日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/05/13 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2016/05/13 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2016/05/13 9:02

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月17日をもって信託期間が終了いたしました。2016/05/13 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2016/05/13 9:02

#14 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2007年10月31日～2008年 2月15日	0.0030
第2期	2008年 2月16日～2008年 8月15日	0.0100
第3期	2008年 8月16日～2009年 2月16日	0.0080
第4期	2009年 2月17日～2009年 8月17日	0.0080
第5期	2009年 8月18日～2010年 2月15日	0.0080
第6期	2010年 2月16日～2010年 8月16日	0.0080
第7期	2010年 8月17日～2011年 2月15日	0.0080
第8期	2011年 2月16日～2011年 8月15日	0.0070
第9期	2011年 8月16日～2012年 2月15日	0.0070
第10期	2012年 2月16日～2012年 8月15日	0.0070
第11期	2012年 8月16日～2013年 2月15日	0.0080
第12期	2013年 2月16日～2013年 8月15日	0.0080
第13期	2013年 8月16日～2014年 2月17日	0.0080
第14期	2014年 2月18日～2014年 8月15日	0.0090
第15期	2014年 8月16日～2015年 2月16日	0.0150
第16期	2015年 2月17日～2015年 8月17日	0.0150
第17期	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0.0100

2016/05/13 9:02

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2016/05/13 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/05/13 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成27年11月17日	有価証券届出書の訂正届出書
平成27年11月17日	有価証券報告書

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#18 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2007年10月31日～2008年 2月15日	△1.32
第2期	2008年 2月16日～2008年 8月15日	1.23
第3期	2008年 8月16日～2009年 2月16日	△10.83
第4期	2009年 2月17日～2009年 8月17日	7.19
第5期	2009年 8月18日～2010年 2月15日	△1.84
第6期	2010年 2月16日～2010年 8月16日	0.37
第7期	2010年 8月17日～2011年 2月15日	△2.89
第8期	2011年 2月16日～2011年 8月15日	0.74
第9期	2011年 8月16日～2012年 2月15日	1.30
第10期	2012年 2月16日～2012年 8月15日	1.50
第11期	2012年 8月16日～2013年 2月15日	11.15
第12期	2013年 2月16日～2013年 8月15日	1.46
第13期	2013年 8月16日～2014年 2月17日	3.95
第14期	2014年 2月18日～2014年 8月15日	2.88
第15期	2014年 8月16日～2015年 2月16日	5.84
第16期	2015年 2月17日～2015年 8月17日	1.57
第17期	2015年 8月18日～2016年 2月15日	△2.92

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#19 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2016/05/13 9:02

#20 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2016/05/13 9:02

#21 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2016/05/13 9:02

#22 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に新興国の債券は、先進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2016/05/13 9:02

#23 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2016/05/13 9:02

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)>投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2016/05/13 9:02

#25 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、債券を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部またはすべてに投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性やリスクなどを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、あらたに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2016/05/13 9:02

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,539,903	98.98
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	243,472	1.02
合計(純資産総額)		23,783,375	100.00

2016/05/13 9:02

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2016/05/13 9:02

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月17日をもって信託期間が終了いたしました。

2016/05/13 9:02

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第16期自平成27年 2月17日至平成27年 8月17日	第17期自平成27年 8月18日至平成28年 2月15日
営業収益
受取利息	265	217
有価証券売買等損益	2,706,202	△905,219
営業収益合計	2,706,467	△905,002
営業費用
受託者報酬	29,073	27,134
委託者報酬	502,644	469,151
その他費用	67,312	62,841
営業費用合計	599,029	559,126
営業利益又は営業損失(△)	2,107,438	△1,464,128
経常利益又は経常損失(△)	2,107,438	△1,464,128
当期純利益又は当期純損失(△)	2,107,438	△1,464,128
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,239	△593,865
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,838,028	7,955,002
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,103	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,103	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	91,116	6,350,347
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	91,116	6,350,347
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,897,212	230,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,955,002	503,831

2016/05/13 9:02

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2016/05/13 9:02

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第55期(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)

2016/05/13 9:02

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/05/13 9:02

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・有価証券届出書提出日現在、販売会社における申込手数料はありません。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2016/05/13 9:02

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドは、繰上償還により平成28年 3月17日をもって信託期間が終了いたしました。

2016/05/13 9:02

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/05/13 9:02

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	23,850,961	円
Ⅱ 負債総額	67,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,783,375	円
Ⅳ 発行済口数	23,056,190	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0315	円

2016/05/13 9:02

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月16日から8月15日までおよび8月16日から翌年2月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2016/05/13 9:02

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2007年10月31日～2008年 2月15日	416,099,984	5,565,064
第2期	2008年 2月16日～2008年 8月15日	292,482,859	51,892,286
第3期	2008年 8月16日～2009年 2月16日	18,373,706	141,189,246
第4期	2009年 2月17日～2009年 8月17日	401,129,321	35,919,649
第5期	2009年 8月18日～2010年 2月15日	3,619,700	3,709,162
第6期	2010年 2月16日～2010年 8月16日	3,724,523	5,328,384
第7期	2010年 8月17日～2011年 2月15日	3,761,117	175,454,382
第8期	2011年 2月16日～2011年 8月15日	15,741,265	424,281,494
第9期	2011年 8月16日～2012年 2月15日	37,573	317,716
第10期	2012年 2月16日～2012年 8月15日	37,342	17,572,682
第11期	2012年 8月16日～2013年 2月15日	37,383	265,340
第12期	2013年 2月16日～2013年 8月15日	35,937	124,725,291
第13期	2013年 8月16日～2014年 2月17日	35,990	18,916,254
第14期	2014年 2月18日～2014年 8月15日	31,771	12,600,000
第15期	2014年 8月16日～2015年 2月16日	35,287	9,459,663
第16期	2015年 2月17日～2015年 8月17日	18,031	1,524,325
第17期	2015年 8月18日～2016年 2月15日	0	103,424,661

2016/05/13 9:02

#40 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2016/05/13 9:02

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	※3	17,805	※3	14,206
有価証券		234		277
前払費用	※3	419	※3	509
未収入金		37		3
未収委託者報酬		7,162		8,441
未収収益	※3	608	※3	1,566
関係会社短期貸付金		240		436
立替金		303		666
繰延税金資産		984		1,446
その他	※2	30	※2	195
流動資産合計		27,826		27,750
固定資産
有形固定資産
建物	※1	47	※1	56
器具備品	※1	134	※1	166
有形固定資産合計		181		222
無形固定資産
ソフトウエア		91		113
無形固定資産合計		91		113
投資その他の資産
投資有価証券		7,290		14,184
関係会社株式		21,702		21,702
関係会社長期貸付金		60		60
長期差入保証金		692		740
長期前払費用		-		0
繰延税金資産		525		248
投資その他の資産合計		30,271		36,936
固定資産合計		30,544		37,273
資産合計		58,371		65,023

				(単位:百万円)
		第55期(平成26年3月31日)		第56期(平成27年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金		329		387
未払金		3,404		5,545
未払収益分配金		6		6
未払償還金		112		112
未払手数料	※3	2,743	※3	3,145
その他未払金		542		2,282
未払費用	※3	3,239	※3	4,636
未払法人税等		2,286		814
未払消費税等	※4	356	※4	1,070
賞与引当金		1,935		1,990
役員賞与引当金		150		120
その他		-	※3	82
流動負債合計		11,702		14,646
固定負債
退職給付引当金		1,081		1,111
その他		55		-
固定負債合計		1,137		1,111
負債合計		12,840		15,758
純資産の部
株主資本
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836
自己株式		△68		△68
株主資本合計		45,209		48,351
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		321		1,002
繰延ヘッジ損益		-		△88
評価・換算差額等合計		321		913
純資産合計		45,531		49,265
負債純資産合計		58,371		65,023

2016/05/13 9:02

#42 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2016/05/13 9:02

#43 運用体制（連結）

【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>※上記体制は平成28年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2016/05/13 9:02

#44 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【日興ストラテジック・アロケーション・ファンド(債券資産)】
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。

2016/05/13 9:02

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/05/13 9:02

#46 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	33,924,310,306	円
Ⅱ 負債総額	56,936,753	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,867,373,553	円
Ⅳ 発行済口数	24,423,544,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3867	円

2016/05/13 9:02

#47 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2016/05/13 9:02

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

2016/05/13 9:02

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 8月17日現在	平成28年 2月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	77,095,562	162,413,281
国債証券	28,446,513,350	25,907,841,834
地方債証券	2,322,069,000	2,544,584,000
特殊債券	2,592,889,000	2,837,721,000
社債券	2,091,833,000	1,787,854,000
未収入金	-	974,569,600
未収利息	134,476,129	120,484,487
前払費用	3,723,516	2,322,823
流動資産合計	35,668,599,557	34,337,791,025
資産合計	35,668,599,557	34,337,791,025
負債の部
流動負債
未払解約金	43,453,015	959,870,801
流動負債合計	43,453,015	959,870,801
負債合計	43,453,015	959,870,801
純資産の部
元本等
元本	26,818,229,973	24,486,516,610
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,806,916,569	8,891,403,614
元本等合計	35,625,146,542	33,377,920,224
純資産合計	35,625,146,542	33,377,920,224
負債純資産合計	35,668,599,557	34,337,791,025

注記表

2016/05/13 9:02

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

2016/05/13 9:02

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

2016/05/13 9:02

#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/05/13 9:02

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-2

海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。

2016/05/13 9:02

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-3

海外新興国債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド
以下の運用状況は2016年 2月29日現在です。

2016/05/13 9:02