有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

地球温暖化防止関連株 マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
資産の部
流動資産
預金	14,023,973	55,820,622
金銭信託	-	1,035,920
コール・ローン	149,109,297	80,088,005
株式	4,255,776,698	3,377,194,495
投資証券	177,427,620	146,518,444
未収配当金	8,377,696	12,745,608
未収利息	214	-
流動資産合計	4,604,715,498	3,673,403,094
資産合計	4,604,715,498	3,673,403,094
負債の部
流動負債
未払解約金	3,000,000	200,000
未払利息	-	153
その他未払費用	-	965
流動負債合計	3,000,000	201,118
負債合計	3,000,000	201,118
純資産の部
元本等
元本	3,102,657,317	2,786,219,559
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,499,058,181	886,982,417
元本等合計	4,601,715,498	3,673,201,976
純資産合計	4,601,715,498	3,673,201,976
負債純資産合計	4,604,715,498	3,673,403,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月10日現在				平成28年 5月10日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			3,102,657,317口				2,786,219,559口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.4832円			1口当たり純資産額	1.3183円
		(1万口当たり純資産額)	(14,832円)			(1万口当たり純資産額)	(13,183円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日	自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日	自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	3,254,197,156円	3,102,657,317円
期中追加設定元本額	230,829,992円	23,218,601円
期中一部解約元本額	382,369,831円	339,656,359円
同期末における元本の内訳
地球温暖化防止関連株ファンド	2,448,894,783円	2,169,955,616円
地球温暖化防止関連株ファンド(3ヵ月決算型)	653,762,534円	616,263,943円
合計	3,102,657,317円	2,786,219,559円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△180,732,269	△302,672,574
投資証券	1,864,642	△2,238,055
合計	△178,867,627	△304,910,629

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	東レ	38,000	916.80	34,838,400
	カネカ	39,000	912.00	35,568,000
	積水化学工業	27,200	1,376.00	37,427,200
	日立化成	18,700	1,970.00	36,839,000
	荏原製作所	79,000	490.00	38,710,000
	日立製作所	73,000	480.20	35,054,600
	東芝	206,000	220.60	45,443,600
	三菱電機	32,000	1,238.50	39,632,000
	富士電機	93,000	471.00	43,803,000
	オムロン	11,400	3,320.00	37,848,000
	ジーエス・ユアサ コーポレーション	78,000	449.00	35,022,000
	パナソニック	39,200	952.40	37,334,080
	シャープ	220,000	133.00	29,260,000
	京セラ	7,000	5,277.00	36,939,000
	デンソー	8,100	4,122.00	33,388,200
	トヨタ自動車	5,700	5,677.00	32,358,900
	本田技研工業	11,600	3,045.00	35,322,000
	東京瓦斯	65,000	441.20	28,678,000
	大阪瓦斯	80,000	408.70	32,696,000
日本円 建小計		1,131,900		686,161,980
米ドル	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	4,968	64.09	318,399.12
	3M CO	1,922	168.52	323,895.44
	EATON CORPORATION PLC	5,375	60.66	326,047.50
	GENERAL ELECTRIC CO(US)	10,261	29.87	306,496.07
	INGERSOLL-RAND PLC	5,740	65.25	374,535.00
	OWENS CORNING INC	7,309	48.08	351,416.72
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,944	111.29	327,637.76
	SOLARCITY CORPORATION	14,481	22.51	325,967.31
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,417	100.09	342,007.53
	HERMAN MILLER INC	12,145	30.57	371,272.65
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	3,063	102.69	314,539.47
	BORGWARNER INC	8,963	33.84	303,307.92
	JOHNSON CONTROLS INC	8,337	40.75	339,732.75
	TESLA MOTORS INC	1,785	208.92	372,922.20
	ALPHABET INC-CL A	202	729.13	147,284.26
	ALPHABET INC-CL C	216	712.90	153,986.40
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	14,371	23.61	339,299.31
	INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	2,387	147.34	351,700.58
	RACKSPACE HOSTING INC	16,091	22.54	362,691.14
	SILVER SPRING NETWORKS INC	24,397	13.43	327,651.71
	VMWARE INC-CLASS A	6,284	55.38	348,007.92
	ITRON INC	8,248	41.73	344,189.04
	TE CONNECTIVITY LIMITED	5,306	58.94	312,735.64
	NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION	8,782	36.52	320,718.64
	NEXTERA ENERGY INC	2,702	118.89	321,240.78
	ORMAT TECHNOLOGIES INC	8,305	42.98	356,948.90
	P G & E CORPORATION	5,394	59.12	318,893.28
	SEMPRA ENERGY	3,152	104.63	329,793.76
	TERRAFORM POWER INC - A	35,253	9.36	329,968.08
	VIVINT SOLAR INC	49,680	2.48	123,206.40
	CREE INC	9,746	23.15	225,619.90
	FIRST SOLAR INC	4,743	50.60	239,995.80
	SUNPOWER CORPORATION	12,513	16.85	210,844.05
米ドル 建小計		308,482		10,162,953.03
				(1,102,273,885)
カナダドル	CANADIAN TIRE CORP -CL A	3,500	140.71	492,485.00
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	9,700	43.51	422,047.00
	BORALEX INC	26,800	16.65	446,220.00
	INNERGEX RENEWABLE ENERGY	34,300	14.31	490,833.00
カナダドル 建小計		74,300		1,851,585.00
				(154,773,990)
ユーロ	AIR LIQUIDE SA	2,887	95.28	275,073.36
	UMICORE	6,862	43.81	300,658.53
	ALSTOM	12,907	21.66	279,565.62
	ANDRITZ AG	6,210	45.41	282,027.15
	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	16,519	17.51	289,330.28
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,216	23.20	283,411.20
	NORDEX SE	10,455	24.05	251,495.02
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	5,156	53.84	277,599.04
	SIEMENS AG-REG	3,201	93.03	297,789.03
	WARTSILA OYJ-B SHARES	7,036	36.49	256,743.64
	PEUGEOT SA	20,210	13.37	270,207.70
	VALEO SA	2,313	136.30	315,261.90
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	1,568	163.25	255,976.00
	ACCIONA SA	3,997	69.99	279,750.03
	ALBIOMA SA	21,985	14.09	309,768.65
	ELECTRICITE DE FRANCE	24,786	11.47	284,295.42
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	95,216	3.16	301,644.28
	ENGIE	19,178	13.30	255,067.40
	FALCK RENEWABLES SPA	310,640	0.88	274,916.40
	GAS NATURAL SDG SA	17,109	17.80	304,625.74
	IBERDROLA SA	45,189	6.09	275,562.52
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	3,810	78.28	298,246.80
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	24,461	12.09	295,733.49
	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	6,289	46.50	292,438.50
ユーロ 建小計		680,200		6,807,187.70
				(840,619,609)
英ポンド	JOHNSON MATTHEY PLC	8,653	28.48	246,437.44
	DIALIGHT PLC	48,673	5.43	264,537.75
	CENTRICA PLC	108,330	2.10	227,493.00
	NATIONAL GRID PLC	22,011	10.01	220,440.16
	SSE PLC	15,281	15.07	230,284.67
英ポンド 建小計		202,948		1,189,193.02
				(185,823,301)
スイスフラン	ABB LIMITED-REG	16,844	19.88	334,858.72
	SULZER AG-REG	3,246	83.95	272,501.70
	MEYER BURGER TECHNOLOGY AG	59,205	3.86	228,531.30
スイスフラン 建小計		79,295		835,891.72
				(93,369,105)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	18,700	124.60	2,330,020.00
スウェーデンクローナ 建小計		18,700		2,330,020.00
				(30,942,665)
ノルウェークローネ	REC SILICON ASA	2,845,206	1.79	5,092,918.74
ノルウェークローネ 建小計		2,845,206		5,092,918.74
				(67,175,598)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,866	314.60	2,160,043.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	4,567	450.40	2,056,976.80
デンマーククローネ 建小計		11,433		4,217,020.40
				(70,002,538)
オーストラリアドル	LENDLEASE GROUP	32,702	13.00	425,126.00
オーストラリアドル 建小計		32,702		425,126.00
				(33,669,979)
ニュージーランドドル	MERIDIAN ENERGY LTD	196,167	2.67	523,765.89
ニュージーランドドル 建小計		196,167		523,765.89
				(38,287,286)
シンガポールドル	CAPITALAND LTD	148,000	2.98	441,040.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	61,300	8.09	495,917.00
シンガポールドル 建小計		209,300		936,957.00
				(74,094,559)
合 計		5,790,633		3,377,194,495
				(2,691,032,515)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,644	353,067.16
米ドル建小計			3,644	353,067.16
				(38,293,664)
カナダドル	投資証券	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES-U	15,400	427,966.00
カナダドル建小計			15,400	427,966.00
				(35,773,677)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	30,540	225,232.50
		LAND SECURITIES GROUP PLC	20,257	238,424.89
英ポンド建小計			50,797	463,657.39
				(72,451,103)
	合計			146,518,444
				(146,518,444)

(注)券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	33銘柄	30.0%	―	31.3%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.1%
カナダドル	株式	4銘柄	4.2%	―	4.4%
	投資証券	1銘柄	―	1.0%	1.0%
ユーロ	株式	24銘柄	22.9%	―	23.9%
英ポンド	株式	5銘柄	5.1%	―	5.3%
	投資証券	2銘柄	―	2.0%	2.1%
スイスフラン	株式	3銘柄	2.5%	―	2.6%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	0.8%	―	0.9%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	1.8%	―	1.9%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	1.9%	―	2.0%
オーストラリアドル	株式	1銘柄	0.9%	―	1.0%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	1.0%	―	1.1%
シンガポールドル	株式	2銘柄	2.0%	―	2.1%

(注1)組入株式時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。