有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/04/10-2025/10/09)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月9日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	101,944,656	601,249,192
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	135,660,143	589,863,867
親投資信託受益証券 合計		237,604,799	1,191,113,059
合計			1,191,113,059

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
DIAM US・リート・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月9日現在
資産の部
流動資産
預金	25,074,606
コール・ローン	423,375,483
投資証券	26,602,781,404
未収配当金	136,848,814
流動資産合計	27,188,080,307
資産合計	27,188,080,307
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,609,845,612
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,578,234,695
元本等合計	27,188,080,307
純資産合計	27,188,080,307
負債純資産合計	27,188,080,307

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年4月10日 至 2025年10月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年10月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,513,045,932円
		同期中追加設定元本額	1,277,118,396円
		同期中一部解約元本額	180,318,716円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	4,286,611,371円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	53,719,593円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	101,944,656円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	36,500,919円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	131,069,073円
		計	4,609,845,612円
2.		受益権の総数	4,609,845,612口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年4月10日 至 2025年10月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年10月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年10月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	△1,689,835,848
合計	△1,689,835,848

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月10日から2025年10月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年10月9日現在
1口当たり純資産額	5.8978円
(1万口当たり純資産額)	(58,978円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月9日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	92,224.000	6,937,089.280
		AMERICAN HOMES 4 RENT	137,400.000	4,480,614.000
		AMERICAN TOWER CORP	26,650.000	4,945,973.500
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	33,340.000	6,215,242.800
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	266,330.000	7,166,940.300
		BXP INC	117,230.000	8,561,306.900
		CAMDEN PROPERTY TRUST	40,580.000	4,182,174.800
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	161,410.000	2,246,827.200
		COPT DEFENCE PROPERTIES	154,430.000	4,378,090.500
		COUSINS PROPERTIES INC	251,965.000	6,979,430.500
		CROWN CASTLE INC	18,820.000	1,814,624.400
		DIGITAL REALTY TRUST INC	42,670.000	7,433,114.000
		DOUGLAS EMMETT INC	156,010.000	2,324,549.000
		EAST GROUP	26,210.000	4,518,341.900
		EQUINIX INC	12,200.000	9,804,164.000
		EQUITY RESIDENTIAL	47,965.000	2,989,658.450
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	8,561.000	2,243,923.710
		EXTRA SPACE STORAGE INC	22,805.000	3,247,660.050
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	224,546.000	4,232,692.100
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	996,783.000	2,771,056.740
		MID AMERICA	30,190.000	4,101,311.500
		NETSTREIT CORP	158,550.000	2,907,807.000
		PROLOGIS INC	119,297.000	13,837,259.030
		PUBLIC STORAGE	23,790.000	6,973,800.600
		REALTY INCOME CORP	92,280.000	5,445,442.800
		REGENCY CENTERS CORP	69,900.000	4,981,074.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	191,270.000	7,935,792.300
		SIMON PROPERTY GROUP INC	40,290.000	7,180,886.700
		SUN COMMUNITIES INC	21,190.000	2,645,783.400
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	589,690.000	5,377,972.800
		TERRENO REALTY CORP	63,823.000	3,718,327.980
		UDR INC	95,560.000	3,464,050.000
		VENTAS INC	60,700.000	4,127,600.000
		VICI PROPERTIES INC	127,260.000	3,999,781.800
	アメリカ・ドル 小計		4,521,919.000	174,170,364.040
				(26,602,781,404)
投資証券 合計			4,521,919	26,602,781,404
				(26,602,781,404)
合計				26,602,781,404
				(26,602,781,404)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
アメリカ・ドル	投資証券	34銘柄	97.85	100.00

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月9日現在
資産の部
流動資産
預金	867,027,775
コール・ローン	427,915,833
投資信託受益証券	8,134,469,041
投資証券	18,010,242,748
派生商品評価勘定	18,445
未収入金	83,438,867
未収配当金	69,526,601
流動資産合計	27,592,639,310
資産合計	27,592,639,310
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,417
未払金	84,123,719
流動負債合計	84,165,136
負債合計	84,165,136
純資産の部
元本等
元本	6,326,551,077
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,181,923,097
元本等合計	27,508,474,174
純資産合計	27,508,474,174
負債純資産合計	27,592,639,310

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2025年4月10日 至 2025年10月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2025年10月9日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,474,393,136円
		同期中追加設定元本額	2,244,879円
		同期中一部解約元本額	2,150,086,938円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	5,822,958,555円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	116,132,206円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	135,660,143円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	80,272,853円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	171,527,320円
		計	6,326,551,077円
2.		受益権の総数	6,326,551,077口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2025年4月10日 至 2025年10月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。 またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年10月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年10月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	882,301,487
投資証券	638,233,671
合計	1,520,535,158

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2024年12月10日から2025年10月9日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年10月9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	17,643,861	-	17,685,278	△41,417
イギリス・ポンド	17,643,861	-	17,685,278	△41,417
買建	17,643,861	-	17,662,306	18,445
アメリカ・ドル	17,643,861	-	17,662,306	18,445
合計	35,287,722	-	35,347,584	△22,972

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年10月9日現在
1口当たり純資産額	4.3481円
(1万口当たり純資産額)	(43,481円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月9日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	GOODMAN GROUP	260,587.000	8,747,905.590
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	2,043,546.000	11,382,551.220
		NATIONAL STORAGE REIT	3,610,105.000	8,519,847.800
		REGION GROUP	4,699,355.000	11,090,477.800
		STOCKLAND	2,422,970.000	15,046,643.700
		VICINITY CENTRES	5,432,141.000	13,743,316.730
	オーストラリア・ドル 小計		18,468,704.000	68,530,742.840
				(6,902,416,418)
	シンガポール・ドル	PARKWAY LIFE REIT	2,517,000.000	10,445,550.000
	シンガポール・ドル 小計		2,517,000.000	10,445,550.000
				(1,232,052,623)
投資信託受益証券 合計			20,985,704	8,134,469,041
				(8,134,469,041)
投資証券	イギリス・ポンド	HAMMERSON PLC	1,967,089.000	5,610,137.820
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	3,538,581.000	6,390,677.280
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC	4,205,953.000	3,776,945.790
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2,199,349.000	3,032,902.270
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	601,331.000	852,086.020
		UNITE GROUP PLC	698,628.000	4,404,849.540
	イギリス・ポンド 小計		13,210,931.000	24,067,598.720
				(4,930,247,598)
	カナダ・ドル	CROMBIE REAL ESTATE INV	576,200.000	8,677,572.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	678,800.000	10,955,832.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	557,250.000	9,852,180.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVEST TRUST	355,370.000	6,737,815.200
	カナダ・ドル 小計		2,167,620.000	36,223,399.200
				(3,966,824,446)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	5,827,847.000	13,345,769.630
	ニュージーランド・ドル 小計		5,827,847.000	13,345,769.630
				(1,180,299,866)
	ユーロ	AEDIFICA	70,212.000	4,198,677.600
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	174,863.000	948,631.770
		GECINA SA	32,875.000	2,677,668.750
		KLEPIERRE	197,806.000	6,286,274.680
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	595,780.000	7,953,663.000
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	116,686.000	3,844,803.700
		VASTNED NV	349,411.000	10,202,801.200
		WAREHOUSES DE PAUW	320,887.000	6,809,222.140
	ユーロ 小計		1,858,520.000	42,921,742.840
				(7,628,910,574)
	香港・ドル	LINK REIT	382,900.000	15,484,476.000
	香港・ドル 小計		382,900.000	15,484,476.000
				(303,960,264)
投資証券 合計			23,447,818	18,010,242,748
				(18,010,242,748)
合計				26,144,711,789
				(26,144,711,789)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率 (%)	組入 投資証券 時価比率 (%)	有価証券の合計金額に 対する比率 (%)
イギリス・ポンド	投資証券	6銘柄	-	17.92	18.86
オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	6銘柄	25.09	-	26.40
カナダ・ドル	投資証券	4銘柄	-	14.42	15.17
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	4.48	-	4.71
ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-	4.29	4.51
ユーロ	投資証券	8銘柄	-	27.73	29.18
香港・ドル	投資証券	1銘柄	-	1.10	1.16

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。