有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年5月12日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	343,344.228	12,181,372.52
	計		343,344.228	12,181,372.52
				(1,309,741,173)
小計				12,181,372.52
				(1,309,741,173)
日本円	親投資信託受益証券	短期債マザーファンド	5,027,065	5,118,054
	計		5,027,065	5,118,054
小計				5,118,054
合計				1,314,859,227
				(1,309,741,173)

(注)1.投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100.0%	100.0%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」および「短期債マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「親投資信託受益証券」は、すべて同投資信託および同マザーファンドの受益証券です。
なお、同投資信託および同マザーファンドの状況は次の通りです。
 
「パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド」の状況
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書を委託会社において翻訳・抜粋したものです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	(2019年12月31日現在)
	金額(米国ドル)
資産
現金および預金	839,845
通貨先渡取引に係る未実現利益	134,137
未収入金	7,213
投資有価証券	28,928,740
その他資産	110
未収利息	693,248
未収税還付金	52,760
総資産	30,656,053
負債
当座貸越
通貨先渡取引に係る未実現損失	2,216
未払信託報酬	23,984
未払解約金	330,647
その他未払費用	18,120
未払源泉税	47,471
総負債	422,438
純資産合計	30,233,615

 
(2)有価証券明細表(2019年12月31日現在)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「短期債マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
 
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(2019年11月12日現在)	(2020年5月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,117,840	3,113,150
国債証券		2,001,400	2,004,200
未収利息		445	425
前払費用		-	87
流動資産合計		5,119,685	5,117,862
資産合計		5,119,685	5,117,862
負債の部
流動負債
未払利息		4	4
流動負債合計		4	4
負債合計		4	4
純資産の部
元本等
元本		5,027,065	5,027,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		92,616	90,793
元本等合計		5,119,681	5,117,858
純資産合計		5,119,681	5,117,858
負債純資産合計		5,119,685	5,117,862

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

項目	(2019年11月12日現在)	(2020年5月12日現在)
1.期首元本額	5,027,065円	5,027,065円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	-円	-円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>	5,027,065円	5,027,065円
合計	5,027,065円	5,027,065円
2.受益権の総数	5,027,065口	5,027,065口

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年 5月14日 至 2019年11月12日	自 2019年11月13日 至 2020年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(2019年11月12日現在)	(2020年5月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(2019年11月12日現在)	(2020年5月12日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	△3,500	△760
合計	△3,500	△760

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(2019年11月12日現在)	(2020年5月12日現在)
1口当たり純資産額	1.0184円	1.0181円
(1万口当たり純資産額)	(10,184円)	(10,181円)

 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年5月12日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	国債証券	第397回利付国債(2年) 0.1000% 02/01/2021	2,000,000	2,004,200
	計		2,000,000	2,004,200
小計				2,004,200
合計				2,004,200

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。