有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成30年5月17日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
日本円	親投資信託 受益証券	パインブリッジ先進国債券マザーファンド	171,571,402	234,967,035
		パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ	98,399,379	101,174,241
合計			269,970,781	336,141,276

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」および「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		45,477,513	31,209,083
金銭信託		398,655	948,014
コール・ローン		76,452,357	80,742,232
国債証券		4,724,389,152	4,152,719,243
派生商品評価勘定		85,612	-
未収入金		47,611,407	-
未収利息		58,015,117	66,688,128
前払費用		719,375	-
流動資産合計		4,953,149,188	4,332,306,700
資産合計		4,953,149,188	4,332,306,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		47,327	-
未払解約金		65,000,000	-
未払利息		104	110
流動負債合計		65,047,431	110
負債合計		65,047,431	110
純資産の部
元本等
元本		3,430,489,977	3,163,523,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,457,611,780	1,168,783,428
元本等合計		4,888,101,757	4,332,306,590
純資産合計		4,888,101,757	4,332,306,590
負債純資産合計		4,953,149,188	4,332,306,700

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1.期首元本額	3,894,768,192円	3,430,489,977円
期中追加設定元本額	-円	-円
期中一部解約元本額	464,278,215円	266,966,815円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ世界国債インカムオープン「毎月タイプ」	2,935,734,972円	2,720,236,549円
パインブリッジ世界国債インカムオープン「年金タイプ」	261,502,669円	235,076,291円
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>	189,332,767円	171,571,402円
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>	43,919,569円	36,638,920円
合計	3,430,489,977円	3,163,523,162円
2.受益権の総数	3,430,489,977口	3,163,523,162口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日	自 平成29年11月18日 至 平成30年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
国債証券	△83,070,461	△164,475,960
合計	△83,070,461	△164,475,960

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年11月17日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	13,244,215	-	13,245,125	△910
	ユーロ	39,580,208	-	39,494,596	85,612
	英国ポンド	15,790,664	-	15,837,081	△46,417
合計		68,615,087	-	68,576,802	38,285

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。

(平成30年5月17日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1口当たり純資産額	1.4249円	1.3695円
(1万口当たり純資産額)	(14,249円)	(13,695円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年5月17日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	国債証券	US TREASURY N/B         8.7500% 05/15/2020	2,850,000.00	3,193,881.00
		US TREASURY N/B         6.2500% 08/15/2023	1,650,000.00	1,914,264.00
		US TREASURY N/B         4.7500% 02/15/2037	3,500,000.00	4,296,390.00
	計		8,000,000.00	9,404,535.00
				(1,037,602,346)
小計				9,404,535.00
				(1,037,602,346)
カナダ・ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT     3.5000% 06/01/2020	550,000.00	565,653.00
		CANADIAN GOVERNMENT     5.7500% 06/01/2029	3,300,000.00	4,324,551.00
	計		3,850,000.00	4,890,204.00
				(422,073,507)
小計				4,890,204.00
				(422,073,507)
ユーロ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 6.5000% 07/04/2027	3,200,000.00	4,918,599.04
		FRANCE GOVERNMENT       8.5000% 04/25/2023	750,000.00	1,062,574.72
		FRANCE GOVERNMENT       6.0000% 10/25/2025	2,500,000.00	3,525,870.00
	計		6,450,000.00	9,507,043.76
				(1,238,767,801)
小計				9,507,043.76
				(1,238,767,801)
英国ポンド	国債証券	UK TREASURY             4.5000% 03/07/2019	510,000.00	525,947.70
		UK TREASURY             4.7500% 12/07/2038	1,500,000.00	2,232,861.00
	計		2,010,000.00	2,758,808.70
				(412,221,195)
小計				2,758,808.70
				(412,221,195)
スウェーデン・クローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT      3.5000% 06/01/2022	6,000,000.00	6,890,544.00
		SWEDISH GOVERNMENT      2.5000% 05/12/2025	22,700,000.00	26,098,825.60
	計		28,700,000.00	32,989,369.60
				(418,305,206)
小計				32,989,369.60
				(418,305,206)
オーストラリア・ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT   5.7500% 07/15/2022	4,600,000.00	5,215,786.36
		AUSTRALIAN GOVERNMENT   4.7500% 04/21/2027	2,000,000.00	2,301,075.40
	計		6,600,000.00	7,516,861.76
				(623,749,188)
小計				7,516,861.76
				(623,749,188)
合計				4,152,719,243
				(4,152,719,243)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	国債証券	3銘柄	100.0%	25.0%
カナダ・ドル	国債証券	2銘柄	100.0%	10.2%
ユーロ	国債証券	3銘柄	100.0%	29.8%
英国ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	9.9%
スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100.0%	10.1%
オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100.0%	15.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 事項	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,010,646	6,266,024
コール・ローン		3,317,687	3,470,168
株式		324,330,290	272,397,025
投資証券		2,457,948	12,487,681
派生商品評価勘定		145	-
未収入金		4,302,588	-
未収配当金		134,558	460,574
流動資産合計		338,553,862	295,081,472
資産合計		338,553,862	295,081,472
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,837	306
未払金		1,587,784	-
未払解約金		-	400,000
未払利息		4	4
流動負債合計		1,589,625	400,310
負債合計		1,589,625	400,310
純資産の部
元本等
元本		322,640,028	286,593,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,324,209	8,087,918
元本等合計		336,964,237	294,681,162
純資産合計		336,964,237	294,681,162
負債純資産合計		338,553,862	295,081,472

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1.期首元本額	403,059,971円	322,640,028円
期中追加設定元本額	1,909,308円	-円
期中一部解約元本額	82,329,251円	36,046,784円
元本の内訳
ファンド名
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ>	109,003,930円	98,399,379円
パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ>	27,811,660円	20,754,086円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ>	143,381,851円	132,212,656円
パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ>	42,442,587円	35,227,123円
合計	322,640,028円	286,593,244円
2.受益権の総数	322,640,028口	286,593,244口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成29年 5月18日 至 平成29年11月17日	自 平成29年11月18日 至 平成30年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。	同左
4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券		(単位:円)
種類	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
	当計算期間の損益 に含まれた評価差額	当計算期間の損益 に含まれた評価差額
株式	31,439,277	△11,593,051
投資証券	26,378	△874,954
合計	31,465,655	△12,468,005

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における監査対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連

区分	種類	(平成29年11月17日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米国ドル	819,863	-	819,718	145
	買建
	メキシコ・ペソ	819,863	-	818,026	△1,837
合計		1,639,726	-	1,637,744	△1,692

区分	種類	(平成30年5月17日現在)
				時価 (円)	評価損益 (円)
		契約額等 (円)	うち1年超 (円)
市場取引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	韓国ウォン	122,995	-	122,995	0
	買建
	米国ドル	122,995	-	122,689	△306
合計		245,990	-	245,684	△306

(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

項目	(平成29年11月17日現在)	(平成30年5月17日現在)
1口当たり純資産額	1.0444円	1.0282円
(1万口当たり純資産額)	(10,444円)	(10,282円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成30年5月17日現在)
(1)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
米国ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	575	70.66	40,629.50
	PETROLEO BRASILEIRO SA-ADR	3,157	17.14	54,110.98
	CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	2,654	6.02	15,977.08
	LOMA NEGRA CIA IND-SPON ADR	918	15.15	13,907.70
	COLFAX CORP	900	32.18	28,962.00
	JD.COM INC-ADR	562	36.43	20,473.66
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	2,055	12.66	26,016.30
	CIA BRASILEIRA DE DIS-SP PRF	2,499	22.18	55,427.82
	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	1,236	30.72	37,969.92
	AMBEV SA-ADR	2,361	5.80	13,693.80
	ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR	641	13.06	8,371.46
	ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR	560	198.11	110,941.60
	FACEBOOK INC A	140	183.20	25,648.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,297	39.79	91,397.63
小計		20,555		543,527.45
				(59,967,383)
メキシコ・ペソ	MEXICHEM SAB DE CV	13,300	57.93	770,469.00
小計		13,300		770,469.00
				(4,353,149)
ブラジル・レアル	GUARARAPES CONFECCOES SA	900	114.00	102,600.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	2,231	47.99	107,065.69
小計		3,131		209,665.69
				(6,294,164)
コロンビア・ペソ	GRUPO DE INV SURAMERICANA	2,258	37,780.00	85,307,240.00
小計		2,258		85,307,240.00
				(3,292,859)
英国ポンド	PRUDENTIAL PLC	986	19.16	18,896.69
小計		986		18,896.69
				(2,823,543)
チェコ・コルナ	KOMERCNI BANKA AS	375	904.50	339,187.50
小計		375		339,187.50
				(1,733,248)
ポーランド・ズロチ	ALIOR BANK SA	2,819	73.55	207,337.45
小計		2,819		207,337.45
				(6,325,865)
ロシア・ルーブル	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	5,781	229.80	1,328,473.80
小計		5,781		1,328,473.80
				(2,364,683)
香港ドル	CNOOC LTD	37,000	14.24	526,880.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD	8,500	49.50	420,750.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	31,000	10.80	334,800.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	91,000	8.30	755,300.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	12,000	22.60	271,200.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,500	78.95	276,325.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	3,300	396.20	1,307,460.00
	SUNNY OPTICAL TECH	1,100	152.30	167,530.00
	VTECH HOLDINGS LTD	2,800	97.90	274,120.00
	CHINA MOBILE LTD	6,000	74.00	444,000.00
	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	16,000	11.16	178,560.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	3,967	105.70	419,311.90
小計		216,167		5,376,236.90
				(75,536,128)
シンガポール・ドル	VENTURE CORP LTD	2,700	21.22	57,294.00
小計		2,700		57,294.00
				(4,715,296)
タイ・バーツ	WORKPOINT ENTERTAINMENT-FOR	8,600	49.75	427,850.00
小計		8,600		427,850.00
				(1,471,804)
フィリピン・ペソ	AYALA LAND INC	34,500	43.30	1,493,850.00
小計		34,500		1,493,850.00
				(3,152,023)
インドネシア・ルピア	PEMBANGUNAN PERUMAHAN PERSER	177,400	2,250.00	399,150,000.00
小計		177,400		399,150,000.00
				(3,153,285)
韓国ウォン	KOREA ZINC CO LTD	42	446,500.00	18,753,000.00
	POSCO	117	363,000.00	42,471,000.00
	HANON SYSTEMS	2,749	11,050.00	30,376,450.00
	WOORI BANK	4,949	15,650.00	77,451,850.00
	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	4,350	49,850.00	216,847,500.00
小計		12,207		385,899,800.00
				(39,516,139)
台湾ドル	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	2,000	529.00	1,058,000.00
	CHICONY POWER TECHNOLOGY CO	15,000	50.80	762,000.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	33,000	54.90	1,811,700.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,000	84.60	1,607,400.00
小計		69,000		5,239,100.00
				(19,332,279)
インド・ルピー	SHREE CEMENT LTD	147	16,474.95	2,421,817.65
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS	17,857	79.30	1,416,060.10
	CUMMINS INDIA LTD	2,333	734.20	1,712,888.60
	HERO MOTOCORP LTD	770	3,575.50	2,753,135.00
	HDFC BANK LIMITED	1,717	2,023.35	3,474,091.95
小計		22,824		11,777,993.30
				(19,315,909)
南アフリカ・ランド	NASPERS LTD-N SHS	229	3,260.00	746,540.00
	PICK N PAY STORES LTD	3,709	76.93	285,333.37
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	595	848.86	505,071.70
	VODACOM GROUP LTD	2,255	156.71	353,381.05
小計		6,788		1,890,326.12
				(16,786,095)
アラブ・ディルハム	EMAAR PROPERTIES PJSC	14,492	5.19	75,213.48
小計		14,492		75,213.48
				(2,263,173)
合計				272,397,025
				(272,397,025)

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS IN	2,399	113,184.82
	計		2,399	113,184.82
				(12,487,681)
小計				113,184.82
				(12,487,681)
合計				12,487,681
				(12,487,681)

(注)1.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	株式	14銘柄	82.8%	-	25.4%
	投資証券	1銘柄	-	17.2%
メキシコ・ペソ	株式	1銘柄	100.0%	-	1.5%
ブラジル・レアル	株式	2銘柄	100.0%	-	2.2%
コロンビア・ペソ	株式	1銘柄	100.0%	-	1.2%
英国ポンド	株式	1銘柄	100.0%	-	1.0%
チェコ・コルナ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.6%
ポーランド・ズロチ	株式	1銘柄	100.0%	-	2.2%
ロシア・ルーブル	株式	1銘柄	100.0%	-	0.8%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	-	26.5%
シンガポール・ドル	株式	1銘柄	100.0%	-	1.7%
タイ・バーツ	株式	1銘柄	100.0%	-	0.5%
フィリピン・ペソ	株式	1銘柄	100.0%	-	1.1%
インドネシア・ルピア	株式	1銘柄	100.0%	-	1.1%
韓国ウォン	株式	5銘柄	100.0%	-	13.9%
台湾ドル	株式	4銘柄	100.0%	-	6.8%
インド・ルピー	株式	5銘柄	100.0%	-	6.8%
南アフリカ・ランド	株式	4銘柄	100.0%	-	5.9%
アラブ・ディルハム	株式	1銘柄	100.0%	-	0.8%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(2)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。