有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

(2)【投資対象】
「ファンド・マネジャー(国内株式)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
「ファンド・マネジャー(国内債券)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする日本債券インデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
<日本債券インデックスマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
「ファンド・マネジャー(国内リート)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするMUAM J-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標として、運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券(不動産投資法人の投資証券もしくは新投資口予約権証券または不動産投資信託の受益証券をいいます。)を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券への分散投資を行います。
東証REIT指数(配当込み)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。
銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR(株価純資産倍率)等の分析を行います。
不動産投資信託証券の組入比率は高位(通常の状態で90%以上)を基本とします。
市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①投資信託証券への投資に制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資は信託財産の純資産総額の30%以下とします。
③株式への投資は行いません。
④外貨建資産への投資は行いません。
「ファンド・マネジャー(海外株式)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.までに該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当するものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<外国株式インデックスマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCI Kokusai Index(MSCIコクサイ インデックス)(円換算ベース)に採用されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
「ファンド・マネジャー(海外債券)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とする外国債券インデックスマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.において同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
24.外国の者に対する権利で23.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<外国債券インデックスマザーファンドの概要>(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行います。
公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
「ファンド・マネジャー(海外リート)」
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするMUAM G-REITマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.コマーシャル・ペーパー
2.外国の者の発行する証券または証書で、1.の証券の性質を有するもの
3.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
4.投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
5.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券を除きます。)
6.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、3.および4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。また、5.の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑤外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。