有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月10日-平成27年12月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成27年12月9日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	DIAM US・リート・オープン・マザーファンド	83,587,177	244,049,480
	DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド	159,922,680	360,657,627
親投資信託受益証券 合計		243,509,857	604,707,107
合計		243,509,857	604,707,107

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」受益証券及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
資産の部
流動資産
預金		506,782,101	498,340,892
コール・ローン		1,664,287,496	2,194,178,597
投資証券		54,607,359,587	41,490,127,083
未収入金		436,563,578	859,282,368
未収配当金		15,476,976	84,985,889
流動資産合計		57,230,469,738	45,126,914,829
資産合計		57,230,469,738	45,126,914,829
負債の部
流動負債
未払金		-	58,411,297
流動負債合計		-	58,411,297
負債合計		-	58,411,297
純資産の部
元本等
元本	※1	20,627,004,993	15,436,149,634
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,603,464,745	29,632,353,898
元本等合計		57,230,469,738	45,068,503,532
純資産合計		57,230,469,738	45,068,503,532
負債純資産合計		57,230,469,738	45,126,914,829

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	30,589,791,053円	20,627,004,993円
		同期中追加設定元本額	62,631,474円	22,842,360円
		同期中一部解約元本額	10,025,417,534円	5,213,697,719円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	20,679,931円	12,657,339円
		DIAM世界6資産バランスファンド	85,175,239円	55,503,662円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	114,362,805円	67,555,383円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	2,719,311円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	946,818円	-円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	18,999,766,974円	14,261,563,926円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	339,403,608円	236,857,455円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	662,152,319円	523,658,343円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	252,354,386円	164,617,848円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	39,321,188円	28,789,496円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	110,122,414円	83,587,177円
		DIAM米国リート・オープン(毎月決算型)	-円	1,359,005円
	計		20,627,004,993円	15,436,149,634円
2.	受益権の総数		20,627,004,993口	15,436,149,634口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年12月10日 至 平成26年12月9日	自 平成26年12月10日 至 平成27年12月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	9,222,978,463	△31,550,486
合計	9,222,978,463	△31,550,486

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1口当たり純資産額	2.7745円	2.9197円
(1万口当たり純資産額)	(27,745円)	(29,197円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月9日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	ACADIA REALTY TRUST	389,890.000	12,757,200.800
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	52,384.000	4,737,085.120
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	318,144.000	12,296,265.600
		AMERICAN HOMES 4 RENT	362,930.000	5,857,690.200
		AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	562,600.000	10,228,068.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO-A	124,080.000	4,770,876.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	46,550.000	8,349,208.000
		BOSTON PROPERTIES INC	152,510.000	19,042,398.600
		BRANDYWINE REALTY TRUST	27,890.000	368,148.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	274,150.000	6,834,559.500
		CATCHMARK TIMBER TRUST INC	1,125,160.000	12,365,508.400
		CEDAR REALTY TRUST INC	1,174,400.000	8,349,984.000
		COUSINS PROPERTIES INC	869,500.000	7,929,840.000
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP	71,020.000	6,105,589.400
		CYRUSONE INC	424,348.000	15,276,528.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	353,367.000	13,297,200.210
		DDR CORP	296,950.000	4,959,065.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	316,560.000	3,352,370.400
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC	147,420.000	4,729,233.600
		EAST GROUP	77,570.000	4,381,153.600
		EDUCATION REALTY TRUST INC	257,293.000	9,223,954.050
		EQUITY RESIDENTIAL	55,990.000	4,403,613.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,091.000	8,603,257.450
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	59,830.000	8,656,802.700
		FIRST INDUSTRIAL RT	487,880.000	10,987,057.600
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	188,790.000	7,972,601.700
		KITE REALTY GROUP TRUST	593,252.000	15,519,472.320
		LIBERTY PROPERTY TRUST	227,440.000	7,514,617.600
		NATIONAL HEALTH INVS INC	41,600.000	2,486,848.000
		POST PROPERTIES, INC	198,490.000	11,639,453.600
		PROLOGIS INC	229,810.000	9,753,136.400
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	502,400.000	8,279,552.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	411,210.000	7,414,116.300
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	39,770.000	629,559.100
		SIMON PROPERTY GROUP INC	84,990.000	15,974,720.400
		TERRENO REALTY CORP	605,703.000	13,398,150.360
		THE MACERICH COMPANY	120,740.000	9,467,223.400
		UDR INC	159,440.000	5,789,266.400
		VORNADO REALTY TRUST	140,346.000	13,753,908.000
	アメリカ・ドル 小計		11,609,488.000	337,455,283.310
				(41,490,127,083)
投資証券 合計			11,609,488	41,490,127,083
				(41,490,127,083)
合計				41,490,127,083
				(41,490,127,083)

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	39銘柄	92.06%	100%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
資産の部
流動資産
預金		1,663,067,276	1,292,567,248
コール・ローン		1,886,389,823	1,401,584,062
投資信託受益証券		43,018,989,136	30,735,776,905
投資証券		37,309,984,868	34,136,158,683
未収入金		-	197,989
未収配当金		118,518,002	112,601,017
流動資産合計		83,996,949,105	67,678,885,904
資産合計		83,996,949,105	67,678,885,904
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	※1	36,670,993,328	30,010,260,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		47,325,955,777	37,668,625,767
元本等合計		83,996,949,105	67,678,885,904
純資産合計		83,996,949,105	67,678,885,904
負債純資産合計		83,996,949,105	67,678,885,904

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	47,355,713,293円	36,670,993,328円
		同期中追加設定元本額	108,801,537円	43,454,754円
		同期中一部解約元本額	10,793,521,502円	6,704,187,945円
		元本の内訳
	ファンド名
		世界6資産アクティブ・バランス・ファンド	36,356,512円	23,601,096円
		DIAM世界6資産バランスファンド	156,737,771円	113,950,983円
		DIAMグローバル・アクティブ・バランスファンド	216,253,057円	153,681,198円
		DIAM資産形成ファンド(隔月決算型)	4,716,750円	-円
		DIAM資産形成ファンド(1年決算型)	1,631,685円	-円
		DIAM ワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)	33,760,659,352円	27,719,306,419円
		DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース)	601,925,606円	461,667,087円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド(毎月決算型)	1,179,360,290円	1,000,917,073円
		DIAM世界3資産オープン(毎月決算型)	446,902,326円	321,834,178円
		DIAMインカム3資産ファンド(毎月決算型)	68,262,747円	55,379,423円
		DIAM ワールドREITアクティブファンド	198,187,232円	159,922,680円
	計		36,670,993,328円	30,010,260,137円
2.	受益権の総数		36,670,993,328口	30,010,260,137口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 平成25年12月10日 至 平成26年12月9日	自 平成26年12月10日 至 平成27年12月9日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用リスク管理を所管するグループがリスクを把握、管理し、運用部門への是正指示を行うなど、適切な管理を行っております。また運用リスク管理の結果については月次でリスク管理に関する委員会に報告しております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資信託受益証券	5,745,794,995	766,708,645
投資証券	3,946,487,841	1,587,053,187
合計	9,692,282,836	2,353,761,832

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成26年12月9日現在	平成27年12月9日現在
1口当たり純資産額	2.2906円	2.2552円
(1万口当たり純資産額)	(22,906円)	(22,552円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成27年12月9日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	オーストラリア・ドル	ALE PROPERTY GROUP	2,579,620.000	9,905,740.800
		CHARTER HALL GROUP	5,908,131.000	26,704,752.120
		CHARTER HALL RETAIL REIT	10,615,791.000	44,267,848.470
		DEXUS PROPERTY GROUP	2,219,673.000	17,313,449.400
		GOODMAN GROUP	679,426.000	4,246,412.500
		GPT GROUP	1,940,607.000	9,140,258.970
		MIRVAC GROUP	9,478,152.000	18,198,051.840
		NATIONAL STORAGE REIT	12,019,303.000	19,050,595.250
		SCENTRE GROUP	5,147,091.000	21,308,956.740
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	10,362,271.000	21,864,391.810
		VICINITY CENTRES	21,443,428.000	59,827,164.120
	オーストラリア・ドル 小計		82,393,493.000	251,827,622.020
				(22,377,402,493)
	シンガポール・ドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVT	5,365,100.000	12,768,938.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	14,377,600.000	16,893,680.000
		CACHE LOGISTICS TRUST	5,662,000.000	5,152,420.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	8,667,000.000	16,207,290.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	12,519,840.000	19,030,156.800
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	19,701,320.000	19,799,826.600
		PARKWAY LIFE REIT	2,548,400.000	5,759,384.000
	シンガポール・ドル 小計		68,841,260.000	95,611,695.400
				(8,358,374,412)
投資信託受益証券 合計			151,234,753	30,735,776,905
				(30,735,776,905)
投資証券	イギリス・ポンド	BRITISH LAND CO PLC	1,778,892.000	14,302,291.680
		HAMMERSON PLC	2,211,954.000	13,338,082.620
		LAND SECURITIES GROUP PLC	532,772.000	6,414,574.880
		SEGRO PLC	1,925,876.000	8,396,819.360
	イギリス・ポンド 小計		6,449,494.000	42,451,768.540
				(7,832,351,296)
	カナダ・ドル	ALLIED PROPERTIES REIT	950,022.000	30,049,195.860
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,819,678.000	23,164,500.940
		CROMBIE REAL ESTATE INV	992,261.000	12,462,798.160
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	847,500.000	11,144,625.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	3,200,000.000	13,824,000.000
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,032,649.000	32,270,281.250
	カナダ・ドル 小計		8,842,110.000	122,915,401.210
				(11,126,302,118)
	ニュージーランド・ドル	GOODMAN PROPERTY TRUST	26,401,917.000	33,002,396.250
	ニュージーランド・ドル 小計		26,401,917.000	33,002,396.250
				(2,692,995,534)
	ユーロ	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	827,220.000	9,951,456.600
		BEFIMMO	76,567.000	4,220,373.040
		COFINIMMO SA	66,685.000	6,452,440.600
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	506,927.000	19,960,250.620
		GECINA SA	45,322.000	5,178,038.500
		ICADE	96,588.000	6,196,120.200
		KLEPIERRE	130,772.000	5,503,539.620
		VASTNED RETAIL	124,533.000	5,215,442.040
		WAREHOUSES DE PAUW	330,312.000	25,001,315.280
		WERELDHAVE NV	108,266.000	5,635,245.300
	ユーロ 小計		2,313,192.000	93,314,221.800
				(12,484,509,735)
投資証券 合計			44,006,713	34,136,158,683
				(34,136,158,683)
合計				64,871,935,588
				(64,871,935,588)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

	通貨	銘柄数		組入投資信託 受益証券時価 比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額 に対する比率
	イギリス・ポンド	投資証券	4銘柄	-%	11.57%	12.07%
	オーストラリア・ドル	投資信託受益証券	11銘柄	33.06%	-%	34.49%
	カナダ・ドル	投資証券	6銘柄	-%	16.44%	17.15%
	シンガポール・ドル	投資信託受益証券	7銘柄	12.35%	-%	12.88%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	1銘柄	-%	3.98%	4.15%
	ユーロ	投資証券	10銘柄	-%	18.45%	19.24%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。