有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年11月10日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	19,069,078
コール・ローン	617,377,256
投資証券	67,540,108,800
未収入金	117,827,064
未収配当金	594,124,516
前払金	40,758,840
差入委託証拠金	58,680,000
流動資産合計	68,987,945,554
資産合計	68,987,945,554
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	40,760,784
未払解約金	140,471,279
未払利息	1,265
その他未払費用	12
流動負債合計	181,233,340
負債合計	181,233,340
純資産の部
元本等
元本	45,008,650,396
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,798,061,818
元本等合計	68,806,712,214
純資産合計	68,806,712,214
負債純資産合計	68,987,945,554

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年11月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	不動産投信指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年11月10日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		45,008,650,396口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.5287円
		(1万口当たり純資産額)	(15,287円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リートの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年11月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年11月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月11日
期首元本額	43,985,480,258円
期中追加設定元本額	3,775,288,203円
期中一部解約元本額	2,752,118,065円
期末元本額	45,008,650,396円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,678,169,224円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,139,514円
SMT J-REITインデックス・オープン	8,652,756,361円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,913,129,723円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,522,208,639円
コア投資戦略ファンド(成長型)	6,192,417,316円
分散投資コア戦略ファンドA	822,580,321円
分散投資コア戦略ファンドS	1,453,854,530円
コア投資戦略ファンド(切替型)	585,176,568円
J-REITインデックス・オープン	333,326,745円
SMT インデックスバランス・オープン	37,663,966円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	869,127,500円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	936,099,989円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年11月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	333,710,308
合計	333,710,308

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

投資証券関連

(平成28年11月10日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	1,297,880,784	-	1,257,120,000	△40,760,784
合計		1,297,880,784	-	1,257,120,000	△40,760,784

(注)1.時価の算定方法

不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	2,890	1,345,295,000
	MCUBS MidCity投資法人	1,587	521,329,500
	森ヒルズリート投資法人	10,441	1,520,209,600
	産業ファンド投資法人	2,103	1,114,590,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	8,052	2,335,080,000
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	2,082	618,354,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	3,576	1,782,636,000
	GLP投資法人	17,016	2,205,273,600
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	3,063	741,246,000
	日本プロロジスリート投資法人	10,986	2,633,344,200
	星野リゾート・リート投資法人	975	562,575,000
	SIA不動産投資法人	565	198,880,000
	イオンリート投資法人	7,810	980,936,000
	ヒューリックリート投資法人	6,233	1,113,837,100
	日本リート投資法人	2,337	612,060,300
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	4,864	399,820,800
	日本ヘルスケア投資法人	445	78,275,500
	積水ハウス・リート投資法人	5,332	765,142,000
	トーセイ・リート投資法人	1,093	109,409,300
	ケネディクス商業リート投資法人	2,520	611,604,000
	ヘルスケア&メディカル投資法人	719	77,148,700
	サムティ・レジデンシャル投資法人	1,688	137,065,600
	ジャパン・シニアリビング投資法人	505	73,124,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	24,949	4,183,947,300
	いちごホテルリート投資法人	1,536	203,366,400
	ラサールロジポート投資法人	6,561	705,963,600
	スターアジア不動産投資法人	2,056	181,339,200
	マリモ地方創生リート投資法人	543	41,213,700
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,336	432,196,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,051	78,825,000
	さくら総合リート投資法人	1,986	151,531,800
	日本ビルファンド投資法人	8,422	5,011,090,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	7,809	4,544,838,000
	日本リテールファンド投資法人	15,222	3,496,493,400
	オリックス不動産投資法人	15,057	2,595,826,800
	日本プライムリアルティ投資法人	5,207	2,322,322,000
	プレミア投資法人	7,855	1,047,071,500
	東急リアル・エステート投資法人	5,831	793,599,100
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,156	453,152,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,613	3,034,719,900
	森トラスト総合リート投資法人	7,873	1,279,362,500
	インヴィンシブル投資法人	21,923	1,183,842,000
	フロンティア不動産投資法人	2,958	1,410,966,000
	平和不動産リート投資法人	6,053	473,344,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人	5,249	1,167,902,500
	福岡リート投資法人	4,455	769,824,000
	ケネディクス・オフィス投資法人	2,415	1,475,565,000
	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	6,569	771,200,600
	いちごオフィスリート投資法人	9,139	663,491,400
	大和証券オフィス投資法人	2,969	1,716,082,000
	阪急リート投資法人	3,564	526,402,800
	スターツプロシード投資法人	1,036	162,755,600
	大和ハウスリート投資法人	9,061	2,585,103,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	22,437	1,678,287,600
	日本賃貸住宅投資法人	9,782	752,235,800
	ジャパンエクセレント投資法人	7,788	1,109,011,200
合計		344,343	67,540,108,800

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。