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- 98項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 平成27年 8月28日現在 | |
| 項目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,904,716,358 |
| 地方債証券 | 705,811,000 |
| 特殊債券 | 3,717,707,550 |
| 社債券 | 100,876,000 |
| 未収利息 | 6,771,129 |
| 前払費用 | 3,245,394 |
| 流動資産合計 | 7,439,127,431 |
| 資産合計 | 7,439,127,431 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 8 |
| 流動負債合計 | 8 |
| 負債合計 | 8 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,328,557,303 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 110,570,120 |
| 元本等合計 | 7,439,127,423 |
| 純資産合計 | 7,439,127,423 |
| 負債純資産合計 | 7,439,127,431 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 平成27年 8月28日現在 | |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 地方債証券、特殊債券、社債券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 平成27年 8月28日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 7,328,557,303口 | |
| 2. | 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0151円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,151円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 平成27年 8月28日現在 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 平成27年 8月28日現在 | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 平成27年 8月28日現在 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首 | 平成26年 8月29日 |
| 期首元本額 | 6,795,781,371円 |
| 期中追加設定元本額 | 658,372,138円 |
| 期中一部解約元本額 | 125,596,206円 |
| 期末元本額 | 7,328,557,303円 |
| 期末元本額の内訳 | |
| TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型) | 98,805円 |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) | 3,202,451円 |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型) | 557,120円 |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) | 178,688円 |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型) | 1,590,189円 |
| グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型) | 128,472円 |
| グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型) | 445,156円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2015 | 428,101,788円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 54,734,494円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 40,329,120円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 15,850,809円 |
| TCAファンド(SMA専用) | 4,985,175円 |
| バランスG(25)VA(適格機関投資家専用) | 6,760,615,573円 |
| FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 2,260,252円 |
| ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 4,091,203円 |
| ブラジル国債ファンド(年2回決算型) | 258,842円 |
| SLI GARSファンド(SMA専用) | 9,874円 |
| ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 9,880,568円 |
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型) | 9,874円 |
| 新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 4,946円 |
| ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型) | 9,871円 |
| アメリカ高配当株オープン(毎月決算型) | 493,535円 |
| アメリカ高配当株オープン(年2回決算型) | 197,414円 |
| 米国成長株式ファンド | 493,486円 |
| グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型) | 4,933円 |
| グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型) | 4,933円 |
| グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型) | 4,933円 |
| グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型) | 4,933円 |
| グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型) | 4,933円 |
| グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型) | 4,933円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 平成27年 8月28日現在 |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 地方債証券 | △3,184,000 |
| 特殊債券 | △31,951,820 |
| 社債券 | △537,000 |
| 合計 | △35,672,820 |
| (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「短期金融資産 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 地方債証券 | 第632回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,078,000 | |
| 第634回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,463,000 | ||
| 平成17年度第4回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,248,000 | ||
| 平成18年度第4回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 102,011,000 | ||
| 平成23年度第6回愛知県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,289,000 | ||
| 平成17年度第6回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,365,000 | ||
| 平成23年度第3回埼玉県公募公債(5年) | 100,000,000 | 100,357,000 | ||
| 地方債証券合計 | 700,000,000 | 705,811,000 | ||
| 特殊債券 | 第11回政府保証日本政策投資銀行債券 | 200,000,000 | 201,528,000 | |
| 第1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 224,000,000 | 225,055,040 | ||
| 第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 203,586,000 | ||
| 第347回政府保証道路債券 | 100,000,000 | 100,083,000 | ||
| 第856回政府保証公営企業債券 | 530,000,000 | 531,113,000 | ||
| 第858回政府保証公営企業債券 | 100,000,000 | 100,477,000 | ||
| 第865回政府保証公営企業債券 | 273,000,000 | 277,752,930 | ||
| 第866回政府保証公営企業債券 | 163,000,000 | 166,090,480 | ||
| 第186回政府保証中小企業債券 | 123,000,000 | 123,073,800 | ||
| 第187回政府保証中小企業債券 | 210,000,000 | 210,909,300 | ||
| 第23回政府保証都市再生債券 | 100,000,000 | 100,074,000 | ||
| 第1回政府保証東日本高速道路債券 | 200,000,000 | 200,750,000 | ||
| 第2回政府保証東日本高速道路債券 | 900,000,000 | 904,104,000 | ||
| 第2回政府保証中日本高速道路債券 | 270,000,000 | 271,242,000 | ||
| 第8回政府保証中日本高速道路債券 | 100,000,000 | 101,869,000 | ||
| 特殊債券合計 | 3,693,000,000 | 3,717,707,550 | ||
| 社債券 | 第474回中部電力株式会社社債 | 100,000,000 | 100,876,000 | |
| 社債券合計 | 100,000,000 | 100,876,000 | ||
| 合計 | 4,524,394,550 | |||
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
