純資産
個別
- 2020年12月7日
- 135億4134万
- 2021年12月6日 -49.52%
- 68億3611万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- 1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。2022/03/04 9:09
イ)受益者の解約により純資産総額が20億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき - #2 その他の手数料等（連結）
- 6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用2022/03/04 9:09
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2021年12月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2022/03/04 9:09
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 41 89,445 追加型株式投資信託 80 663,329 合計 121 752,774 - #4 信託報酬等（連結）
- ① 信託報酬2022/03/04 9:09
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.814%(税抜0.74%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分 - #5 投資リスク（連結）
- ③ 分配金に関する留意点2022/03/04 9:09
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点 - #6 投資制限（連結）
- 款に定める投資制限2022/03/04 9:09
1)株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
2)投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券)を除きます。)への投資割合は信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #7 投資対象（連結）
- ◆主な組入有価証券の概要(2021年12月末現在)2022/03/04 9:09
※ベンチマークに連動させることを目的として、上記以外の有価証券へ投資する場合があります。組入有価証券の名称 UBS ETF (CH) - CMCI Oil SF (USD) 運用の基本方針 UBSブルームバーグCMCI指数WTI原油指数に連動することを目指します。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.26%程度 (2021年12月末現在)上記の他、ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 投資運用会社 UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/03/04 9:09
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,198,705 0.39 合計(純資産総額) 7,792,540,888 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 スイス 7,762,342,183 99.61 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 30,198,705 0.39 合計(純資産総額) 7,792,540,888 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中 間 貸 借 対 照 表2022/03/04 9:09
期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日)
(2)中 間 損 益 計 算 書期別 当中間会計期間末 (2021年6月30日) 負債合計 2,690,772 (純資産の部) 株主資本 2,816,969
(3)中間株主資本等変動計算書期別 当中間会計期間 自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日 - #10 注記表（連結）
- 2022/03/04 9:09
e>1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 4.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 (1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日の取扱い2020年12月 5日および6日が休日のため、前計算期間末日を2020年12月 7日としております。また、2021年12月 5日が休日のため、当計算期間末日は2021年12月 6日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(3)金融商品の時価に関する補足情報金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 (貸借対照表に関する注記) 項目 前期2020年12月 7日現在 当期2021年12月 6日現在 1. 計算期間末日における受益権の総数 20,624,277,302口 6,388,166,625口 2. 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,082,930,740円です。 - 3. 計算期間末日における1口当たり純資産額 0.6566円 1.0701円 (1万口当たり純資産額) (6,566円) (10,701円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/03/04 9:09
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第4計算期間末 (2012年12月 5日) 1,336 1,336 1.2752 1.2752 第5計算期間末 (2013年12月 5日) 308 308 1.6818 1.6818 第6計算期間末 (2014年12月 5日) 282 282 1.5210 1.5210 第7計算期間末 (2015年12月 7日) 5,733 5,733 0.9207 0.9207 第8計算期間末 (2016年12月 5日) 6,846 6,846 0.8847 0.8847 第9計算期間末 (2017年12月 5日) 3,796 3,796 0.8697 0.8697 第10計算期間末 (2018年12月 5日) 2,095 2,095 0.8957 0.8957 第11計算期間末 (2019年12月 5日) 2,157 2,157 0.9107 0.9107 第12計算期間末 (2020年12月 7日) 13,541 13,541 0.6566 0.6566 第13計算期間末 (2021年12月 6日) 6,836 6,836 1.0701 1.0701 2020年12月末日 12,440 ― 0.6797 ― 2021年 1月末日 12,117 ― 0.7273 ― 2月末日 12,976 ― 0.8775 ― 3月末日 11,727 ― 0.8911 ― 4月末日 11,045 ― 0.9411 ― 5月末日 10,200 ― 0.9676 ― 6月末日 9,923 ― 1.0594 ― 7月末日 9,374 ― 1.0684 ― 8月末日 8,626 ― 1.0320 ― 9月末日 8,568 ― 1.1362 ― 10月末日 8,828 ― 1.2367 ― 11月末日 7,180 ― 1.1201 ― 12月末日 7,792 ― 1.2244 ― - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/03/04 9:09
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,796,588,147 円 Ⅱ 負債総額 4,047,259 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,792,540,888 円 Ⅳ 発行済口数 6,364,413,158 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 円 Ⅰ 資産総額 7,796,588,147 円 Ⅱ 負債総額 4,047,259 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,792,540,888 円 Ⅳ 発行済口数 6,364,413,158 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 円 - #13 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/03/04 9:09
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #14 運用体制（連結）
- 2022/03/04 9:09
<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策委員会: - #15 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2021年12月30日現在です。2022/03/04 9:09
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
