有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)

世界3地域リートマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,418,319
コール・ローン	4,938,428
投資証券	954,835,495
派生商品評価勘定	4,641
未収配当金	3,235,928
流動資産合計	983,432,811
資産合計	983,432,811
負債の部
流動負債
未払解約金	6,060,000
未払利息	9
その他未払費用	7
流動負債合計	6,060,016
負債合計	6,060,016
純資産の部
元本等
元本	718,133,747
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	259,239,048
元本等合計	977,372,795
純資産合計	977,372,795
負債純資産合計	983,432,811

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月 9日現在]
1.	期首	平成30年 7月10日
	期首元本額	723,270,074円
	期中追加設定元本額	20,128,762円
	期中一部解約元本額	25,265,089円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 世界3地域リートファンド(毎月決算型)	608,256,317円
	世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)	109,877,430円
	合計	718,133,747円
2.	受益権の総数	718,133,747口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月10日 至 平成31年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△39,021,622
合計	△39,021,622

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 1月 9日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	2,124,291	―	2,119,650	4,641
合計		2,124,291	―	2,119,650	4,641

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.3610円
(1万口当たり純資産額)	(13,610円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,144	250,397.76
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST PFD-D	676	16,900.00
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	5,721	89,075.97
		CROWN CASTLE INTL CORP	1,799	193,464.46
		CUBESMART	2,955	85,399.50
		DOUGLAS EMMETT INC	3,653	125,042.19
		EQUINIX INC	320	115,795.20
		EQUITY RESIDENTIAL	4,950	328,284.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1,030	91,762.70
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	3,600	94,176.00
		INVITATION HOMES INC	10,734	216,612.12
		LIBERTY PROPERTY TRUST	2,089	89,576.32
		MACERICH CO/THE	1,778	82,694.78
		PROLOGIS INC	3,000	182,700.00
		REGENCY CENTERS CORP	2,358	138,839.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	1,954	338,393.72
		TAUBMAN CENTERS INC	2,548	125,743.80
		VEREIT INC	12,422	93,040.78
		VICI PROPERTIES INC	4,718	92,519.98
		WELLTOWER INC	3,037	213,531.47
アメリカドル合計			71,486	2,963,949.79
				(322,210,981)
カナダドル	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	15,400	215,600.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,000	124,920.00
カナダドル合計			19,400	340,520.00
				(27,932,855)
オーストラリアドル	投資証券	AVENTUS RETAIL PROPERTY FUND	62,778	131,833.80
		DEXUS	21,541	227,472.96
		GPT GROUP	92,076	490,765.08
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	87,518	257,302.92
		MIRVAC GROUP	161,566	358,676.52
		SCENTRE GROUP	82,979	326,107.47
		STOCKLAND	37,850	132,853.50
オーストラリアドル合計			546,308	1,925,012.25
				(149,631,202)
イギリスポンド	投資証券	ASSURA PLC	228,720	127,397.04
		BIG YELLOW GROUP PLC	7,683	68,724.43
		DERWENT LONDON PLC	3,979	118,375.25
		LAND SECURITIES GROUP PLC	8,845	73,395.81
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	25,355	135,902.80
		SEGRO PLC	32,715	201,458.97
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	46,953	64,090.84
		UNITE GROUP PLC	26,205	221,825.32
イギリスポンド合計			380,455	1,011,170.46
				(139,925,768)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	60,800	4,888,320.00
香港ドル合計			60,800	4,888,320.00
				(67,800,998)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	160,200	424,530.00
		CAPITALAND MALL TRUST	159,000	368,880.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	159,667	309,753.98
シンガポールドル合計			478,867	1,103,163.98
				(88,352,403)
ユーロ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,636	107,000.04
		COVIVIO	1,026	88,030.80
		GECINA SA	1,211	142,898.00
		GREEN REIT PLC	98,962	138,546.80
		HIBERNIA REIT PLC	101,040	131,149.92
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	11,549	97,762.28
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,120	158,659.20
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,595	412,706.00
ユーロ合計			227,139	1,276,753.04
				(158,981,288)
	合計			954,835,495
				(954,835,495)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	20銘柄	100.00%	33.75%
カナダドル	投資証券	2銘柄	100.00%	2.93%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	100.00%	15.67%
イギリスポンド	投資証券	8銘柄	100.00%	14.65%
香港ドル	投資証券	1銘柄	100.00%	7.10%
シンガポールドル	投資証券	3銘柄	100.00%	9.25%
ユーロ	投資証券	8銘柄	100.00%	16.65%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。