有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10)

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【提出】
2023/08/10 9:00
【資料】
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【項目】
68項目
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2023年 5月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金649,995,819
コール・ローン1,739,254,488
国債証券273,175,473,493
派生商品評価勘定19,876,114
未収入金8,409,735,585
未収利息2,035,463,121
前払金1,293,388
前払費用166,269,710
差入委託証拠金157,316,156
流動資産合計286,354,677,874
資産合計286,354,677,874
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定4,352,182
前受収益4,636
未払金516,273,994
未払解約金81,894,607
未払利息3,488
流動負債合計602,528,907
負債合計602,528,907
純資産の部
元本等
元本91,294,971,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)194,457,177,768
元本等合計285,752,148,967
純資産合計285,752,148,967
負債純資産合計286,354,677,874

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法(1)先物取引
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月10日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数91,294,971,199口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額3.1300円
(1万口当たり純資産額)(31,300円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

2023年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分2023年 5月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首2022年11月11日
期首元本額95,557,722,993円
期中追加設定元本額7,712,978,251円
期中一部解約元本額11,975,730,045円
期末元本額91,294,971,199円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型)1,219,700,152円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)537,093,732円
財産四分法ファンド(毎月決算型)371,830,524円
SBI資産設計オープン(資産成長型)2,271,317,654円
SBI資産設計オープン(分配型)8,437,835円
SMT グローバル債券インデックス・オープン8,758,273,477円
世界経済インデックスファンド16,524,316,564円
DCマイセレクション251,931,721,272円
DCマイセレクション501,720,181,642円
DCマイセレクション751,198,108,349円
DC外国債券インデックス・オープン2,283,309,500円
DCマイセレクションS251,043,671,394円
DCマイセレクションS50846,961,932円
DCマイセレクションS75484,427,451円
DCターゲット・イヤー ファンド202521,499,754円
DCターゲット・イヤー ファンド203597,367,674円
DCターゲット・イヤー ファンド204551,536,871円
DC世界経済インデックスファンド13,196,602,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)363,821,731円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)964,541円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)1,033,203円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)19,667,173円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)32,818,222円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)55,672,640円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)58,753,413円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)55,445,945円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)1,017,012,201円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)390,788,925円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)1,593,367,193円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)58,021,628円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)35,849,178円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)383,189,708円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)145,975,185円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)189,592,939円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)679,760,881円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)2,580,780,088円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1666,805,053円
外国債券ファンド・シリーズ1737,441,473円
コア投資戦略ファンド(安定型)95,544,683円
コア投資戦略ファンド(成長型)476,972,380円
分散投資コア戦略ファンドA276,386,697円
分散投資コア戦略ファンドS604,847,674円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)617,605,634円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)4,203,629,908円
コア投資戦略ファンド(切替型)182,061,057円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)241,225,053円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)103,850,277円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)1,332,922,136円
SMT インデックスバランス・オープン182,243,122円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)5,817,650,790円
SMT 世界経済インデックス・オープン332,005,785円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)425,400,787円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)676,242,095円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン6,840,624円
グローバル経済コア764,458,534円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)19,968,672円
DCターゲット・イヤー ファンド20552,120,181円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)51,115,365円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)11,340,775円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)203024,756,928円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)204030,562,352円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)205016,460,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)206024,862,912円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)188,528,928円
10資産分散投資ファンド26,294,322円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)14,790,090円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)11,827,444,927円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)185,897,541円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)721,572,330円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)120,067,888円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)56,181,081円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2023年 5月10日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券△16,635,681,859
合計△16,635,681,859

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)

債券関連
(2023年 5月10日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引債券先物取引
買建1,353,612,952-1,352,319,564△1,293,388
合計1,353,612,952-1,352,319,564△1,293,388

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。



通貨関連
(2023年 5月10日現在)

区分種類契約額等(円)時価
(円)		評価損益
(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建1,381,995,538-1,398,351,18916,355,651
アメリカドル677,781,393-686,054,0008,272,607
カナダドル54,171,878-55,510,3451,338,467
ユーロ506,757,310-511,163,3854,406,075
イギリスポンド70,375,812-72,118,8901,743,078
スウェーデンクローナ20,670-20,621△49
ノルウェークローネ5,348-5,338△10
デンマーククローネ20,681-20,647△34
オーストラリアドル79,805-79,683△122
オフショア人民元72,782,641-73,378,280595,639
売建8,465,282,777-8,464,821,108461,669
アメリカドル4,105,350,960-4,105,047,130303,830
カナダドル171,666,000-171,640,84025,160
メキシコペソ77,020,875-77,040,112△19,237
ユーロ2,908,235,486-2,908,045,152190,334
イギリスポンド400,466,263-400,417,44548,818
スウェーデンクローナ17,383,860-17,380,7133,147
ノルウェークローネ13,296,400-13,299,104△2,704
デンマーククローネ27,431,846-27,431,846-
ポーランドズロチ49,814,147-49,838,336△24,189
オーストラリアドル131,426,010-131,405,30220,708
ニュージーランドドル19,779,375-19,774,8014,574
シンガポールドル39,010,082-39,011,231△1,149
マレーシアリンギット48,649,126-48,686,957△37,831
イスラエルシェケル25,089,402-25,095,054△5,652
オフショア人民元430,662,945-430,707,085△44,140
合計9,847,278,315-9,863,172,29716,817,320

(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
国債証券アメリカドルT 0.25% 05/15/2410,000,000.009,555,941.50
T 0.25% 05/31/253,900,000.003,612,451.16
T 0.25% 06/15/249,000,000.008,576,015.58
T 0.25% 06/30/253,800,000.003,516,484.35
T 0.25% 07/31/255,200,000.004,795,578.11
T 0.25% 09/30/257,500,000.006,895,312.50
T 0.25% 10/31/253,600,000.003,297,093.76
T 0.375% 01/31/268,000,000.007,300,312.48
T 0.375% 04/30/258,000,000.007,446,562.48
T 0.375% 07/15/249,010,000.008,576,217.78
T 0.375% 07/31/275,500,000.004,813,681.62
T 0.375% 08/15/245,000,000.004,745,898.45
T 0.375% 09/15/246,600,000.006,250,792.94
T 0.375% 09/30/279,880,000.008,605,827.38
T 0.375% 11/30/253,000,000.002,749,804.68
T 0.375% 12/31/254,000,000.003,663,906.24
T 0.5% 02/28/264,500,000.004,112,226.54
T 0.5% 03/31/257,220,000.006,755,776.52
T 0.5% 04/30/2711,940,000.0010,579,726.18
T 0.5% 05/31/273,500,000.003,093,603.52
T 0.5% 06/30/276,960,000.006,137,985.92
T 0.5% 08/31/274,660,000.004,091,607.40
T 0.5% 10/31/277,500,000.006,554,443.35
T 0.625% 03/31/277,500,000.006,698,291.02
T 0.625% 05/15/309,100,000.007,489,548.79
T 0.625% 07/31/268,000,000.007,262,343.76
T 0.625% 08/15/3011,950,000.009,779,394.59
T 0.625% 10/15/245,080,000.004,815,582.03
T 0.625% 11/30/272,500,000.002,193,994.15
T 0.625% 12/31/279,600,000.008,406,374.97
T 0.75% 01/31/288,500,000.007,473,359.37
T 0.75% 03/31/266,000,000.005,520,351.54
T 0.75% 04/30/269,500,000.008,710,498.03
T 0.75% 05/31/264,000,000.003,659,765.64
T 0.75% 08/31/261,830,000.001,664,263.46
T 0.75% 11/15/2410,860,000.0010,291,546.87
T 0.875% 06/30/268,000,000.007,341,875.04
T 0.875% 09/30/266,000,000.005,472,539.04
T 0.875% 11/15/3011,150,000.009,275,406.25
T 1.125% 01/15/256,800,000.006,457,875.00
T 1.125% 02/15/314,080,000.003,451,584.36
T 1.125% 02/28/258,500,000.008,056,406.25
T 1.125% 02/29/288,000,000.007,151,718.72
T 1.125% 05/15/401,710,000.001,122,254.29
T 1.125% 08/15/405,200,000.003,383,148.44
T 1.125% 08/31/287,410,000.006,547,429.68
T 1.25% 03/31/288,480,000.007,612,124.99
T 1.25% 04/30/288,000,000.007,169,375.04
T 1.25% 05/15/505,550,000.003,112,335.93
T 1.25% 05/31/286,000,000.005,368,359.36
T 1.25% 06/30/284,000,000.003,572,187.52
T 1.25% 08/15/319,230,000.007,766,179.68
T 1.25% 09/30/289,500,000.008,432,363.30
T 1.25% 11/30/267,000,000.006,445,195.33
T 1.25% 12/31/267,130,000.006,554,168.93
T 1.375% 01/31/254,000,000.003,813,281.24
T 1.375% 08/15/505,700,000.003,299,988.26
T 1.375% 10/31/283,520,000.003,141,187.49
T 1.375% 11/15/3111,030,000.009,327,459.16
T 1.375% 11/15/406,000,000.004,064,882.82
T 1.375% 12/31/284,900,000.004,363,775.40
T 1.5% 01/31/276,000,000.005,558,437.50
T 1.5% 02/15/306,470,000.005,698,149.18
T 1.5% 08/15/267,500,000.006,997,998.07
T 1.5% 09/30/248,500,000.008,168,300.76
T 1.5% 11/30/248,800,000.008,431,843.72
T 1.5% 11/30/287,500,000.006,728,613.30
T 1.625% 02/15/265,600,000.005,286,203.10
T 1.625% 05/15/262,270,000.002,135,174.41
T 1.625% 05/15/3111,150,000.009,729,028.27
T 1.625% 08/15/296,750,000.006,047,050.81
T 1.625% 10/31/262,800,000.002,616,960.94
T 1.625% 11/15/506,900,000.004,270,992.22
T 1.625% 11/30/264,780,000.004,461,737.89
T 1.75% 01/31/296,000,000.005,444,179.68
T 1.75% 03/15/252,100,000.002,011,652.34
T 1.75% 06/30/242,400,000.002,323,031.25
T 1.75% 08/15/414,680,000.003,333,860.15
T 1.75% 11/15/293,000,000.002,705,214.84
T 1.875% 02/15/3211,720,000.0010,291,853.89
T 1.875% 02/15/417,900,000.005,812,054.64
T 1.875% 02/15/516,600,000.004,355,742.20
T 1.875% 02/28/274,000,000.003,753,281.24
T 1.875% 07/31/265,190,000.004,904,955.44
T 1.875% 08/31/246,000,000.005,799,609.36
T 1.875% 11/15/519,300,000.006,106,031.25
T 1% 07/31/287,000,000.006,156,718.75
T 1% 12/15/248,000,000.007,596,406.24
T 2.125% 05/15/254,230,000.004,073,027.32
T 2.125% 05/31/263,600,000.003,435,820.30
T 2.125% 07/31/244,800,000.004,660,125.02
T 2.125% 09/30/245,000,000.004,846,875.00
T 2.25% 02/15/275,550,000.005,284,532.23
T 2.25% 02/15/524,300,000.003,097,343.75
T 2.25% 03/31/267,500,000.007,198,974.60
T 2.25% 05/15/416,460,000.005,046,496.50
T 2.25% 08/15/277,530,000.007,140,704.87
T 2.25% 08/15/464,190,000.003,087,178.92
T 2.25% 08/15/495,500,000.004,013,281.25
T 2.25% 10/31/246,300,000.006,110,138.66
T 2.25% 11/15/2410,150,000.009,838,958.02
T 2.25% 11/15/254,400,000.004,232,078.13
T 2.25% 11/15/277,650,000.007,234,180.65
T 2.25% 12/31/245,400,000.005,228,507.82
T 2.375% 02/15/425,500,000.004,346,396.50
T 2.375% 03/31/294,900,000.004,595,472.64
T 2.375% 04/30/262,600,000.002,502,093.75
T 2.375% 05/15/2711,690,000.0011,161,895.13
T 2.375% 05/15/298,010,000.007,505,933.18
T 2.375% 05/15/518,150,000.006,054,240.21
T 2.375% 08/15/245,000,000.004,867,871.10
T 2.375% 11/15/494,100,000.003,073,558.60
T 2.5% 01/31/255,000,000.004,859,179.70
T 2.5% 02/15/452,810,000.002,200,910.55
T 2.5% 02/15/462,450,000.001,903,439.44
T 2.5% 03/31/277,100,000.006,816,277.32
T 2.5% 05/15/247,900,000.007,724,790.16
T 2.5% 05/15/461,450,000.001,125,619.13
T 2.625% 01/31/264,690,000.004,549,116.80
T 2.625% 02/15/293,340,000.003,179,653.91
T 2.625% 03/31/257,250,000.007,058,696.28
T 2.625% 12/31/255,820,000.005,647,218.75
T 2.75% 02/15/286,550,000.006,322,796.87
T 2.75% 05/31/295,700,000.005,453,519.51
T 2.75% 06/30/255,500,000.005,361,103.49
T 2.75% 08/15/3213,800,000.0012,961,218.75
T 2.75% 08/15/428,700,000.007,296,785.17
T 2.75% 08/15/474,050,000.003,282,240.24
T 2.75% 08/31/256,900,000.006,724,939.47
T 2.75% 11/15/426,020,000.005,034,460.13
T 2.75% 11/15/473,050,000.002,472,406.25
T 2.875% 04/30/254,000,000.003,909,609.36
T 2.875% 04/30/299,800,000.009,444,558.60
T 2.875% 05/15/287,260,000.007,037,378.92
T 2.875% 05/15/3210,100,000.009,601,904.25
T 2.875% 05/15/432,750,000.002,339,218.75
T 2.875% 05/15/495,570,000.004,636,807.43
T 2.875% 05/15/527,600,000.006,293,156.28
T 2.875% 05/31/253,820,000.003,733,080.06
T 2.875% 07/31/255,460,000.005,336,616.77
T 2.875% 08/15/283,920,000.003,795,968.76
T 2.875% 08/15/452,300,000.001,920,050.78
T 2.875% 11/15/462,500,000.002,079,980.47
T 2% 02/15/258,460,000.008,148,863.70
T 2% 02/15/502,750,000.001,887,509.77
T 2% 05/31/243,310,000.003,217,459.48
T 2% 06/30/245,500,000.005,338,222.67
T 2% 08/15/253,450,000.003,306,339.86
T 2% 08/15/517,850,000.005,328,187.50
T 2% 11/15/263,220,000.003,045,604.28
T 2% 11/15/416,200,000.004,604,226.57
T 3.125% 02/15/421,050,000.00940,160.15
T 3.125% 02/15/432,000,000.001,773,593.76
T 3.125% 05/15/485,930,000.005,156,320.31
T 3.125% 08/15/441,840,000.001,614,456.25
T 3.125% 08/31/297,150,000.006,980,466.77
T 3.125% 11/15/288,400,000.008,221,171.89
T 3.125% 11/15/411,750,000.001,571,000.97
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T 3.375% 05/15/443,010,000.002,755,208.19
T 3.375% 11/15/485,300,000.004,828,589.85
T 3.5% 02/15/336,000,000.005,986,406.28
T 3.5% 02/15/39770,000.00752,900.58
T 3.625% 02/15/442,400,000.002,285,812.51
T 3.625% 02/15/53800,000.00768,312.49
T 3.625% 08/15/432,000,000.001,913,281.24
T 3.75% 08/15/412,000,000.001,966,953.12
T 3.75% 11/15/433,000,000.002,920,312.50
T 3.875% 01/15/266,500,000.006,511,552.71
T 3.875% 08/15/401,450,000.001,466,369.13
T 3.875% 09/30/293,540,000.003,605,960.14
T 3.875% 11/30/293,500,000.003,568,222.66
T 3% 02/15/471,600,000.001,359,500.00
T 3% 02/15/481,000,000.00849,492.19
T 3% 02/15/491,000,000.00851,914.06
T 3% 05/15/452,500,000.002,136,523.45
T 3% 05/15/473,210,000.002,726,368.36
T 3% 07/15/256,900,000.006,760,113.26
T 3% 08/15/483,250,000.002,762,119.13
T 3% 08/15/525,200,000.004,420,000.00
T 3% 09/30/254,200,000.004,114,605.47
T 3% 10/31/255,000,000.004,897,753.90
T 3% 11/15/442,800,000.002,400,781.26
T 4.125% 10/31/273,100,000.003,171,263.66
T 4.125% 11/15/327,550,000.007,909,804.68
T 4.25% 05/15/39900,000.00960,082.02
T 4.25% 10/15/256,900,000.006,956,871.11
T 4.25% 11/15/40740,000.00784,024.22
T 4.375% 02/15/381,000,000.001,084,980.47
T 4.375% 05/15/401,900,000.002,048,363.28
T 4.375% 05/15/411,950,000.002,092,517.58
T 4.375% 11/15/39960,000.001,035,900.00
T 4.5% 02/15/361,090,000.001,203,577.14
T 4.5% 05/15/38550,000.00603,904.29
T 4.5% 08/15/391,700,000.001,865,683.59
T 4.625% 02/15/401,380,000.001,534,279.69
T 4.75% 02/15/41750,000.00843,647.46
T 4% 02/15/266,500,000.006,538,339.86
T 4% 02/28/306,200,000.006,376,312.50
T 4% 11/15/527,800,000.008,020,593.75
T 5.0% 05/15/37400,000.00462,601.56
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T 6.125% 11/15/271,450,000.001,605,308.60
T 6.25% 05/15/301,050,000.001,228,397.45
アメリカドル 小計1,102,920,000.00996,709,184.34
(134,705,246,263)
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CAN 0.5% 12/01/301,910,000.001,597,900.27
CAN 0.75% 10/01/24700,000.00669,165.00
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CAN 1.25% 03/01/272,320,000.002,158,221.76
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CAN 3% 11/01/242,160,000.002,128,554.72
CAN 4.0% 06/01/41740,000.00826,005.02
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CAN 5.75% 06/01/331,120,000.001,389,244.64
CAN 5% 06/01/37890,000.001,081,480.83
カナダドル 小計59,440,000.0055,734,976.37
(5,628,675,263)
メキシコペソMBONO 10% 11/20/368,550,000.009,384,138.00
MBONO 10% 12/05/2430,560,000.0030,242,808.89
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MBONO 5.75% 03/05/2645,330,000.0041,162,140.85
MBONO 5% 03/06/2517,480,000.0015,957,492.00
MBONO 7.5% 05/26/3313,190,000.0012,066,212.00
MBONO 7.5% 06/03/2738,910,000.0036,916,251.60
MBONO 7.75% 05/29/3140,630,000.0038,256,801.70
MBONO 7.75% 11/13/4228,610,000.0025,174,225.10
MBONO 7.75% 11/23/348,850,000.008,199,171.00
MBONO 8.5% 05/31/2924,700,000.0024,398,413.00
MBONO 8.5% 11/18/3814,670,000.0014,053,126.50
MBONO 8% 07/31/538,850,000.007,901,988.00
MBONO 8% 09/05/2422,160,000.0021,392,489.50
MBONO 8% 11/07/4728,400,000.0025,560,000.00
メキシコペソ 小計351,190,000.00328,636,036.14
(2,502,300,506)
ユーロBGB 0.1% 06/22/301,040,000.00863,352.04
BGB 0.35% 06/22/321,910,000.001,514,553.60
BGB 0.4% 06/22/401,010,000.00621,877.20
BGB 0.5% 10/22/241,420,000.001,374,541.54
BGB 0.65% 06/22/71440,000.00174,474.75
BGB 0.8% 06/22/252,680,000.002,578,121.94
BGB 0.8% 06/22/271,690,000.001,570,951.33
BGB 0.8% 06/22/281,600,000.001,462,804.80
BGB 0.9% 06/22/291,630,000.001,469,849.24
BGB 0% 10/22/27780,000.00694,915.26
BGB 0% 10/22/311,480,000.001,160,736.46
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BGB 1% 06/22/311,270,000.001,101,233.51
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BGB 4.25% 03/28/411,850,000.002,058,050.26
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BGB 4% 03/28/321,080,000.001,168,003.80
BGB 5.5% 03/28/282,190,000.002,478,129.54
BGB 5% 03/28/351,940,000.002,284,774.86
BKO 0.2% 06/14/241,060,000.001,029,873.74
BKO 0.4% 09/13/241,820,000.001,762,673.64
BKO 2.2% 12/12/241,390,000.001,378,493.58
BKO 2.5% 03/13/251,200,000.001,196,560.80
BTPS 0.25% 03/15/281,680,000.001,432,042.08
BTPS 0.35% 02/01/25580,000.00551,680.92
BTPS 0.45% 02/15/292,070,000.001,719,014.94
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BTPS 0.5% 07/15/281,300,000.001,108,718.00
BTPS 0.6% 08/01/313,160,000.002,410,448.00
BTPS 0.85% 01/15/272,250,000.002,049,125.44
BTPS 0.9% 04/01/312,920,000.002,312,175.72
BTPS 0.95% 03/01/371,020,000.00661,859.64
BTPS 0.95% 06/01/321,550,000.001,183,917.90
BTPS 0.95% 08/01/302,230,000.001,814,479.64
BTPS 0.95% 09/15/271,490,000.001,336,567.25
BTPS 0.95% 12/01/312,140,000.001,663,208.00
BTPS 0% 04/01/262,240,000.002,031,151.36
BTPS 0% 08/01/261,280,000.001,147,195.84
BTPS 0% 08/15/241,500,000.001,439,032.23
BTPS 0% 12/15/242,900,000.002,753,260.00
BTPS 1.1% 04/01/272,000,000.001,827,478.00
BTPS 1.25% 12/01/261,950,000.001,808,786.85
BTPS 1.35% 04/01/301,850,000.001,568,026.70
BTPS 1.45% 03/01/36700,000.00499,405.90
BTPS 1.45% 05/15/252,300,000.002,218,777.80
BTPS 1.45% 11/15/242,400,000.002,335,495.20
BTPS 1.5% 04/30/451,250,000.00730,625.00
BTPS 1.5% 06/01/252,410,000.002,323,960.59
BTPS 1.6% 06/01/261,080,000.001,023,307.95
BTPS 1.65% 03/01/322,100,000.001,727,378.10
BTPS 1.65% 12/01/302,540,000.002,157,379.48
BTPS 1.7% 09/01/511,680,000.00940,820.16
BTPS 1.75% 05/30/241,910,000.001,877,084.97
BTPS 1.75% 07/01/241,000,000.00982,018.42
BTPS 1.8% 03/01/41660,000.00441,623.29
BTPS 1.85% 05/15/24250,000.00246,277.44
BTPS 1.85% 07/01/252,700,000.002,621,959.20
BTPS 2.05% 08/01/272,740,000.002,583,989.88
BTPS 2.1% 07/15/261,440,000.001,383,050.88
BTPS 2.15% 03/01/72590,000.00324,712.99
BTPS 2.15% 09/01/521,020,000.00625,711.86
BTPS 2.2% 06/01/272,280,000.002,169,634.32
BTPS 2.25% 09/01/362,050,000.001,605,443.15
BTPS 2.45% 09/01/332,640,000.002,245,056.00
BTPS 2.45% 09/01/501,310,000.00880,419.56
BTPS 2.5% 11/15/252,200,000.002,156,321.20
BTPS 2.5% 12/01/242,950,000.002,914,692.63
BTPS 2.5% 12/01/322,050,000.001,784,566.00
BTPS 2.65% 12/01/271,760,000.001,692,799.68
BTPS 2.7% 03/01/471,710,000.001,257,044.94
BTPS 2.8% 03/01/67830,000.00556,182.17
BTPS 2.8% 06/15/292,610,000.002,467,775.88
BTPS 2.8% 12/01/281,420,000.001,357,378.00
BTPS 2.95% 09/01/381,180,000.00978,861.92
BTPS 2% 02/01/282,260,000.002,105,976.48
BTPS 2% 12/01/253,220,000.003,113,344.74
BTPS 3.1% 03/01/401,420,000.001,178,839.98
BTPS 3.25% 03/01/38960,000.00828,572.16
BTPS 3.25% 09/01/462,270,000.001,845,964.00
BTPS 3.35% 03/01/351,120,000.001,011,660.16
BTPS 3.45% 03/01/481,820,000.001,516,387.60
BTPS 3.5% 01/15/26910,000.00911,961.05
BTPS 3.5% 03/01/302,360,000.002,311,513.80
BTPS 3.75% 09/01/242,150,000.002,161,399.30
BTPS 3.85% 09/01/491,470,000.001,297,682.19
BTPS 3.85% 12/15/29900,000.00898,245.00
BTPS 3% 08/01/292,170,000.002,076,555.46
BTPS 4.4% 05/01/33400,000.00405,840.80
BTPS 4.45% 09/01/43700,000.00680,078.70
BTPS 4.5% 03/01/262,080,000.002,140,656.96
BTPS 4.5% 10/01/53450,000.00434,480.40
BTPS 4.75% 09/01/282,630,000.002,766,519.35
BTPS 4.75% 09/01/441,500,000.001,521,772.50
BTPS 4% 02/01/373,550,000.003,388,226.50
BTPS 4% 04/30/351,150,000.001,106,543.52
BTPS 4% 10/30/311,250,000.001,246,929.41
BTPS 5.0% 08/01/392,680,000.002,812,386.64
BTPS 5.25% 11/01/293,560,000.003,861,888.00
BTPS 5.75% 02/01/332,280,000.002,556,033.21
BTPS 5% 03/01/253,130,000.003,221,239.50
BTPS 5% 08/01/343,080,000.003,249,873.69
BTPS 5% 09/01/402,850,000.002,991,076.99
BTPS 6.5% 11/01/273,600,000.004,043,368.80
BTPS 6% 05/01/311,140,000.001,297,398.43
BTPS 7.25% 11/01/261,400,000.001,573,532.80
DBR 0.25% 02/15/271,940,000.001,798,523.56
DBR 0.25% 02/15/292,410,000.002,153,216.91
DBR 0.25% 08/15/282,630,000.002,371,510.45
DBR 0.5% 02/15/253,080,000.002,967,672.40
DBR 0.5% 02/15/263,000,000.002,847,033.00
DBR 0.5% 02/15/282,860,000.002,636,425.22
DBR 0.5% 08/15/27530,000.00492,388.55
DBR 0% 02/15/301,470,000.001,266,096.30
DBR 0% 02/15/312,030,000.001,709,318.87
DBR 0% 02/15/323,660,000.003,007,521.54
DBR 0% 05/15/352,380,000.001,783,138.84
DBR 0% 05/15/362,730,000.001,986,728.83
DBR 0% 08/15/262,350,000.002,177,986.27
DBR 0% 08/15/292,950,000.002,568,671.20
DBR 0% 08/15/302,350,000.002,002,195.30
DBR 0% 08/15/301,480,000.001,263,335.40
DBR 0% 08/15/313,330,000.002,771,382.51
DBR 0% 08/15/504,580,000.002,380,743.54
DBR 0% 08/15/521,700,000.00839,249.20
DBR 0% 11/15/272,420,000.002,187,934.10
DBR 0% 11/15/281,990,000.001,760,712.20
DBR 1.25% 08/15/483,580,000.002,781,144.48
DBR 1.5% 05/15/242,290,000.002,259,579.64
DBR 1.7% 08/15/323,160,000.003,004,698.64
DBR 1.8% 08/15/531,380,000.001,171,666.92
DBR 1% 05/15/381,410,000.001,143,389.86
DBR 1% 08/15/242,000,000.001,956,158.00
DBR 1% 08/15/252,430,000.002,348,271.81
DBR 2.1% 11/15/292,710,000.002,682,279.41
DBR 2.3% 02/15/331,700,000.001,694,911.21
DBR 2.5% 07/04/443,080,000.003,073,855.40
DBR 2.5% 08/15/462,890,000.002,903,507.86
DBR 3.25% 07/04/421,830,000.002,025,497.07
DBR 4.0% 01/04/372,440,000.002,864,050.04
DBR 4.25% 07/04/391,900,000.002,328,831.90
DBR 4.75% 07/04/282,360,000.002,646,148.81
DBR 4.75% 07/04/342,130,000.002,620,392.03
DBR 4.75% 07/04/402,030,000.002,651,439.84
DBR 5.5% 01/04/312,840,000.003,479,708.58
DBR 5.625% 01/04/282,360,000.002,707,958.40
DBR 6.25% 01/04/301,250,000.001,557,038.12
DBR 6.5% 07/04/271,880,000.002,189,491.24
FRTR 0.25% 11/25/264,680,000.004,307,495.40
FRTR 0.5% 05/25/253,590,000.003,432,537.78
FRTR 0.5% 05/25/263,550,000.003,330,892.43
FRTR 0.5% 05/25/293,950,000.003,481,221.90
FRTR 0.5% 05/25/402,690,000.001,723,006.87
FRTR 0.5% 05/25/72990,000.00370,577.79
FRTR 0.5% 06/25/441,980,000.001,150,411.68
FRTR 0.75% 02/25/284,700,000.004,304,711.20
FRTR 0.75% 05/25/285,790,000.005,282,078.04
FRTR 0.75% 05/25/522,940,000.001,539,854.40
FRTR 0.75% 05/25/533,160,000.001,609,918.88
FRTR 0.75% 11/25/285,850,000.005,288,277.15
FRTR 0% 02/25/252,240,000.002,131,996.16
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FRTR 0% 03/25/254,790,000.004,551,577.75
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FRTR 0% 11/25/292,930,000.002,465,665.32
FRTR 0% 11/25/306,500,000.005,299,742.50
FRTR 0% 11/25/315,500,000.004,343,878.00
FRTR 1.25% 05/25/344,390,000.003,671,633.57
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FRTR 1.75% 05/25/661,480,000.00972,011.13
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ユーロ 小計670,370,000.00615,865,100.76
(91,289,683,885)
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UKT 1.625% 10/22/711,480,000.00747,252.00
UKT 1.75% 01/22/491,300,000.00800,217.60
UKT 1.75% 07/22/571,560,000.00888,242.16
UKT 1.75% 09/07/371,890,000.001,417,878.00
UKT 1% 01/31/323,150,000.002,503,990.44
UKT 2.5% 07/22/651,420,000.00979,615.40
UKT 2.75% 09/07/241,690,000.001,657,445.53
UKT 2% 09/07/252,380,000.002,278,650.08
UKT 3.25% 01/22/442,160,000.001,868,900.25
UKT 3.25% 01/31/331,410,000.001,342,709.16
UKT 3.5% 01/22/451,970,000.001,762,010.55
UKT 3.5% 07/22/681,530,000.001,359,370.72
UKT 3.75% 01/29/38900,000.00865,080.00
UKT 3.75% 07/22/521,320,000.001,219,020.00
UKT 3.75% 10/22/531,170,000.001,075,791.60
UKT 4.125% 01/29/272,150,000.002,158,017.77
UKT 4.25% 03/07/362,040,000.002,098,262.40
UKT 4.25% 06/07/322,100,000.002,182,660.20
UKT 4.25% 09/07/391,270,000.001,286,659.86
UKT 4.25% 12/07/272,060,000.002,104,084.00
UKT 4.25% 12/07/401,450,000.001,465,847.34
UKT 4.25% 12/07/461,590,000.001,589,576.73
UKT 4.25% 12/07/491,110,000.001,111,825.72
UKT 4.25% 12/07/551,780,000.001,802,934.22
UKT 4.5% 09/07/341,390,000.001,466,811.40
UKT 4.5% 12/07/421,800,000.001,876,294.80
UKT 4.75% 12/07/301,460,000.001,561,557.60
UKT 4.75% 12/07/381,400,000.001,506,596.00
UKT 4% 01/22/601,250,000.001,223,733.00
UKT 5% 03/07/251,180,000.001,198,345.22
UKT 6.0% 12/07/281,850,000.002,061,482.75
イギリスポンド 小計92,580,000.0077,168,773.05
(13,168,851,120)
スウェーデンクローナSGB 0.125% 05/12/314,470,000.003,756,364.50
SGB 0.75% 05/12/286,430,000.005,934,095.31
SGB 0.75% 11/12/296,670,000.006,040,183.78
SGB 1.75% 11/11/332,700,000.002,557,445.48
SGB 1% 11/12/267,980,000.007,564,826.28
SGB 2.25% 06/01/325,510,000.005,476,847.58
SGB 2.5% 05/12/257,730,000.007,670,680.67
SGB 3.5% 03/30/393,990,000.004,510,655.10
スウェーデンクローナ 小計45,480,000.0043,511,098.70
(576,957,168)
ノルウェークローネNGB 1.25% 09/17/313,680,000.003,166,989.60
NGB 1.375% 08/19/305,200,000.004,604,639.52
NGB 1.5% 02/19/264,090,000.003,901,467.36
NGB 1.75% 02/17/274,230,000.004,021,757.10
NGB 1.75% 03/13/256,260,000.006,073,770.00
NGB 1.75% 09/06/294,250,000.003,918,993.00
NGB 2.125% 05/18/323,360,000.003,087,635.04
NGB 2% 04/26/283,870,000.003,667,212.00
NGB 3% 08/15/332,800,000.002,757,081.60
ノルウェークローネ 小計37,740,000.0035,199,545.22
(450,202,183)
デンマーククローネDGB 0.25% 11/15/525,170,000.002,659,781.72
DGB 0.5% 11/15/276,850,000.006,274,930.17
DGB 0.5% 11/15/296,100,000.005,372,448.12
DGB 0% 11/15/243,840,000.003,679,680.00
DGB 0% 11/15/317,790,000.006,295,426.18
DGB 1.75% 11/15/256,560,000.006,412,852.64
DGB 4.5% 11/15/3910,720,000.0013,206,465.40
デンマーククローネ 小計47,030,000.0043,901,584.23
(874,080,542)
ポーランドズロチPOLGB 0.25% 10/25/261,240,000.001,028,084.00
POLGB 0.75% 04/25/253,560,000.003,240,668.00
POLGB 0% 07/25/241,310,000.001,227,011.50
POLGB 1.25% 10/25/304,150,000.003,048,299.50
POLGB 1.75% 04/25/322,650,000.001,922,575.00
POLGB 2.25% 10/25/243,930,000.003,748,874.16
POLGB 2.5% 07/25/264,900,000.004,441,703.00
POLGB 2.5% 07/25/274,760,000.004,191,656.00
POLGB 2.75% 04/25/283,860,000.003,374,767.12
POLGB 2.75% 10/25/296,000,000.005,055,900.00
POLGB 3.25% 07/25/254,030,000.003,828,177.60
POLGB 3.75% 05/25/272,460,000.002,280,407.70
POLGB 5.75% 04/25/29600,000.00600,990.00
POLGB 6% 10/25/33810,000.00822,352.50
POLGB 7.5% 07/25/28730,000.00784,378.94
ポーランドズロチ 小計44,990,000.0039,595,845.02
(1,289,478,288)
オーストラリアドルACGB 0.25% 11/21/242,800,000.002,671,200.57
ACGB 0.25% 11/21/252,100,000.001,955,737.81
ACGB 0.5% 09/21/261,210,000.001,110,256.20
ACGB 1.25% 05/21/323,290,000.002,736,661.99
ACGB 1.5% 06/21/312,170,000.001,882,389.52
ACGB 1.75% 06/21/511,970,000.001,233,281.68
ACGB 1.75% 11/21/321,820,000.001,571,142.40
ACGB 1% 11/21/312,780,000.002,287,514.27
ACGB 1% 12/21/302,810,000.002,368,616.94
ACGB 2.25% 05/21/281,480,000.001,418,239.28
ACGB 2.5% 05/21/301,550,000.001,472,471.32
ACGB 2.75% 05/21/411,180,000.001,006,289.10
ACGB 2.75% 06/21/351,200,000.001,103,206.57
ACGB 2.75% 11/21/271,930,000.001,899,370.32
ACGB 2.75% 11/21/281,660,000.001,623,885.75
ACGB 2.75% 11/21/292,070,000.002,008,113.72
ACGB 3.25% 04/21/252,070,000.002,071,099.79
ACGB 3.25% 04/21/291,680,000.001,682,859.86
ACGB 3.25% 06/21/391,120,000.001,044,133.76
ACGB 3.5% 12/21/341,450,000.001,445,666.77
ACGB 3.75% 04/21/37760,000.00763,967.27
ACGB 3.75% 05/21/341,490,000.001,525,065.50
ACGB 3% 03/21/471,450,000.001,237,339.03
ACGB 3% 11/21/331,840,000.001,763,837.46
ACGB 4.25% 04/21/262,130,000.002,198,868.43
ACGB 4.5% 04/21/332,690,000.002,926,963.44
ACGB 4.75% 04/21/272,320,000.002,459,988.10
オーストラリアドル 小計51,020,000.0047,468,166.85
(4,338,590,450)
ニュージーランドドルNZGB 0.25% 05/15/28590,000.00487,943.81
NZGB 0.5% 05/15/24790,000.00753,497.11
NZGB 0.5% 05/15/26670,000.00598,552.21
NZGB 1.5% 05/15/31590,000.00484,871.02
NZGB 1.75% 05/15/41390,000.00258,120.15
NZGB 2.75% 04/15/25850,000.00819,678.97
NZGB 2.75% 04/15/37630,000.00522,234.19
NZGB 2.75% 05/15/51520,000.00380,986.01
NZGB 2% 05/15/32720,000.00604,472.12
NZGB 3.5% 04/14/33600,000.00567,624.00
NZGB 3% 04/20/29830,000.00781,398.89
NZGB 4.25% 05/15/34320,000.00320,314.43
NZGB 4.5% 04/15/27840,000.00850,316.54
NZGB 4.5% 05/15/30370,000.00378,143.95
ニュージーランドドル 小計8,710,000.007,808,153.40
(668,612,175)
シンガポールドルSIGB 0.5% 11/01/25590,000.00555,308.00
SIGB 1.25% 11/01/26810,000.00766,908.00
SIGB 1.625% 07/01/31560,000.00514,640.00
SIGB 1.875% 03/01/50770,000.00704,935.00
SIGB 1.875% 10/01/51320,000.00296,680.00
SIGB 2.125% 06/01/26630,000.00615,321.00
SIGB 2.25% 08/01/36650,000.00623,675.00
SIGB 2.375% 06/01/25900,000.00886,932.00
SIGB 2.375% 07/01/39470,000.00461,001.85
SIGB 2.625% 05/01/28510,000.00508,462.35
SIGB 2.625% 08/01/32790,000.00783,257.35
SIGB 2.75% 03/01/46640,000.00675,840.00
SIGB 2.75% 04/01/42630,000.00661,125.15
SIGB 2.875% 07/01/29650,000.00656,500.00
SIGB 2.875% 09/01/27280,000.00281,540.00
SIGB 2.875% 09/01/30630,000.00635,985.00
SIGB 3.375% 09/01/33660,000.00697,290.00
SIGB 3.5% 03/01/27740,000.00758,722.00
SIGB 3% 08/01/72220,000.00268,290.00
SIGB 3% 09/01/24900,000.00895,500.00
シンガポールドル 小計12,350,000.0012,247,912.70
(1,247,817,345)
マレーシアリンギットMGS 2.632% 04/15/311,650,000.001,521,157.30
MGS 3.478% 06/14/241,920,000.001,925,306.11
MGS 3.502% 05/31/271,510,000.001,507,712.87
MGS 3.582% 07/15/32710,000.00702,954.87
MGS 3.733% 06/15/282,930,000.002,963,955.47
MGS 3.757% 05/22/402,360,000.002,295,010.43
MGS 3.828% 07/05/341,770,000.001,765,575.63
MGS 3.844% 04/15/331,670,000.001,670,933.69
MGS 3.882% 03/14/251,370,000.001,387,278.57
MGS 3.885% 08/15/292,160,000.002,187,201.74
MGS 3.892% 03/15/271,130,000.001,145,744.96
MGS 3.899% 11/16/271,970,000.002,001,803.48
MGS 3.9% 11/30/262,470,000.002,507,988.34
MGS 3.906% 07/15/26600,000.00610,147.38
MGS 3.955% 09/15/253,120,000.003,165,405.98
MGS 4.059% 09/30/241,280,000.001,294,531.96
MGS 4.065% 06/15/503,220,000.003,171,701.11
MGS 4.181% 07/15/241,280,000.001,294,038.01
MGS 4.232% 06/30/312,490,000.002,560,739.15
MGS 4.254% 05/31/351,750,000.001,793,378.12
MGS 4.392% 04/15/261,910,000.001,964,819.48
MGS 4.498% 04/15/30580,000.00610,232.90
MGS 4.642% 11/07/33870,000.00934,415.75
MGS 4.696% 10/15/421,050,000.001,157,799.61
MGS 4.736% 03/15/46980,000.001,069,847.57
MGS 4.762% 04/07/372,280,000.002,465,771.43
MGS 4.893% 06/08/381,840,000.002,046,758.77
MGS 4.921% 07/06/481,680,000.001,920,310.56
MGS 4.935% 09/30/431,030,000.001,148,402.72
マレーシアリンギット 小計49,580,000.0050,790,923.96
(1,543,297,461)
イスラエルシェケルILGOV 0.4% 10/31/243,090,000.002,923,933.80
ILGOV 0.5% 02/27/261,130,000.001,035,901.96
ILGOV 0.5% 04/30/252,420,000.002,257,407.46
ILGOV 1.3% 04/30/32950,000.00778,851.61
ILGOV 1.5% 05/31/371,770,000.001,317,345.51
ILGOV 1.75% 08/31/251,240,000.001,178,394.07
ILGOV 1% 03/31/302,020,000.001,700,343.28
ILGOV 2.25% 09/28/282,700,000.002,527,240.50
ILGOV 2.8% 11/29/52500,000.00379,974.65
ILGOV 2% 03/31/271,600,000.001,499,613.12
ILGOV 3.75% 03/31/472,680,000.002,531,502.27
ILGOV 5.5% 01/31/421,880,000.002,249,480.53
ILGOV 6.25% 10/30/261,340,000.001,445,517.63
イスラエルシェケル 小計23,320,000.0021,825,506.39
(804,446,697)
オフショア人民元CGB 1.99% 04/09/2568,870,000.0068,410,659.82
CGB 2.18% 06/25/2419,130,000.0019,127,836.97
CGB 2.28% 11/25/2530,220,000.0030,155,027.00
CGB 2.29% 12/25/2419,350,000.0019,359,587.92
CGB 2.35% 03/15/2510,000,000.0010,011,500.00
CGB 2.44% 10/15/279,300,000.009,251,987.16
CGB 2.46% 02/15/2623,000,000.0023,041,400.00
CGB 2.47% 09/02/2432,480,000.0032,566,478.00
CGB 2.48% 04/15/2720,000,000.0019,959,000.00
CGB 2.5% 07/25/2723,060,000.0023,013,880.00
CGB 2.6% 09/01/3221,800,000.0021,495,661.53
CGB 2.62% 09/25/2920,000,000.0019,894,000.00
CGB 2.68% 05/21/3015,030,000.0014,982,655.50
CGB 2.69% 08/12/2663,900,000.0064,363,121.63
CGB 2.69% 08/15/329,320,000.009,257,325.23
CGB 2.75% 02/17/3214,500,000.0014,477,786.87
CGB 2.75% 06/15/2912,640,000.0012,683,608.00
CGB 2.79% 12/15/2913,000,000.0013,065,939.90
CGB 2.8% 03/24/2916,280,000.0016,396,402.00
CGB 2.8% 03/25/3020,000,000.0020,114,000.00
CGB 2.8% 11/15/324,000,000.004,011,860.80
CGB 2.85% 06/04/2729,530,000.0029,896,172.00
CGB 2.88% 02/25/3311,300,000.0011,446,010.69
CGB 2.89% 11/18/3115,780,000.0015,925,897.13
CGB 2.91% 10/14/2829,200,000.0029,592,278.63
CGB 3.01% 05/13/2820,000,000.0020,409,000.00
CGB 3.02% 05/27/3121,690,000.0022,141,414.44
CGB 3.03% 03/11/2618,800,000.0019,138,212.00
CGB 3.12% 10/25/528,400,000.008,410,887.24
CGB 3.27% 11/19/306,850,000.007,152,085.00
CGB 3.28% 12/03/2714,110,000.0014,594,678.50
CGB 3.32% 04/15/525,000,000.005,175,745.50
CGB 3.39% 03/16/5015,920,000.0016,611,744.69
CGB 3.53% 10/18/517,450,000.007,994,857.98
CGB 3.72% 04/12/517,690,000.008,511,788.77
CGB 3.81% 09/14/5013,300,000.0014,917,978.25
CGB 3.86% 07/22/4911,980,000.0013,496,126.50
CGB 4.08% 10/22/489,060,000.0010,549,849.95
オフショア人民元 小計711,940,000.00721,604,445.60
(14,087,234,147)
合計273,175,473,493
(273,175,473,493)


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券206銘柄100.0%49.3%
カナダドル国債証券39銘柄100.0%2.1%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.0%0.9%
ユーロ国債証券360銘柄100.0%33.4%
イギリスポンド国債証券55銘柄100.0%4.8%
スウェーデンクローナ国債証券8銘柄100.0%0.2%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.0%0.2%
デンマーククローネ国債証券7銘柄100.0%0.3%
ポーランドズロチ国債証券15銘柄100.0%0.5%
オーストラリアドル国債証券27銘柄100.0%1.6%
ニュージーランドドル国債証券14銘柄100.0%0.2%
シンガポールドル国債証券20銘柄100.0%0.5%
マレーシアリンギット国債証券29銘柄100.0%0.6%
イスラエルシェケル国債証券13銘柄100.0%0.3%
オフショア人民元国債証券38銘柄100.0%5.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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