有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		FIDELITY FDS-ASIA HI YLD	4,640,336.560	38,301,337.960
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				38,301,337.960
				(4,542,921,695)
投資証券 合計				4,542,921,695
				[4,542,921,695]
親投資信託受益証券	日本円			日本円
		ダイワ・インド株マザーファンド	193,424,874	317,274,820
		ダイワ・アジア株マザーファンド	3,835,029,272	4,292,548,264
		ダイワ・アジアリート・マザーファンド	1,299,189,375	2,373,229,231
	日本円 小計			日本円
				6,983,052,315
親投資信託受益証券 合計				6,983,052,315
合計				11,525,974,010
				[4,542,921,695]
投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ･アジア株マザーファンド」受益証券、「ダイワ・インド株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況及び同ファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・アジア株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		121,267,878	39,566,002
コール・ローン		19,228,883	45,860,505
株式		4,386,427,658	4,151,187,902
未収入金		42,796	69,616,335
未収配当金		10,528,181	1,479,386
流動資産合計		4,537,495,396	4,307,710,130
資産合計		4,537,495,396	4,307,710,130
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,421	-
未払金		3,694,305	14,975,477
流動負債合計		3,705,726	14,975,477
負債合計		3,705,726	14,975,477
純資産の部
元本等
元本	※1	4,599,290,926	3,835,029,272
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△65,501,256	457,705,381
元本等合計		4,533,789,670	4,292,734,653
純資産合計		4,533,789,670	4,292,734,653
負債純資産合計		4,537,495,396	4,307,710,130

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1.	※1	期首	平成25年12月17日	平成26年6月17日
		期首元本額	5,006,266,847円	4,599,290,926円
		期中追加設定元本額	-円	-円
		期中一部解約元本額	406,975,921円	764,261,654円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド	4,599,290,926円	3,835,029,272円
	計		4,599,290,926円	3,835,029,272円
2.		期末日における受益権の総数	4,599,290,926口	3,835,029,272口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は65,501,256円であります。	――――――

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		272,213,578	358,103,342
合計		272,213,578	358,103,342
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月17日から平成26年6月16日まで、及び平成25年12月17日から平成26年12月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成26年6月16日 現在				平成26年12月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	28,248,579	-	28,260,000	△11,421	-	-	-	-
タイ・バーツ	28,248,579	-	28,260,000	△11,421	-	-	-	-
合計	28,248,579	-	28,260,000	△11,421	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1口当たり純資産額	0.9858円	1.1193円
(1万口当たり純資産額)	(9,858円)	(11,193円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
インドネシア・ルピア		株	インドネシア・ルピア	インドネシア・ルピア
	ASTRA INTERNATIONAL TBK P	300,000	7,175.000	2,152,500,000.000
	KALBE FARMA PT	2,750,000	1,775.000	4,881,250,000.000
	PT TELEKOMUNIKASI	1,500,000	2,825.000	4,237,500,000.000
	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	630,000	6,000.000	3,780,000,000.000
	BANK RAKYAT INDONESIA	525,000	11,650.000	6,116,250,000.000
	TIPHONE MOBILE INDONESIA	1,450,600	910.000	1,320,046,000.000
インドネシア・ルピア 小計				インドネシア・ルピア
				22,487,546,000.000
				(215,880,442)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	54,000	20.100	1,085,400.000
	CENTURION CORP LTD	620,000	0.515	319,300.000
	HI-P INTERNATIONAL LTD	490,000	0.710	347,900.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				1,752,600.000
				(158,522,670)
タイ・バーツ		株	タイ・バーツ	タイ・バーツ
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	50,000	235.000	11,750,000.000
	HOME PRODUCT CENTER PCL-F	900,000	8.450	7,605,000.000
	WHA CORP PCL-FOREIGN	241,400	33.750	8,147,250.000
タイ・バーツ 小計				タイ・バーツ
				27,502,250.000
				(99,558,145)
フィリピン・ペソ		株	フィリピン・ペソ	フィリピン・ペソ
	PHLIPIN LONG DISTANCE TEL	4,500	2,844.000	12,798,000.000
	METROPOLITAN BANK & TRUST	122,440	82.700	10,125,788.000
	MANILA ELECTRIC COMPANY	30,000	255.000	7,650,000.000
	RFM CORPORATION	395,300	4.900	1,936,970.000
	MEGAWORLD CORP	3,000,000	5.130	15,390,000.000
	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS	150,000	76.200	11,430,000.000
	CONCEPCION INDUSTRIAL	260,000	43.050	11,193,000.000
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	700,000	11.700	8,190,000.000
フィリピン・ペソ 小計				フィリピン・ペソ
				78,713,758.000
				(209,378,596)
マレーシア・リンギット		株	マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
	UCHI TECHNOLOGIES BHD	485,300	1.370	664,861.000
	BRAHIM'S HOLDINGS BERHAD	324,200	1.430	463,606.000
	TENAGA NASIONAL BHD	100,000	13.740	1,374,000.000
	INARI AMERTRON BHD	100,000	2.600	260,000.000
	MY EG SERVICES BHD	240,000	4.350	1,044,000.000
	BERJAYA AUTO BHD	300,000	3.200	960,000.000
	GLOBETRONICS TECHNOLOGY	70,000	4.260	298,200.000
マレーシア・リンギット 小計				マレーシア・リンギット
				5,064,667.000
				(171,742,858)
韓国・ウォン		株	韓国・ウォン	韓国・ウォン
	SK HYNIX INC	18,000	47,550.000	855,900,000.000
	HYUNDAI MOTOR CO	3,600	178,500.000	642,600,000.000
	TORAY CHEMICAL KOREA INC	35,000	13,200.000	462,000,000.000
	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS	7,000	58,900.000	412,300,000.000
	COSMAX INC	2,500	104,500.000	261,250,000.000
	COWAY CO LTD	4,500	85,900.000	386,550,000.000
	LG DISPLAY CO LTD	14,000	35,850.000	501,900,000.000
	NAVER CORP	900	713,000.000	641,700,000.000
	KB FINANCIL GROUP INC	15,000	38,450.000	576,750,000.000
	DONGBU INSURANCE CO LTD	7,000	54,200.000	379,400,000.000
	SAMSUNG ELECTRONICS	1,000	1,286,000.000	1,286,000,000.000
	KOREA ELECTRIC POWER CORP	10,000	46,850.000	468,500,000.000
	ISC CO LTD	21,208	25,550.000	541,864,400.000
韓国・ウォン 小計				韓国・ウォン
				7,416,714,400.000
				(797,296,798)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	CHINA ANIMAL HEALTHCARE	400,000	6.180	2,472,000.000
	CHINA EVERBRIGHT LIMITED	270,000	18.680	5,043,600.000
	PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD	400,000	8.300	3,320,000.000
	CHINA GAS HOLDINGS LTD	230,000	12.640	2,907,200.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	38,000	75.650	2,874,700.000
	SINOTRANS LIMITED	550,000	5.290	2,909,500.000
	FOSUN INTERNATIONAL	150,000	10.480	1,572,000.000
	TENCENT HOLDINGS LTD	60,000	113.700	6,822,000.000
	AIR CHINA LIMITED-H	650,000	6.270	4,075,500.000
	SITOY GROUP HOLDINGS LTD	483,000	6.330	3,057,390.000
	AGRICULTURAL BANK OF CH-H	1,800,000	3.700	6,660,000.000
	AIA GROUP LTD	242,800	43.200	10,488,960.000
	NEXTEER AUTOMOTIVE	450,000	6.750	3,037,500.000
	CT ENVIRONMENTAL GROUP	800,000	7.900	6,320,000.000
	JIANGNAN GROUP LTD	1,920,000	1.300	2,496,000.000
	CHINA SOUTH CITY HOLDINGS	700,000	3.660	2,562,000.000
	CHINA OVERSEAS LAND & INV	200,000	23.000	4,600,000.000
	CSR CORP LTD-H	450,000	7.890	3,550,500.000
	CHINA COMMUNICATIONS CONS	650,000	8.350	5,427,500.000
	FIH MOBILE LTD	600,000	3.760	2,256,000.000
	GREAT WALL AUTOMOBILE-H	80,000	40.450	3,236,000.000
	SUNNY OPTICAL TECH	230,000	13.520	3,109,600.000
	YESTAR INTERNATIONAL HOLD	267,500	8.150	2,180,125.000
	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	200,000	26.750	5,350,000.000
	CHINA SHIPPING DEVELOP.-H	450,000	5.020	2,259,000.000
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRI	100,000	33.350	3,335,000.000
	BANK OF CHINA LTD -H	2,625,000	4.110	10,788,750.000
	HAITONG SECURITIES CO-H	250,000	18.680	4,670,000.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				117,380,825.000
				(1,795,926,623)
台湾・ドル		株	台湾・ドル	台湾・ドル
	TECO ELECTRIC & MACHINERY	300,000	31.050	9,315,000.000
	HOTA INDUSTRIAL MFG	213,582	55.900	11,939,233.800
	IRON FORCE INDUSTRIAL	51,000	122.000	6,222,000.000
	DELTA ELECTRONICS INC	80,000	180.500	14,440,000.000
	MERRY ELECTRONICS CO LTD	53,000	109.500	5,803,500.000
	MEDIATEK INC	37,000	440.500	16,298,500.000
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	50,000	253.000	12,650,000.000
	FUBON FINANCIAL HOLDING	325,045	49.750	16,170,988.750
	CTBC FINANCIAL HOLDING CO	738,035	20.250	14,945,208.750
	LARGAN PRECISION CO LTD	6,000	2,325.000	13,950,000.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS	80,000	170.000	13,600,000.000
	ACBEL POLYTECH INC	300,000	35.000	10,500,000.000
	TAIWAN SEMICONDUCTOR	200,000	135.000	27,000,000.000
	PRESIDENT CHAIN STORE COR	55,000	229.500	12,622,500.000
台湾・ドル 小計				台湾・ドル
				185,456,931.300
				(702,881,770)
合計				4,151,187,902
				[4,151,187,902]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	インドネシア・ルピア	株式	6銘柄	100%	5.2%
	シンガポール・ドル	株式	3銘柄	100%	3.8%
	タイ・バーツ	株式	3銘柄	100%	2.4%
	フィリピン・ペソ	株式	8銘柄	100%	5.0%
	マレーシア・リンギット	株式	7銘柄	100%	4.1%
	韓国・ウォン	株式	13銘柄	100%	19.2%
	香港・ドル	株式	28銘柄	100%	43.4%
	台湾・ドル	株式	14銘柄	100%	16.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・インド株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		94,181,854	277,074,053
コール・ローン		27,831,799	124,269,426
株式		1,736,954,061	2,168,355,646
派生商品評価勘定		2,075,294	-
未収入金		144,223,555	-
未収配当金		7,588,014	-
差入委託証拠金		9,474,358	20,354,494
流動資産合計		2,022,328,935	2,590,053,619
資産合計		2,022,328,935	2,590,053,619
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		112,200	2,675,841
未払金		22,762,002	92,953,136
未払解約金		50,000,000	200,000
流動負債合計		72,874,202	95,828,977
負債合計		72,874,202	95,828,977
純資産の部
元本等
元本	※1	1,451,047,957	1,520,600,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		498,406,776	973,624,489
元本等合計		1,949,454,733	2,494,224,642
純資産合計		1,949,454,733	2,494,224,642
負債純資産合計		2,022,328,935	2,590,053,619

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1.	※1	期首	平成25年12月17日	平成26年6月17日
		期首元本額	2,185,348,947円	1,451,047,957円
		期中追加設定元本額	-円	390,376,032円
		期中一部解約元本額	734,300,990円	320,823,836円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・インド株ファンド	316,853,140円	628,485,331円
		ダイワ・アジア新興国株ファンド	704,685,580円	524,133,259円
		ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド	193,424,874円	193,424,874円
		ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンド	204,780,702円	153,832,982円
		ダイワ新興4カ国株式ファンド(ダイワSMA専用)	31,303,661円	20,723,707円
	計		1,451,047,957円	1,520,600,153円
2.		期末日における受益権の総数	1,451,047,957口	1,520,600,153口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		323,539,534	△85,651,022
合計		323,539,534	△85,651,022
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年6月16日まで、及び平成26年12月9日から平成26年12月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成26年6月16日 現在				平成26年12月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	82,787,364	-	84,862,658	2,075,294	81,176,684	-	78,500,843	△2,675,841
合計	82,787,364	-	84,862,658	2,075,294	81,176,684	-	78,500,843	△2,675,841

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成26年6月16日 現在				平成26年12月15日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	29,127,800	-	29,240,000	△112,200	-	-	-	-
インド・ルピー	29,127,800	-	29,240,000	△112,200	-	-	-	-
合計	29,127,800	-	29,240,000	△112,200	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.3435円	1.6403円
(1万口当たり純資産額)	(13,435円)	(16,403円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
インド・ルピー		株	インド・ルピー	インド・ルピー
	TATA STEEL LIMITED	95,000	402.700	38,256,500.000
	AXIS BANK LIMITED	50,000	483.400	24,170,000.000
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	19,000	3,379.300	64,206,700.000
	OBEROI REALTY LTD	41,649	257.000	10,703,793.000
	BANK OF BARODA	15,128	1,059.650	16,030,385.200
	ASIAN PAINTS LTD	50,000	774.300	38,715,000.000
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	15,000	562.200	8,433,000.000
	STATE BANK IND	110,000	311.350	34,248,500.000
	CESC LIMITED	16,000	656.150	10,498,400.000
	JET AIRWAYS INDIA LTD	30,000	401.500	12,045,000.000
	MARICO LIMITED	30,018	322.500	9,680,805.000
	ADANI PORTS	35,000	277.450	9,710,750.000
	KOTAK MAHINDRA BANK LTD	20,000	1,247.300	24,946,000.000
	AUROBINDO PHARMA LTD	12,500	1,156.700	14,458,750.000
	DIVI'S LABORATORIES LTD	5,328	1,709.100	9,106,084.800
	MAX INDIA LIMITED	45,000	385.500	17,347,500.000
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LT	153,500	414.650	63,648,775.000
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	18,000	1,123.300	20,219,400.000
	TECH MAHINDRA LTD	11,000	2,588.550	28,474,050.000
	YES BANK LTD	43,000	698.900	30,052,700.000
	EMAMI LIMITED	16,600	743.950	12,349,570.000
	TORRENT PHARMACEUTICALS	17,000	1,067.800	18,152,600.000
	TOURISM FIN CORP	120,000	79.450	9,534,000.000
	BHARTI INFRATEL LTD	35,000	340.600	11,921,000.000
	ARVIND LTD	50,000	266.000	13,300,000.000
	EROS INTERNATIONAL MEDIA	73,697	358.300	26,405,635.100
	MINDTREE LTD	8,000	1,195.100	9,560,800.000
	GUJARAT PIPAVAV PORT LTD	194,959	169.950	33,133,282.050
	PI INDUSTRIES LTD	51,202	479.300	24,541,118.600
	KNR CONSTRUCTIONS LTD	45,000	297.750	13,398,750.000
	TATA CONSULTANCY SVS LTD	32,500	2,450.700	79,647,750.000
	INFOSYS LTD	57,000	1,938.650	110,503,050.000
	TATA MOTORS LTD	50,000	499.950	24,997,500.000
	DR.REDDY'S LABORATORIES	8,000	3,377.750	27,022,000.000
	HOUSING DEVELOPMENT FINAN	64,000	1,069.500	68,448,000.000
	ICICI BANK LTD	60,000	346.300	20,778,000.000
	RELIANCE INDUSTRIES LIMIT	55,000	882.350	48,529,250.000
	OIL & NATURAL GAS CORP LT	35,000	337.100	11,798,500.000
	BHARTI AIRTEL LIMITED	35,000	347.950	12,178,250.000
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	45,000	843.350	37,950,750.000
	HCL TECHNOLOGIES LTD	20,000	1,512.500	30,250,000.000
インド・ルピー 小計				インド・ルピー
				1,129,351,898.750
				(2,168,355,646)
合計				2,168,355,646
				[2,168,355,646]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	インド・ルピー	株式	41銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・アジアリート・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		7,123,302	15,996,154
コール・ローン		13,878,581	6,855,377
投資証券		2,360,826,982	2,359,442,339
未収入金		-	104,633
未収配当金		1,539,897	1,195,398
流動資産合計		2,383,368,762	2,383,593,901
資産合計		2,383,368,762	2,383,593,901
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	1,607,278,935	1,304,834,399
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		776,089,827	1,078,759,502
元本等合計		2,383,368,762	2,383,593,901
純資産合計		2,383,368,762	2,383,593,901
負債純資産合計		2,383,368,762	2,383,593,901

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1.	※1	期首	平成25年12月17日	平成26年6月17日
		期首元本額	1,924,535,471円	1,607,278,935円
		期中追加設定元本額	7,042,746円	456,970円
		期中一部解約元本額	324,299,282円	302,901,506円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ/フィデリティ・アジア3資産分散ファンド	1,586,544,778円	1,299,189,375円
		ダイワ・アジアREITファンド(ダイワSMA専用)	20,734,157円	5,645,024円
	計		1,607,278,935円	1,304,834,399円
2.		期末日における受益権の総数	1,607,278,935口	1,304,834,399口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成26年6月17日 至 平成26年12月15日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月15日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		226,343,602	308,051,919
合計		226,343,602	308,051,919
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月17日から平成26年6月16日まで、及び平成25年12月17日から平成26年12月15日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成26年6月16日現在	平成26年12月15日現在
1口当たり純資産額	1.4829円	1.8267円
(1万口当たり純資産額)	(14,829円)	(18,267円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		MAPLETREE GREATER CHINA	271,000	261,515.000
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	776,000	1,307,560.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	1,118,002	2,593,764.640
		CAPITAMALL TRUST	428,200	860,682.000
		SUNTEC REIT	763,000	1,472,590.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	663,000	779,025.000
		KEPPEL REIT	1,279,000	1,547,590.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUS	1,337,845	903,045.370
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	903,000	1,575,735.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	690,000	1,314,450.000
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	449,300	714,387.000
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	226,000	544,660.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RET	723,000	253,050.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TR	647,000	941,385.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				15,069,439.010
				(1,363,030,758)
	マレーシア・リンギット			マレーシア・リンギット
		CAPITAMALLS MALAYSIA TR	743,000	1,032,770.000
		SUNWAY REAL ESTATE INV	1,153,600	1,730,400.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				2,763,170.000
				(93,699,095)
	香港・ドル			香港・ドル
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVE	1,093,000	3,869,220.000
		FORTUNE REIT	1,211,000	9,324,700.000
		PROSPERITY REIT	452,000	1,224,920.000
		LINK REIT	822,000	40,031,400.000
		CHAMPION REIT	1,303,890	4,550,576.100
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				59,000,816.100
				(902,712,486)
投資証券 合計				2,359,442,339
				[2,359,442,339]
合計				2,359,442,339
				[2,359,442,339]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	シンガポール・ドル	投資証券	14銘柄	100%	57.7%
	マレーシア・リンギット	投資証券	2銘柄	100%	4.0%
	香港・ドル	投資証券	5銘柄	100%	38.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「フィデリティ・ファンズ-アジアン・ハイ・イールド・ファンド(ルクセンブルグ籍証券投資法人)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
純資産計算書 2014年4月30日現在

ファンド名	アジアン・ハイ・ イールド・ファンド
通貨	米ドル
資産
投資資産時価評価額	1,875,092,921
銀行預金	-
要求払預金	6,387,710
投資資産売却未収入金	10,468,530
受益証券未収設定金	18,246,789
未収配当金および未収利息	34,585,901
差金決済取引に係る未実現利益	-
外国為替予約取引に係る未実現利益	1,565,226
先物取引に係る未実現利益	-
スワップ取引に係る未実現利益	11,580,155
買いオプション時価評価額	-
その他未収入金	-
資産合計	1,957,927,232
負債
投資資産購入未払金	44,662,296
受益証券未払解約金	1,577,589
未払費用	2,201,578
外国為替予約取引に係る未実現損失	18,234
先物取引に係る未実現損失	87,950
スワップ取引に係る未実現損失	145,677
未払譲渡所得税	-
その他未払金	3,524
当座借越金	-
負債合計	48,696,848
純資産額: 2014年4月30日現在	1,909,230,384
純資産額: 2013年4月30日現在	2,834,811,958
純資産額: 2012年4月30日現在	2,015,140,553
投資資産取得原価	1,959,691,813

一口当り純資産額計算書 2014年4月30日現在

ファンド名 – 通貨	発行済口数	一口当り純資産額	一口当り純資産額	一口当り純資産額
	2014年4月30日現在	2014年4月30日現在	2013年4月30日現在	2012年4月30日現在
アジアン・ハイ・イールド・ファンド – 米ドル
- A-ACC Shares (USD)	25,814,521	13.95	13.73	12.18
- A Shares (EUR) (hedged)	2,495,625	9.750	10.26	9.822
- A Shares (RMB) (hedged)	169,463	101.6	105.3	-
- A-ACC Shares (EUR)	2,520,624	13.04	13.51	11.94
- A-ACC Shares (SEK) (hedged)	549,451	120.4	117.8	103.9
- A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)	12,795	10.01	-	-
- A-MDIST Shares (USD)	122,724,188	8.405	8.854	8.378
- A-MDIST Shares (HKD)	115,899,207	9.560	10.08	9.535
- A-MDIST Shares (JPY) (hedged)	74,308	1,018	1,071	1,013
- A-MDIST Shares (SGD) (hedged)	179,114,889	0.904	0.953	0.902
- A-MINCOME Shares (USD)	1,501,608	9.307	9.742	9.237
- A-MINCOME (G) Shares (USD)	561,593	9.865	-	-
- E-MDIST Shares (EUR) (hedged)	864,801	9.450	-	-
- W-ACC Shares (GBP)	18,548	0.993	-	-
- Y Shares (EUR) (hedged)	719,326	9.777	10.31	9.847
- Y-ACC Shares (USD)	7,376,618	15.19	14.88	13.14
- Y-ACC Shares (SGD)	6,263	1.007	-	-

運用および純資産変動計算書
2014年4月30日に終了した年度

通貨	米ドル
投資収益
受取配当金および受取利息	169,331,320
スワップ取引に係る受取利息	9,407,483
デリバティブ収益	-
雑益	-
純利益	178,738,803
費用
運用報酬	21,216,390
管理費	6,950,874
国税	1,096,230
保管費用	293,726
販売手数料	15,687
その他費用	528,952
費用合計	30,101,859
スワップ取引に係る支払利息	163,996
デリバティブ費用	-
差金決済取引に係る財務費用	-
還付ブローカー費用	-
払戻費用	(574)
総費用	30,265,281
純投資収益(損失)	148,473,522
有価証券に係る実現純(損)益	(33,573,047)
外貨取引に係る実現純(損)益	262,151
差金決済取引に係る実現純(損)益	-
外国為替予約取引に係る実現純(損)益	(3,446,209)
オプション取引に係る実現純(損)益	-
先物取引に係る実現純(損)益	(1,992,506)
スワップ取引に係る実現純(損)益	4,971,810
有価証券に係る未実現評価(損)益の変動額	(111,331,174)
外貨取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(55,583)
差金決済取引に係る未実現評価(損)益の変動額	-
外国為替予約取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(2,649,451)
オプション取引に係る未実現評価(損)益の変動額	-
先物取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(96,853)
スワップ取引に係る未実現評価(損)益の変動額	(2,718,931)
運用実績	(2,156,271)
受益者への分配金	(103,948,939)
設定解約
当期設定額	467,507,622
当期解約額	(1,272,818,394)
調整勘定	(14,165,592)
設定解約に伴う増加(減少)額	(819,476,364)
純増加(減少)	(925,581,574)
純資産額
期首	2,834,811,958
期末	1,909,230,384

投資資産明細表
2014年4月30日現在

	国 コード	通貨	株数または 額面価額	時価 (米ドル)	純資産 比率(%)
公認の証券取引所で取引される証券
エネルギー
MIE Holdings 7.50% 25/04/2019 Reg S	KY	USD	21,800,126	21,989,515	1.15
Yancoal Int'l Res. Dev. 5.73% 16/05/2022 Reg S	HK	USD	23,790,179	21,876,331	1.15
Berau Capital Resources 12.50% 08/07/2015 Reg S	SG	USD	17,820,020	18,466,611	0.97
MIE Holdings 6.875% 06/02/2018 EMTN	KY	USD	14,201,742	14,257,200	0.75
PT Adaro Indonesia 7.625% 22/10/2019 Reg S	ID	USD	13,423,812	14,195,681	0.74
Yancoal Int'l Res. Dev. 4.461% 16/05/2017 Reg S	HK	USD	12,076,004	11,920,253	0.62
BW Group 6.625% 28/06/2017 Reg S	BM	USD	10,854,835	11,451,851	0.60
Anton Oilfield Services 7.50% 06/11/2018 Reg S	KY	USD	5,970,159	6,437,285	0.34
Hidili Industry Int’l Dev. 8.625% 04/11/2015 Reg S	KY	USD	5,970,159	3,108,178	0.16
				123,702,905	6.48
公益事業
Perusahaan Listrik Negara PT 5.25% 24/10/2042 Reg S	ID	USD	26,684,802	21,943,113	1.15
Star Energy Geothermal 6.125% 27/03/2020 Reg S	VG	USD	14,020,828	13,792,990	0.72
China Oil And Gas Group 5.25% 25/04/2018 Reg S	BM	USD	12,030,775	12,312,247	0.64
Majapahit Holding 7.75% 20/01/2020 Reg S	NL	USD	7,236,556	8,341,893	0.44
Perusahaan Listrik Negara PT 5.50% 22/11/2021 Reg S	ID	USD	3,618,278	3,685,958	0.19
Majapahit Holding 7.875% 29/06/2037 Reg S	NL	USD	2,713,709	3,027,228	0.16
Sound Global 11.875% 10/08/2017	SG	USD	2,668,480	2,971,046	0.16
				66,074,475	3.46
素材
Vedanta Resources 9.50% 18/07/2018 Reg S	GB	USD	33,939,450	38,245,552	2.00
China Shanshui 8.50% 25/05/2016 Reg S	KY	USD	26,051,603	27,000,611	1.41
Chalieco Hong Kong 6.875% VRN (Perpetual)	HK	USD	23,066,524	23,352,929	1.22
Yingde Gases Invstmt 8.125% 22/04/2018 Reg S	VG	USD	22,252,411	22,730,115	1.19
West China Cement 7.50% 25/01/2016 Reg S	GB	USD	21,302,613	21,961,684	1.15
China Shanshui 10.50% 27/04/2017 Reg S	KY	USD	16,010,881	17,322,116	0.91
Mongolian Mining 8.875% 29/03/2017 Reg S	KY	USD	22,071,497	13,684,317	0.72
Vedanta Resources 6.00% 31/01/2019 Reg S	GB	USD	11,126,206	11,124,781	0.58
Vedanta Resources 8.25% 07/06/2021 Reg S	GB	USD	7,688,841	8,190,538	0.43
Fosun International 7.50% 12/05/2016 Reg S	HK	USD	7,688,841	7,980,425	0.42
China Oriental Group 8.00% 18/08/2015 Reg S	BM	USD	6,512,901	6,469,759	0.34
China Oriental Group 7.00% 17/11/2017 Reg S	BM	USD	6,784,272	6,182,697	0.32
Winsway Coking 8.50% 08/04/2016 Reg S	VG	USD	10,809,606	5,026,467	0.26
China Forestry Holdings 10.25% 17/11/2015 Reg S	KY	USD	11,924,941	4,412,228	0.23
Fufeng Group 7.625% 13/04/2016 Reg S	KY	USD	2,985,080	3,084,727	0.16
				216,768,946	11.35
資本財･サービス
China Resources Power 7.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	38,625,120	40,364,293	2.11
Zoomlion HK SPV 6.125% 20/12/2022 Reg S	HK	USD	28,222,570	26,564,494	1.39
CITIC Pacific Limited 6.80% 17/01/2023 Reg S	HK	USD	24,459,561	26,447,389	1.39
Sparkle Assets 6.875% 30/01/2020 EMTN	VG	USD	23,564,037	23,231,207	1.22
CITIC Pacific Limited 6.625% 15/04/2021 EMTN	HK	USD	19,900,530	21,498,692	1.13
CITIC Pacific Limited 6.875% 21/01/2018 EMTN	HK	USD	14,382,656	15,670,558	0.82
China Automation Group 7.75% 20/04/2016	KY	USD	12,935,345	13,143,526	0.69
China Lesso Group Holdings 7.875% 13/05/2016 Reg S	KY	USD	11,940,318	12,406,982	0.65
CITIC Pacific Limited 8.625% VRN (Perpetual) Reg S	HK	USD	9,495,267	10,449,080	0.55
CITIC Pacific Limited 6.375% 10/04/2020 EMTN	HK	USD	7,236,556	7,755,363	0.41
Alam Synergy Pte 6.95% 27/03/2020 Reg S	SG	USD	6,151,073	5,895,720	0.31
BLT Finance 7.50% 15/05/2014 Reg S (Defaulted)	NL	USD	13,749,457	1,710,089	0.09
Lonking Holdings 8.50% 03/06/2016 Reg S	KY	USD	361,828	376,681	0.02
				205,514,074	10.76
情報技術
STATS ChipPAC 4.50% 20/03/2018 Reg S	SG	USD	15,362,305	15,557,798	0.81
Banglalink Digital 8.625% 06/05/2019 Reg S	BD	USD	10,854,835	11,021,733	0.58
STATS ChipPAC 5.375% 31/03/2016 Reg S	SG	USD	7,688,841	7,887,013	0.41
Rolta 10.75% 16/05/2018 Reg S	US	USD	7,055,643	7,182,059	0.38
Kingsoft 1.25% 11/04/2019	KY	HKD	27,137,087	3,329,548	0.17
				44,978,151	2.36
一般消費財・サービス
Wynn Macau 5.25% 15/10/2021 144A	KY	USD	49,570,412	50,685,746	2.65
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 Reg S	VG	USD	20,624,186	23,010,332	1.21
Gajah Tunggal 7.75% 06/02/2018 Reg S	ID	USD	20,714,643	21,284,347	1.11
Parkson Retail Group 4.50% 03/05/2018	KY	USD	22,252,411	20,522,820	1.07
Ottawa Holdings Pte 5.875% 16/05/2018 Reg S	SG	USD	22,523,782	19,382,007	1.02
MCE Finance 5.00% 15/02/2021 Reg S	KY	USD	14,970,626	14,960,334	0.78
Texhong Textile Group 7.625% 19/01/2016 Reg S	KY	USD	13,025,802	13,627,763	0.71
Hengdeli Holdings 6.25% 29/01/2018 EMTN	KY	USD	10,945,292	10,957,058	0.57
Studio City Finance 8.50% 01/12/2020 144A	VG	USD	8,548,182	9,537,177	0.50
Texhong Textile Group 6.50% 18/01/2019	KY	USD	9,588,437	9,519,137	0.50
Golden Legacy PTE 9.00% 24/04/2019 Reg S	SG	USD	6,874,729	6,954,936	0.36
REXLot Holdings 4.50% 17/04/2019	BM	HKD	32,564,504	4,153,176	0.22
IT 6.25% 15/05/2018	BM	CNY	18,091,391	2,501,224	0.13
				207,096,057	10.85
生活必需品
CFG Investment 9.75% 30/07/2019 Reg S	PE	USD	14,382,656	14,214,818	0.74
China Green Holdings 7.00% 12/04/2016	BM	CNY	26,051,603	2,665,424	0.14
China Green Holdings 10.00% 12/04/2016	BM	CNY	19,966,600	2,509,670	0.13
Blue Ocean Resources 2.00% 31/12/2020 Reg S	SG	USD	2,740,838	1,026,444	0.05
				20,416,356	1.07
電気通信サービス
TBG Global Pte 4.625% 03/04/2018 Reg S	SG	USD	8,864,782	8,753,706	0.46
Wind Acquisition Finance 7.375% 23/04/2021 144A	LU	USD	7,055,643	7,267,315	0.38
Bakrie Telecom 11.50% 07/05/2015 Reg S (Defaulted)	SG	USD	15,558,596	2,139,291	0.11
				18,160,312	0.95
金融
ICICI Bank 6.375% VRN 30/04/2022 Reg S	IN	USD	26,996,879	27,285,921	1.43
State Bank of India 6.439% VRN (Perpetual) EMTN	IN	USD	26,684,802	25,653,448	1.34
National Savings Bank 8.875% 18/09/2018 Reg S	LK	USD	17,548,649	19,557,382	1.02
Pacific Emerald Pte 9.75% 25/07/2018 Reg S	SG	USD	18,543,676	19,403,676	1.02
Woori Bank 4.75% 30/04/2024 Reg S	KR	USD	18,091,391	17,957,497	0.94
Woori Bank 6.208% VRN 02/05/2037 Reg S	KR	USD	15,829,967	16,993,232	0.89
China CITIC Bank Int'l 6.875% 24/06/2020 EMTN	HK	USD	15,028,519	16,313,081	0.85
ICICI Bank 7.25% VRN (Perpetual) Reg S	IN	USD	16,146,567	16,122,210	0.84
AMBB Capital 6.77% VRN (Perpetual)	MY	USD	15,739,510	16,014,952	0.84
Bank of Ceylon 5.325% 16/04/2018	LK	USD	15,649,053	15,625,877	0.82
Pacnet 9.00% 12/12/2018 Reg S	BM	USD	14,382,656	15,516,477	0.81
Yanlord Land Group 9.50% 04/05/2017 Reg S	SG	USD	14,654,027	15,360,175	0.80
Bank of Baroda London 6.625% VRN 25/05/2022 EMTN	IN	USD	14,355,519	14,578,611	0.76
Evergrande RE 8.75% 30/10/2018 Reg S	KY	USD	15,649,053	14,363,045	0.75
Shimao Property Holdings 9.65% 03/08/2017 Reg S	KY	USD	12,935,345	13,735,305	0.72
Agile Property Holdings 9.875% 20/03/2017	KY	USD	12,663,974	13,329,700	0.70
China CITIC Bank Int'l 7.25% VRN (Perpetual)	HK	USD	12,483,060	12,849,263	0.67
CIFI Holdings 12.25% 15/04/2018	KY	USD	12,030,775	12,772,900	0.67
Greentown China Holdings 8.50% 04/02/2018	KY	USD	12,935,345	12,771,215	0.67
China South City Holdings 8.25% 29/01/2019	HK	USD	12,663,974	12,592,733	0.66
SBB Capital 6.62% VRN (Perpetual)	MY	USD	11,962,932	12,202,191	0.64
Caifu Holdings 8.75% 24/01/2020 Reg S	VG	USD	12,030,775	11,612,206	0.61
T & D Bank of Mongolia 8.50% 20/09/2015 EMTN	MN	USD	11,080,977	10,882,766	0.57
Longfor Properties 6.875% 18/10/2019 EMTN	KY	USD	10,493,007	10,794,371	0.57
Country Garden Holdings 7.25% 04/04/2021 Reg S	KY	USD	11,578,490	10,770,972	0.56
KWG Property Holdings 12.50% 18/08/2017 Reg S	KY	USD	9,859,808	10,662,505	0.56
Agile Property Holdings 8.875% 28/04/2017 Reg S	KY	USD	10,312,093	10,646,679	0.56
Fantasia Holdings Group 13.75% 27/09/2017	KY	USD	10,131,179	10,627,369	0.56
Bank of Ceylon 6.875% 03/05/2017 Reg S	LK	USD	9,859,808	10,353,568	0.54
Gemdale International Investment 7.125% 16/11/2017	HK	USD	10,221,636	10,345,502	0.54
Central China Real Estate 6.50% 04/06/2018 EMTN	KY	USD	11,035,749	10,292,590	0.54
Trillion Chance 8.50% 10/01/2019	VG	USD	10,312,093	10,150,044	0.53
Kaisa Group Holdings 8.875% 19/03/2018 Reg S	KY	USD	10,312,093	10,072,337	0.53
Hopson Development Holdings 11.75% 21/01/2016	BM	USD	9,859,808	9,961,369	0.52
Kaisa Group Holdings 6.875% 22/04/2016	KY	CNY	61,510,730	9,756,929	0.51
Kaisa Group Holdings 12.875% 18/09/2017	KY	USD	8,548,182	9,605,678	0.50
Yanlord Land Group 10.625% 29/03/2018 Reg S	SG	USD	8,864,782	9,570,387	0.50
Future Land Development 9.75% 23/04/2016	KY	CNY	59,701,591	9,376,055	0.49
Shimao Property Holdings 11.00% 08/03/2018 Reg S	KY	USD	8,231,583	9,098,509	0.48
Country Garden Holdings 11.125% 23/02/2018 Reg S	KY	USD	8,141,126	8,842,513	0.46
Yuzhou Properties 11.75% 25/10/2017 Reg S	KY	USD	8,322,040	8,840,432	0.46
China SCE Property Holdings 11.50% 14/11/2017 Reg S	KY	USD	8,412,497	8,755,617	0.46
KWG Property Holdings 13.25% 22/03/2017	KY	USD	7,236,556	8,064,042	0.42
China CITIC Bank Int'l 3.875% VRN 28/09/2022 EMTN	HK	USD	8,141,126	7,943,272	0.42
CIFI Holdings Group 8.875% 27/01/2019	KY	USD	8,322,040	7,902,468	0.41
China SCE Property Holdings 10.50% 14/01/2016 Reg S	KY	CNY	47,489,902	7,798,576	0.41
Sunac China Holdings 9.375% 05/04/2018	KY	USD	7,779,298	7,667,708	0.40
RKI Finance 2013 6.00% 03/12/2016 EMTN	VG	CNY	46,133,048	7,331,244	0.38
Yuzhou Properties 8.75% 04/10/2018	KY	USD	7,327,013	6,963,887	0.36
Sunac China Holdings 12.50% 16/10/2017 Reg S	KY	USD	6,422,444	6,963,390	0.36
Greenland Hong Kong 4.75% 18/10/2016	KY	USD	6,784,272	6,767,820	0.35
Longfor Properties 6.75% 29/01/2023	KY	USD	6,693,815	6,240,279	0.33
Favor Sea 11.75% 04/02/2019 Reg S	VG	USD	5,789,245	6,113,266	0.32
Wuzhou Intl Holdings 13.75% 26/09/2018 Reg S	KY	USD	5,879,702	5,991,284	0.31
Bumi Investment 10.75% 06/10/2017 Reg S	SG	USD	11,352,348	5,546,275	0.29
KWG Property Holdings 8.975% 14/01/2019 Reg S	KY	USD	5,608,331	5,395,515	0.28
China Aoyuan Property 11.25% 17/01/2019	KY	USD	5,336,960	5,312,885	0.28
Evergrande RE 13.00% 27/01/2015 Reg S	KY	USD	5,110,818	5,311,551	0.28
Big Will Investments 10.875% 29/04/2016 EMTN	VG	USD	4,794,219	5,166,701	0.27
Yuzhou Properties 8.625% 24/01/2019	KY	USD	5,427,417	5,081,387	0.27
Theta Capital Pte 7.00% 16/05/2019	SG	USD	4,703,762	4,882,493	0.26
VLL International 7.45% 29/04/2019	PH	USD	4,794,219	4,844,088	0.25
Future Land Development 10.25% 31/01/2018 Reg S	KY	USD	5,065,590	4,783,535	0.25
Modern Land China 11.00% 22/01/2017	KY	CNY	30,755,365	4,763,001	0.25
Country Garden Holdings 7.50% 10/01/2023 Reg S	KY	USD	4,975,133	4,587,647	0.24
Shimao Property Holdings 6.625% 14/01/2020	KY	USD	4,341,934	4,192,109	0.22
Modernland Overseas Pte 11.00% 25/10/2016 Reg S	SG	USD	4,251,477	4,175,599	0.22
Greentown China Holdings 8.00% 24/03/2019	KY	USD	4,341,934	4,166,359	0.22
Devt Bank of Mongolia 5.75% 21/03/2017 Reg S	MN	USD	4,341,934	4,110,882	0.22
Indo Energy Finance 7.00% 07/05/2018 Reg S	NL	USD	4,219,817	4,076,371	0.21
Glorious Property Holdings 13.25% 04/03/2018 Reg S	KY	USD	5,970,159	4,039,774	0.21
Vingroup Jsc 11.625% 07/05/2018 Reg S	VN	USD	3,663,507	4,012,853	0.21
Greenland Hong Kong 5.50% 23/01/2018	KY	CNY	24,423,378	3,857,252	0.20
Times Property Hldg 12.625% 21/03/2019	KY	USD	3,799,192	3,811,975	0.20
Central China Real Estate 8.00% 28/01/2020 Reg S	KY	USD	3,889,649	3,657,737	0.19
China CITIC Bank Int'l 6.00% VRN 07/05/2024	HK	USD	3,437,364	3,524,703	0.18
Kaisa Group Holdings 10.25% 08/01/2020 Reg S	KY	USD	3,202,176	3,156,283	0.17
Xinyuan Real Estate 13.00% 06/06/2019	KY	USD	3,165,993	3,122,461	0.16
SOHO China 5.75% 07/11/2017 Reg S	KY	USD	2,985,080	3,002,244	0.16
Fantasia Holdings Group 10.625% 23/01/2019	KY	USD	3,256,450	2,996,885	0.16
Theta Capital Pte 7.00% 11/04/2022	SG	USD	2,442,338	2,443,350	0.13
China Properties Group 13.50% 16/10/2018	KY	USD	2,442,338	2,412,867	0.13
Theta Capital Pte 6.125% 14/11/2020 Reg S	SG	USD	2,261,424	2,220,436	0.12
Modern Land China 13.875% 04/11/2018	KY	USD	1,990,053	2,012,829	0.11
Chalco HK Investment 6.25% VRN (Perpetual)	VG	USD	1,990,053	1,989,582	0.10
Canara Bank London 6.365% VRN 28/11/2021 EMTN	IN	USD	1,809,139	1,820,996	0.10
Renhe Commercial Holdings 11.75% 18/05/2015 Reg S	KY	USD	2,080,510	1,523,974	0.08
AYC Finance 0.50% 02/05/2019	PH	USD	1,356,854	1,407,736	0.07
Bank of India London 6.625% VRN 22/09/2021 EMTN	IN	USD	1,175,940	1,196,519	0.06
Bank of East Asia 8.50% VRN (Perpetual) EMTN	HK	USD	814,113	947,919	0.05
Jababeka International 11.75% 26/07/2017 Reg S	NL	USD	633,199	685,966	0.04
Glorious Property Holdings 13.00% 25/10/2015	KY	USD	361,828	303,322	0.02
				768,308,586	40.24
国債
US Treasury 11.25% 15/02/2015	US	USD	18,091,391	19,692,055	1.03
Honk Kong 4.72% FRN 22/06/2015	HK	HKD	46,133,048	6,130,306	0.32
				25,822,361	1.35
その他の市場で取引される証券
エネルギー
Berau Coal Energy Pt 7.25% 13/03/2017 Reg S	ID	USD	19,538,702	19,246,931	1.01
Indo Energy Finance II 6.375% 24/01/2023 Reg S	NL	USD	18,724,590	14,654,510	0.77
Bumi Capital 12.00% 10/11/2016 Reg S	SG	USD	15,829,967	7,690,246	0.40
Enercoal Resources Pte 9.25% 05/08/2014	SG	USD	7,055,643	4,028,349	0.21
MIE Holdings 9.75% 12/05/2016 Reg S	KY	USD	3,256,450	3,423,340	0.18
				49,043,376	2.57
公益事業
Listrindo Capital 6.95% 21/02/2019 Reg S	NL	USD	27,498,915	29,386,715	1.54
Smc Global Power Holdings 7.50% Vrn (Perpetual)	PH	USD	4,070,563	4,112,286	0.22
Listrindo Capital 6.95% 21/02/2019 144A	NL	USD	904,570	966,668	0.05
				34,465,669	1.81
素材
Mirabela Nickel 8.75% 15/04/2018 144A (Defaulted)	AU	USD	10,854,835	2,605,160	0.14
				2,605,160	0.14
資本財･サービス
Zoomlion HK SPV 6.875% 05/04/2017 Reg S	HK	USD	13,659,000	14,312,631	0.75
				14,312,631	0.75
情報技術
Global A&T Electronics 10.00% 01/02/2019 Reg S	KY	USD	18,724,590	15,400,975	0.81
BCP Singapore VI Cayman 8.00% 15/04/2021 144A	KY	USD	12,573,517	12,762,120	0.67
Global A&T Electronics 10.00% 01/02/2019 144A	KY	USD	8,683,868	7,077,352	0.37
BCP Singapore VI Cayman 8.00% 15/04/2021 Reg S	KY	USD	723,656	734,812	0.04
				35,975,259	1.88
金融
Renhe Commercial Holdings 13.00% 10/03/2016 Reg S	KY	USD	11,216,663	7,430,243	0.39
Country Garden Holdings 11.25% 22/04/2017 Reg S	KY	USD	4,794,219	5,083,986	0.27
State Bank of India 7.14% VRN (Perpetual)	IN	USD	4,132,074	4,114,138	0.22
MMI International 8.00% 01/03/2017 144A	MY	USD	3,980,106	4,011,708	0.21
Powerlong Real Estate Hldg 11.25% 25/01/2018 Emtn	KY	USD	1,990,053	1,878,775	0.10
				22,518,850	1.18
オープンエンド型ファンド
Fidelity Institutional Liquidity Fund - A-ACC-USD	IE	USD	1,063	18,092,293	0.95
				18,092,293	0.95
非上場
電気通信サービス
Hellas II 0.00% 15/01/2015 144A (Defaulted)	LU	USD	361,828	4	0.00
				4	0.00
金融
BLD Investments 8.625% 23/03/2015 (Defaulted)	SG	USD	4,341,934	1,237,451	0.06
				1,237,451	0.06
その他				5	0.00
投資資産合計 (取得価額 1,959,691,813米ドル)				1,875,092,921	98.21

		通貨	契約額等	未実現(損)益 (米ドル)	純資産 比率(%)
クレジット･デフォルト・スワップ
Sold protection CDX.NA.HY S21 5Y 20/12/2018		USD	54,274,174	4,023,616	0.21
Sold protection CDX.NA.HY S22 5Y 20/06/2019		USD	54,274,174	3,751,160	0.20
Sold protection CDX.NA.HY S19 5Y 20/12/2017		USD	27,137,087	2,224,156	0.12
Sold protection on Cdx Na Hy Series 19 5yr 20/12/2017		USD	18,091,391	1,482,770	0.08
Sold protection on Indonesia 6.75% 20/12/2015		USD	9,045,696	71,264	0.00
Sold protection on Indonesia 20/03/2015		USD	4,522,848	27,189	0.00
Bought protection Philippines 10.625% 20/03/2015		USD	4,522,848	(34,478)	(0.00)
Bought protection on Philippines 20/12/2015		USD	9,045,696	(111,199)	(0.01)
				11,434,478	0.60

			契約額等 (米ドル)	未実現(損)益 (米ドル)	純資産 比率(%)
外国為替先物取引
A Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72973 12/05/2014			33,332,880	401,265	0.02
				401,265	0.02
A Shares (RMB) (hedged)
Bought CNY Sold USD at 6.22375 12/05/2014			2,650,331	(14,462)	(0.00)
				(14,462)	(0.00)
A-ACC Shares (SEK) (hedged)
Bought SEK Sold USD at 6.53728 12/05/2014			9,802,395	45,078	0.00
				45,078	0.00
A-HMDIST (G) Shares (AUD) (hedged)
Bought AUD Sold USD at 1.06679 12/05/2014			19,685	(210)	(0.00)
Bought AUD Sold USD at 1.06654 12/05/2014			100,325	(1,092)	(0.00)
				(1,302)	(0.00)
A-MDIST Shares (JPY) (hedged)
Bought JPY Sold USD at 103.83200 12/05/2014			838,971	13,954	0.00
Bought USD Sold JPY at 0.00967 12/05/2014			132,866	(1,594)	(0.00)
				12,360	0.00
A-MDIST Shares (SGD) (hedged)
Bought SGD Sold USD at 1.26407 12/05/2014			63,287,534	440,982	0.02
Bought SGD Sold USD at 1.26436 12/05/2014			60,897,116	438,394	0.02
				879,376	0.05
E-MDIST Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72973 12/05/2014			9,485,701	114,190	0.01
Bought EUR Sold USD at 0.72289 12/05/2014			719,337	1,834	0.00
Bought EUR Sold USD at 0.71999 12/05/2014			598,615	(876)	(0.00)
				115,148	0.01
Y Shares (EUR) (hedged)
Bought EUR Sold USD at 0.72973 12/05/2014			8,948,516	107,723	0.01
Bought EUR Sold USD at 0.72289 12/05/2014			708,270	1,806	0.00
				109,529	0.01

		通貨	契約額等	未実現(損)益 (米ドル)	純資産 比率(%)
先物取引
US Treasury Note 10 Year Future 19/06/2014		USD	(22,487,034)	(87,950)	(0.00)
				(87,950)	(0.00)
その他資産(負債控除後)				21,243,943	1.11
純資産額				1,909,230,384	100.00

地域別
国名	国コード	純資産比率(%)
ケイマン諸島	KY	34.65
香港	HK	13.54
バージン諸島(英領)	VG	9.43
シンガポール	SG	8.67
インド	IN	4.75
インドネシア	ID	4.21
イギリス	GB	4.17
バミューダ	BM	3.86
オランダ	NL	3.29
スリランカ	LK	2.39
韓国	KR	1.83
マレーシア	MY	1.69
アメリカ合衆国	US	1.41
アイルランド	IE	0.95
モンゴル	MN	0.79
ペルー	PE	0.74
バングラデシュ	BD	0.58
フィリピン	PH	0.54
ルクセンブルグ	LU	0.38
ベトナム	VN	0.21
オーストラリア	AU	0.14
現金その他純資産		1.79