有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/06-2024/01/05)

MUAM J-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	177,312,786
投資証券	16,182,330,000
未収入金	68,721,102
未収配当金	153,566,200
流動資産合計	16,581,930,088
資産合計	16,581,930,088
負債の部
流動負債
未払金	30,874,453
未払解約金	38,012,780
未払利息	40
流動負債合計	68,887,273
負債合計	68,887,273
純資産の部
元本等
元本	4,359,803,569
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,153,239,246
元本等合計	16,513,042,815
純資産合計	16,513,042,815
負債純資産合計	16,581,930,088

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月 5日現在]
1.	期首	2023年 1月 6日
	期首元本額	4,495,671,225円
	期中追加設定元本額	376,291,339円
	期中一部解約元本額	512,158,995円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	71,857,681円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	63,944,249円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	1,644,323円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	3,158,064円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	1,288,388円
	三菱UFJ J-REITファンド	4,118,098,178円
	MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付)	99,812,686円
	合計	4,359,803,569円
2.	受益権の総数	4,359,803,569口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 1月 6日 至 2024年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	108,312,620
合計	108,312,620

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月 5日現在]
1口当たり純資産額	3.7876円
(1万口当たり純資産額)	(37,876円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人	1,150	136,160,000
	サンケイリアルエステート投資法人	3,400	311,440,000
	SOSiLA物流リート投資法人	50	5,995,000
	日本アコモデーションファンド投資法人	670	407,360,000
	森ヒルズリート投資法人	500	70,850,000
	産業ファンド投資法人	1,500	212,850,000
	アドバンス・レジデンス投資法人	1,250	403,125,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,200	471,600,000
	GLP投資法人	5,200	733,200,000
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	500	157,500,000
	日本プロロジスリート投資法人	3,150	862,785,000
	星野リゾート・リート投資法人	50	28,750,000
	Oneリート投資法人	1,050	282,975,000
	イオンリート投資法人	1,000	141,900,000
	ヒューリックリート投資法人	850	127,755,000
	日本リート投資法人	450	154,350,000
	積水ハウス・リート投資法人	8,000	625,600,000
	野村不動産マスターファンド投資法人	4,200	695,940,000
	いちごホテルリート投資法人	1,400	158,060,000
	ラサールロジポート投資法人	4,000	610,800,000
	スターアジア不動産投資法人	7,000	410,200,000
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	400	184,600,000
	大江戸温泉リート投資法人	1,100	78,650,000
	三菱地所物流リート投資法人	1,400	525,000,000
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,000	154,500,000
	ザイマックス・リート投資法人	1,500	179,550,000
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	2,200	279,180,000
	日本ビルファンド投資法人	1,940	1,200,860,000
	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,400	819,000,000
	日本都市ファンド投資法人	7,000	716,800,000
	オリックス不動産投資法人	2,800	472,360,000
	日本プライムリアルティ投資法人	700	249,550,000
	NTT都市開発リート投資法人	700	87,990,000
	東急リアル・エステート投資法人	300	51,750,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3,200	466,240,000
	森トラストリート投資法人	600	44,520,000
	インヴィンシブル投資法人	12,500	768,750,000
	フロンティア不動産投資法人	250	108,625,000
	平和不動産リート投資法人	450	61,020,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	700	199,780,000
	KDX不動産投資法人	4,600	755,780,000
	いちごオフィスリート投資法人	4,800	398,400,000
	大和証券オフィス投資法人	230	155,940,000
	スターツプロシード投資法人	1,400	281,960,000
	大和ハウスリート投資法人	1,800	458,280,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	3,000	209,100,000
	大和証券リビング投資法人	1,100	114,950,000
	ジャパンエクセレント投資法人	1,200	150,000,000
合計		104,840	16,182,330,000

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。