DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)

有報資料
46項目
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2015/05/08 10:37
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    46項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成27年2月9日現在
    種 類銘 柄券面総額
    (円)    		評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券DIAM US・リート・オープン・マザーファンド34,768,999100,837,050
    DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド63,932,824150,421,148
    DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド106,516,022255,958,000
    高金利ソブリン・マザーファンド178,086,462251,938,917
    親投資信託受益証券 合計383,304,307759,155,115
    合計383,304,307759,155,115

    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    (参考)
    当ファンドは、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券、「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」受益証券及び「高金利ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    資産の部
    流動資産
    預金3,027,505,8002,543,815,051
    コール・ローン1,340,822,3202,441,167,517
    投資証券47,013,412,32652,265,279,208
    派生商品評価勘定400,000-
    未収入金2,660,340,753522,310,752
    未収配当金34,652,03133,087,938
    流動資産合計54,077,133,23057,805,660,466
    資産合計54,077,133,23057,805,660,466
    負債の部
    流動負債
    未払金1,287,943,4451,762,452,372
    未払解約金500,500,0002,600,000
    流動負債合計1,788,443,4451,765,052,372
    負債合計1,788,443,4451,765,052,372
    純資産の部
    元本等
    元本※124,374,446,75319,323,197,729
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)27,914,243,03236,717,410,365
    元本等合計52,288,689,78556,040,608,094
    純資産合計52,288,689,78556,040,608,094
    負債純資産合計54,077,133,23057,805,660,466

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額27,589,763,927円24,374,446,753円
    同期中追加設定元本額35,030,088円37,362,647円
    同期中一部解約元本額3,250,347,262円5,088,611,671円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド28,864,897円18,914,518円
    DIAM世界6資産バランスファンド123,374,111円74,652,429円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド175,656,129円95,144,236円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)3,366,182円2,153,576円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)1,101,189円837,304円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)22,373,463,206円17,842,293,180円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)425,475,507円300,657,687円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)762,347,134円619,869,621円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)322,625,589円215,519,017円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)49,128,322円34,768,999円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド109,044,487円118,387,162円
    計24,374,446,753円19,323,197,729円
    2.受益権の総数24,374,446,753口19,323,197,729口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成26年2月11日
    至 平成26年8月8日    		自 平成26年8月9日
    至 平成27年2月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資証券5,119,123,4881,947,232,571
    合計5,119,123,4881,947,232,571

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年8月8日まで及び平成26年12月10日から平成27年2月9日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成26年8月8日 現在平成27年2月9日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建1,021,600,000-1,021,200,000400,000----
    アメリカ・ドル1,021,600,000-1,021,200,000400,000----
    合計1,021,600,000-1,021,200,000400,000----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1口当たり純資産額2.1452円2.9002円
    (1万口当たり純資産額)(21,452円)(29,002円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成27年2月9日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルACADIA REALTY TRUST644,530.00022,835,697.900
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT140,694.00013,263,223.380
    AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES166,154.0007,302,468.300
    AMERICAN HOMES 4 RENT367,600.0006,098,484.000
    AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC314,050.0005,464,470.000
    APARTMENT INVT & MGMT CO-A125,680.0004,907,804.000
    AVALONBAY COMMUNITIES INC116,000.00019,622,560.000
    BIOMED REALTY TRUST INC289,810.0006,630,852.800
    BOSTON PROPERTIES INC145,900.00020,564,605.000
    BRANDYWINE REALTY TRUST782,240.00012,891,315.200
    CAMDEN PROPERTY TRUST64,200.0004,827,198.000
    CAMPUS CREST COMMUNITIES INC358,500.0002,652,900.000
    CATCHMARK TIMBER TRUST INC525,430.0006,110,750.900
    CBL & ASSOCIATES84,130.0001,717,093.300
    CEDAR REALTY TRUST INC836,140.0006,471,723.600
    CORPORATE OFFICE PROPERTIES932,380.00028,036,666.600
    COUSINS PROPERTIES INC760,140.0008,543,973.600
    CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP65,970.0005,716,960.200
    CYRUSONE INC346,658.0009,786,155.340
    DCT INDUSTRIAL TRUST INC493,107.00018,215,372.580
    DDR CORP555,940.00010,952,018.000
    DIAMONDROCK HOSPITALITY CO330,900.0004,791,432.000
    EAST GROUP74,360.0004,621,474.000
    EDUCATION REALTY TRUST INC203,643.0007,182,488.610
    ESSEX PROPERTY TRUST INC67,006.00014,989,242.200
    FEDERAL REALTY INVS TRUST87,420.00012,439,866.000
    FIRST INDUSTRIAL RT413,290.0008,968,393.000
    GENERAL GROWTH PROPERTIES INC333,680.0009,913,632.800
    HIGHWOODS PROPERTIES INC175,370.0008,240,636.300
    HOST HOTELS & RESORTS INC508,050.00011,766,438.000
    KITE REALTY GROUP TRUST507,622.00015,035,763.640
    LASALLE HOTEL PROPERTIES218,720.0008,993,766.400
    LIBERTY PROPERTY TRUST438,250.00017,069,837.500
    NATIONAL HEALTH INVS INC41,600.0002,991,872.000
    PARAMOUNT GROUP INC126,900.0002,360,340.000
    POST PROPERTIES, INC246,750.00014,326,305.000
    PROLOGIS INC267,520.00011,942,092.800
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES425,600.0008,299,200.000
    RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP348,350.0006,103,092.000
    SL GREEN50,530.0006,446,617.400
    TAUBMAN CENTERS INC58,540.0004,730,617.400
    TERRENO REALTY CORP558,043.00012,466,680.620
    UDR INC166,660.0005,399,784.000
    URBAN EDGE PROPERTIES60,523.0001,462,235.680
    VORNADO REALTY TRUST124,246.00013,995,069.440
    WP GLIMCHER INC139,200.0002,387,280.000
    アメリカ・ドル 小計14,088,026.000439,536,449.490
    (52,265,279,208)
    投資証券 合計14,088,02652,265,279,208
    (52,265,279,208)
    合計52,265,279,208
    (52,265,279,208)

    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル投資証券46銘柄93.26%100%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    資産の部
    流動資産
    預金1,067,911,5023,207,441,049
    コール・ローン1,201,301,1921,250,242,369
    投資信託受益証券40,137,016,94140,737,156,388
    投資証券35,356,023,88837,535,034,764
    未収入金612,348,484479,625,894
    未収配当金1,114,485,417863,659,836
    流動資産合計79,489,087,42484,073,160,300
    資産合計79,489,087,42484,073,160,300
    負債の部
    流動負債
    未払金-6,181,953
    未払解約金500,00023,000,000
    流動負債合計500,00029,181,953
    負債合計500,00029,181,953
    純資産の部
    元本等
    元本※139,111,464,15735,720,967,406
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)40,377,123,26748,323,010,941
    元本等合計79,488,587,42484,043,978,347
    純資産合計79,488,587,42484,043,978,347
    負債純資産合計79,489,087,42484,073,160,300

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額44,772,217,199円39,111,464,157円
    同期中追加設定元本額50,601,614円77,305,853円
    同期中一部解約元本額5,711,354,656円3,467,802,604円
    元本の内訳
    ファンド名
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド45,497,060円36,356,512円
    DIAM世界6資産バランスファンド197,732,196円150,106,178円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド281,739,867円198,776,346円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)5,426,319円4,051,618円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)1,777,753円1,497,935円
    DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)35,940,733,719円32,925,651,365円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)667,938,446円578,040,843円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)1,214,214,197円1,142,170,098円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)506,304,218円405,529,280円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)76,798,172円63,932,824円
    DIAM ワールドREITアクティブファンド173,302,210円214,854,407円
    計39,111,464,157円35,720,967,406円
    2.受益権の総数39,111,464,157口35,720,967,406口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成26年2月11日
    至 平成26年8月8日    		自 平成26年8月9日
    至 平成27年2月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    投資信託受益証券3,827,716,2993,359,715,917
    投資証券3,334,042,4433,837,255,796
    合計7,161,758,7427,196,971,713

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成25年12月10日から平成26年8月8日まで及び平成26年12月10日から平成27年2月9日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1口当たり純資産額2.0324円2.3528円
    (1万口当たり純資産額)(20,324円)(23,528円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成27年2月9日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券オーストラリア・ドルALE PROPERTY GROUP2,579,620.0008,770,708.000
    CHARTER HALL GROUP5,908,131.00028,713,516.660
    CHARTER HALL RETAIL REIT10,615,791.00047,027,954.130
    DEXUS PROPERTY GROUP2,717,963.00021,906,781.780
    FEDERATION CENTRES11,467,852.00034,288,877.480
    GOODMAN GROUP679,426.0004,423,063.260
    GPT GROUP1,940,607.0009,295,507.530
    MIRVAC GROUP23,965,870.00049,849,009.600
    NATIONAL STORAGE REIT2,619,968.0003,903,752.320
    NOVION PROPERTY GROUP23,503,224.00058,523,027.760
    SCENTRE GROUP11,274,972.00044,536,139.400
    SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA10,362,271.00021,553,523.680
    オーストラリア・ドル 小計107,635,695.000332,791,861.600
    (30,670,097,965)
    シンガポール・ドルASCENDAS REAL ESTATE INVT6,043,000.00015,167,930.000
    ASCOTT RESIDENCE TRUST14,377,600.00018,259,552.000
    CACHE LOGISTICS TRUST5,662,000.0006,567,920.000
    FRASERS CENTREPOINT TRUST8,667,000.00017,507,340.000
    MAPLETREE COMMERCIAL TRUST4,528,000.0006,950,480.000
    MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST12,519,840.00019,343,152.800
    MAPLETREE LOGISTICS TRUST19,701,320.00023,937,103.800
    PARKWAY LIFE REIT2,853,000.0006,847,200.000
    シンガポール・ドル 小計74,351,760.000114,580,678.600
    (10,067,058,423)
    投資信託受益証券 合計181,987,45540,737,156,388
    (40,737,156,388)
    投資証券イギリス・ポンドBRITISH LAND CO PLC1,778,892.00014,942,692.800
    HAMMERSON PLC2,211,954.00015,494,737.770
    LAND SECURITIES GROUP PLC532,772.0006,936,691.440
    SEGRO PLC1,925,876.0008,052,087.550
    イギリス・ポンド 小計6,449,494.00045,426,209.560
    (8,233,500,482)
    カナダ・ドルALLIED PROPERTIES REIT950,022.00036,480,844.800
    ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1,361,067.00021,028,485.150
    CALLOWAY REAL ESTATE INVT TR917,649.00028,474,648.470
    CROMBIE REAL ESTATE INV992,261.00013,226,839.130
    CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST847,500.00010,941,225.000
    NORTHERN PROPERTY RE INV TR325,212.0008,032,736.400
    PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST3,200,000.00015,808,000.000
    カナダ・ドル 小計8,593,711.000133,992,778.950
    (12,727,974,072)
    ニュージーランド・ドルGOODMAN PROPERTY TRUST26,401,917.00031,814,309.980
    ニュージーランド・ドル 小計26,401,917.00031,814,309.980
    (2,779,298,120)
    ユーロALSTRIA OFFICE REIT-AG827,220.0009,868,734.600
    BEFIMMO76,567.0005,252,496.200
    COFINIMMO SA57,159.0006,167,456.100
    EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV476,927.00019,396,621.090
    GECINA SA45,322.0005,404,648.500
    ICADE96,588.0007,759,879.920
    KLEPIERRE393,730.00016,798,490.450
    VASTNED RETAIL124,533.0005,633,872.920
    WAREHOUSES DE PAUW330,312.00022,626,372.000
    WERELDHAVE NV58,266.0003,643,372.980
    ユーロ 小計2,486,624.000102,551,944.760
    (13,794,262,090)
    投資証券 合計43,931,74637,535,034,764
    (37,535,034,764)
    合計78,272,191,152
    (78,272,191,152)

    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資信託受益証券
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額
    に対する比率
    イギリス・ポンド投資証券4銘柄-%9.80%10.52%
    オーストラリア・ドル投資信託受益証券12銘柄36.49%-%39.18%
    カナダ・ドル投資証券7銘柄-%15.14%16.26%
    シンガポール・ドル投資信託受益証券8銘柄11.98%-%12.86%
    ニュージーランド・ドル投資証券1銘柄-%3.31%3.55%
    ユーロ投資証券10銘柄-%16.41%17.62%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    資産の部
    流動資産
    預金136,677,020156,905,018
    コール・ローン954,558,893765,223,821
    株式43,257,886,85445,407,906,367
    派生商品評価勘定67,500-
    未収入金2,063,102,039-
    未収配当金74,557,87364,952,904
    流動資産合計46,486,850,17946,394,988,110
    資産合計46,486,850,17946,394,988,110
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定548,548-
    未払金2,056,515,626-
    未払解約金500,000-
    流動負債合計2,057,564,174-
    負債合計2,057,564,174-
    純資産の部
    元本等
    元本※121,617,827,27119,307,458,751
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)22,811,458,73427,087,529,359
    元本等合計44,429,286,00546,394,988,110
    純資産合計44,429,286,00546,394,988,110
    負債純資産合計46,486,850,17946,394,988,110

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額22,846,747,219円21,617,827,271円
    同期中追加設定元本額1,296,266,734円1,274,270,892円
    同期中一部解約元本額2,525,186,682円3,584,639,412円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース)13,222,137,850円10,723,702,121円
    DIAM世界好配当株式ファンド(毎月決算型)4,343,500,893円5,148,791,760円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド73,663,494円56,842,043円
    DIAM世界6資産バランスファンド320,943,973円240,812,751円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド471,005,705円337,983,846円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)27,160,508円19,552,239円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)8,584,935円7,421,777円
    DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)1,076,803,879円924,788,095円
    DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)832,521,315円659,457,957円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)124,612,325円106,516,022円
    DIAM世界好配当株私募ファンド(適格機関投資家向け)1,116,892,394円1,081,590,140円
    計21,617,827,271円19,307,458,751円
    2.受益権の総数21,617,827,271口19,307,458,751口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成26年2月11日
    至 平成26年8月8日    		自 平成26年8月9日
    至 平成27年2月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    株式△879,680,5452,804,528,558
    合計△879,680,5452,804,528,558

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月27日から平成26年8月8日まで及び平成26年5月27日から平成27年2月9日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成26年8月8日 現在平成27年2月9日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建1,131,795,000-1,131,907,500△112,500----
    アメリカ・ドル918,900,000-919,080,000△180,000----
    オーストラリア・ドル212,895,000-212,827,50067,500----
    買 建1,334,907,000-1,334,538,452△368,548----
    カナダ・ドル681,966,000-681,820,000△146,000----
    シンガポール・ドル440,046,000-440,046,000-----
    香港・ドル212,895,000-212,672,452△222,548----
    合計2,466,702,000-2,466,445,952△481,048----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1口当たり純資産額2.0552円2.4030円
    (1万口当たり純資産額)(20,552円)(24,030円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    平成27年2月9日現在
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドルAMERICAN ELECTRIC POWER36,97859.1502,187,248.700
    VALERO ENERGY CORP35,68754.8601,957,788.820
    PINNACLE WEST CAPITAL CORP35,64366.7902,380,595.970
    VERIZON COMM INC43,18149.3302,130,118.730
    H&R BLOCK INC59,82435.3802,116,573.120
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO77,41659.6704,619,412.720
    SEMPRA ENERGY18,964108.2102,052,094.440
    SEAGATE TECHNOLOGY30,31559.9401,817,081.100
    CENTURYLINK INC56,19838.5602,166,994.880
    CINCINNATI FINANCIAL CORP38,36151.9351,992,278.530
    FRONTIER COMMUNICATIONS CORP292,6067.9302,320,365.580
    CISCO SYSTEMS INC53,68927.2401,462,488.360
    CLOROX COMPANY24,859106.9302,658,172.870
    CONSOLIDATED EDISON INC50,11366.7703,346,045.010
    CMS ENERGY CORP65,75335.6902,346,724.570
    COVANTA HOLDING CORP104,95821.0202,206,217.160
    DTE ENERGY CO26,39685.2502,250,259.000
    DUKE ENERGY CORP39,79183.1103,307,030.010
    DARDEN RESTAURANTS INC52,20760.6503,166,354.550
    ENTERGY CORP22,04082.4101,816,316.400
    FORD MOTOR CO127,23115.8602,017,883.660
    GENERAL ELECTRIC CO81,33824.5201,994,407.760
    REYNOLDS AMERICAN INC79,87969.0005,511,651.000
    INTEL CORP46,18933.2951,537,862.750
    JOHNSON & JOHNSON41,291101.1004,174,520.100
    KLA-TENCOR CORP25,12362.6101,572,951.030
    KELLOGG CO28,31366.2501,875,736.250
    LEGGETT & PLATT INC45,20343.5601,969,042.680
    VECTOR GROUP LTD100,84622.3802,256,933.480
    ELI LILLY & CO54,20170.3603,813,582.360
    L BRANDS INC28,55992.9602,654,844.640
    LOCKHEED MARTIN CORP21,934195.2404,282,394.160
    SCANA CORP34,88260.4702,109,314.540
    MERCK & CO.INC.121,34958.7907,134,107.710
    MERCURY GENERAL CORP34,03760.2002,049,027.400
    MICROSOFT CORP46,33542.4101,965,067.350
    UIL HOLDINGS CORP47,10143.5602,051,719.560
    XCEL ENERGY INC52,13235.7101,861,633.720
    NORTHEAST UTILITIES37,56453.7102,017,562.440
    WELLS FARGO & CO37,81454.4502,058,972.300
    PPL CORPORATION54,11835.2201,906,035.960
    PEPSICO INC23,61496.7102,283,709.940
    PFIZER INC143,20333.1704,750,043.510
    CONOCOPHILLIPS88,61967.4905,980,896.310
    PG&E CORP43,22456.0602,423,137.440
    ALTRIA GROUP INC134,85053.3307,191,550.500
    COSTCO WHOLESALE CORP13,307148.7001,978,750.900
    NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC294,55315.9804,706,956.940
    RAYTHEON COMPANY21,698107.4502,331,450.100
    SOUTHERN CO60,40848.1702,909,853.360
    AT&T INC64,33334.8702,243,291.710
    SYMANTEC CORP89,68224.7752,221,871.550
    REGAL ENTERTAINMENT GROUP-A94,73521.5502,041,539.250
    TUPPERWARE BRANDS CORP28,15770.2001,976,621.400
    TECO ENERGY INC108,60521.0702,288,307.350
    CME GROUP INC22,59994.2102,129,051.790
    ALLIANT ENERGY CORP36,65565.7802,411,165.900
    WISCONSIN ENERGY CORP38,10953.4302,036,163.870
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE CO LLC60,10875.8204,557,388.560
    PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO62,53437.5502,348,151.700
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL36,83681.2702,993,661.720
    LORILLARD INC35,19166.0302,323,661.730
    KINDER MORGAN INC/DELAWARE65,82741.4102,725,896.070
    SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP47,78044.7402,137,677.200
    TARGA RESOURCES CORP10,91294.4201,030,311.040
    KRAFT FOODS GROUP INC31,11666.7702,077,615.320
    ABBVIE INC76,81756.9004,370,887.300
    NEW MEDIA INVESTMENT GROUP INC86,71623.2402,015,279.840
    アメリカ・ドル 小計4,130,606183,600,303.670
    (21,831,912,109)
    イギリス・ポンドBHP BILLITON PLC76,75215.0501,155,117.600
    BT GROUP PLC497,3074.4302,203,070.010
    BAE SYSTEMS PLC405,7375.1752,099,688.970
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC83,92736.2803,044,871.560
    COBHAM PLC324,5093.3601,090,350.240
    IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC43,24330.4401,316,316.920
    COMPASS GROUP PLC99,34011.3001,122,542.000
    HSBC HOLDINGS PLC517,3806.2083,211,895.040
    UNITED UTILITIES GROUP PLC142,2759.9351,413,502.120
    PRUDENTIAL PLC179,52316.2002,908,272.600
    RIO TINTO PLC47,05930.2851,425,181.810
    VODAFONE GROUP PLC880,7322.3142,038,013.840
    REED ELSEVIER PLC201,99811.6802,359,336.640
    BP PLC411,6504.5061,854,894.900
    GLAXOSMITHKLINE PLC221,35215.1753,359,016.600
    WOLSELEY PLC45,99938.2401,759,001.760
    ASTRAZENECA PLC53,93644.6702,409,321.120
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS164,26022.5003,695,850.000
    MELROSE INDUSTRIES PLC379,8852.7111,029,868.230
    INFORMA PLC261,5935.2001,360,283.600
    イギリス・ポンド 小計5,038,45740,856,395.560
    (7,405,221,696)
    オーストラリア・ドルAUST AND NZ BANKING GROUP LT72,40234.9002,526,829.800
    WESTPAC BANKING CORPORATION221,17936.9608,174,775.840
    BANK OF QUEENSLAND LTD191,48213.3302,552,455.060
    TELSTRA CORP LTD490,0266.5903,229,271.340
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA56,31992.9805,236,540.620
    SUNCORP GROUP LTD187,35614.7902,770,995.240
    SONIC HEALTHCARE129,49019.2402,491,387.600
    オーストラリア・ドル 小計1,348,25426,982,255.500
    (2,486,684,667)
    カナダ・ドルBANK OF MONTREAL30,54577.7902,376,095.550
    BANK OF NOVA SCOTIA36,60965.1302,384,344.170
    NATIONAL BANK OF CANADA51,17247.8002,446,021.600
    BCE INC116,60956.7406,616,394.660
    ALGONQUIN POWER & UTILITIES CO237,39010.1502,409,508.500
    ROGERS COMM-CL B51,52444.6202,299,000.880
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE25,11393.5402,349,070.020
    AGRIUM INC20,812131.3102,732,823.720
    FORTIS INC70,60140.0002,824,040.000
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN42,06846.0501,937,231.400
    VERESEN INC131,40615.6602,057,817.960
    ENBRIDGE INCOME FUND HOLDINGS INC64,12141.3702,652,685.770
    DH CORP71,71938.4202,755,443.980
    カナダ・ドル 小計949,68935,840,478.210
    (3,404,487,026)
    シンガポール・ドルSINGAPORE EXCHANGE LTD340,0008.1402,767,600.000
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS713,0004.1502,958,950.000
    シンガポール・ドル 小計1,053,0005,726,550.000
    (503,134,683)
    スイス・フランNESTLE SA-REGISTERED59,27671.0504,211,559.800
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN21,960250.7005,505,372.000
    NOVARTIS AG-REG SHS56,75491.8505,212,854.900
    SWISSCOM AG-REG4,618540.5002,496,029.000
    スイス・フラン 小計142,60817,425,815.700
    (2,239,914,350)
    スウェーデン・クローナSVENSKA CELLULOSA AB-B SHS60,414200.90012,137,172.600
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS54,115377.90020,450,058.500
    スウェーデン・クローナ 小計114,52932,587,231.100
    (460,457,576)
    ユーロCRH PLC120,43723.2702,802,568.990
    AXA100,28220.8602,091,882.520
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG19,585106.8502,092,657.250
    BNP PARIBAS56,24947.1702,653,265.330
    THALES SA28,14048.9201,376,608.800
    DEUTSCHE POST AG-REG49,58728.9651,436,287.450
    VINCI S.A.53,26449.4052,631,507.920
    SIEMENS AG-REG17,81695.3001,697,864.800
    UPM-KYMMENE OYJ86,10816.3201,405,282.560
    DAIMLER AG15,86382.3501,306,318.050
    ORANGE199,65615.9703,188,506.320
    SAMPO OYJ-A SHS41,19543.7101,800,633.450
    ALLIANZ SE23,110149.1503,446,856.500
    SANOFI41,67985.0003,542,715.000
    BANCO SANTANDER SA338,3576.1412,077,850.330
    ENEL SPA381,7663.9001,488,887.400
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG178,79815.8952,841,994.210
    ENAGAS75,63627.2102,058,055.560
    HERA SPA751,5372.1421,609,792.250
    FERROVIAL SA146,62518.1952,667,841.870
    GDF SUEZ127,48219.0102,423,432.820
    EUTELSAT COMMUNICATIONS67,43330.8802,082,331.040
    ユーロ 小計2,920,60548,723,140.420
    (6,553,749,618)
    香港・ドルCHEUNG KONG INFRASTRUCTURE279,00063.65017,758,350.000
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD599,00027.20016,292,800.000
    香港・ドル 小計878,00034,051,150.000
    (522,344,642)
    合計16,575,74845,407,906,367
    (45,407,906,367)

    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル株式68銘柄47.06%48.08%
    イギリス・ポンド株式20銘柄15.96%16.31%
    オーストラリア・ドル株式7銘柄5.36%5.48%
    カナダ・ドル株式13銘柄7.34%7.50%
    シンガポール・ドル株式2銘柄1.08%1.11%
    スイス・フラン株式4銘柄4.83%4.93%
    スウェーデン・クローナ株式2銘柄0.99%1.01%
    ユーロ株式22銘柄14.13%14.43%
    香港・ドル株式2銘柄1.13%1.15%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「高金利ソブリン・マザーファンド」の状況
    貸借対照表
    (単位:円)
    科 目注記
    番号    		平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    資産の部
    流動資産
    預金41,134,5453,133
    コール・ローン22,774,48540,592,179
    国債証券17,108,477,24916,829,064,733
    派生商品評価勘定558,292-
    未収入金181,148,399-
    未収利息161,287,343199,939,799
    前払費用2,916,32943,452,882
    流動資産合計17,518,296,64217,113,052,726
    資産合計17,518,296,64217,113,052,726
    負債の部
    流動負債
    未払解約金10,000,0005,000,000
    流動負債合計10,000,0005,000,000
    負債合計10,000,0005,000,000
    純資産の部
    元本等
    元本※113,176,152,50612,092,847,002
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)4,332,144,1365,015,205,724
    元本等合計17,508,296,64217,108,052,726
    純資産合計17,508,296,64217,108,052,726
    負債純資産合計17,518,296,64217,113,052,726

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額14,082,497,792円13,176,152,506円
    同期中追加設定元本額373,609円74,238,294円
    同期中一部解約元本額906,718,895円1,157,543,798円
    元本の内訳
    ファンド名
    DIAM高金利ソブリン債券ファンド(毎月決算型)1,651,165,425円1,333,943,339円
    世界6資産アクティブ・バランス・ファンド407,798,078円329,888,026円
    DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)361,318,832円269,190,747円
    DIAM世界6資産バランスファンド509,574,618円403,778,242円
    DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド1,749,236,013円1,390,520,317円
    DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)14,119,547円10,511,883円
    DIAM資産形成ファンド(1年決算型)4,274,951円3,883,509円
    DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)197,132,838円178,086,462円
    DIAM高金利ソブリン私募ファンド(適格機関投資家向け)8,281,532,204円8,173,044,477円
    計13,176,152,506円12,092,847,002円
    2.受益権の総数13,176,152,506口12,092,847,002口

    (金融商品に関する注記)
    1.金融商品の状況に関する事項
    項目自 平成26年2月11日
    至 平成26年8月8日    		自 平成26年8月9日
    至 平成27年2月9日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
    また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。    		同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。同左

    2.金融商品の時価等に関する事項
    項目平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。    		(1)有価証券
    「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)    		当期の
    損益に含まれた
    評価差額(円)
    国債証券57,494,247161,974,281
    合計57,494,247161,974,281

    (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成26年5月9日から平成26年8月8日まで及び平成26年5月9日から平成27年2月9日まで)に対応する金額であります。
    (デリバティブ取引等に関する注記)
    通貨関連
    種類平成26年8月8日 現在平成27年2月9日 現在
    契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)    		契約額等
    (円)    		時価
    (円)    		評価損益
    (円)
    うち
    1年超    		うち
    1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建188,727,997-188,169,705558,292----
    ポーランド・ズロチ188,727,997-188,169,705558,292----
    合計188,727,997-188,169,705558,292----

    (注)時価の算定方法
    1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
    ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    3.換算において円未満の端数は切捨てております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (1口当たり情報に関する注記)
    平成26年8月8日現在平成27年2月9日現在
    1口当たり純資産額1.3288円1.4147円
    (1万口当たり純資産額)(13,288円)(14,147円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    平成27年2月9日現在
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルUS T N/B 3.125 05/15/1918,100,000.00019,422,024.000
    アメリカ・ドル 小計18,100,000.00019,422,024.000
    (2,152,271,000)(2,309,472,874)
    オーストラリア・ドルAUSTRALIAN 4.5 04/15/204,200,000.0004,707,402.000
    AUSTRALIAN 5.25 03/15/194,700,000.0005,308,086.000
    AUSTRALIAN 5.5 01/21/184,200,000.0004,630,458.000
    オーストラリア・ドル 小計13,100,000.00014,645,946.000
    (1,207,296,000)(1,349,770,383)
    カナダ・ドルCANADA 3.75 06/01/192,000,000.0002,259,340.000
    CANADA 4.25 06/01/1812,050,000.00013,511,062.500
    カナダ・ドル 小計14,050,000.00015,770,402.500
    (1,334,609,500)(1,498,030,533)
    スウェーデン・クローナSWEDEN 4.25 03/12/1991,000,000.000107,007,810.000
    スウェーデン・クローナ 小計91,000,000.000107,007,810.000
    (1,285,830,000)(1,512,020,355)
    タイ・バーツTHAILAND 3.25 06/16/17414,300,000.000425,535,816.000
    THAILAND 3.65 12/17/21130,000,000.000140,153,000.000
    THAILAND 3.875 06/13/1950,000,000.00053,316,500.000
    タイ・バーツ 小計594,300,000.000619,005,316.000
    (2,169,195,000)(2,259,369,403)
    ニュージーランド・ドルNEW ZEALAND 5.0 03/15/199,980,000.00010,701,254.600
    NEW ZEALAND 6.0 12/15/176,000,000.0006,470,220.000
    ニュージーランド・ドル 小計15,980,000.00017,171,474.600
    (1,396,012,800)(1,500,100,021)
    ノルウェー・クローネNORWAY 4.25 05/19/1720,000,000.00021,580,000.000
    NORWAY 4.5 05/22/1932,000,000.00037,021,440.000
    ノルウェー・クローネ 小計52,000,000.00058,601,440.000
    (810,680,000)(913,596,450)
    ポーランド・ズロチPOLAND 3.75 04/25/1817,900,000.00019,000,850.000
    POLAND 5.25 10/25/205,500,000.0006,474,050.000
    POLAND 5.5 10/25/1917,000,000.00019,756,550.000
    ポーランド・ズロチ 小計40,400,000.00045,231,450.000
    (1,308,556,000)(1,465,046,666)
    マレーシア・リンギットMALAYSIA 4.24 02/07/1856,000,000.00057,044,960.000
    マレーシア・リンギット 小計56,000,000.00057,044,960.000
    (1,870,400,000)(1,905,301,664)
    メキシコ・ペソMEXICAN BONDS 8.0 06/11/20143,000,000.000162,699,680.000
    MEXICAN BONDS 8.5 12/13/1890,000,000.000101,514,600.000
    メキシコ・ペソ 小計233,000,000.000264,214,280.000
    (1,866,330,000)(2,116,356,383)
    国債証券 合計15,401,180,30016,829,064,733
    (15,401,180,300)(16,829,064,733)
    合計15,401,180,30016,829,064,733
    (15,401,180,300)(16,829,064,733)

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		有価証券の合計金額
    に対する比率
    アメリカ・ドル国債証券1銘柄13.50%13.72%
    オーストラリア・ドル国債証券3銘柄7.89%8.02%
    カナダ・ドル国債証券2銘柄8.76%8.90%
    スウェーデン・クローナ国債証券1銘柄8.84%8.98%
    タイ・バーツ国債証券3銘柄13.21%13.43%
    ニュージーランド・ドル国債証券2銘柄8.77%8.91%
    ノルウェー・クローネ国債証券2銘柄5.34%5.43%
    ポーランド・ズロチ国債証券3銘柄8.56%8.71%
    マレーシア・リンギット国債証券1銘柄11.14%11.32%
    メキシコ・ペソ国債証券2銘柄12.37%12.58%

    (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail