有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/09/16-2023/03/15)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ世界リート・マザーファンド	4,659,004,203	10,493,941,066
親投資信託受益証券 合計			10,493,941,066
合計			10,493,941,066

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ世界リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ世界リート・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		91,800,461	166,877,430
コール・ローン		292,032,165	69,796,210
投資証券		11,621,621,494	10,224,170,054
派生商品評価勘定		3,837	118,070
未収入金		82,853,205	127,594,607
未収配当金		25,842,716	27,789,779
流動資産合計		12,114,153,878	10,616,346,150
資産合計		12,114,153,878	10,616,346,150
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		54,684	16,785
未払金		81,081,246	93,353,344
未払解約金		157,000,000	29,000,000
流動負債合計		238,135,930	122,370,129
負債合計		238,135,930	122,370,129
純資産の部
元本等
元本	※1	4,838,184,114	4,659,004,203
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,037,833,834	5,834,971,818
元本等合計		11,876,017,948	10,493,976,021
純資産合計		11,876,017,948	10,493,976,021
負債純資産合計		12,114,153,878	10,616,346,150

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年9月16日 至 2023年3月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
1.	※1	期首	2022年3月16日	2022年9月16日
		期首元本額	5,171,592,685円	4,838,184,114円
		期中追加設定元本額	274,852,986円	12,001,485円
		期中一部解約元本額	608,261,557円	191,181,396円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ世界リート・ファンド(毎月分配型)	4,838,184,114円	4,659,004,203円
	計		4,838,184,114円	4,659,004,203円
2.		期末日における受益権の総数	4,838,184,114口	4,659,004,203口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2022年9月16日 至 2023年3月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2023年3月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△1,450,730,803	△453,680,821
合計		△1,450,730,803	△453,680,821
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2022年3月16日から2022年9月15日まで、及び2022年9月16日から2023年3月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年9月15日 現在				2023年3月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	41,054,812	-	41,050,975	3,837	96,961,237	-	96,948,612	12,625
アメリカ・ドル	41,054,812	-	41,050,975	3,837	26,876,883	-	26,872,950	3,933
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	70,084,354	-	70,075,662	8,692
買 建	41,054,812	-	41,000,128	△54,684	96,961,237	-	97,049,897	88,660
アメリカ・ドル	-	-	-	-	70,084,354	-	70,189,799	105,445
イギリス・ポン ド	2,391,144	-	2,386,900	△4,244	-	-	-	-
ユーロ	38,663,668	-	38,613,228	△50,440	11,989,386	-	11,978,193	△11,193
香港・ドル	-	-	-	-	14,887,497	-	14,881,905	△5,592
合計	82,109,624	-	82,051,103	△50,847	193,922,474	-	193,998,509	101,285

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年9月15日現在	2023年3月15日現在
1口当たり純資産額	2.4546円	2.2524円
(1万口当たり純資産額)	(24,546円)	(22,524円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		SIMON PROPERTY GROUP INC	13,339	1,496,635.800
		EQUINIX INC	1,431	989,493.570
		HOST HOTELS & RESORTS INC	29,405	469,303.800
		KIMCO REALTY CORP	27,799	533,740.800
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	42,691	821,801.750
		INVITATION HOMES INC	64,358	2,011,831.080
		AMERICOLD REALTY TRUST	27,455	798,391.400
		VICI PROPERTIES INC	8,441	272,644.300
		APARTMENT INCOME REIT CO	9,638	346,486.100
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	8,831	521,558.860
		DIGITAL CORE REIT UNITS	1,905,650	962,353.250
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,955	394,616.200
		SUN COMMUNITIES INC	5,655	784,009.200
		PROLOGIS INC	20,365	2,440,337.950
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,875	851,917.500
		COUSINS PROPERTIES INC	15,231	322,440.270
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	742	159,151.580
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,116	372,024.480
		WELLTOWER INC	31,269	2,237,609.640
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,758	151,919.840
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,325	1,109,005.000
		REALTY INCOME CORP	33,235	2,101,116.700
		PUBLIC STORAGE	4,376	1,258,712.640
		UDR INC	19,852	806,785.280
		DIGITAL REALTY TRUST INC	19,113	2,020,244.100
		EXTRA SPACE STORAGE INC	5,121	805,891.770
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				25,040,022.860
				(3,370,887,877)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		INDUSTRIALS REIT LIMITED LTD	66,597	78,251.470
		LXI REIT PLC	787,065	805,954.560
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	310,080	401,553.600
		SEGRO PLC	292,039	2,278,488.270
		UNITE GROUP PLC/THE	84,123	787,811.890
		BRITISH LAND CO PLC	549,580	2,258,773.800
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	181,835	969,180.550
		DERWENT LONDON PLC	11,950	298,750.000
		WORKSPACE GROUP PLC	65,024	304,702.460
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	169,188	1,609,823.820
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	268,560	474,008.400
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	267,216	368,758.080
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				10,636,056.900
				(1,740,803,433)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		DEXUS/AU	256,864	2,060,049.280
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	564,519	875,004.450
		NATIONAL STORAGE REIT	792,894	1,990,163.940
		MIRVAC GROUP	641,381	1,404,624.390
		STOCKLAND	562,234	2,119,622.180
		GOODMAN GROUP	370,201	7,093,051.160
		CHARTER HALL GROUP	324,507	3,910,309.350
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	492,895	1,789,208.850
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				21,242,033.600
				(1,911,145,763)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,648,100	2,060,125.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	792,500	2,179,375.000
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	1,273,300	1,273,300.000
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	768,400	3,019,812.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				8,532,612.000
				(853,431,852)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		GOODMAN PROPERTY TRUST	704,086	1,436,335.440
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				1,436,335.440
				(120,465,453)
	ユーロ			ユーロ
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	43,353	1,019,662.560
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,791	1,609,416.900
		NSI NV	2,766	61,128.600
		ICADE	31,101	1,513,374.660
		ARGAN	4,063	327,884.100
		KLEPIERRE	89,841	2,164,269.690
		COVIVIO	18,621	1,097,707.950
		MERCIALYS	74,628	784,340.280
		AEDIFICA	7,993	621,455.750
		COFINIMMO	7,636	646,769.200
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,439	1,285,014.920
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	180,576	1,524,964.320
	ユーロ 小計			ユーロ
				12,655,988.930
				(1,829,296,640)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	466,671	22,703,544.150
		CHAMPION REIT	147,000	511,560.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				23,215,104.150
				(398,139,036)
投資証券 合計				10,224,170,054
				[10,224,170,054]
合計				10,224,170,054
				[10,224,170,054]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	26銘柄	100%	33.0%
	イギリス・ポンド	投資証券	12銘柄	100%	17.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	8銘柄	100%	18.7%
	シンガポール・ドル	投資証券	4銘柄	100%	8.3%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	100%	1.2%
	ユーロ	投資証券	12銘柄	100%	17.9%
	香港・ドル	投資証券	2銘柄	100%	3.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。