有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		19,567	555,048
コール・ローン		217,304,098	232,722,012
投資証券		27,181,493,300	24,405,132,200
未収入金		107,120,886	279,875,452
未収配当金		126,245,181	174,741,049
未収利息		59	204
流動資産合計		27,632,183,091	25,093,025,965
資産合計		27,632,183,091	25,093,025,965
負債の部
流動負債
未払金		66,694,866	134,396,128
未払解約金		10,000,000	60,000,000
流動負債合計		76,694,866	194,396,128
負債合計		76,694,866	194,396,128
純資産の部
元本等
元本	*1	11,067,966,512	10,866,090,843
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,487,521,713	14,032,538,994
元本等合計		27,555,488,225	24,898,629,837
純資産合計	*2	27,555,488,225	24,898,629,837
負債純資産合計		27,632,183,091	25,093,025,965

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の特定期間に合わせるため、平成27年 4月21日から平成27年10月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月20日現在				平成27年10月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			11,067,966,512口				10,866,090,843口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.4897円			1口当たりの純資産額	2.2914円
		(10,000口当たりの純資産額	24,897円)			(10,000口当たりの純資産額	22,914円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月21日
期首元本額	11,369,979,919円
期首より平成27年 4月20日までの追加設定元本額	1,908,494,942円
期首より平成27年 4月20日までの一部解約元本額	2,210,508,349円
期末元本額	11,067,966,512円
平成27年 4月20日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	9,919,014,540円
三重県応援ファンド	223,805,232円
福井県応援ファンド	57,126,446円
香川県応援ファンド	265,198,757円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	37,277,871円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	403,258,738円
日本Jリートオープン(1年決算型)	162,284,928円
ラップ・アプローチ(安定コース)	-円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	-円
ラップ・アプローチ(成長コース)	-円

平成27年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	11,067,966,512円
期首より平成27年10月19日までの追加設定元本額	811,459,146円
期首より平成27年10月19日までの一部解約元本額	1,013,334,815円
期末元本額	10,866,090,843円
平成27年10月19日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	9,735,546,632円
三重県応援ファンド	219,328,710円
福井県応援ファンド	60,175,460円
香川県応援ファンド	268,937,231円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	30,911,046円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	346,074,182円
日本Jリートオープン(1年決算型)	122,082,957円
ラップ・アプローチ(安定コース)	11,462,139円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	18,333,404円
ラップ・アプローチ(成長コース)	53,239,082円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 4月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,251,964,971
合計	1,251,964,971

平成27年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,091,839,217
合計	△1,091,839,217

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	230	96,255,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,660	537,010,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,109	592,106,900
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,406	746,586,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	285	135,090,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,565	405,022,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,181	651,682,800
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,180	1,105,260,000
		GLP投資法人 投資証券	10,430	1,235,955,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,993	443,043,900
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,575	1,209,217,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	374	452,914,000
		SIA不動産投資法人 投資証券	765	310,207,500
		イオンリート投資法人 投資証券	2,024	277,288,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,801	278,794,800
		日本リート投資法人 投資証券	83	22,343,600
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	342	42,989,400
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	2,438	285,246,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,389	318,636,600
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	100	8,180,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,897	588,057,300
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,835	1,638,630,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,149	1,769,738,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,730	1,560,687,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,344	511,297,600
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,307	509,730,000
		プレミア投資法人 投資証券	495	297,495,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	570	206,055,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,707	944,508,500
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	955	196,061,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	15,789	1,102,072,200
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	110	52,085,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	5,320	472,416,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	260	57,304,000
		福岡リート投資法人 投資証券	225	42,457,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,265	703,340,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	5,215	559,569,500
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	5,990	472,012,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	1,998	1,228,770,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	1,511	256,718,900
		トップリート投資法人 投資証券	679	313,698,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	14,588	1,171,416,400
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	6,084	481,244,400
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	877	115,939,400
	計	銘柄数:44	129,830	24,405,132,200
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			24,405,132,200

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。