有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド	101,631,879	163,993,199
	地球環境株マザーファンド	68,535,970	72,942,832
親投資信託受益証券 合計			236,936,031
合計			236,936,031

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「地球環境株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「地球環境株マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		18,008,220	10,471,628
金銭信託		-	8,932,963
コール・ローン		2,397,636	1,760,530
株式		407,077,762	305,407,101
派生商品評価勘定		-	1,883
未収入金		4,074,775	-
未収配当金		478,806	464,930
流動資産合計		432,037,199	327,039,035
資産合計		432,037,199	327,039,035
負債の部
流動負債
未払金		4,456,988	3,188,894
流動負債合計		4,456,988	3,188,894
負債合計		4,456,988	3,188,894
純資産の部
元本等
元本	※1	316,909,551	304,284,381
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		110,670,660	19,565,760
元本等合計		427,580,211	323,850,141
純資産合計		427,580,211	323,850,141
負債純資産合計		432,037,199	327,039,035

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		内国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 外国株式については、原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	387,343,163円	316,909,551円
		期中追加設定元本額	387,177円	9,089,099円
		期中一部解約元本額	70,820,789円	21,714,269円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		地球環境株・外債バランス・ファンド	62,633,545円	68,535,970円
		地球環境株ファンド	254,276,006円	235,748,411円
	計		316,909,551円	304,284,381円
2.		期末日における受益権の総数	316,909,551口	304,284,381口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		16,625,747	△28,831,869
合計		16,625,747	△28,831,869
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年2月21日から平成27年8月20日まで、及び平成27年8月21日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	1,253,700	-	1,253,600	100
ユーロ	-	-	-	-	1,253,700	-	1,253,600	100
買 建	-	-	-	-	1,253,700	-	1,255,483	1,783
イギリス ・ポンド	-	-	-	-	1,253,700	-	1,255,483	1,783
合計	-	-	-	-	2,507,400	-	2,509,083	1,883

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.3492円	1.0643円
(1万口当たり純資産額)	(13,492円)	(10,643円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
日本円		株	日本円	日本円
	国際石油開発帝石	3,200	824.90	2,639,680
	大 林 組	6,000	989.00	5,934,000
	日本触媒	500	6,790.00	3,395,000
	参天製薬	2,000	1,742.00	3,484,000
	富士フイルムHLDGS	1,700	4,269.00	7,257,300
	ライオン	4,000	1,224.00	4,896,000
	ソ ニ ー	1,400	2,488.00	3,483,200
	T D K	500	5,740.00	2,870,000
	トヨタ自動車	600	5,980.00	3,588,000
	三井住友フィナンシャルG	1,000	3,026.00	3,026,000
	NTTドコモ	1,800	2,642.00	4,755,600
日本円 小計				日本円
				45,328,780
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	FIRST SOLAR INC	400	62.760	25,104.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	600	60.760	36,456.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	600	61.910	37,146.000
	APPLE INC	500	96.040	48,020.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	1,000	34.930	34,930.000
	JPMORGAN CHASE & CO	300	57.820	17,346.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	150	148.700	22,305.000
	EXXON MOBIL CORP	500	82.500	41,250.000
	GENERAL MOTORS CO	1,000	28.780	28,780.000
	ALPHABET INC-CL C	80	700.910	56,072.800
	INGERSOLL-RAND PLC	600	52.020	31,212.000
	JUNIPER NETWORKS INC	1,000	24.570	24,570.000
	ELI LILLY & CO	700	72.610	50,827.000
	MCDONALD'S CORP	600	116.530	69,918.000
	NIKE INC -CL B	300	59.310	17,793.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	200	190.680	38,136.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	200	81.790	16,358.000
	CONOCOPHILLIPS	650	32.870	21,365.500
	UNITEDHEALTH GROUP INC	300	117.680	35,304.000
	TJX COMPANIES INC	800	71.590	57,272.000
	NVIDIA CORP	1,200	30.440	36,528.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	170	82.820	14,079.400
	BANK OF AMERICA CORP	1,800	12.130	21,834.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	550	55.900	30,745.000
	COACH INC	1,000	35.820	35,820.000
	EATON CORP PLC	700	56.010	39,207.000
	INTEL CORP	2,000	28.710	57,420.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	1,000	41.780	41,780.000
	CLOROX COMPANY	400	128.630	51,452.000
	MICROSOFT CORP	1,150	51.820	59,593.000
	HASBRO INC	700	72.080	50,456.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	300	165.680	49,704.000
	CARNIVAL CORP	400	46.390	18,556.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,217,339.700
				(137,376,785)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	GLAXOSMITHKLINE PLC	1,600	13.835	22,136.000
	WH SMITH PLC	2,000	18.180	36,360.000
	SAINSBURY (J) PLC	8,000	2.611	20,888.000
	SKY PLC	2,500	10.180	25,450.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	500	32.200	16,100.000
	BHP BILLITON PLC	1,500	7.324	10,986.000
	BT GROUP PLC	3,000	4.578	13,734.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	2,200	15.630	34,386.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				180,040.000
				(29,044,053)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	1,300	255.200	331,760.000
	ASSA ABLOY AB-B	1,000	164.100	164,100.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				495,860.000
				(6,614,772)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	600	340.000	204,000.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	400	441.400	176,560.000
	PANDORA A/S	330	838.000	276,540.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				657,100.000
				(11,039,280)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	SAP SE	500	69.580	34,790.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,000	15.235	60,940.000
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,000	11.255	33,765.000
	TOTAL SA	700	39.740	27,818.000
	KERING	100	159.350	15,935.000
	THALES SA	500	66.130	33,065.000
	SOCIETE GENERALE SA	600	30.430	18,258.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	450	109.350	49,207.500
	AXA SA	2,700	20.400	55,080.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	500	69.750	34,875.000
	VINCI SA	500	62.890	31,445.000
	SAFRAN SA	750	53.950	40,462.500
	KBC GROEP NV	800	46.130	36,904.000
	INTESA SANPAOLO	12,000	2.328	27,936.000
	ATLANTIA SPA	1,600	22.860	36,576.000
	NOKIA OYJ	6,000	5.400	32,400.000
	CRH PLC	1,600	22.985	36,776.000
ユーロ 小計				ユーロ
				606,233.000
				(76,003,431)
合計				305,407,101
				[260,078,321]

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	33銘柄	100%	52.9%
	イギリス・ポンド	株式	8銘柄	100%	11.2%
	スウェーデン・クローナ	株式	2銘柄	100%	2.5%
	デンマーク・クローネ	株式	3銘柄	100%	4.2%
	ユーロ	株式	17銘柄	100%	29.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,035,369,816	419,530,687
金銭信託		-	116,987,245
コール・ローン		320,545,282	23,056,137
国債証券		45,939,236,893	40,520,723,065
特殊債券		5,151,765,813	1,820,349,158
派生商品評価勘定		43,691,519	131,420,933
未収入金		3,187,942,889	2,974,997,712
未収利息		136,803,517	192,959,903
前払費用		388,751,441	182,630,443
差入委託証拠金		801,261,145	803,370,467
流動資産合計		57,005,368,315	47,186,025,750
資産合計		57,005,368,315	47,186,025,750
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		106,877,069	123,123,311
未払金		2,520,096,012	3,438,011,878
未払解約金		63,448,000	42,140,000
流動負債合計		2,690,421,081	3,603,275,189
負債合計		2,690,421,081	3,603,275,189
純資産の部
元本等
元本	※1	30,631,701,696	27,009,845,126
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,683,245,538	16,572,905,435
元本等合計		54,314,947,234	43,582,750,561
純資産合計		54,314,947,234	43,582,750,561
負債純資産合計		57,005,368,315	47,186,025,750

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券及び特殊債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1.	※1	期首	平成27年2月21日	平成27年8月21日
		期首元本額	34,837,424,339円	30,631,701,696円
		期中追加設定元本額	208,969,631円	36,943,616円
		期中一部解約元本額	4,414,692,274円	3,658,800,186円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)	2,744,608,637円	2,474,111,732円
		富山応援ファンド(地域企業株・外債バランス/毎月分配型)	779,975,833円	747,390,228円
		ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)	1,474,068,077円	1,385,907,972円
		ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)	69,754,062円	62,441,822円
		新潟県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	301,809,017円	-円
		安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	275,241,722円	270,017,990円
		インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	574,849,061円	534,200,510円
		成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)	798,709,710円	712,539,276円
		FITネット・三県応援ファンド(毎月分配型)	315,351,551円	-円
		長野応援ファンド(毎月分配型)	432,172,290円	-円
		栃木応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	275,691,523円	-円
		京都応援バランスファンド(隔月分配型)	333,846,080円	293,650,222円
		北東北三県応援・外債バランスファンド(毎月分配型)	260,556,559円	228,171,758円
		6資産バランスファンド(分配型)	1,716,733,146円	1,640,342,941円
		6資産バランスファンド(成長型)	172,928,639円	155,085,603円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型)	14,836,203,828円	13,705,117,926円
		富山応援ファンドPART2(地域企業株・外債バランス/隔月分配型)	425,442,558円	406,924,800円
		奈良応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	135,662,465円	132,763,955円
		ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)	363,055,401円	327,453,639円
		世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)	117,850,905円	104,300,314円
		ダイワ外債ソブリン・ファンド(毎月分配型)	1,477,983,500円	1,406,842,006円
		兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)	120,001,118円	112,340,078円
		『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)	36,099,803円	31,068,081円
		ダイワ・株/債券/コモディティ・バランスファンド	393,489,075円	355,326,105円
		紀陽地域株式・外債バランスファンド(隔月分配型)	196,628,504円	73,108,954円
		愛媛県応援ファンド(外債バランス・毎月分配型)	89,041,580円	83,207,145円
		ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)	1,729,622,050円	1,603,122,965円
		地球環境株・外債バランス・ファンド	114,383,251円	101,631,879円
		ダイワ海外ソブリン・ファンド(1年決算型)	69,941,751円	62,777,225円
	計		30,631,701,696円	27,009,845,126円
2.		期末日における受益権の総数	30,631,701,696口	27,009,845,126口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における債券先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年2月22日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		621,948,829	619,879,288
特殊債券		35,743,211	13,544,573
合計		657,692,040	633,423,861
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年4月11日から平成27年8月20日まで、及び平成27年10月14日から平成28年2月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 債券関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
債券先物取引
売 建	3,303,824,575	-	3,301,535,677	2,288,898	2,625,737,375	-	2,632,014,656	△6,277,281
買 建	2,225,992,386	-	2,230,791,514	4,799,128	11,107,908,350	-	11,143,990,165	36,081,815
合計	5,529,816,961	-	5,532,327,191	7,088,026	13,733,645,725	-	13,776,004,821	29,804,534

(注)	1.	時価の算定方法
		債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成27年8月20日 現在				平成28年2月22日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	10,211,395,842	-	10,246,449,727	△35,053,885	7,409,599,010	-	7,343,394,292	66,204,718
アメリカ・ドル	437,129,502	-	435,161,242	1,968,260	227,940,000	-	225,660,000	2,280,000
イギリス ・ポンド	1,273,602,445	-	1,278,603,157	△5,000,712	1,513,913,090	-	1,500,090,000	13,823,090
オースト ラリア・ドル	1,646,630,000	-	1,639,440,000	7,190,000	3,553,151,194	-	3,532,152,516	20,998,678
カナダ・ドル	4,026,537,478	-	4,012,381,256	14,156,222	16,405,600	-	16,372,000	33,600
スウェーデン ・クローナ	-	-	-	-	12,051,450	-	12,006,000	45,450
ノルウェー ・クローネ	-	-	-	-	6,574,200	-	6,575,000	△800
ポーランド ・ズロチ	-	-	-	-	1,160,000,000	-	1,146,800,000	13,200,000
ユーロ	2,827,496,417	-	2,880,864,072	△53,367,655	919,563,476	-	903,738,776	15,824,700
買 建	10,163,751,092	-	10,128,531,401	△35,219,691	7,326,174,670	-	7,238,463,040	△87,711,630
アメリカ・ドル	2,290,015,675	-	2,275,195,893	△14,819,782	1,730,340,000	-	1,698,894,698	△31,445,302
イギリス ・ポンド	2,515,483,187	-	2,526,160,000	10,676,813	-	-	-	-
オースト ラリア・ドル	2,935,842,728	-	2,914,560,000	△21,282,728	991,443,476	-	984,882,263	△6,561,213
カナダ・ドル	774,240,000	-	768,977,496	△5,262,504	3,293,771,194	-	3,252,916,170	△40,855,024
スウェーデン ・クローナ	893,729,502	-	892,463,499	△1,266,003	490,020,000	-	489,712,172	△307,828
ノルウェー ・クローネ	-	-	-	-	254,300,000	-	254,488,662	188,662
ポーランド ・ズロチ	285,900,000	-	283,737,168	△2,162,832	-	-	-	-
ユーロ	468,540,000	-	467,437,345	△1,102,655	566,300,000	-	557,569,075	△8,730,925
合計	20,375,146,934	-	20,374,981,128	△70,273,576	14,735,773,680	-	14,581,857,332	△21,506,912

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年8月20日現在	平成28年2月22日現在
1口当たり純資産額	1.7732円	1.6136円
(1万口当たり純資産額)	(17,732円)	(16,136円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		0.25% US Treasury Inflation Indexed Bonds 20250115	14,000,000.000	13,658,570.590
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	10,000,000.000	10,328,900.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	28,000,000.000	28,607,880.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,500,000.000	5,743,595.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131	3,500,000.000	3,524,850.000
		5.625% Mexico Government International Bond 20170115	3,000,000.000	3,118,500.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	17,500,000.000	19,118,750.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				84,101,045.590
				(9,490,802,995)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		5% United Kingdom Gilt 20250307	25,000,000.000	32,915,000.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	4,200,000.000	4,969,020.000
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				37,884,020.000
				(6,111,450,106)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	24,250,000.000	28,722,427.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	27,000,000.000	28,918,890.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				57,641,317.500
				(4,655,689,215)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	12,500,000.000	14,085,750.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	10,000,000.000	11,209,800.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	5,500,000.000	7,474,500.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	20,000,000.000	22,007,000.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				54,777,050.000
				(4,484,597,083)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	20,000,000.000	24,904,000.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	12,000,000.000	16,437,360.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	25,000,000.000	27,288,750.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				68,630,110.000
				(915,525,667)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	11,000,000.000	12,285,790.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				12,285,790.000
				(206,401,272)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	25,000,000.000	28,719,500.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	4,000,000.000	4,249,320.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				32,968,820.000
				(433,869,671)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.5% Poland Government Bond 20191025	5,000,000.000	5,659,800.000
		5.25% Poland Government Bond 20201025	45,000,000.000	51,358,500.000
		5.75% Poland Government Bond 20211025	48,000,000.000	56,774,400.000
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				113,792,700.000
				(3,263,574,636)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	36,000,000.000	36,861,120.000
		4.375% Slovenia Government Bond 20210118	8,000,000.000	9,488,480.000
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	5,000,000.000	5,636,400.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	10,000,000.000	13,975,600.000
		1.85% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270725	5,000,000.000	6,622,930.560
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	12,500,000.000	12,525,000.000
		3.375% Lithuania Government International Bond 20240122	600,000.000	733,470.000
		1.25% Lithuania Government International Bond 20251022	1,500,000.000	1,568,760.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				87,411,760.560
				(10,958,812,420)
国債証券 合計				40,520,723,065
				[40,520,723,065]
特殊債券	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.55% CANADA HOUSING TRUST 20250315	4,500,000.000	4,820,130.000
		1.25% CANADA HOUSING TRUST 20201215	5,000,000.000	5,045,950.000
		2.25% CANADA HOUSING TRUST 20251215	7,000,000.000	7,275,800.000
		2.3% Japan Bank For International Cooperation 20180319	5,000,000.000	5,092,750.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				22,234,630.000
				(1,820,349,158)
特殊債券 合計				1,820,349,158
				[1,820,349,158]
合計				42,341,072,223
				[42,341,072,223]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	22.4%
	イギリス・ポンド	国債証券	2銘柄	100%	14.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	2銘柄	100%	11.0%
	カナダ・ドル	国債証券	4銘柄	100%	14.9%
		特殊債券	4銘柄
	スウェーデン・クローナ	国債証券	3銘柄	100%	2.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	2銘柄	100%	1.0%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	3銘柄	100%	7.7%
	ユーロ	国債証券	8銘柄	100%	25.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。