有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

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【提出】: 2022/08/17 9:24
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2022年5月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	世界新興国ソブリン・マザーファンド	2,546,722,650	3,047,408,322
合計		2,546,722,650	3,047,408,322

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
世界新興国ソブリン・マザーファンド
当ファンドは、「世界新興国ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、2022年5月17日現在における同親投資信託の状況は次の通りです。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

(単位:円)
	(2021年11月17日現在)	(2022年5月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,807,638	162,741,238
金銭信託	774,124	1,867,993
国債証券	3,859,827,367	2,834,171,663
特殊債券	207,047,543	-
社債券	175,665,721	172,235,695
派生商品評価勘定	69,951,526	126,404,724
未収入金	58,516,732	-
未収利息	70,502,948	56,353,987
前払費用	260,385	300,288
差入委託証拠金	30,900,030	-
流動資産合計	4,480,254,014	3,354,075,588
資産合計	4,480,254,014	3,354,075,588
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	128,433,362	153,350,811
未払解約金	81,374,334	32,078,741
その他未払費用	99	149
流動負債合計	209,807,795	185,429,701
負債合計	209,807,795	185,429,701
純資産の部
元本等
元本	3,190,665,806	2,648,028,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,079,780,413	520,616,946
元本等合計	4,270,446,219	3,168,645,887
純資産合計	4,270,446,219	3,168,645,887
負債純資産合計	4,480,254,014	3,354,075,588

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	・国債証券、特殊債券、社債券個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売り気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額のいずれかで評価しております。適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・為替先渡取引(直物為替先渡取引を含む) 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとしております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	・外国為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、開示対象ファンドの特定期間末日において、わが国における対顧客先物相場の仲値を適用して計算しております。ただし、為替予約取引のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条に基づいて処理しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	・貸借対照表は、2022年5月17日現在のものであります。当該親投資信託の計算期間は原則として毎年5月18日から翌年5月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

(2021年11月17日現在)	(2022年5月17日現在)
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

項目	(2021年11月17日現在)	(2022年5月17日現在)
1.受益権の総数	3,190,665,806口	2,648,028,941口
2.1口当たり純資産額	1.3384円	1.1966円
(1万口当たり純資産額)	(13,384円)	(11,966円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品の運用をしております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権・金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「注記表」及び「附属明細表」に記載しております。これらは、有価証券の運用による信用リスク、市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。デリバティブ取引には、為替先渡取引、為替予約取引が含まれており、当ファンドはこれらのデリバティブ取引により決済不履行リスク及び市場リスク(為替リスク・金利リスク・価格変動リスク・流動性リスク)に晒されております。これらのデリバティブ取引は投資信託財産に属する資産の為替リスク及び価格変動リスクを回避する目的のみならず、効率的で長期的な運用に資する目的で用いられることもあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては投資リスク管理に関する委員会を設け、運用リスクの管理を行っております。コンプライアンス・リスク管理部門は運用リスクの管理において、信託約款等の遵守状況や、市場リスク及び信用リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は時価または時価の近似値と考えられる帳簿価額で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との間に重要な差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)国債証券、社債券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 (2)派生商品評価勘定デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(自 2021年 5月18日至 2021年11月17日)	(自 2021年11月18日至 2022年 5月17日)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△192,106,318	△1,157,013,657
特殊債券	2,953,507	-
社債券	△7,314,386	△25,392,996
合計	△196,467,197	△1,182,406,653

(注)「当期間」とは親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
(通貨関連)

区分	種類	(2021年11月17日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	買建
	ブラジルレアル	9,110,932	-	9,395,998	285,066
	チリペソ	9,642,848	-	9,630,592	△12,256
	インドルピー	68,747,286	-	69,479,007	731,721
	マレーシアリンギット	315,121,560	-	315,209,655	88,095
	フィリピンペソ	13,279,507	-	13,370,796	91,289
	ロシアルーブル	94,825,610	-	91,315,501	△3,510,109
	台湾ドル	26,405,617	-	26,213,945	△191,672
	売建
	チリペソ	161,487,812	-	157,975,375	3,512,437
	コロンビアペソ	157,259,151	-	154,014,521	3,244,630
	インドネシアルピア	90,871,406	-	91,518,876	△647,470
	マレーシアリンギット	51,417,596	-	51,502,146	△84,550
	ペルーソル	2,494,162	-	2,583,782	△89,620
	ロシアルーブル	297,638,550	-	297,980,993	△342,443
	台湾ドル	116,186,502	-	114,944,424	1,242,078
	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,371,131,717	-	1,416,452,561	45,320,844
	メキシコペソ	6,099,506	-	6,271,596	172,090
	ユーロ	72,637,814	-	71,528,435	△1,109,379
	トルコリラ	142,210,547	-	127,238,004	△14,972,543
	チェココルナ	270,366,572	-	272,638,198	2,271,626
	ハンガリーフォリント	225,393,477	-	218,809,080	△6,584,397
	ポーランドズロチ	631,784,670	-	625,181,760	△6,602,910
	ルーマニアレイ	85,995,126	-	85,747,902	△247,224
	タイバーツ	44,970,121	-	46,051,200	1,081,079
	南アフリカランド	94,408,409	-	93,841,206	△567,203
	オフショア人民元	4,743,472	-	4,843,287	99,815
	売建
	米ドル	1,643,609,714	-	1,709,301,673	△65,691,959
	メキシコペソ	283,648,112	-	283,267,086	381,026
	チリペソ	9,440,020	-	9,330,021	109,999
	トルコリラ	23,038,082	-	20,659,779	2,378,303
	チェココルナ	127,124,714	-	127,429,840	△305,126
	ハンガリーフォリント	11,567,515	-	11,211,681	355,834
	ポーランドズロチ	84,564,562	-	83,171,502	1,393,060
	ロシアルーブル	4,822,666	-	4,821,750	916
	ルーマニアレイ	9,594,607	-	9,605,354	△10,747
	香港ドル	312,536,500	-	326,712,500	△14,176,000
	南アフリカランド	277,510,763	-	272,780,886	4,729,877
	オフショア人民元	227,284,176	-	238,110,189	△10,826,013
合計		-	-	-	△58,481,836

(注)時価の算定方法
1. 為替先渡取引については、以下のように評価しております。
①為替先渡取引の残高表示は、想定元本に基づいて表示しております。
②為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
2. 為替予約取引については、以下のように評価しております。
①本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
(1) 同期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
(2) 同期間末日において当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・同期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
②同期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
③上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
※ 上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

区分	種類	(2022年5月17日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	買建
	チリペソ	15,455,725	-	15,066,389	△389,336
	コロンビアペソ	7,195,142	-	6,693,474	△501,668
	インドネシアルピア	6,307,834	-	6,263,607	△44,227
	インドルピー	52,199,795	-	52,098,829	△100,966
	マレーシアリンギット	221,569,405	-	211,679,276	△9,890,129
	ペルーソル	130,158,429	-	128,751,157	△1,407,272
	フィリピンペソ	10,835,176	-	10,924,452	89,276
	台湾ドル	14,512,050	-	13,758,046	△754,004
	売建
	ブラジルレアル	176,805,470	-	174,708,678	2,096,792
	チリペソ	192,127,976	-	182,258,918	9,869,058
	コロンビアペソ	179,331,623	-	167,769,815	11,561,808
	インドネシアルピア	89,787,265	-	87,914,406	1,872,859
	インドルピー	3,416,764	-	3,380,013	36,751
	マレーシアリンギット	8,338,793	-	8,226,259	112,534
	ペルーソル	40,385,622	-	40,640,286	△254,664
	フィリピンペソ	35,499,482	-	35,455,260	44,222
	台湾ドル	81,185,158	-	80,449,587	735,571
	為替予約取引
	買建
	米ドル	1,106,754,926	-	1,177,488,463	70,733,537
	メキシコペソ	41,840,367	-	44,221,906	2,381,539
	ユーロ	51,435,333	-	50,824,997	△610,336
	トルコリラ	71,357,666	-	70,497,530	△860,136
	チェココルナ	108,300,592	-	109,003,105	702,513
	ハンガリーフォリント	184,479,481	-	177,459,424	△7,020,057
	ポーランドズロチ	453,084,681	-	453,276,258	191,577
	ルーマニアレイ	260,956,637	-	265,920,599	4,963,962
	香港ドル	140,211,452	-	139,171,500	△1,039,952
	タイバーツ	57,022,363	-	58,337,200	1,314,837
	南アフリカランド	116,735,402	-	112,498,855	△4,236,547
	売建
	米ドル	1,477,529,036	-	1,553,404,873	△75,875,837
	メキシコペソ	139,622,808	-	151,378,951	△11,756,143
	トルコリラ	10,951,685	-	10,537,485	414,200
	チェココルナ	16,787,820	-	17,145,605	△357,785
	ハンガリーフォリント	380,523	-	361,920	18,603
	ポーランドズロチ	103,854,226	-	110,378,136	△6,523,910
	ルーマニアレイ	95,565,210	-	97,994,586	△2,429,376
	香港ドル	256,620,000	-	270,798,255	△14,178,255
	タイバーツ	9,115,700	-	9,474,200	△358,500
	南アフリカランド	222,846,100	-	219,901,533	2,944,567
	オフショア人民元	288,905,792	-	287,346,985	1,558,807
合計		-	-	-	△26,946,087

項目	(2021年11月17日現在)	(2022年5月17日現在)
期首元本額	4,559,328,056円	3,190,665,806円
期中追加設定元本額	3,005,212円	19,412,121円
期中一部解約元本額	1,371,667,462円	562,048,986円
期末元本額	3,190,665,806円	2,648,028,941円
元本の内訳(注)
メロン世界新興国ソブリン・ファンド	3,083,271,397円	2,546,722,650円
メロン世界新興国ソブリン・ファンド (年1回決算型)	107,394,409円	101,306,291円

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表(2022年5月17日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券
次表のとおりです。

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債	メキシコペソ	7.5% MEXICAN BONOS 06/27	13,400,000.00	12,698,288.76
証券		7.75%UNITED MEXICAN11/42	22,300,000.00	19,902,081.00
		8.5% MBONO 05/29	36,000,000.00	35,509,520.16
	計	銘柄数:3	71,700,000.00	68,109,889.92
		組入時価比率:13.9%		(440,010,321)
				14.6%
	ブラジル	10% BRAZIL NTN-F 01/25	6,650,000.00	6,531,598.61
	レアル	10% FEDERATIVE REP 01/27	1,950,000.00	1,865,741.28
		10% FEDERATIVE REP 01/29	3,800,000.00	3,536,085.36
		10% FEDERATIVE REP 01/31	1,050,000.00	949,856.41
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	5,900,000.00	5,993,590.10
	計	銘柄数:5	19,350,000.00	18,876,871.76
		組入時価比率:15.2%		(482,217,239)
				16.0%
	チリペソ	2.8REPUBLICOF CHILE10/33	565,000,000.00	397,268,534.75
		4.7REPUBLIC OF CHILE9/30	780,000,000.00	692,119,958.40
		5% REPUBLIC OF CHIL10/28	495,000,000.00	453,712,668.75
	計	銘柄数:3	1,840,000,000.00	1,543,101,161.90
		組入時価比率:7.3%		(232,557,689)
				7.7%
	コロンビア	6% COLOMBIA TES 04/28	1,310,000,000.00	1,037,562,745.30
	ペソ	7.25% COLOMBIA TES 10/50	614,000,000.00	374,756,428.86
	計	銘柄数:2	1,924,000,000.00	1,412,319,174.16
		組入時価比率:1.4%		(44,986,602)
				1.5%
	ペルーソル	5.7%REPUBLIC OF PERU8/24	975,000.00	965,868.46
		6.95% REP OF PERU 08/31	886,000.00	833,061.24
	計	銘柄数:2	1,861,000.00	1,798,929.70
		組入時価比率:1.9%		(61,657,595)
				2.1%
	ウルグアイペソ	8.5% URUGUAY 3/28	3,600,000.00	3,321,594.54
	計	銘柄数:1	3,600,000.00	3,321,594.54
		組入時価比率:0.3%		(10,365,035)
				0.3%
	トルコリラ	11% TURKEY GOVBO 02/27	600,000.00	375,606.00
	計	銘柄数:1	600,000.00	375,606.00
		組入時価比率:0.1%		(3,112,759)
				0.1%
	チェココルナ	1.5% CZECH REPUBLIC 4/40	18,400,000.00	10,904,024.00
		2.5% CZECH REPUBLIC 8/28	6,700,000.00	5,788,331.00
		2.75% CZECH REPUBLIC7/29	20,100,000.00	17,400,771.00
	計	銘柄数:3	45,200,000.00	34,093,126.00
		組入時価比率:5.9%		(186,342,798)
				6.2%
	ハンガリー	2.25% HUNGARY GOVT 04/33	80,000,000.00	50,248,000.00
	フォリント	3% HUNGARY GOVT 08/30	82,670,000.00	61,213,910.87
		3% HUNGARY GOVT 10/27	188,000,000.00	151,575,000.00
		3% HUNGARY GOVT 10/38	197,000,000.00	118,879,650.00
	計	銘柄数:4	547,670,000.00	381,916,560.87
		組入時価比率:4.2%		(132,379,918)
				4.4%
	ロシア	7.05% RUSSIA GOVT 1/28	198,400,000.00	9,920,000.00
	ルーブル	7.7% RUSSIAN FEDERA 3/33	93,500,000.00	4,675,000.00
		8.15% RUSSIA GOVT 2/27	118,566,000.00	5,928,300.00
	計	銘柄数:3	410,466,000.00	20,523,300.00
		組入時価比率:1.4%		(42,893,697)
				1.4%
	ルーマニア	4.75% ROMANIA GOVT 02/25	275,000.00	253,695.75
	レイ	5.8% ROMANIA GOVT 07/27	1,800,000.00	1,635,714.00
	計	銘柄数:2	2,075,000.00	1,889,409.75
		組入時価比率:1.6%		(51,600,913)
				1.7%
	マレーシア	3.828% MALAYSIA GOVT7/34	1,055,000.00	954,229.62
	リンギット	4.893% MALAYSIA GOV 6/38	2,700,000.00	2,680,385.14
		4.921% MALAYSIA 07/48	536,000.00	516,696.22
	計	銘柄数:3	4,291,000.00	4,151,310.98
		組入時価比率:3.9%		(122,128,247)
				4.1%
	南アフリカ	7% REP SOUTH AFRICA 2/31	33,300,000.00	27,134,505.00
	ランド	8.75% REP SOUTH AFR 2/48	7,100,000.00	5,746,385.00
		8% REP SOUTH AFRICA 1/30	11,000,000.00	9,845,000.00
		9% REP SOUTH AFRICA 1/40	12,150,000.00	10,243,665.00
	計	銘柄数:4	63,550,000.00	52,969,555.00
		組入時価比率:13.4%		(424,286,135)
				14.1%
	オフショア	3.12%CHINA GOVTBOND12/26	5,050,000.00	5,171,806.55
	人民元	3.29%CHINA GOVT BOND5/29	25,450,000.00	26,346,007.46
	計	銘柄数:2	30,500,000.00	31,517,814.01
		組入時価比率:18.9%		(599,632,715)
				19.9%
	小計			2,834,171,663
				(2,834,171,663)
社債券	コロンビア	7.625% EMPRESAS PUB 9/24	645,000,000.00	600,736,726.65
	ペソ	8.375% EMPRESAS PUB11/27	5,675,000,000.00	4,806,468,092.75
	計	銘柄数:2	6,320,000,000.00	5,407,204,819.40
		組入時価比率:5.4%		(172,235,695)
				5.7%
	小計			172,235,695
				(172,235,695)
合計				3,006,407,358
				(3,006,407,358)

外貨建有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率及び有価証券の合計金額に対する比率であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率(%)	合計金額に対する比率(%)
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	13.9	14.6
ブラジルレアル	国債証券	5銘柄	15.2	16.0
チリペソ	国債証券	3銘柄	7.3	7.7
コロンビアペソ	国債証券	2銘柄	1.4	7.2
コロンビアペソ	社債券	2銘柄	5.4	7.2
ペルーソル	国債証券	2銘柄	1.9	2.1
ウルグアイペソ	国債証券	1銘柄	0.3	0.3
トルコリラ	国債証券	1銘柄	0.1	0.1
チェココルナ	国債証券	3銘柄	5.9	6.2
ハンガリーフォリント	国債証券	4銘柄	4.2	4.4
ロシアルーブル	国債証券	3銘柄	1.4	1.4
ルーマニアレイ	国債証券	2銘柄	1.6	1.7
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	3.9	4.1
南アフリカランド	国債証券	4銘柄	13.4	14.1
オフショア人民元	国債証券	2銘柄	18.9	19.9

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

開示資料

決算