有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月18日-平成26年5月19日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」および「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成26年5月19日現在)
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月18日から11月17日まで、および11月18日から翌年5月17日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(平成26年5月19日現在)
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | 親投資信託 受益証券 | パインブリッジ先進国債券マザーファンド | 73,390,205 | 100,940,887 | |
| パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ | 58,264,112 | 44,560,392 | |||
| 合計 | 131,654,317 | 145,501,279 |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」および「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の各受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、同マザーファンドの状況は次の通りです。
「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 74,275,947 | 57,355,637 | |
| 金銭信託 | 280,986 | 442,677 | |
| コール・ローン | 143,113,252 | 213,201,671 | |
| 国債証券 | 11,014,379,421 | 9,150,165,890 | |
| 未収利息 | 168,722,752 | 139,899,394 | |
| 前払費用 | - | 8,284,463 | |
| 流動資産合計 | 11,400,772,358 | 9,569,349,732 | |
| 資産合計 | 11,400,772,358 | 9,569,349,732 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,294 | - | |
| 流動負債合計 | 18,294 | - | |
| 負債合計 | 18,294 | - | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,465,076,880 | 6,957,735,012 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 2,935,677,184 | 2,611,614,720 | |
| 元本等合計 | 11,400,754,064 | 9,569,349,732 | |
| 純資産合計 | 11,400,754,064 | 9,569,349,732 | |
| 負債純資産合計 | 11,400,772,358 | 9,569,349,732 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)または価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1.期首元本額 | 13,577,264,224円 | 8,465,076,880円 |
| 期中追加設定元本額 | 969,933円 | -円 |
| 期中一部解約元本額 | 5,113,157,277円 | 1,507,341,868円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ世界国債インカムオープン 「毎月タイプ」 | 7,193,545,716円 | 6,044,087,468円 |
| パインブリッジ世界国債インカムオープン 「年金タイプ」 | 713,565,759円 | 475,518,661円 |
| パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ> | 463,742,245円 | 364,738,678円 |
| パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ> | 94,223,160円 | 73,390,205円 |
| 合計 | 8,465,076,880円 | 6,957,735,012円 |
| 2.受益権の総数 | 8,465,076,880口 | 6,957,735,012口 |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成24年5月18日 至 平成25年5月17日 | 自 平成25年5月18日 至 平成26年5月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、国債証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △141,807,686 | △39,697,461 |
| 合計 | △141,807,686 | △39,697,461 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (平成25年5月17日現在) | |||
| 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
| 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米国ドル | 35,790,895 | - | 35,798,000 | △7,105 | |
| スウェーデン・クローナ | 26,789,483 | - | 26,800,672 | △11,189 | |
| 合計 | 62,580,378 | - | 62,598,672 | △18,294 | |
(平成26年5月19日現在)
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 1.3468円 | 1.3754円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,468円) | (13,754円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米国ドル | 国債 証券 | US TREASURY N/B 7.5000% 11/15/2016 | 6,000,000.00 | 7,027,500.00 | |
| US TREASURY N/B 4.7500% 08/15/2017 | 11,570,000.00 | 12,988,250.60 | |||
| US TREASURY N/B 6.2500% 08/15/2023 | 1,650,000.00 | 2,184,187.50 | |||
| 計 | 19,220,000.00 | 22,199,938.10 | |||
| (2,255,069,712) | |||||
| 小計 | 22,199,938.10 | ||||
| (2,255,069,712) | |||||
| カナダ・ドル | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT 4.5000% 06/01/2015 | 2,610,000.00 | 2,703,672.90 | |
| CANADIAN GOVERNMENT 4.0000% 06/01/2016 | 6,250,000.00 | 6,620,562.50 | |||
| CANADIAN GOVERNMENT 5.7500% 06/01/2029 | 500,000.00 | 699,115.00 | |||
| 計 | 9,360,000.00 | 10,023,350.40 | |||
| (937,383,729) | |||||
| 小計 | 10,023,350.40 | ||||
| (937,383,729) | |||||
| ユーロ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND 6.0000% 06/20/2016 | 2,600,000.00 | 2,919,381.40 | |
| FRANCE GOVERNMENT 5.0000% 10/25/2016 | 9,470,000.00 | 10,572,980.37 | |||
| FRANCE GOVERNMENT 8.5000% 04/25/2023 | 1,000,000.00 | 1,585,009.00 | |||
| NETHERLANDS GOVERNMENT 7.5000% 01/15/2023 | 3,000,000.00 | 4,514,700.00 | |||
| 計 | 16,070,000.00 | 19,592,070.77 | |||
| (2,726,040,726) | |||||
| 小計 | 19,592,070.77 | ||||
| (2,726,040,726) | |||||
| 英国ポンド | 国債 証券 | UK TREASURY 5.0000% 09/07/2014 | 2,920,000.00 | 2,960,970.52 | |
| UK TREASURY 4.5000% 03/07/2019 | 2,120,000.00 | 2,391,139.52 | |||
| 計 | 5,040,000.00 | 5,352,110.04 | |||
| (914,675,605) | |||||
| 小計 | 5,352,110.04 | ||||
| (914,675,605) | |||||
| スウェーデン・ クローナ | 国債 証券 | SWEDISH GOVERNMENT 3.7500% 08/12/2017 | 22,900,000.00 | 25,060,523.40 | |
| SWEDISH GOVERNMENT 5.0000% 12/01/2020 | 27,300,000.00 | 33,348,724.50 | |||
| 計 | 50,200,000.00 | 58,409,247.90 | |||
| (904,175,157) | |||||
| 小計 | 58,409,247.90 | ||||
| (904,175,157) | |||||
| オーストラリア・ ドル | 国債 証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.2500% 03/15/2019 | 8,000,000.00 | 8,744,464.00 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.7500% 07/15/2022 | 5,300,000.00 | 6,116,385.50 | |||
| 計 | 13,300,000.00 | 14,860,849.50 | |||
| (1,412,820,961) | |||||
| 小計 | 14,860,849.50 | ||||
| (1,412,820,961) | |||||
| 合計 | 9,150,165,890 | ||||
| (9,150,165,890) |
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 24.6% |
| カナダ・ドル | 国債証券 | 3銘柄 | 100.0% | 10.2% |
| ユーロ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.0% | 29.9% |
| 英国ポンド | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 10.0% |
| スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 9.9% |
| オーストラリア・ドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 15.4% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「パインブリッジ新成長国株式マザーファンドⅡ」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
(1)貸借対照表
| 区分 | 注記 事項 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 金額(円) | 金額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 28,069,906 | 20,775,511 | |
| コール・ローン | 9,886,477 | 4,658,818 | |
| 株式 | 793,036,235 | 622,664,084 | |
| 投資証券 | 19,395,759 | - | |
| 派生商品評価勘定 | 24,629 | - | |
| 未収入金 | 17,925,761 | - | |
| 未収配当金 | 1,636,650 | 994,847 | |
| 未収利息 | 8 | 2 | |
| 流動資産合計 | 869,975,425 | 649,093,262 | |
| 資産合計 | 869,975,425 | 649,093,262 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,789 | - | |
| 未払金 | - | 9,705,178 | |
| 未払解約金 | 4,500,000 | - | |
| 流動負債合計 | 4,523,789 | 9,705,178 | |
| 負債合計 | 4,523,789 | 9,705,178 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,127,997,977 | 836,030,089 | |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | △262,546,341 | △196,642,005 | |
| 元本等合計 | 865,451,636 | 639,388,084 | |
| 純資産合計 | 865,451,636 | 639,388,084 | |
| 負債純資産合計 | 869,975,425 | 649,093,262 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式・投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等の最終相場を、計算期間末日に最終相場がない場合には、直近の日の最終相場で、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。 時価が市場で取得できない場合は、価格情報会社または金融商品取引業者・銀行等の提示する価額で評価します。 |
| (2)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、我が国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1.期首元本額 | 1,654,413,300円 | 1,127,997,977円 |
| 期中追加設定元本額 | 92,925,344円 | 21,394,716円 |
| 期中一部解約元本額 | 619,340,667円 | 313,362,604円 |
| 元本の内訳 | ||
| ファンド名 | ||
| パインブリッジ・ニューグローバルファンド<毎月分配タイプ> | 363,166,389円 | 286,031,451円 |
| パインブリッジ・ニューグローバルファンド<1年決算タイプ> | 74,544,153円 | 58,264,112円 |
| パインブリッジ新成長国ダブルプラス<毎月分配タイプ> | 580,487,614円 | 408,483,414円 |
| パインブリッジ新成長国ダブルプラス<1年決算タイプ> | 109,799,821円 | 83,251,112円 |
| 合計 | 1,127,997,977円 | 836,030,089円 |
| 2.受益権の総数 | 1,127,997,977口 | 836,030,089口 |
| 3.元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は262,546,341円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は196,642,005円であります。 |
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成24年5月18日 至 平成25年5月17日 | 自 平成25年5月18日 至 平成26年5月19日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、証券投資信託であり、投資信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対する投資として運用することを目的としています。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資信託受益証券、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 | 当ファンドが保有する主な金融資産は、株式、投資証券、金銭債権及びデリバティブ取引により生じる正味の債権等であり、金融負債は、金銭債務及びデリバティブ取引により生じる正味の債務等であります。 当該金融商品は、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクがあります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ・運用業務部において運用実績の分析・評価を行い、運用評価委員会に上程します。 ・法務コンプライアンス部において運用業務の考査および諸法令等の遵守状況に関する監理を行い、必要に応じて指導、勧告を行うとともに、内部統制委員会に報告します。 ・運用評価委員会および内部統制委員会において、パフォーマンス評価と法令等の遵守状況の審査が行われます。 | 同左 |
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 | (1)有価証券 同左 |
| (2)デリバティブ取引 「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 | (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 | |
| (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、「(デリバティブ取引等に関する注記)」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4.金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 | 貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。 | 同左 |
| 売買目的有価証券 | (単位:円) | |
| 種類 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | 当計算期間の損益 に含まれた評価差額 | |
| 株式 | 53,556,084 | 17,777,965 |
| 投資証券 | 3,098,723 | - |
| 合計 | 56,654,807 | 17,777,965 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| 区分 | 種類 | (平成25年5月17日現在) | |||
| 時価 (円) | 評価損益 (円) | ||||
| 契約額等 (円) | うち1年超 (円) | ||||
| 市場取引以外 の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米国ドル | 10,215,000 | - | 10,228,000 | △13,000 | |
| メキシコ・ペソ | 427,776 | - | 423,697 | 4,079 | |
| ブラジル・レアル | 21,441 | - | 21,424 | 17 | |
| 香港ドル | 3,037,479 | - | 3,039,786 | △2,307 | |
| シンガポール・ドル | 274,766 | - | 273,494 | 1,272 | |
| タイ・バーツ | 296,178 | - | 295,315 | 863 | |
| インドネシア・ルピア | 294,127 | - | 294,127 | - | |
| 南アフリカ・ランド | 1,814,883 | - | 1,800,114 | 14,769 | |
| 買建 | |||||
| 米国ドル | 6,166,650 | - | 6,161,797 | △4,853 | |
| 合計 | 22,548,300 | - | 22,537,754 | 840 | |
(平成26年5月19日現在)
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場が発表されていない場合は、以下の方法によっています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いています。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しています。
3.換算において円未満の端数は切り捨てています。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
| 項目 | (平成25年5月17日現在) | (平成26年5月19日現在) |
| 1口当たり純資産額 | 0.7672円 | 0.7648円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,672円) | (7,648円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成26年5月19日現在)
(1)株式
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額単価 | 評価額金額 | 備考 |
| 米国ドル | COBALT INTERNATIONAL ENERGY | 4,280 | 17.22 | 73,701.60 | |
| KOSMOS ENERGY LTD | 7,744 | 10.48 | 81,157.12 | ||
| LUKOIL OAO-SPON ADR | 2,806 | 55.10 | 154,610.60 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR | 2,094 | 16.32 | 34,174.08 | ||
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | 3,986 | 12.56 | 50,064.16 | ||
| PHOSAGRO OAO GDR REG S | 3,508 | 11.06 | 38,798.48 | ||
| M VIDE0 | 12,870 | 6.61 | 85,070.70 | ||
| MAGNIT | 200 | 226.73 | 45,346.00 | ||
| CREDICORP LTD | 387 | 156.01 | 60,375.87 | ||
| LSR GROUP OJSC GDR REGS | 33,904 | 3.14 | 106,458.56 | ||
| INFOSYS LTD SP ADR | 1,802 | 53.20 | 95,866.40 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 5,992 | 20.77 | 124,453.84 | ||
| 小計 | 79,573 | 950,077.41 | |||
| (96,508,863) | |||||
| カナダ・ドル | PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | 4,431 | 18.05 | 79,979.55 | |
| 小計 | 4,431 | 79,979.55 | |||
| (7,479,687) | |||||
| メキシコ・ペソ | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 22,800 | 42.35 | 965,580.00 | |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | 53,800 | 22.70 | 1,221,260.00 | ||
| 小計 | 76,600 | 2,186,840.00 | |||
| (17,232,299) | |||||
| ブラジル・レアル | CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF | 2,169 | 102.75 | 222,864.75 | |
| HYPERMARCAS S.A | 7,607 | 18.10 | 137,686.70 | ||
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 11,500 | 37.58 | 432,170.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 5,000 | 28.72 | 143,600.00 | ||
| ALUPAR INVESTIMENTO SA UNIT | 14,843 | 17.60 | 261,236.80 | ||
| 小計 | 41,119 | 1,197,558.25 | |||
| (54,896,070) | |||||
| チリ・ペソ | EMPRESAS COPEC SA | 6,670 | 7,568.10 | 50,479,227.00 | |
| 小計 | 6,670 | 50,479,227.00 | |||
| (9,293,225) | |||||
| コロンビア・ペソ | CEMEX LATAM HOLDINGS SA | 14,245 | 17,780.00 | 253,276,100.00 | |
| BANCO DAVIVIENDA SA | 2,621 | 27,980.00 | 73,335,580.00 | ||
| 小計 | 16,866 | 326,611,680.00 | |||
| (17,212,435) | |||||
| ユーロ | PIRAEUS BANK S.A | 16,769 | 1.45 | 24,315.05 | |
| 小計 | 16,769 | 24,315.05 | |||
| (3,383,196) | |||||
| トルコ・リラ | TURKIYE HALK BANKASI | 13,926 | 14.20 | 197,749.20 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 12,365 | 12.40 | 153,326.00 | ||
| 小計 | 26,291 | 351,075.20 | |||
| (17,027,147) | |||||
| チェコ・コルナ | KOMERCNI BANKA AS | 198 | 4,500.00 | 891,000.00 | |
| 小計 | 198 | 891,000.00 | |||
| (4,517,370) | |||||
| 香港ドル | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 78,000 | 13.10 | 1,021,800.00 | |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | 74,000 | 9.36 | 692,640.00 | ||
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 6,000 | 58.60 | 351,600.00 | ||
| SANDS CHINA LTD | 20,000 | 57.50 | 1,150,000.00 | ||
| HC INTERNATIONAL INC | 12,000 | 17.32 | 207,840.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK - H | 38,000 | 13.76 | 522,880.00 | ||
| INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 230,000 | 4.82 | 1,108,600.00 | ||
| AIA GROUP LTD | 12,600 | 38.25 | 481,950.00 | ||
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 11,000 | 57.30 | 630,300.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 32,000 | 19.24 | 615,680.00 | ||
| BEIJING JINGNENG CLEAN ENE H | 113,622 | 3.15 | 357,909.30 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 14,000 | 52.95 | 741,300.00 | ||
| HUADIAN FUXIN ENERGY CORP LTD | 146,000 | 3.57 | 521,220.00 | ||
| 小計 | 787,222 | 8,403,719.30 | |||
| (110,088,722) | |||||
| マレーシア・ リンギット | GAMUDA BERHAD | 29,700 | 4.59 | 136,323.00 | |
| MALAYAN BANKING BHD | 18,900 | 9.95 | 188,055.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 29,100 | 12.06 | 350,946.00 | ||
| 小計 | 77,700 | 675,324.00 | |||
| (21,299,718) | |||||
| タイ・バーツ | KASIKORNBANK PCL-NVDR | 9,800 | 195.00 | 1,911,000.00 | |
| 小計 | 9,800 | 1,911,000.00 | |||
| (5,962,320) | |||||
| フィリピン・ペソ | JG SUMMIT HOLDINGS INC | 53,300 | 50.00 | 2,665,000.00 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 25,780 | 110.50 | 2,848,690.00 | ||
| 小計 | 79,080 | 5,513,690.00 | |||
| (12,791,760) | |||||
| インドネシア・ ルピア | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 20,900 | 23,875.00 | 498,987,500.00 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 51,800 | 7,675.00 | 397,565,000.00 | ||
| BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTA | 781,200 | 510.00 | 398,412,000.00 | ||
| 小計 | 853,900 | 1,294,964,500.00 | |||
| (11,525,184) | |||||
| 韓国ウォン | HYUNDAI MOTOR COMPANY | 212 | 234,500.00 | 49,714,000.00 | |
| S.M.ENTERTAINMENT CO | 1,405 | 46,950.00 | 65,964,750.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD | 475 | 41,000.00 | 19,475,000.00 | ||
| E MART CO LTD | 311 | 235,000.00 | 73,085,000.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 5,160 | 13,450.00 | 69,402,000.00 | ||
| NAVER CORP | 96 | 752,000.00 | 72,192,000.00 | ||
| SK TELECOM | 722 | 223,500.00 | 161,367,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 195 | 1,428,000.00 | 278,460,000.00 | ||
| SK HYNIX INC | 1,450 | 42,250.00 | 61,262,500.00 | ||
| 小計 | 10,026 | 850,922,250.00 | |||
| (84,666,763) | |||||
| 台湾ドル | MERRY ELECTRONICS CO LTD | 7,000 | 174.50 | 1,221,500.00 | |
| KINGDOM CONSTRUCTION CO LTD | 67,000 | 31.85 | 2,133,950.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 5,000 | 263.00 | 1,315,000.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 1,000 | 1,915.00 | 1,915,000.00 | ||
| TAIFLEX SCIENTIFIC CO LTD | 76,000 | 60.40 | 4,590,400.00 | ||
| EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD | 15,000 | 69.30 | 1,039,500.00 | ||
| MEDIATEK INC | 9,000 | 502.00 | 4,518,000.00 | ||
| 小計 | 180,000 | 16,733,350.00 | |||
| (56,224,056) | |||||
| インド・ルピー | BAYER CROPSCIENCE LTD | 1,763 | 1,470.60 | 2,592,667.80 | |
| SHREE CEMENT LTD | 608 | 6,169.55 | 3,751,086.40 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,255 | 1,427.70 | 1,791,763.50 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 4,700 | 613.50 | 2,883,450.00 | ||
| HDFC BANK LIMITED | 9,781 | 804.70 | 7,870,770.70 | ||
| 小計 | 18,107 | 18,889,738.40 | |||
| (33,057,042) | |||||
| カタール・リアル | OOREDOO QSC | 1,798 | 145.00 | 260,710.00 | |
| 小計 | 1,798 | 260,710.00 | |||
| (7,286,844) | |||||
| ケニア・シリング | KENYA COMMERCIAL BANK LTD | 145,100 | 46.75 | 6,783,425.00 | |
| 小計 | 145,100 | 6,783,425.00 | |||
| (7,868,773) | |||||
| 南アフリカ・ ランド | KUMBA IRON ORE LTD | 1,200 | 370.04 | 444,048.00 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 1,350 | 1,136.09 | 1,533,721.50 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 3,867 | 169.91 | 657,041.97 | ||
| FIRSTRAND LTD | 24,118 | 39.00 | 940,602.00 | ||
| 小計 | 30,535 | 3,575,413.47 | |||
| (35,110,560) | |||||
| ナイジェリア・ ナイラ | GUARANTY TRUST BANK | 544,630 | 27.10 | 14,759,473.00 | |
| 小計 | 544,630 | 14,759,473.00 | |||
| (9,232,050) | |||||
| 合計 | 622,664,084 | ||||
| (622,664,084) |
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米国ドル | 株式 | 12銘柄 | 100.0% | 15.5% |
| カナダ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| メキシコ・ペソ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.8% |
| ブラジル・レアル | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 8.8% |
| チリ・ペソ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
| コロンビア・ペソ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.8% |
| ユーロ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| トルコ・リラ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.7% |
| チェコ・コルナ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 0.7% |
| 香港ドル | 株式 | 13銘柄 | 100.0% | 17.6% |
| マレーシア・リンギット | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 3.4% |
| タイ・バーツ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.0% |
| フィリピン・ペソ | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | 2.1% |
| インドネシア・ルピア | 株式 | 3銘柄 | 100.0% | 1.9% |
| 韓国ウォン | 株式 | 9銘柄 | 100.0% | 13.6% |
| 台湾ドル | 株式 | 7銘柄 | 100.0% | 9.0% |
| インド・ルピー | 株式 | 5銘柄 | 100.0% | 5.3% |
| カタール・リアル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.2% |
| ケニア・シリング | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.3% |
| 南アフリカ・ランド | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | 5.6% |
| ナイジェリア・ナイラ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | 1.5% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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