46.630	2,690,504.370
	TARGA RESOURCES CORP	18,075	101.900	1,841,842.500
	GENERAL MOTORS CO	51,854	34.880	1,808,667.520
	KRAFT FOODS GROUP INC	44,516	84.510	3,762,047.160
	ABBVIE INC	76,817	64.700	4,970,059.900
	NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC	71,334	22.390	1,597,168.260
アメリカ・ドル 小計		3,517,477		142,581,392.280
				(17,085,528,237)
イギリス・ポンド	SEVERN TRENT PLC	50,320	20.660	1,039,611.200
	BHP BILLITON PLC	76,752	15.380	1,180,445.760
	BT GROUP PLC	497,307	4.531	2,253,298.010
	CABLE & WIRELESS COMMUNICATION	2,013,850	0.685	1,379,487.250
	AVIVA PLC	421,564	5.270	2,221,642.280
	BAE SYSTEMS PLC	405,737	4.976	2,018,947.310
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	56,689	35.760	2,027,198.640
	COBHAM PLC	261,212	2.891	755,163.890
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	43,243	32.050	1,385,938.150
	COMPASS GROUP PLC	99,340	11.570	1,149,363.800
	HSBC HOLDINGS PLC	307,627	6.309	1,940,818.740
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	142,275	9.510	1,353,035.250
	PRUDENTIAL PLC	108,196	15.955	1,726,267.180
	RIO TINTO PLC	47,059	29.675	1,396,475.820
	VODAFONE GROUP PLC	880,732	2.318	2,041,536.770
	REED ELSEVIER PLC	153,500	10.720	1,645,520.000
	BP PLC	344,500	4.571	1,574,709.500
	GLAXOSMITHKLINE PLC	111,129	14.470	1,608,036.630
	WOLSELEY PLC	28,206	38.760	1,093,264.560
	ASTRAZENECA PLC	53,936	44.070	2,376,959.520
	UNITED BUSINESS MEDIA LTD	234,585	5.550	1,301,946.750
	ITV PLC	643,901	2.521	1,623,274.420
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	164,260	20.680	3,396,896.800
	MELROSE INDUSTRIES PLC	431,342	2.626	1,132,704.090
	INFORMA PLC	219,762	5.500	1,208,691.000
イギリス・ポンド 小計		7,797,024		40,831,233.320
				(7,532,545,923)
オーストラリア・ドル	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	67,022	33.010	2,212,396.220
	WESTPAC BANKING CORPORATION	221,179	33.900	7,497,968.100
	TELSTRA CORP LTD	490,026	6.150	3,013,659.900
	AMP LTD	381,353	6.330	2,413,964.490
	ASX LTD	57,785	41.610	2,404,433.850
	COCA-COLA AMATIL LTD	238,963	10.030	2,396,798.890
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	27,123	83.110	2,254,192.530
	MACQUARIE GROUP LTD	30,294	76.500	2,317,491.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	63,379	35.200	2,230,940.800
	SONIC HEALTHCARE	129,490	19.550	2,531,529.500
	AGL ENERGY LTD	165,017	14.630	2,414,198.710
オーストラリア・ドル 小計		1,871,631		31,687,573.990
				(2,997,010,748)
カナダ・ドル	BANK OF MONTREAL	30,545	77.530	2,368,153.850
	BANK OF NOVA SCOTIA	36,609	65.390	2,393,862.510
	NATIONAL BANK OF CANADA	80,997	48.500	3,928,354.500
	BCE INC	116,609	53.370	6,223,422.330
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO	237,390	9.910	2,352,534.900
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	26,487	94.910	2,513,881.170
	GREAT WEST LIFECO INC	70,049	37.020	2,593,213.980
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	72,873	29.900	2,178,902.700
	ROYAL BANK OF CANADA	31,994	78.830	2,522,087.020
	VERESEN INC	131,406	17.370	2,282,522.220
	WHITECAP RESOURCES INC	172,654	14.070	2,429,241.780
	DH CORP	71,719	41.390	2,968,449.410
カナダ・ドル 小計		1,079,332		34,754,626.370
				(3,439,665,372)
シンガポール・ドル	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	713,000	4.300	3,065,900.000
シンガポール・ドル 小計		713,000		3,065,900.000
				(275,839,023)
スイス・フラン	NESTLE SA-REGISTERED	59,276	71.350	4,229,342.600
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	23,651	259.500	6,137,434.500
	NOVARTIS AG-REG SHS	56,754	93.550	5,309,336.700
	SWISSCOM AG-REG	3,391	550.000	1,865,050.000
スイス・フラン 小計		143,072		17,541,163.800
				(2,278,772,590)
スウェーデン・クローナ	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	60,414	217.000	13,109,838.000
スウェーデン・クローナ 小計		60,414		13,109,838.000
				(189,568,258)
デンマーク・クローネ	DANSKE BANK A/S	108,385	193.000	20,918,305.000
デンマーク・クローネ 小計		108,385		20,918,305.000
				(377,575,406)
ユーロ	CRH PLC	120,437	24.960	3,006,107.520
	AXA	100,282	23.180	2,324,536.760
	INTESA SANPAOLO	944,279	3.074	2,902,713.640
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	12,234	104.600	1,279,676.400
	BNP PARIBAS	47,752	56.350	2,690,825.200
	THALES SA	28,140	53.500	1,505,490.000
	IBERDROLA SA	476,220	5.890	2,804,935.800
	ENI SPA	103,302	16.770	1,732,374.540
	DEUTSCHE POST AG-REG	49,587	29.250	1,450,419.750
	SOCIETE GENERALE-A	54,681	43.300	2,367,687.300
	VINCI S.A.	53,264	52.750	2,809,676.000
	TELEFONICA S.A	216,780	13.470	2,920,026.600
	TOTAL SA	36,199	46.765	1,692,846.230
	UPM-KYMMENE OYJ	86,108	15.820	1,362,228.560
	DAIMLER AG	25,350	85.250	2,161,087.500
	ORANGE	163,703	14.470	2,368,782.410
	SAMPO OYJ-A SHS	41,195	42.980	1,770,561.100
	ALLIANZ SE	23,110	147.650	3,412,191.500
	SANOFI	36,649	89.890	3,294,378.610
	BANCO SANTANDER SA	267,584	6.604	1,767,124.730
	RED ELECTRICA DE CORPORACION SA	23,332	73.500	1,714,902.000
	ENEL SPA	461,925	4.060	1,875,415.500
	ENAGAS	64,430	26.385	1,699,985.550
	HERA SPA	751,537	2.298	1,727,032.020
	FERROVIAL SA	146,625	19.325	2,833,528.120
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	67,433	30.330	2,045,242.890
	FREENET AG	61,633	30.080	1,853,920.640
	BPOST SA	66,997	24.510	1,642,096.470
	FERROVIAL SA-RTS	146,625	0.291	42,667.870
ユーロ 小計		4,677,393		61,058,461.210
				(8,227,627,648)
香港・ドル	LI & FUNG LTD	1,872,000	7.540	14,114,880.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	279,000	65.000	18,135,000.000
	HANG SENG BANK LTD	127,400	153.800	19,594,120.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	996,000	29.550	29,431,800.000
香港・ドル 小計		3,274,400		81,275,800.000
				(1,256,523,868)
合計		23,242,128		43,660,657,073
				(43,660,657,073)

(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	COMMUNICATIONS SALES & LEASING INC	47,927.000	1,323,743.740
	アメリカ・ドル 小計		47,927.000	1,323,743.740
				(158,624,213)
投資証券 合計			47,927	158,624,213
				(158,624,213)
合計				158,624,213
				(158,624,213)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	51銘柄	38.08%	-%	39.35%
	投資証券	1銘柄	-%	0.35%
イギリス・ポンド	株式	25銘柄	16.79%	-%	17.19%
オーストラリア・ドル	株式	11銘柄	6.68%	-%	6.84%
カナダ・ドル	株式	12銘柄	7.67%	-%	7.85%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	0.61%	-%	0.63%
スイス・フラン	株式	4銘柄	5.08%	-%	5.20%
スウェーデン・クローナ	株式	1銘柄	0.42%	-%	0.43%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	0.84%	-%	0.86%
ユーロ	株式	29銘柄	18.34%	-%	18.78%
香港・ドル	株式	4銘柄	2.80%	-%	2.87%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		8,442	333,728,222
コール・ローン		47,660,752	188,942,956
国債証券		17,675,911,922	16,301,050,753
派生商品評価勘定		382,067	-
未収入金		245,325,007	-
未収利息		281,573,878	197,485,146
前払費用		29,103,035	13,729,572
流動資産合計		18,279,965,103	17,034,936,649
資産合計		18,279,965,103	17,034,936,649
負債の部
流動負債
未払金		-	324,647,441
未払解約金		41,000,000	5,000,000
流動負債合計		41,000,000	329,647,441
負債合計		41,000,000	329,647,441
純資産の部
元本等
元本	※1	12,706,669,196	11,744,003,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,532,295,907	4,961,285,948
元本等合計		18,238,965,103	16,705,289,208
純資産合計		18,238,965,103	16,705,289,208
負債純資産合計		18,279,965,103	17,034,936,649

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	13,712,973,162円	12,706,669,196円
		同期中追加設定元本額	2,566,031円	72,045,872円
		同期中一部解約元本額	1,008,869,997円	1,034,711,808円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)	1,495,043,256円	1,185,721,100円
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	367,903,102円	299,709,527円
		DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)	314,409,714円	261,423,626円
		DIAM世界6資産バランスファンド	458,582,472円	379,098,907円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	1,582,646,310円	1,277,546,434円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	13,675,303円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	4,503,356円	-円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	188,373,479円	167,459,189円
		DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)	8,281,532,204円	8,173,044,477円
	計		12,706,669,196円	11,744,003,260円
2.	受益権の総数		12,706,669,196口	11,744,003,260口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	63,039,241	△32,488,274
合計	63,039,241	△32,488,274

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年5月9日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類					平成26年11月10日 現在				平成27年5月8日 現在
					契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)		時価 (円)	評価損益 (円)
						うち 1年超				うち 1年超
市場取引以外の取引
	為替予約取引
		売 建			72,553,899	-	72,171,832	382,067	-	-	-	-
			スウェーデン・クローナ		72,553,899	-	72,171,832	382,067	-	-	-	-
合計					72,553,899	-	72,171,832	382,067	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.4354円	1.4225円
(1万口当たり純資産額)	(14,354円)	(14,225円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 3.125 05/15/19	15,860,000.000	16,957,670.600
	アメリカ・ドル 小計		15,860,000.000	16,957,670.600
			(1,900,503,800)	(2,032,037,668)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 2.0 07/22/20	5,400,000.000	5,547,204.000
	イギリス・ポンド 小計		5,400,000.000	5,547,204.000
			(996,192,000)	(1,023,348,194)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 4.5 04/15/20	4,200,000.000	4,620,210.000
		AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	4,700,000.000	5,227,199.000
		AUSTRALIAN 5.5 01/21/18	1,700,000.000	1,850,127.000
	オーストラリア・ドル 小計		10,600,000.000	11,697,536.000
			(1,002,548,000)	(1,106,352,955)
	カナダ・ドル	CANADA 3.75 06/01/19	2,000,000.000	2,227,420.000
		CANADA 4.25 06/01/18	8,550,000.000	9,455,616.000
	カナダ・ドル 小計		10,550,000.000	11,683,036.000
			(1,044,133,500)	(1,156,270,073)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.625 10/01/19	14,000,000.000	13,956,460.000
	シンガポール・ドル 小計		14,000,000.000	13,956,460.000
			(1,259,580,000)	(1,255,662,706)
	タイ・バーツ	THAILAND 3.25 06/16/17	414,300,000.000	428,328,198.000
		THAILAND 3.65 12/17/21	130,000,000.000	139,063,600.000
		THAILAND 3.875 06/13/19	50,000,000.000	53,360,500.000
	タイ・バーツ 小計		594,300,000.000	620,752,298.000
			(2,121,651,000)	(2,216,085,704)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	12,580,000.000	13,397,071.000
		NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	6,000,000.000	6,420,660.000
	ニュージーランド・ドル 小計		18,580,000.000	19,817,731.000
			(1,657,893,400)	(1,768,336,137)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 3.75 04/25/18	17,900,000.000	18,815,585.000
		POLAND 5.25 10/25/20	5,500,000.000	6,305,200.000
		POLAND 5.5 10/25/19	17,000,000.000	19,327,300.000
	ポーランド・ズロチ 小計		40,400,000.000	44,448,085.000
			(1,346,532,000)	(1,481,454,673)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 4.24 02/07/18	56,000,000.000	57,225,280.000
	マレーシア・リンギット 小計		56,000,000.000	57,225,280.000
			(1,863,680,000)	(1,904,457,318)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 8.0 06/11/20	180,000,000.000	200,943,000.000
		MEXICAN BONDS 8.5 12/13/18	90,000,000.000	100,084,500.000
	メキシコ・ペソ 小計		270,000,000.000	301,027,500.000
			(2,114,100,000)	(2,357,045,325)
国債証券 合計			15,306,813,700	16,301,050,753
			(15,306,813,700)	(16,301,050,753)
合計			15,306,813,700	16,301,050,753
			(15,306,813,700)	(16,301,050,753)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	1銘柄	12.16%	12.47%
イギリス・ポンド	国債証券	1銘柄	6.13%	6.28%
オーストラリア・ドル	国債証券	3銘柄	6.62%	6.79%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	6.92%	7.09%
シンガポール・ドル	国債証券	1銘柄	7.52%	7.70%
タイ・バーツ	国債証券	3銘柄	13.27%	13.59%
ニュージーランド・ドル	国債証券	2銘柄	10.59%	10.85%
ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	8.87%	9.09%
マレーシア・リンギット	国債証券	1銘柄	11.40%	11.68%
メキシコ・ペソ	国債証券	2銘柄	14.11%	14.46%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM BRICs株式マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		7,575,230	2,488,195
コール・ローン		6,421,915	1,608,222
株式		389,529,223	391,432,301
未収配当金		665,908	532,103
流動資産合計		404,192,276	396,060,821
資産合計		404,192,276	396,060,821
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	393,394,844	339,096,742
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,797,432	56,964,079
元本等合計		404,192,276	396,060,821
純資産合計		404,192,276	396,060,821
負債純資産合計		404,192,276	396,060,821

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	487,189,048円	393,394,844円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	93,794,204円	54,298,102円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	393,394,844円	339,096,742円
	計		393,394,844円	339,096,742円
2.	受益権の総数		393,394,844口	339,096,742口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
株式	△8,401,448	49,256,722
合計	△8,401,448	49,256,722

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0274円	1.1680円
(1万口当たり純資産額)	(10,274円)	(11,680円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年5月8日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	BRF SA	1,200	21.060	25,272.000
	PETROLEO BRASILEIRO SA ADR	7,300	9.660	70,518.000
	FIBRIA CELULOSE SA-SPON ADR	1,000	13.610	13,610.000
	BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA ADR	6,500	12.460	80,990.000
	VALE SA SP-ADR	2,800	7.840	21,952.000
	LUKOIL SPON ADR	700	52.700	36,890.000
	OAO GAZPROM ADR	14,900	6.024	89,757.600
	BANCO BRADESCO SA ADR	4,928	10.440	51,448.320
	SURGUTNEFTEGAZ ADR	11,000	7.200	79,200.000
	MMC NORILSK NICKEL ADR	900	20.250	18,225.000
	SEVERSTAL GDR	2,000	11.530	23,060.000
	TATNEFT GDR	500	36.050	18,025.000
	MAGNIT PJSC GDR	500	55.700	27,850.000
	FEDERAL HYDROGENERATING ADR	20,000	1.230	24,600.000
	AMBEV SA-ADR	3,400	6.480	22,032.000
アメリカ・ドル 小計		77,628		603,429.920
				(72,309,007)
インド・ルピー	RELIANCE INDUSTRIES LTD	2,700	870.750	2,351,025.000
	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	3,500	729.950	2,554,825.000
	ICICI BANK LTD	3,000	304.600	913,800.000
	STATE BANK OF INDIA LTD	4,000	260.950	1,043,800.000
	TATA MOTORS LTD	3,000	488.100	1,464,300.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	3,300	1,154.250	3,809,025.000
	INFOSYS LTD	1,800	1,944.000	3,499,200.000
	WIPRO LTD	2,800	538.150	1,506,820.000
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,500	866.250	1,299,375.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	1,400	920.750	1,289,050.000
	DABUR INDIA LTD	4,000	257.200	1,028,800.000
	DR REDDYS LABORATORIES LTD	250	3,282.900	820,725.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2,200	927.900	2,041,380.000
	AUROBINDO PHARMA LTD	1,700	1,236.650	2,102,305.000
	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	500	2,545.250	1,272,625.000
	ADANI ENTERPRISES LTD	1,500	649.650	974,475.000
	AMBUJA CEMENTS LTD	3,000	231.400	694,200.000
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	6,000	134.300	805,800.000
	SIEMENS INDIA LTD	1,000	1,250.500	1,250,500.000
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	800	1,050.950	840,760.000
	CAIRN INDIA LTD	6,700	204.800	1,372,160.000
インド・ルピー 小計		54,650		32,934,950.000
				(61,917,707)
ブラジル・レアル	WEG SA	1,500	16.720	25,080.000
	SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	4,000	15.120	60,480.000
	PORTO SEGURO SA	1,500	38.650	57,975.000
	COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO	1,600	27.530	44,048.000
	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	1,400	21.700	30,380.000
	TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA SA	2,000	20.000	40,000.000
	ODONTOPREV SA	3,000	11.150	33,450.000
	JBS SA	9,900	15.630	154,737.000
	DURATEX SA	5,000	8.700	43,500.000
	SUL AMERICA SA	7,000	13.750	96,250.000
	HYPERMARCAS SA	4,000	21.300	85,200.000
	KLABIN SA	8,100	18.650	151,065.000
ブラジル・レアル 小計		49,000		822,165.000
				(32,557,734)
香港・ドル	CHINA MOBILE LIMITED	13,000	107.700	1,400,100.000
	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	1,500	96.500	144,750.000
	HUADIAN POWER INTL CORP-H	22,000	8.160	179,520.000
	CNOOC LTD	22,000	12.960	285,120.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTME	8,000	28.800	230,400.000
	LENOVO GROUP LTD	12,000	12.760	153,120.000
	PETRO CHINA CO LTD	12,000	9.580	114,960.000
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	20,000	13.820	276,400.000
	CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO LTD	6,600	28.300	186,780.000
	CHINA MERCHANTS HOLDINGS INTL	6,000	32.050	192,300.000
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	50,000	4.200	210,000.000
	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	4,000	25.100	100,400.000
	CHINA TELECOM CORP LTD	38,000	5.420	205,960.000
	GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD	4,000	54.200	216,800.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	13,000	37.250	484,250.000
	GUANGDONG INVESTMENTS LTD	8,000	10.820	86,560.000
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	6,000	41.650	249,900.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	10,300	153.000	1,575,900.000
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	5,000	108.100	540,500.000
	GOME ELECTRICAL APPLIANCES HOLDINGS LTD	110,000	1.870	205,700.000
	ZTE CORP	9,000	23.550	211,950.000
	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD	7,000	19.240	134,680.000
	BANK OF COMMUNICATIONS	21,000	7.540	158,340.000
	CHINA CONSTRUCTION BANK	119,000	7.280	866,320.000
	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD	4,000	36.000	144,000.000
	BANK OF CHINA LTD	223,000	5.040	1,123,920.000
	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	9,000	22.050	198,450.000
	IND & COMM BK OF CHINA - H	130,000	6.420	834,600.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO LTD	18,000	11.640	209,520.000
	FOSUN INTERNATIONAL	18,000	19.820	356,760.000
	FRANSHION PROPERTIES CHINA LTD	56,000	3.060	171,360.000
	SINO-OCEAN LAND HOLDINGS LTD	48,500	5.910	286,635.000
	KINGSOFT CORP LTD	4,000	26.500	106,000.000
	CHINA RAILWAY GROUP LTD	28,000	9.360	262,080.000
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP	18,000	13.300	239,400.000
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	2,400	39.300	94,320.000
	CSR CORP LTD - H	9,000	15.000	135,000.000
	SINOPHARM GROUP CO	4,800	33.800	162,240.000
	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	51,000	6.170	314,670.000
	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP	13,000	9.400	122,200.000
	SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING CO LTD	7,000	23.100	161,700.000
	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	10,000	13.200	132,000.000
	NEW CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,800	50.600	192,280.000
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	105,000	4.160	436,800.000
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD	5,000	27.200	136,000.000
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT CO LTD	30,000	4.580	137,400.000
	CHINA VANKE CO LTD-H	8,700	18.720	162,864.000
香港・ドル 小計		1,333,600		14,530,909.000
				(224,647,853)
合計		1,514,878		391,432,301
				(391,432,301)

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	株式	15銘柄	18.26%	18.47%
インド・ルピー	株式	21銘柄	15.63%	15.82%
ブラジル・レアル	株式	12銘柄	8.22%	8.32%
香港・ドル	株式	47銘柄	56.72%	57.39%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM新興国債券マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
資産の部
流動資産
預金		3,386,901	-
コール・ローン		3,169,505	6,190,090
国債証券		281,033,577	265,550,590
特殊債券		75,527,587	66,811,409
未収利息		8,866,097	6,532,901
前払費用		72,480	126,572
流動資産合計		372,056,147	345,211,562
資産合計		372,056,147	345,211,562
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	237,200,934	212,799,821
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		134,855,213	132,411,741
元本等合計		372,056,147	345,211,562
純資産合計		372,056,147	345,211,562
負債純資産合計		372,056,147	345,211,562

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	284,097,373円	237,200,934円
		同期中追加設定元本額	-円	-円
		同期中一部解約元本額	46,896,439円	24,401,113円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	237,200,934円	212,799,821円
	計		237,200,934円	212,799,821円
2.	受益権の総数		237,200,934口	212,799,821口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成26年5月9日 至 平成26年11月10日	自 平成26年11月11日 至 平成27年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
国債証券	6,366,250	△3,251,544
特殊債券	1,831,318	△3,174,509
合計	8,197,568	△6,426,053

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年11月9日から平成26年11月10日まで及び平成26年11月11日から平成27年5月8日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年11月10日現在	平成27年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.5685円	1.6222円
(1万口当たり純資産額)	(15,685円)	(16,222円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年5月8日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	BRAZIL 7.125 01/20/37	430,000.000	513,850.000
		RUSSIAN FEDERATION 11.0 07/24/18	550,000.000	672,402.500
		SOUTH AFRICA 5.875 05/30/22	100,000.000	112,458.000
		TURKEY 6.875 03/17/36	630,000.000	752,787.000
		UNITED MEXICAN STATES 6.75 09/27/34	70,000.000	91,210.000
	アメリカ・ドル 小計		1,780,000.000	2,142,707.500
			(213,297,400)	(256,760,640)
	南アフリカ・ランド	SOUTH AFRICA 10.5 12/21/26	750,000.000	882,525.000
	南アフリカ・ランド 小計		750,000.000	882,525.000
			(7,470,000)	(8,789,949)
国債証券 合計			220,767,400	265,550,590
			(220,767,400)	(265,550,590)
特殊債券	メキシコ・ペソ	IADB 7.5 12/05/24	5,300,000.000	5,824,647.000
		IADB 9.5 06/16/15	2,700,000.000	2,708,100.000
	メキシコ・ペソ 小計		8,000,000.000	8,532,747.000
			(62,640,000)	(66,811,409)
特殊債券 合計			62,640,000	66,811,409
			(62,640,000)	(66,811,409)
合計			283,407,400	332,361,999
			(283,407,400)	(332,361,999)

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
アメリカ・ドル	国債証券	5銘柄	74.38%	77.25%
メキシコ・ペソ	特殊債券	2銘柄	19.35%	20.10%
南アフリカ・ランド	国債証券	1銘柄	2.55%	2.64%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。