有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 3月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	267,940,057
投資証券	11,282,900,000
未収配当金	108,628,300
流動資産合計	11,659,468,357
資産合計	11,659,468,357
負債の部
流動負債
未払解約金	3,717,229
未払利息	468
流動負債合計	3,717,697
負債合計	3,717,697
純資産の部
元本等
元本	4,389,622,436
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,266,128,224
元本等合計	11,655,750,660
純資産合計	11,655,750,660
負債純資産合計	11,659,468,357

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 3月26日現在]
1.	期首	平成29年 3月28日
	期首元本額	6,192,482,215円
	期中追加設定元本額	514,423,722円
	期中一部解約元本額	2,317,283,501円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	109,814,224円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	78,504,363円
	ファンド・マネジャー(国内リート)	15,507,209円
	三菱UFJ J-REITファンド	2,909,127,248円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	1,276,669,392円
	合計	4,389,622,436円
2.	受益権の総数	4,389,622,436口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 3月26日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 3月26日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	41,017,194
合計	41,017,194

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 3月26日現在]
1口当たり純資産額	2.6553円
(1万口当たり純資産額)	(26,553円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	600	275,700,000
	MCUBS MidCity投資法人	2,000	150,200,000
	森ヒルズリート投資法人	1,400	187,040,000
	産業ファンド投資法人	1,400	165,060,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,100	291,390,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	2,400	360,240,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	800	372,000,000
	GLP投資法人	2,600	299,000,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	900	220,320,000
	日本プロロジスリート投資法人	2,100	472,080,000
	星野リゾート・リート投資法人	100	54,900,000
	Oneリート投資法人	400	96,040,000
	イオンリート投資法人	500	55,300,000
	ヒューリックリート投資法人	900	143,370,000
	日本リート投資法人	800	250,800,000
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	12,000	176,160,000
	積水ハウス・リート投資法人	700	98,630,000
	ケネディクス商業リート投資法人	100	23,570,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	1,100	112,970,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	2,625	376,687,500
	いちごホテルリート投資法人	200	24,220,000
	ラサールロジポート投資法人	1,000	110,900,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	400	136,600,000
	さくら総合リート投資法人	400	37,280,000
	投資法人みらい	800	148,080,000
	森トラスト・ホテルリート投資法人	700	96,740,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	300	32,820,000
	ザイマックス・リート投資法人	300	34,080,000
	日本ビルファンド投資法人	1,500	864,000,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,300	715,000,000
	日本リテールファンド投資法人	2,900	593,630,000
	オリックス不動産投資法人	3,200	523,520,000
	日本プライムリアルティ投資法人	200	75,300,000
	プレミア投資法人	1,000	108,300,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	400	159,200,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,300	539,880,000
	森トラスト総合リート投資法人	600	94,680,000
	インヴィンシブル投資法人	5,000	240,250,000
	フロンティア不動産投資法人	400	174,200,000
	平和不動産リート投資法人	700	69,090,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	100	21,810,000
	福岡リート投資法人	800	132,000,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	850	547,400,000
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	800	92,160,000
	いちごオフィスリート投資法人	2,000	154,800,000
	大和証券オフィス投資法人	800	482,400,000
	阪急リート投資法人	300	39,450,000
	大和ハウスリート投資法人	725	181,032,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,800	360,480,000
	日本賃貸住宅投資法人	2,500	203,500,000
	ジャパンエクセレント投資法人	800	108,640,000
合計		73,600	11,282,900,000

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。