有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月21日-平成27年10月19日)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		56,469,699	256,776,036
コール・ローン		57,828,828	31,388,633
投資証券		4,176,190,234	4,816,247,511
未収入金		-	211,804,580
未収配当金		1,579,753	4,133,833
未収利息		15	27
流動資産合計		4,292,068,529	5,320,350,620
資産合計		4,292,068,529	5,320,350,620
負債の部
流動負債
未払金		-	438,953,084
流動負債合計		-	438,953,084
負債合計		-	438,953,084
純資産の部
元本等
元本	*1	2,045,154,201	2,421,204,293
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,246,914,328	2,460,193,243
元本等合計		4,292,068,529	4,881,397,536
純資産合計	*2	4,292,068,529	4,881,397,536
負債純資産合計		4,292,068,529	5,320,350,620

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)の特定期間に合わせるため、平成27年 4月21日から平成27年10月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年 4月20日現在				平成27年10月19日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,045,154,201口				2,421,204,293口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.0987円			1口当たりの純資産額	2.0161円
		(10,000口当たりの純資産額	20,987円)			(10,000口当たりの純資産額	20,161円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年10月21日 至 平成27年 4月20日	自 平成27年 4月21日 至 平成27年10月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年 4月20日現在	平成27年10月19日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年 4月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年10月21日
期首元本額	2,593,807,506円
期首より平成27年 4月20日までの追加設定元本額	374,310,007円
期首より平成27年 4月20日までの一部解約元本額	922,963,312円
期末元本額	2,045,154,201円
平成27年 4月20日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	1,920,428,933円
DCグローバル・リート・セレクション	39,947,813円
世界3資産分散ファンド	63,115,344円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	21,146,361円
世界リート・オープン	515,750円

平成27年10月19日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月21日
期首元本額	2,045,154,201円
期首より平成27年10月19日までの追加設定元本額	506,479,609円
期首より平成27年10月19日までの一部解約元本額	130,429,517円
期末元本額	2,421,204,293円
平成27年10月19日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	2,266,246,030円
DCグローバル・リート・セレクション	54,186,699円
世界3資産分散ファンド	76,472,072円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	23,626,713円
世界リート・オープン	672,779円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年 4月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	285,277,172
合計	285,277,172

平成27年10月19日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	300,347,338
合計	300,347,338

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	2,780	1,015,867.60
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	16,521	653,901.18
		BOSTON PROPERTIES INC PFD B	30,332	770,129.48
		BRANDYWINE REALTY TRUST	62,546	808,094.32
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	118,159	822,386.64
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	10,637	305,601.01
		DUKE REALTY CORP	103,477	2,139,904.36
		EDUCATION REALTY TRUST INC	24,807	850,632.03
		EPR PROPERTIES	30,632	1,699,769.68
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	138,227	1,595,139.58
		HCP INC	50,480	1,968,215.20
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,747	1,234,588.27
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	38,681	1,616,865.80
		HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	76,304	2,155,588.00
		INLAND REAL ESTATE CORP	139,735	1,212,899.80
		MACERICH CO/THE	13,570	1,129,024.00
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	44,472	1,676,149.68
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44,604	1,618,233.12
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	87,976	1,671,544.00
		REALTY INCOME CORP	44,174	2,147,298.14
		REGENCY CENTERS CORP	18,980	1,245,847.20
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,713	834,977.50
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	39,236	929,500.84
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	48,001	468,969.77
		WELLTOWER INC	16,429	1,138,529.70
	計	銘柄数:25	1,295,220	31,709,656.90
				(3,783,596,261)
		組入時価比率:77.5%		78.6%
	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	96,006	1,295,120.94
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	39,567	1,104,314.97
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	115,632	1,429,211.52
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	83,540	1,337,475.40
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	80,813	1,048,144.61
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT	114,860	1,056,712.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	72,681	1,543,017.63
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	238,328	1,055,793.04
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	43,157	1,314,562.22
	計	銘柄数:9	884,584	11,184,352.33
				(1,032,651,250)
		組入時価比率:21.2%		21.4%
	合計			4,816,247,511
				(4,816,247,511)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。