有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

外国株式インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	149,810,233,345	56.03
	イギリス	19,463,007,895	7.28
	スイス	10,220,577,906	3.82
	カナダ	9,412,048,800	3.52
	フランス	9,293,508,601	3.48
	ドイツ	9,192,964,545	3.44
	オーストラリア	6,241,177,887	2.33
	アイルランド	4,211,310,330	1.58
	オランダ	4,210,626,036	1.57
	スペイン	3,216,537,830	1.20
	スウェーデン	2,868,622,465	1.07
	香港	2,225,634,395	0.83
	デンマーク	2,082,090,929	0.78
	イタリア	1,946,213,707	0.73
	シンガポール	1,690,072,069	0.63
	ベルギー	1,521,086,323	0.57
	ジャージー	1,151,764,046	0.43
	フィンランド	974,686,738	0.36
	キュラソー	915,701,648	0.34
	バミューダ	911,674,695	0.34
	イスラエル	650,168,011	0.24
	ノルウェー	620,706,299	0.23
	ケイマン	576,767,810	0.22
	ルクセンブルク	212,824,037	0.08
	ニュージーランド	186,415,810	0.07
	ポルトガル	176,025,023	0.07
	パナマ	165,265,898	0.06
	オーストリア	165,215,548	0.06
	リベリア	112,955,207	0.04
	英ヴァージン諸島	64,535,662	0.02
	パプアニューギニア	55,892,569	0.02
	マン島	25,985,350	0.01
	モーリシャス	12,809,249	0.00
	小計	244,585,106,663	91.48
投資信託受益証券	オーストラリア	196,138,616	0.07
	香港	51,712,449	0.02
	シンガポール	22,821,633	0.01
	小計	270,672,698	0.10
投資証券	アメリカ	4,908,873,379	1.84
	オーストラリア	654,649,058	0.24
	フランス	409,504,630	0.15
	イギリス	353,487,633	0.13
	香港	119,174,454	0.04
	シンガポール	97,707,973	0.04
	カナダ	59,279,009	0.02
	小計	6,602,676,136	2.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,895,872,682	5.95
合計(純資産総額)		267,354,328,179	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	10,179,507,712	3.81
	買建	カナダ	783,674,214	0.29
	買建	ドイツ	2,556,782,832	0.96
	買建	イギリス	1,545,897,304	0.58
	買建	オーストラリア	658,778,406	0.25

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	257,954,400	△0.10

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	427,536	11,132.82	4,759,685,179	11,132.82	4,759,685,179	1.78
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	581,738	5,804.38	3,376,628,878	5,804.38	3,376,628,878	1.26
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	318,846	9,985.70	3,183,903,499	9,985.70	3,183,903,499	1.19
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	211,951	12,542.87	2,658,475,196	12,542.87	2,658,475,196	0.99
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	722,989	3,341.51	2,415,876,998	3,341.51	2,415,876,998	0.90
アメリカ	株式	AMAZON.COM	小売	30,530	79,015.90	2,412,355,598	79,015.90	2,412,355,598	0.90
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	174,120	13,244.01	2,306,048,275	13,244.01	2,306,048,275	0.86
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	371,816	5,641.29	2,097,525,229	5,641.29	2,097,525,229	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	282,107	7,258.80	2,047,759,476	7,258.80	2,047,759,476	0.77
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	471,373	4,325.55	2,038,947,763	4,325.55	2,038,947,763	0.76
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	244,547	8,307.08	2,031,473,938	8,295.90	2,028,737,946	0.76
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	23,850	81,281.30	1,938,559,015	81,281.30	1,938,559,015	0.73
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	208,455	9,033.84	1,883,149,993	9,033.84	1,883,149,993	0.70
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	22,345	82,938.74	1,853,266,235	82,938.74	1,853,266,235	0.69
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	473,152	3,839.63	1,816,730,222	3,839.63	1,816,730,222	0.68
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	311,799	5,615.78	1,750,995,461	5,615.78	1,750,995,461	0.65
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	144,279	11,318.09	1,632,963,977	11,318.09	1,632,963,977	0.61
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,915	29,469.19	1,588,831,486	29,312.55	1,580,386,672	0.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	316,666	4,967.89	1,573,162,868	4,967.89	1,573,162,868	0.59
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	174,656	8,905.64	1,555,424,857	8,900.05	1,554,447,831	0.58
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	90,921	15,903.24	1,445,939,302	15,903.24	1,445,939,302	0.54
アメリカ	株式	HOME DEPOT	小売	97,262	14,859.30	1,445,245,587	14,859.30	1,445,245,587	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	214,289	6,265.89	1,342,711,559	6,265.89	1,342,711,559	0.50
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	120,395	11,126.17	1,339,535,550	11,126.17	1,339,535,550	0.50
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	190,391	6,975.90	1,328,149,948	6,975.90	1,328,149,948	0.50
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	149,422	8,837.48	1,320,513,996	8,837.48	1,320,513,996	0.49
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	798,744	1,650.78	1,318,556,371	1,650.78	1,318,556,371	0.49
アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	118,803	11,003.02	1,307,192,878	11,003.02	1,307,192,878	0.49
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	362,362	3,502.37	1,269,127,900	3,502.37	1,269,127,900	0.47
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	111,745	11,311.44	1,263,997,131	11,311.44	1,263,997,131	0.47

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.74
		素材	4.28
		資本財	6.85
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	1.75
		自動車・自動車部品	1.49
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.73
		メディア	2.75
		小売	3.76
		食品・生活必需品小売り	2.02
		食品・飲料・タバコ	6.20
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		ヘルスケア機器・サービス	3.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.12
		銀行	8.11
		各種金融	3.71
		保険	4.04
		不動産	0.66
		ソフトウェア・サービス	8.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.38
		電気通信サービス	3.15
		公益事業	3.26
		半導体・半導体製造装置	1.98
		小計	91.48
投資信託受益証券	―	―	0.10
投資証券	―	―	2.47
合計			94.05

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	S&P 500 FUTU	買建	175	アメリカドル	91,756,875	10,179,507,712	91,756,875	10,179,507,712	3.81
	カナダ	モントリオール取引所	S&P/TSE 60	買建	56	カナダドル	9,240,000	785,769,600	9,215,360	783,674,214	0.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SWISS MKT IX	買建	65	スイスフラン	5,388,500	602,865,380	5,384,600	602,429,048	0.23
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EURO STOX	買建	513	ユーロ	15,723,450	1,944,204,592	15,805,530	1,954,353,784	0.73
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTU	買建	61	オーストラリアドル	8,250,250	658,534,955	8,253,300	658,778,406	0.25
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 100	買建	152	イギリスポンド	9,501,520	1,545,897,304	9,501,520	1,545,897,304	0.58

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	売建	1,120,000.00	124,132,400	124,241,600	△0.05
	ユーロ	売建	870,000.00	107,063,980	107,566,800	△0.04
	スイスフラン	売建	100,000.00	11,131,000	11,188,000	△0.00
	デンマーククローネ	売建	900,000.00	14,877,000	14,958,000	△0.01

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。