有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月27日-平成28年8月26日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (平成28年 8月26日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	Fullerton VPIC Fund Class A	454,978.870	4,051,959,783
投資信託受益証券合計		454,978.870	4,051,959,783
親投資信託受益証券	新生 ショートターム・マザーファンド	50,806,182	51,715,612
親投資信託受益証券合計		50,806,182	51,715,612
合計			4,103,675,395

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(参考)
本報告書の開示対象ファンド(新生・フラトンVPICファンド)(以下「当ファンド」という。)は、ケイマン籍の円建て外国投資信託である「Fullerton VPIC Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された受益証券は、同外国投資信託の受益証券であります。同外国投資信託の第10期計算期間は、平成28年1月1日より平成28年12月31日であり、当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)時点では決算を迎えておりませんが、第10期計算期間終了後には現地の法律に基づいた財務諸表が作成され、監査を受けた財務諸表を管理会社より入手する予定です。よって、平成27年12月31日に終了した第9期計算期間の財務諸表を記載しています。

また、当ファンドは、「新生ショートターム・マザーファンド」(以下「マザーファンド」という。)の受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。当ファンドの計算期間末日(以下「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりであります。

ただし、上記2点に関しては、監査意見の対象外であります。