有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】
2015/11/27 9:21
【資料】
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【項目】
98項目
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
平成27年 8月28日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金439,155,885
コール・ローン2,386,280,872
国債証券215,711,141,062
派生商品評価勘定2,274,480
未収入金157,530
未収利息1,814,688,991
前払金379,005
前払費用179,149,688
差入委託証拠金72,890,729
流動資産合計220,606,118,242
資産合計220,606,118,242
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定35,427,655
未払金20,795,820
未払解約金815,401,443
流動負債合計871,624,918
負債合計871,624,918
純資産の部
元本等
元本77,648,405,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)142,086,087,776
元本等合計219,734,493,324
純資産合計219,734,493,324
負債純資産合計220,606,118,242

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成27年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)先物取引
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 8月28日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数77,648,405,548口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額2.8299円
(1万口当たり純資産額)(28,299円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

平成27年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成27年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分平成27年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成26年 8月29日
期首元本額93,367,129,764円
期中追加設定元本額44,646,796,925円
期中一部解約元本額60,365,521,141円
期末元本額77,648,405,548円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)3,138,657,029円
外国債券オープン(3ケ月決算型)166,094,191円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)1,197,729,871円
財産四分法ファンド(毎月決算型)812,751,902円
SBI資産設計オープン(資産成長型)1,317,404,905円
SBI資産設計オープン(分配型)12,552,599円
SMT グローバル債券インデックス・オープン4,898,140,612円
世界経済インデックスファンド1,488,895,756円
マイセレクション256,340,399円
マイセレクション504,618,953円
マイセレクション753,446,160円
DCマイセレクション251,101,258,576円
DCマイセレクション50959,767,663円
DCマイセレクション75676,935,209円
DC外国債券インデックス・オープン1,368,877,656円
DCマイセレクションS25435,332,355円
DCマイセレクションS50359,833,448円
DCマイセレクションS75175,733,311円
DCターゲット・イヤー ファンド202548,093,000円
DCターゲット・イヤー ファンド203535,434,627円
DCターゲット・イヤー ファンド204513,930,022円
DC世界経済インデックスファンド1,232,175,455円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)491,497,589円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)195,848,262円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)9,844,490円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)4,110,959円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)140,530,119円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)390,109,385円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)571,195,365円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)2,295,748,227円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)884,446,290円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)4,889,300,283円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)949,597,330円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)3,333,847,892円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)1,388,656,722円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)1,722,875,902円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)1,018,592,700円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)2,134,420,688円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)357,171,840円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)491,903,012円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)1,919,244,652円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)1,546,138,080円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1597,087,647円
外国債券ファンド・シリーズ1263,760,969円
コア投資戦略ファンド(安定型)2,660,067,656円
コア投資戦略ファンド(成長型)6,914,152,827円
分散投資コア戦略ファンドA384,406,829円
分散投資コア戦略ファンドS686,974,983円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)24,802,603円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)345,993,940円
コア投資戦略ファンド(切替型)484,495,689円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)115,613,829円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)80,253,329円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)290,001,609円
SMT インデックスバランス・オープン125,466,309円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)19,836,732,837円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)649,511,006円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成27年 8月28日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△1,692,236,164
合計△1,692,236,164

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連
(平成27年 8月28日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引債券先物取引
買建1,344,273,139-1,343,894,134△379,005
合計1,344,273,139-1,343,894,134△379,005

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
(平成27年 8月28日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建1,928,971,870-1,896,197,700△32,774,170
アメリカドル858,406,100-841,645,000△16,761,100
カナダドル74,415,940-72,537,800△1,878,140
ユーロ817,309,320-808,374,600△8,934,720
イギリスポンド178,840,510-173,640,300△5,200,210
合計1,928,971,870-1,896,197,700△32,774,170

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルT 0.5% 03/31/171,000,000.00998,652.34
T 0.5% 07/31/172,000,000.001,993,359.38
T 0.625% 04/30/1810,000,000.009,919,531.30
T 0.625% 08/15/167,300,000.007,316,539.09
T 0.625% 08/31/177,000,000.006,991,933.62
T 0.625% 09/30/171,000,000.00997,929.69
T 0.625% 10/15/165,500,000.005,512,568.38
T 0.625% 11/15/165,600,000.005,610,062.52
T 0.625% 11/30/175,000,000.004,978,906.25
T 0.625% 12/15/1610,000,000.0010,015,625.00
T 0.75% 01/15/1712,000,000.0012,035,156.28
T 0.75% 02/28/184,400,000.004,385,476.56
T 0.75% 04/15/183,000,000.002,986,757.82
T 0.75% 06/30/176,000,000.006,011,484.36
T 0.75% 12/31/172,900,000.002,894,449.22
T 0.875% 01/31/1710,000,000.0010,046,484.40
T 0.875% 01/31/185,500,000.005,501,826.16
T 0.875% 04/15/175,000,000.005,022,363.30
T 0.875% 04/30/1711,600,000.0011,648,937.50
T 0.875% 06/15/175,000,000.005,020,898.45
T 0.875% 07/15/174,000,000.004,015,312.52
T 0.875% 08/15/178,800,000.008,830,765.59
T 0.875% 09/15/165,200,000.005,225,695.33
T 1.125% 04/30/202,000,000.001,968,632.82
T 1.125% 12/31/193,050,000.003,014,555.67
T 1.25% 01/31/19900,000.00902,759.76
T 1.25% 01/31/208,520,000.008,461,757.79
T 1.25% 02/29/207,000,000.006,941,347.63
T 1.25% 10/31/186,500,000.006,533,769.51
T 1.25% 10/31/195,500,000.005,476,259.74
T 1.25% 11/30/186,550,000.006,579,679.68
T 1.375% 01/31/205,000,000.004,989,160.15
T 1.375% 02/28/192,100,000.002,113,371.09
T 1.375% 03/31/204,880,000.004,866,179.69
T 1.375% 04/30/2010,000,000.009,962,890.59
T 1.375% 05/31/201,550,000.001,542,189.45
T 1.375% 06/30/182,200,000.002,224,792.96
T 1.375% 09/30/183,900,000.003,937,324.20
T 1.375% 12/31/183,000,000.003,022,910.16
T 1.5% 01/31/192,000,000.002,022,890.62
T 1.5% 01/31/224,500,000.004,403,056.63
T 1.5% 02/28/192,000,000.002,021,601.56
T 1.5% 03/31/194,400,000.004,446,062.50
T 1.5% 05/31/198,000,000.008,073,125.04
T 1.5% 07/31/164,300,000.004,344,343.75
T 1.5% 08/31/185,800,000.005,880,882.79
T 1.5% 10/31/193,550,000.003,569,691.42
T 1.5% 11/30/195,000,000.005,027,832.05
T 1.625% 03/31/193,000,000.003,043,945.32
T 1.625% 04/30/195,000,000.005,070,898.45
T 1.625% 08/15/224,500,000.004,415,273.46
T 1.625% 08/31/197,500,000.007,591,113.30
T 1.625% 11/15/227,150,000.006,995,548.84
T 1.75% 02/28/222,500,000.002,482,373.05
T 1.75% 03/31/227,000,000.006,944,628.88
T 1.75% 04/30/225,750,000.005,700,922.83
T 1.75% 05/15/223,800,000.003,766,750.00
T 1.75% 05/15/237,000,000.006,859,453.15
T 1.75% 10/31/204,000,000.004,032,968.76
T 1.875% 06/30/205,200,000.005,291,000.00
T 1.875% 08/31/177,900,000.008,082,533.21
T 1.875% 09/30/17850,000.00869,706.05
T 1.875% 10/31/172,500,000.002,558,398.45
T 1.875% 11/30/215,400,000.005,415,714.86
T 1% 03/15/182,800,000.002,807,382.81
T 1% 03/31/171,400,000.001,409,023.43
T 1% 05/31/185,000,000.005,006,445.30
T 1% 06/30/199,000,000.008,910,878.94
T 1% 09/30/167,900,000.007,950,609.37
T 1% 09/30/194,000,000.003,945,703.12
T 1% 11/30/196,300,000.006,200,209.00
T 2.125% 01/31/213,000,000.003,073,593.75
T 2.125% 05/15/255,000,000.004,966,210.95
T 2.125% 06/30/211,000,000.001,020,859.38
T 2.125% 06/30/223,500,000.003,553,457.04
T 2.125% 08/15/216,100,000.006,223,310.52
T 2.125% 08/31/206,500,000.006,683,320.34
T 2.25% 03/31/216,600,000.006,796,453.15
T 2.25% 04/30/213,500,000.003,601,171.87
T 2.25% 07/31/182,700,000.002,797,242.20
T 2.25% 11/15/248,150,000.008,197,117.18
T 2.375% 05/31/184,000,000.004,155,312.52
T 2.375% 08/15/248,500,000.008,650,576.14
T 2.5% 02/15/456,080,000.005,537,312.51
T 2.5% 05/15/248,400,000.008,649,867.15
T 2.625% 04/30/185,000,000.005,223,925.80
T 2.625% 11/15/202,000,000.002,101,953.12
T 2.75% 02/15/194,600,000.004,846,531.25
T 2.75% 02/15/249,100,000.009,564,953.12
T 2.75% 02/28/183,800,000.003,977,531.25
T 2.75% 05/31/178,000,000.008,295,937.52
T 2.75% 11/15/236,900,000.007,263,597.63
T 2.75% 11/15/424,200,000.004,046,519.52
T 2.75% 11/30/166,250,000.006,427,612.31
T 2.75% 12/31/179,100,000.009,510,033.16
T 2.875% 03/31/183,900,000.004,097,437.50
T 2.875% 05/15/439,300,000.009,175,576.13
T 2% 02/15/222,500,000.002,524,804.70
T 2% 02/15/231,100,000.001,101,546.87
T 2% 02/15/258,400,000.008,259,890.60
T 2% 02/28/214,000,000.004,069,453.12
T 2% 05/31/213,800,000.003,855,886.71
T 2% 07/31/205,200,000.005,320,148.44
T 2% 08/31/216,800,000.006,886,328.10
T 2% 10/31/216,200,000.006,267,207.00
T 2% 11/15/212,400,000.002,426,250.00
T 2% 11/30/205,500,000.005,609,248.04
T 3.125% 01/31/173,500,000.003,628,515.62
T 3.125% 02/15/431,000,000.001,035,781.25
T 3.125% 04/30/176,500,000.006,771,933.61
T 3.125% 05/15/195,000,000.005,341,015.65
T 3.125% 05/15/215,300,000.005,705,884.75
T 3.125% 08/15/4410,250,000.0010,617,558.64
T 3.125% 10/31/166,500,000.006,702,744.16
T 3.125% 11/15/412,800,000.002,920,421.86
T 3.25% 07/31/162,500,000.002,565,966.80
T 3.25% 12/31/163,500,000.003,627,421.87
T 3.375% 05/15/447,500,000.008,146,582.05
T 3.5% 02/15/185,700,000.006,066,380.83
T 3.5% 02/15/392,000,000.002,231,250.00
T 3.625% 02/15/205,150,000.005,637,841.78
T 3.625% 02/15/215,500,000.006,067,832.04
T 3.625% 02/15/446,500,000.007,392,226.59
T 3.625% 08/15/192,700,000.002,941,365.23
T 3.625% 08/15/432,000,000.002,275,703.12
T 3.75% 08/15/412,200,000.002,555,996.10
T 3.75% 11/15/185,000,000.005,424,218.75
T 3.75% 11/15/432,300,000.002,676,445.32
T 3.875% 08/15/404,200,000.004,954,359.39
T 3% 02/28/179,500,000.009,849,199.19
T 3% 05/15/423,950,000.004,008,401.38
T 3% 08/31/166,750,000.006,926,264.64
T 3% 09/30/165,500,000.005,653,935.54
T 3% 11/15/443,100,000.003,132,816.41
T 4.0% 08/15/183,300,000.003,593,519.52
T 4.25% 05/15/39600,000.00747,714.84
T 4.25% 11/15/172,550,000.002,744,138.66
T 4.25% 11/15/401,000,000.001,249,121.09
T 4.375% 02/15/381,000,000.001,270,800.78
T 4.375% 05/15/403,500,000.004,444,111.31
T 4.375% 05/15/412,800,000.003,574,320.31
T 4.375% 11/15/392,700,000.003,426,996.08
T 4.5% 02/15/361,840,000.002,380,032.80
T 4.5% 05/15/174,800,000.005,118,937.48
T 4.5% 05/15/381,000,000.001,292,929.69
T 4.5% 08/15/39250,000.00322,719.72
T 4.625% 02/15/175,000,000.005,296,972.65
T 4.625% 02/15/401,650,000.002,168,460.93
T 4.75% 08/15/171,300,000.001,402,908.20
T 5.0% 05/15/37500,000.00691,123.04
T 5.25% 02/15/29400,000.00528,921.87
T 5.25% 11/15/281,300,000.001,718,234.37
T 5.375% 02/15/311,600,000.002,186,937.50
T 5.5% 08/15/281,200,000.001,616,320.30
T 6.0% 02/15/261,700,000.002,304,064.45
T 6.125% 11/15/27350,000.00491,045.89
T 6.25% 05/15/301,100,000.001,609,287.10
T 6.25% 08/15/231,650,000.002,167,945.31
T 7.5% 11/15/163,000,000.003,256,230.48
T 8.0% 11/15/211,700,000.002,324,882.82
T 8.125% 08/15/192,100,000.002,656,623.03
アメリカドル 小計732,820,000.00755,840,802.27
(91,570,113,195)
カナダドルCAN 0.75% 09/01/201,400,000.001,401,120.00
CAN 1.25% 02/01/18850,000.00866,553.75
CAN 1.25% 03/01/181,990,000.002,030,148.25
CAN 1.25% 08/01/172,250,000.002,286,562.50
CAN 1.25% 09/01/18500,000.00511,962.50
CAN 1.5% 02/01/172,500,000.002,539,012.50
CAN 1.5% 03/01/201,450,000.001,507,543.25
CAN 1.5% 06/01/231,650,000.001,683,156.75
CAN 1.5% 09/01/171,650,000.001,685,739.00
CAN 1.75% 03/01/191,400,000.001,461,579.00
CAN 1.75% 09/01/19850,000.00890,192.25
CAN 2.25% 06/01/251,550,000.001,661,762.75
CAN 2.5% 06/01/241,700,000.001,862,392.50
CAN 2.75% 06/01/221,300,000.001,443,351.00
CAN 2.75% 09/01/164,750,000.004,861,601.25
CAN 2.75% 12/01/48800,000.00899,328.00
CAN 2.75% 12/01/64370,000.00433,445.75
CAN 3.25% 06/01/211,200,000.001,360,098.00
CAN 3.5% 06/01/201,350,000.001,528,503.75
CAN 3.5% 12/01/451,740,000.002,236,578.60
CAN 3.75% 06/01/192,700,000.003,023,662.50
CAN 4.0% 06/01/411,970,000.002,662,011.75
CAN 4.25% 06/01/181,750,000.001,933,610.00
CAN 4% 06/01/171,400,000.001,488,375.00
CAN 5.75% 06/01/291,550,000.002,283,250.75
CAN 5.75% 06/01/331,480,000.002,292,557.00
CAN 5% 06/01/371,690,000.002,519,612.55
CAN 8.0% 06/01/27360,000.00603,615.60
カナダドル 小計44,150,000.0049,957,326.50
(4,589,080,012)
メキシコペソMBONO 10% 11/20/3612,000,000.0016,582,800.00
MBONO 10% 12/05/248,100,000.0010,353,946.50
MBONO 4.75% 06/14/1821,150,000.0021,133,503.00
MBONO 5% 06/15/1721,800,000.0022,073,699.00
MBONO 5% 12/11/1911,300,000.0011,196,209.50
MBONO 6.5% 06/09/229,500,000.009,872,115.00
MBONO 6.5% 06/10/2117,000,000.0017,769,930.00
MBONO 7.25% 12/15/1627,300,000.0028,431,039.00
MBONO 7.5% 06/03/2714,700,000.0016,159,563.00
MBONO 7.75% 05/29/3122,550,000.0025,345,749.00
MBONO 7.75% 11/13/429,300,000.0010,470,265.50
MBONO 7.75% 12/14/179,700,000.0010,385,644.50
MBONO 8.5% 05/31/2915,600,000.0018,604,794.00
MBONO 8.5% 11/18/3816,500,000.0019,923,667.50
MBONO 8.5% 12/13/185,750,000.006,363,956.25
MBONO 8% 06/11/2014,500,000.0016,136,687.50
MBONO 8% 12/07/2326,450,000.0029,881,490.75
メキシコペソ 小計263,200,000.00290,685,060.00
(2,087,118,730)
ユーロBGB 0.8% 06/22/251,220,000.001,186,016.90
BGB 1.25% 06/22/18780,000.00809,234.40
BGB 1% 06/22/31580,000.00528,055.20
BGB 2.25% 06/22/231,500,000.001,671,240.00
BGB 2.6% 06/22/241,740,000.001,986,697.20
BGB 3.25% 09/28/16100,000.00103,717.00
BGB 3.5% 06/28/171,520,000.001,621,726.00
BGB 3.75% 06/22/45820,000.001,139,554.00
BGB 3.75% 09/28/202,500,000.002,941,212.50
BGB 3% 06/22/34920,000.001,104,887.80
BGB 3% 09/28/191,230,000.001,375,342.95
BGB 4.0% 03/28/171,910,000.002,035,983.60
BGB 4.0% 03/28/191,700,000.001,942,743.00
BGB 4.25% 03/28/411,890,000.002,790,244.80
BGB 4.25% 09/28/212,300,000.002,830,276.50
BGB 4.25% 09/28/222,400,000.003,006,408.00
BGB 4.5% 03/28/261,550,000.002,068,653.25
BGB 4% 03/28/181,400,000.001,549,072.00
BGB 4% 03/28/221,110,000.001,361,370.60
BGB 4% 03/28/321,100,000.001,474,957.00
BGB 5.5% 03/28/281,850,000.002,738,841.75
BGB 5.5% 09/28/171,900,000.002,124,086.00
BGB 5% 03/28/351,900,000.002,914,362.50
BTNS 1.75% 02/25/172,500,000.002,571,275.00
BTNS 1% 07/25/173,600,000.003,679,092.00
BTPS 0.75% 01/15/182,600,000.002,627,690.00
BTPS 1.05% 12/01/19500,000.00505,490.00
BTPS 1.15% 05/15/17800,000.00813,280.00
BTPS 1.35% 04/15/222,200,000.002,191,904.00
BTPS 1.5% 08/01/192,400,000.002,474,736.00
BTPS 1.5% 12/15/161,200,000.001,221,570.00
BTPS 2.15% 12/15/212,500,000.002,620,662.50
BTPS 2.5% 05/01/192,000,000.002,136,580.00
BTPS 2.5% 12/01/242,450,000.002,570,968.75
BTPS 2.75% 11/15/16500,000.00516,005.00
BTPS 3.25% 09/01/461,200,000.001,279,044.00
BTPS 3.5% 03/01/302,200,000.002,494,195.00
BTPS 3.5% 06/01/181,100,000.001,193,494.50
BTPS 3.5% 11/01/172,000,000.002,141,480.00
BTPS 3.5% 12/01/183,200,000.003,509,632.00
BTPS 3.75% 03/01/214,700,000.005,357,741.50
BTPS 3.75% 05/01/21750,000.00855,172.50
BTPS 3.75% 08/01/162,600,000.002,688,296.00
BTPS 3.75% 08/01/214,000,000.004,566,800.00
BTPS 3.75% 09/01/243,300,000.003,804,817.50
BTPS 4.25% 02/01/193,800,000.004,275,494.00
BTPS 4.25% 03/01/205,800,000.006,673,828.00
BTPS 4.25% 09/01/192,650,000.003,018,880.00
BTPS 4.5% 02/01/182,400,000.002,641,092.00
BTPS 4.5% 02/01/201,650,000.001,912,993.50
BTPS 4.5% 03/01/191,600,000.001,817,816.00
BTPS 4.5% 03/01/243,450,000.004,175,086.50
BTPS 4.5% 03/01/262,800,000.003,446,996.00
BTPS 4.5% 05/01/232,050,000.002,466,611.25
BTPS 4.5% 08/01/181,800,000.002,013,489.00
BTPS 4.75% 05/01/173,770,000.004,056,538.85
BTPS 4.75% 06/01/171,700,000.001,835,422.00
BTPS 4.75% 08/01/233,650,000.004,469,826.50
BTPS 4.75% 09/01/212,400,000.002,880,504.00
BTPS 4.75% 09/01/282,750,000.003,492,733.75
BTPS 4.75% 09/01/441,700,000.002,292,322.50
BTPS 4.75% 09/15/162,400,000.002,516,808.00
BTPS 4% 02/01/174,950,000.005,222,175.75
BTPS 4% 02/01/372,850,000.003,408,614.25
BTPS 4% 09/01/202,200,000.002,525,534.00
BTPS 5.0% 08/01/392,450,000.003,356,120.25
BTPS 5.25% 08/01/173,050,000.003,345,865.25
BTPS 5.25% 11/01/292,700,000.003,618,526.50
BTPS 5.5% 09/01/221,550,000.001,957,564.75
BTPS 5.5% 11/01/222,950,000.003,727,944.50
BTPS 5.75% 02/01/332,050,000.002,954,542.00
BTPS 5% 03/01/222,250,000.002,753,685.00
BTPS 5% 03/01/253,500,000.004,426,835.00
BTPS 5% 08/01/342,500,000.003,356,562.50
BTPS 5% 09/01/402,800,000.003,834,054.00
BTPS 6.5% 11/01/272,800,000.004,041,478.00
BTPS 6% 05/01/314,200,000.006,100,605.00
BTPS 7.25% 11/01/261,400,000.002,110,423.00
BTPS 9% 11/01/23800,000.001,238,236.00
DBR 0.5% 02/15/251,200,000.001,178,742.00
DBR 1.5% 02/15/232,750,000.002,976,036.25
DBR 1.5% 05/15/231,950,000.002,110,894.50
DBR 1.5% 05/15/243,390,000.003,659,437.20
DBR 1.5% 09/04/221,450,000.001,568,907.25
DBR 1.75% 02/15/242,970,000.003,271,558.95
DBR 1.75% 07/04/222,700,000.002,966,814.00
DBR 1% 08/15/242,150,000.002,222,358.25
DBR 2.25% 09/04/202,500,000.002,775,012.50
DBR 2.25% 09/04/212,000,000.002,247,700.00
DBR 2.5% 01/04/212,100,000.002,369,146.50
DBR 2.5% 07/04/441,800,000.002,263,833.00
DBR 2.5% 08/15/461,200,000.001,515,066.00
DBR 2% 01/04/222,300,000.002,557,140.00
DBR 2% 08/15/231,100,000.001,233,545.50
DBR 3.25% 01/04/204,700,000.005,370,361.00
DBR 3.25% 07/04/212,300,000.002,713,091.50
DBR 3.25% 07/04/421,900,000.002,688,538.00
DBR 3.5% 07/04/193,500,000.003,982,947.50
DBR 3.75% 01/04/173,600,000.003,793,806.00
DBR 3.75% 01/04/194,150,000.004,690,018.75
DBR 3% 07/04/202,300,000.002,630,441.00
DBR 4.0% 01/04/182,650,000.002,912,456.00
DBR 4.0% 01/04/372,850,000.004,267,404.75
DBR 4.25% 07/04/173,200,000.003,464,704.00
DBR 4.25% 07/04/181,850,000.002,083,248.00
DBR 4.25% 07/04/391,650,000.002,620,744.50
DBR 4.75% 07/04/281,550,000.002,266,975.75
DBR 4.75% 07/04/342,270,000.003,611,706.20
DBR 4.75% 07/04/401,850,000.003,165,979.00
DBR 5.5% 01/04/312,200,000.003,558,797.00
DBR 5.625% 01/04/281,550,000.002,407,010.50
DBR 6.25% 01/04/241,600,000.002,359,584.00
DBR 6.25% 01/04/301,250,000.002,125,118.75
DBR 6.5% 07/04/271,550,000.002,540,775.50
FRTR 0.5% 05/25/253,800,000.003,590,620.00
FRTR 0.5% 11/25/193,400,000.003,449,521.00
FRTR 1.75% 05/25/233,760,000.004,047,564.80
FRTR 1.75% 11/25/243,200,000.003,411,440.00
FRTR 1% 05/25/183,500,000.003,601,640.00
FRTR 1% 05/25/193,250,000.003,361,897.50
FRTR 1% 11/25/182,500,000.002,580,500.00
FRTR 2.25% 05/25/244,400,000.004,897,552.00
FRTR 2.25% 10/25/223,600,000.004,005,288.00
FRTR 2.5% 05/25/303,500,000.003,924,637.50
FRTR 2.5% 10/25/204,130,000.004,593,262.10
FRTR 2.75% 10/25/274,100,000.004,731,707.50
FRTR 3.25% 05/25/452,050,000.002,603,479.50
FRTR 3.25% 10/25/215,200,000.006,077,370.00
FRTR 3.5% 04/25/205,050,000.005,816,792.00
FRTR 3.5% 04/25/263,550,000.004,365,026.75
FRTR 3.75% 04/25/174,550,000.004,844,157.50
FRTR 3.75% 04/25/214,050,000.004,812,655.50
FRTR 3.75% 10/25/193,750,000.004,310,643.75
FRTR 3% 04/25/224,400,000.005,104,022.00
FRTR 4.25% 04/25/194,700,000.005,418,536.00
FRTR 4.25% 10/25/173,250,000.003,557,043.75
FRTR 4.25% 10/25/183,900,000.004,424,745.00
FRTR 4.25% 10/25/233,600,000.004,582,764.00
FRTR 4.5% 04/25/412,900,000.004,407,971.00
FRTR 4.75% 04/25/352,950,000.004,396,591.50
FRTR 4% 04/25/184,480,000.004,964,467.20
FRTR 4% 04/25/551,750,000.002,606,362.50
FRTR 4% 04/25/601,230,000.001,852,380.00
FRTR 4% 10/25/382,780,000.003,875,000.30
FRTR 5.5% 04/25/293,490,000.005,232,277.80
FRTR 5.75% 10/25/322,970,000.004,778,418.15
FRTR 5% 10/25/165,000,000.005,299,675.00
FRTR 6.0% 10/25/252,400,000.003,529,104.00
FRTR 8.5% 04/25/231,000,000.001,585,895.00
FRTR 8.5% 10/25/191,120,000.001,509,687.20
IRISH 0.8% 03/15/221,500,000.001,502,287.50
IRISH 2.4% 05/15/30570,000.00608,979.45
IRISH 2% 02/18/45590,000.00548,222.10
IRISH 3.4% 03/18/24900,000.001,059,484.50
IRISH 3.9% 03/20/23550,000.00665,049.00
IRISH 4.4% 06/18/191,100,000.001,277,628.00
IRISH 4.5% 04/18/201,750,000.002,079,148.75
IRISH 4.5% 10/18/18890,000.001,013,919.15
IRISH 5.4% 03/13/251,400,000.001,896,874.00
IRISH 5.5% 10/18/17920,000.001,028,877.40
IRISH 5.9% 10/18/19750,000.00922,931.25
NETHER 0.25% 01/15/201,400,000.001,411,172.00
NETHER 0.25% 07/15/251,050,000.00982,128.00
NETHER 0.5% 04/15/17500,000.00505,722.50
NETHER 1.25% 01/15/182,350,000.002,428,407.75
NETHER 1.25% 01/15/192,100,000.002,192,074.50
NETHER 1.75% 07/15/231,750,000.001,900,718.75
NETHER 2.25% 07/15/221,900,000.002,131,410.50
NETHER 2.5% 01/15/172,250,000.002,334,093.75
NETHER 2.5% 01/15/331,200,000.001,415,376.00
NETHER 2.75% 01/15/47960,000.001,224,283.20
NETHER 2% 07/15/241,700,000.001,877,684.00
NETHER 3.25% 07/15/211,850,000.002,168,283.25
NETHER 3.5% 07/15/201,950,000.002,269,068.75
NETHER 3.75% 01/15/232,030,000.002,501,792.30
NETHER 3.75% 01/15/421,950,000.002,905,587.75
NETHER 4.0% 07/15/181,400,000.001,565,557.00
NETHER 4.5% 07/15/172,450,000.002,665,845.00
NETHER 4% 01/15/371,530,000.002,255,067.00
NETHER 4% 07/15/192,000,000.002,310,020.00
NETHER 5.5% 01/15/281,590,000.002,395,430.40
NETHER 7.5% 01/15/23200,000.00301,025.00
OBL 0.25% 04/13/182,100,000.002,124,643.50
OBL 0.25% 10/11/191,450,000.001,468,538.25
OBL 0.5% 02/23/182,900,000.002,950,750.00
OBL 0.5% 04/07/172,400,000.002,427,972.00
OBL 0.5% 04/12/191,990,000.002,034,277.50
OBL 0.5% 10/13/17450,000.00456,869.25
OBL 0.75% 02/24/173,000,000.003,043,860.00
OBL 1.25% 10/14/164,750,000.004,829,610.00
OBL 1% 10/12/182,150,000.002,227,324.75
RAGB 0.25% 10/18/19600,000.00604,428.00
RAGB 1.2% 10/20/25470,000.00476,580.00
RAGB 1.65% 10/21/24780,000.00831,788.10
RAGB 1.75% 10/20/231,850,000.002,000,608.50
RAGB 1.95% 06/18/19800,000.00858,508.00
RAGB 2.4% 05/23/34500,000.00571,992.50
RAGB 3.15% 06/20/44660,000.00876,453.60
RAGB 3.2% 02/20/171,050,000.001,102,416.00
RAGB 3.4% 11/22/22850,000.001,019,141.50
RAGB 3.5% 09/15/211,770,000.002,100,821.85
RAGB 3.65% 04/20/221,000,000.001,207,035.00
RAGB 3.8% 01/26/62430,000.00699,162.80
RAGB 3.9% 07/15/201,450,000.001,711,638.00
RAGB 4.15% 03/15/371,450,000.002,128,571.00
RAGB 4.3% 09/15/171,400,000.001,527,911.00
RAGB 4.35% 03/15/192,300,000.002,654,556.50
RAGB 4.65% 01/15/181,350,000.001,503,927.00
RAGB 4.85% 03/15/26950,000.001,309,370.75
RAGB 4% 09/15/161,200,000.001,252,698.00
RAGB 6.25% 07/15/27910,000.001,423,840.60
RFGB 0.375% 09/15/20550,000.00555,117.75
RFGB 0.75% 04/15/31300,000.00273,975.00
RFGB 1.125% 09/15/18440,000.00456,150.20
RFGB 1.5% 04/15/23650,000.00691,418.00
RFGB 1.625% 09/15/22590,000.00633,686.55
RFGB 2.625% 07/04/42440,000.00549,034.20
RFGB 2.75% 07/04/28550,000.00652,278.00
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RFGB 3.375% 04/15/20600,000.00689,589.00
RFGB 3.5% 04/15/21700,000.00824,873.00
RFGB 3.875% 09/15/171,170,000.001,267,174.35
RFGB 4.375% 07/04/191,050,000.001,225,691.25
RFGB 4% 07/04/25750,000.00967,545.00
SPGB 0.5% 10/31/171,700,000.001,709,095.00
SPGB 1.4% 01/31/202,800,000.002,863,588.00
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SPGB 2.1% 04/30/173,000,000.003,097,800.00
SPGB 2.15% 10/31/251,000,000.001,008,740.00
SPGB 2.75% 04/30/193,050,000.003,280,183.50
SPGB 2.75% 10/31/242,750,000.002,927,471.25
SPGB 3.75% 10/31/181,400,000.001,542,548.00
SPGB 3.8% 01/31/172,550,000.002,683,926.00
SPGB 3.8% 04/30/242,800,000.003,216,206.00
SPGB 4.1% 07/30/182,400,000.002,652,588.00
SPGB 4.2% 01/31/371,950,000.002,346,737.25
SPGB 4.25% 10/31/161,850,000.001,940,687.00
SPGB 4.3% 10/31/192,950,000.003,373,531.50
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SPGB 4.5% 01/31/182,830,000.003,113,396.20
SPGB 4.6% 07/30/192,400,000.002,759,532.00
SPGB 4.65% 07/30/251,900,000.002,343,013.50
SPGB 4.7% 07/30/411,700,000.002,192,473.00
SPGB 4.8% 01/31/243,050,000.003,743,417.50
SPGB 4.85% 10/31/202,150,000.002,555,113.75
SPGB 4.9% 07/30/401,800,000.002,380,734.00
SPGB 4% 04/30/202,900,000.003,300,881.50
SPGB 5.15% 10/31/282,530,000.003,287,380.80
SPGB 5.15% 10/31/441,070,000.001,486,032.05
SPGB 5.4% 01/31/232,000,000.002,516,020.00
SPGB 5.5% 04/30/213,050,000.003,761,107.50
SPGB 5.5% 07/30/173,200,000.003,525,872.00
SPGB 5.75% 07/30/321,950,000.002,764,222.50
SPGB 5.85% 01/31/222,800,000.003,555,846.00
SPGB 5.9% 07/30/261,680,000.002,279,096.40
SPGB 6.0% 01/31/291,500,000.002,099,947.50
ユーロ 小計545,750,000.00642,760,053.05
(87,486,070,820)
イギリスポンドUKT 1.25% 07/22/183,480,000.003,513,877.80
UKT 1.75% 01/22/172,600,000.002,643,784.00
UKT 1.75% 07/22/193,000,000.003,064,635.00
UKT 1.75% 09/07/222,850,000.002,863,038.75
UKT 1% 09/07/173,000,000.003,018,825.00
UKT 2.25% 09/07/233,000,000.003,106,695.00
UKT 2.75% 09/07/243,150,000.003,380,249.25
UKT 2% 07/22/203,300,000.003,394,297.50
UKT 2% 09/07/251,150,000.001,152,857.75
UKT 3.25% 01/22/443,100,000.003,518,500.00
UKT 3.5% 01/22/452,220,000.002,637,804.00
UKT 3.5% 07/22/682,220,000.002,907,123.30
UKT 3.75% 07/22/522,150,000.002,794,623.75
UKT 3.75% 09/07/19550,000.00606,058.75
UKT 3.75% 09/07/202,650,000.002,957,837.25
UKT 3.75% 09/07/212,250,000.002,539,147.50
UKT 4.25% 03/07/362,550,000.003,268,118.25
UKT 4.25% 06/07/322,330,000.002,938,328.05
UKT 4.25% 09/07/391,420,000.001,854,470.30
UKT 4.25% 12/07/271,690,000.002,085,198.05
UKT 4.25% 12/07/402,000,000.002,631,690.00
UKT 4.25% 12/07/462,100,000.002,874,406.50
UKT 4.25% 12/07/491,600,000.002,242,872.00
UKT 4.25% 12/07/551,800,000.002,624,157.00
UKT 4.5% 03/07/192,300,000.002,578,725.50
UKT 4.5% 09/07/342,450,000.003,217,536.00
UKT 4.5% 12/07/422,100,000.002,903,523.00
UKT 4.75% 03/07/203,950,000.004,558,576.50
UKT 4.75% 12/07/302,500,000.003,297,487.50
UKT 4.75% 12/07/381,900,000.002,644,648.00
UKT 4% 01/22/601,440,000.002,041,315.20
UKT 4% 03/07/222,050,000.002,359,170.75
UKT 4% 09/07/162,200,000.002,279,332.00
UKT 5% 03/07/182,050,000.002,269,688.25
UKT 5% 03/07/251,900,000.002,421,768.50
UKT 6.0% 12/07/281,100,000.001,599,680.50
UKT 8.75% 08/25/171,500,000.001,744,762.50
UKT 8% 06/07/211,200,000.001,632,768.00
イギリスポンド 小計84,800,000.00100,167,576.95
(18,711,303,374)
スイスフランSWISS 2.25% 07/06/20320,000.00365,886.40
SWISS 2% 04/28/21400,000.00458,776.00
SWISS 3% 01/08/181,970,000.002,148,541.10
SWISS 4% 02/11/231,140,000.001,515,322.20
SWISS 4% 04/08/28490,000.00732,422.60
スイスフラン 小計4,320,000.005,220,948.30
(654,498,078)
スウェーデンクローナSGB 1.5% 11/13/236,500,000.007,021,300.00
SGB 2.5% 05/12/256,900,000.008,077,140.00
SGB 3.5% 03/30/395,350,000.007,312,834.75
SGB 3.5% 06/01/229,460,000.0011,488,176.70
SGB 3.75% 08/12/178,650,000.009,376,643.25
SGB 4.25% 03/12/199,350,000.0010,858,342.00
SGB 5% 12/01/2010,150,000.0012,786,716.25
スウェーデンクローナ 小計56,360,000.0066,921,152.95
(956,972,487)
ノルウェークローネNGB 1.75% 03/13/252,500,000.002,555,487.50
NGB 2% 05/24/235,740,000.006,036,212.70
NGB 3.75% 05/25/218,100,000.009,328,405.50
NGB 3% 03/14/245,550,000.006,261,676.50
NGB 4.25% 05/19/177,400,000.007,868,013.00
NGB 4.5% 05/22/198,300,000.009,462,747.00
ノルウェークローネ 小計37,590,000.0041,512,542.20
(604,837,739)
デンマーククローネDGB 1.5% 11/15/236,150,000.006,570,998.25
DGB 1.75% 11/15/255,950,000.006,416,420.50
DGB 2.5% 11/15/166,550,000.006,774,599.50
DGB 3% 11/15/2110,400,000.0012,095,148.00
DGB 4.5% 11/15/3914,450,000.0023,483,345.25
DGB 4% 11/15/176,500,000.007,102,355.00
DGB 4% 11/15/1911,100,000.0012,954,144.00
DGB 7% 11/10/244,650,000.007,275,971.25
デンマーククローネ 小計65,750,000.0082,672,981.75
(1,507,955,187)
ポーランドズロチPOLGB 1.5% 04/25/201,100,000.001,055,488.50
POLGB 2.5% 07/25/183,100,000.003,140,656.50
POLGB 3.25% 07/25/192,800,000.002,903,894.00
POLGB 3.25% 07/25/252,640,000.002,708,547.60
POLGB 3.75% 04/25/181,800,000.001,881,810.00
POLGB 4.75% 04/25/172,720,000.002,851,158.40
POLGB 4.75% 10/25/162,500,000.002,586,287.50
POLGB 4% 10/25/233,150,000.003,412,568.25
POLGB 5.25% 10/25/174,100,000.004,391,797.00
POLGB 5.25% 10/25/202,180,000.002,470,888.30
POLGB 5.5% 10/25/192,600,000.002,928,445.00
POLGB 5.75% 04/25/291,400,000.001,806,777.00
POLGB 5.75% 09/23/222,890,000.003,439,865.85
POLGB 5.75% 10/25/211,850,000.002,175,507.50
ポーランドズロチ 小計34,830,000.0037,753,691.40
(1,213,403,641)
オーストラリアドルACGB 1.75% 11/21/20650,000.00637,737.75
ACGB 2.75% 04/21/242,940,000.002,965,827.90
ACGB 2.75% 06/21/35530,000.00485,000.35
ACGB 2.75% 10/21/191,020,000.001,053,150.00
ACGB 3.25% 04/21/252,450,000.002,558,241.00
ACGB 3.25% 04/21/291,240,000.001,268,489.00
ACGB 3.25% 10/21/18620,000.00646,790.20
ACGB 3.75% 04/21/37900,000.00952,843.50
ACGB 4.25% 04/21/262,100,000.002,378,113.50
ACGB 4.25% 07/21/171,800,000.001,880,604.00
ACGB 4.5% 04/15/202,600,000.002,886,091.00
ACGB 4.5% 04/21/331,100,000.001,290,872.00
ACGB 4.75% 04/21/271,800,000.002,131,434.00
ACGB 5.25% 03/15/193,890,000.004,342,212.50
ACGB 5.5% 01/21/182,140,000.002,324,371.70
ACGB 5.5% 04/21/232,400,000.002,896,356.00
ACGB 5.75% 05/15/212,500,000.002,973,325.00
ACGB 5.75% 07/15/222,400,000.002,907,540.00
ACGB 6% 02/15/173,050,000.003,231,734.25
オーストラリアドル 小計36,130,000.0039,810,733.65
(3,467,913,008)
シンガポールドルSIGB 0.5% 04/01/18600,000.00589,770.00
SIGB 1.625% 10/01/19110,000.00109,414.25
SIGB 2.25% 06/01/21280,000.00278,679.80
SIGB 2.375% 04/01/17650,000.00664,160.25
SIGB 2.375% 06/01/25200,000.00194,524.00
SIGB 2.5% 06/01/19900,000.00927,877.50
SIGB 2.75% 04/01/42520,000.00493,420.20
SIGB 2.75% 07/01/23250,000.00253,038.75
SIGB 2.875% 07/01/29200,000.00197,949.00
SIGB 2.875% 09/01/30300,000.00293,997.00
SIGB 2% 07/01/20150,000.00149,715.75
SIGB 3.125% 09/01/22800,000.00832,220.00
SIGB 3.25% 09/01/20930,000.00979,048.20
SIGB 3.375% 09/01/33400,000.00417,080.00
SIGB 3.5% 03/01/27710,000.00759,274.00
SIGB 3.75% 09/01/16800,000.00822,500.00
SIGB 3% 09/01/24770,000.00793,373.35
SIGB 4% 09/01/18630,000.00679,747.95
シンガポールドル 小計9,200,000.009,435,790.00
(817,422,487)
マレーシアリンギットMGS 3.26% 03/01/181,450,000.001,425,002.00
MGS 3.314% 10/31/171,000,000.00996,475.00
MGS 3.418% 08/15/221,750,000.001,648,832.50
MGS 3.48% 03/15/231,450,000.001,365,544.75
MGS 3.492% 03/31/201,550,000.001,508,491.00
MGS 3.502% 05/31/27800,000.00725,228.00
MGS 3.58% 09/28/182,150,000.002,126,307.00
MGS 3.654% 10/31/191,200,000.001,176,168.00
MGS 3.733% 06/15/281,300,000.001,187,615.00
MGS 3.814% 02/15/172,700,000.002,720,196.00
MGS 3.889% 07/31/201,500,000.001,480,095.00
MGS 3.892% 03/15/27750,000.00705,738.75
MGS 3.955% 09/15/25540,000.00520,011.90
MGS 4.012% 09/15/17800,000.00808,000.00
MGS 4.048% 09/30/211,400,000.001,373,694.00
MGS 4.127% 04/15/321,400,000.001,313,088.00
MGS 4.16% 07/15/211,650,000.001,637,443.50
MGS 4.181% 07/15/241,550,000.001,518,969.00
MGS 4.24% 02/07/182,700,000.002,722,761.00
MGS 4.262% 09/15/161,000,000.001,013,050.00
MGS 4.378% 11/29/192,600,000.002,619,500.00
MGS 4.392% 04/15/261,100,000.001,088,653.50
MGS 4.935% 09/30/43650,000.00645,287.50
MGS 5.248% 09/15/281,000,000.001,059,650.00
マレーシアリンギット 小計33,990,000.0033,385,801.40
(961,511,080)
南アフリカランドSAGB 10.5% 12/21/2625,400,000.0029,373,703.00
SAGB 6.25% 03/31/367,720,000.005,835,818.20
SAGB 6.5% 02/28/417,300,000.005,559,643.50
SAGB 6.75% 03/31/218,020,000.007,591,130.50
SAGB 7.25% 01/15/207,700,000.007,538,800.50
SAGB 7.75% 02/28/237,000,000.006,844,390.00
SAGB 7% 02/28/3116,300,000.0013,913,028.00
SAGB 8.25% 09/15/176,200,000.006,317,087.00
SAGB 8.5% 01/31/3710,450,000.0010,043,965.25
SAGB 8.75% 01/31/445,050,000.004,943,672.25
SAGB 8.75% 02/28/4812,400,000.0012,152,868.00
SAGB 8% 12/21/187,000,000.007,087,325.00
南アフリカランド 小計120,540,000.00117,201,431.20
(1,082,941,224)
合計215,711,141,062
(215,711,141,062)


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券161銘柄100.0%42.5%
カナダドル国債証券28銘柄100.0%2.1%
メキシコペソ国債証券17銘柄100.0%1.0%
ユーロ国債証券257銘柄100.0%40.6%
イギリスポンド国債証券38銘柄100.0%8.7%
スイスフラン国債証券5銘柄100.0%0.3%
スウェーデンクローナ国債証券7銘柄100.0%0.4%
ノルウェークローネ国債証券6銘柄100.0%0.3%
デンマーククローネ国債証券8銘柄100.0%0.7%
ポーランドズロチ国債証券14銘柄100.0%0.6%
オーストラリアドル国債証券19銘柄100.0%1.6%
シンガポールドル国債証券18銘柄100.0%0.4%
マレーシアリンギット国債証券24銘柄100.0%0.4%
南アフリカランド国債証券12銘柄100.0%0.5%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

IRBANK 採用情報

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