有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/23-2023/07/24)

日本短期債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月24日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	93,561,198
国債証券	40,141,200
社債券	1,497,572,000
未収利息	2,101,817
前払費用	200,535
流動資産合計	1,633,576,750
資産合計	1,633,576,750
負債の部
流動負債
未払解約金	215,145
未払利息	229
流動負債合計	215,374
負債合計	215,374
純資産の部
元本等
元本	1,455,252,112
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	178,109,264
元本等合計	1,633,361,376
純資産合計	1,633,361,376
負債純資産合計	1,633,576,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月24日現在]
1.	期首	2022年 7月23日
	期首元本額	1,423,884,307円
	期中追加設定元本額	238,649,365円
	期中一部解約元本額	207,281,560円
	元本の内訳※
	三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド	8,887,168円
	日本短期債券ファンドVA(適格機関投資家限定)	12,676,688円
	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	104,492,135円
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	1,115,862,666円
	三菱UFJ 国内バランス20	213,333,455円
	合計	1,455,252,112円
2.	受益権の総数	1,455,252,112口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 7月23日 至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,200
社債券	△8,801,000
合計	△8,799,800

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	1.1224円
(1万口当たり純資産額)	(11,224円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第348回利付国債(10年)	40,000,000	40,141,200
国債証券 合計		40,000,000	40,141,200
社債券	第35回フランス相互信用連合銀行	100,000,000	98,688,000
	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,320,000
	第14回セブン&アイ・ホールディングス	100,000,000	99,891,000
	第15回楽天グループ	100,000,000	94,535,000
	第67回神戸製鋼所	100,000,000	99,425,000
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99,917,000
	第78回伊藤忠商事	100,000,000	100,551,000
	第37回丸井グループ	100,000,000	99,979,000
	第80回ホンダファイナンス	100,000,000	100,038,000
	第29回SBIホールディングス	100,000,000	100,140,000
	第96回トヨタファイナンス	100,000,000	99,577,000
	第42回リコーリース	100,000,000	100,221,000
	第32回三菱UFJリース	100,000,000	100,617,000
	第27回野村ホールディングス	100,000,000	103,466,000
	第509回関西電力	100,000,000	100,207,000
社債券 合計		1,500,000,000	1,497,572,000
合計		1,540,000,000	1,537,713,200

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。