有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年5月15日-平成26年11月14日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア) 株式
該当事項はありません。
(イ) 株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス	4,079,167.733	29,941,091.16
		ゴールドマン・サックス・ファンズ・ピーエルシー-ゴールドマン・サックス US$リキッド・リザーブズ・ファンド インスティテューショナル・アキュムレーション・シェアクラス	64.012	781,999.39
小計				30,723,090.55
				(3,568,486,967)
合計				3,568,486,967
				(3,568,486,967)

(注) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書きであります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券 2銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
(参考情報)
本ファンドは、「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス」を主要投資対象としております。
「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス」は、ルクセンブルク籍の会社型の外国投資信託です。同投資証券は、2014年5月31日に計算期間が終了し、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
なお、この投資証券について、以下に記載する「資産負債計算書」及び「投資有価証券明細表」等の情報は、中間財務書類(監査対象外)から抜粋・翻訳したものであり、全てのクラスが対象となっております。また、以下に記載する情報は監査対象外です。
ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V.-ゴールドマン・サックス BRICs ポートフォリオ IX シェアクラス

資産負債計算書 2014年5月31日現在
(単位:米ドル)
資産
デリバティブを除く投資有価証券時価評価額	305,788,292
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現利益	9,588
現金	9,857,021
投資信託証券売却未収金	309,841
未収配当金	814,999
その他資産	6,565
資産合計	316,786,306
負債
外国為替予約取引および特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引にかかる未実現損失	446,801
投資購入未払金	544,299
投資信託証券買戻未払金	1,324,930
未払投資顧問報酬	392,483
未払管理事務代行報酬および保管報酬	67,760
未払販売報酬およびサービシング報酬	55,231
未払名義書換事務代行報酬	77,336
未払キャピタル・ゲイン税	882,487
未払監査報酬	14,471
未払投資主サービス報酬	8,135
未払取締役報酬	852
未払弁護士報酬	57,610
未払保険料	14,875
未払印刷費	23,794
配当金および利息にかかる未払源泉税	25,333
その他負債	16,020
負債合計	3,952,417
投資主資本	312,833,889

投資有価証券明細表 2014年5月31日現在

株数	銘柄名称					評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
	公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券
普通株式-93.60%
ブラジル
1,222,266	AmBev S.A. (Food, Beverages & Tobacco)					8,818,399	2.82
385,699	Banco Bradesco S.A.-Preferred (Banks)					5,464,069	1.75
994,841	BB Seguridade Participacoes S.A. (Insurance)					12,541,913	4.01
126,956	BRF S.A. (Food, Beverages & Tobacco)					2,749,582	0.88
344,413	CETIP S.A. - Mercados Organizados (Diversified Financial Services)					4,444,831	1.42
72,557	Companhia Brasileira de Distribuicao-Preferred (Food, Beverages & Tobacco)					3,304,835	1.06
150,393	Itau Unibanco Holding S.A.-Preferred (Banks)					2,381,893	0.76
1,849,028	Odontoprev S.A. (Insurance)					7,902,040	2.53
221,678	Petroleo Brasileiro S.A.-ADR (Oil & Gas)					3,167,779	1.01
164,756	Qualicorp S.A. (Commercial Services)					1,730,525	0.55
162,518	Totvs S.A. (Software)					2,873,758	0.92
593,111	Vale S.A. (Iron/Steel)					7,546,042	2.41
178,531	Vale S.A.-ADR (Iron/Steel)					2,270,022	0.72
						65,195,688	20.84
中国
523,500	AAC Technologies Holdings, Inc. (Electronics)					3,095,804	0.99
16,742,200	Agricultural Bank of China Ltd. "H" (Banks)					7,483,428	2.39
2,414,000	Anton Oilfield Services Group (Oil & Gas Services)					1,841,323	0.59
8,511,910	China Construction Bank Corp. "H" (Banks)					6,261,372	2.00
1,591,000	China Mengniu Dairy Co., Ltd. (Food, Beverages & Tobacco)					7,826,735	2.50
655,000	China Pacific Insurance Group Co., Ltd. "H" (Insurance)					2,194,577	0.70
3,782,600	China Petroleum & Chemical Corp. "H" (Oil & Gas)					3,448,537	1.10
23,835	Ctrip.com International Ltd.-ADR (Internet)					1,309,257	0.42
1,130,000	ENN Energy Holdings Ltd. (Gas)					8,011,540	2.56
608,500	Great Wall Motor Co., Ltd. "H" (Automobile Manufacturers)					2,495,927	0.80
498,000	Haitian International Holdings Ltd. (Machinery-Diversified)					1,094,109	0.35
571,000	Hengan International Group Co., Ltd. (Healthcare Products)					6,062,719	1.94
292,528	Hollysys Automation Technologies Ltd. (Machinery-Diversified)					6,125,536	1.96
6,422,835	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. "H" (Banks)					4,212,677	1.35
2,978,000	PetroChina Co., Ltd. "H" (Oil & Gas)					3,570,835	1.14
582,000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd. "H" (Pharmaceuticals)					2,163,287	0.69
715,000	Shenzhou International Group Holdings Ltd. (Apparel)					2,499,909	0.80
42,173	TAL Education Group-ADR (Commercial Services)					961,545	0.31
1,541,500	Tencent Holdings Ltd. (Internet)					21,672,761	6.93
935,000	Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd. "H" (Electrical Components & Equipment)					2,757,678	0.88
						95,089,556	30.40
キプロス
136,553	Globaltrans Investment Plc.-GDR (Transportation)					1,495,256	0.48
香港
346,000	Galaxy Entertainment Group Ltd. (Lodging)					2,770,590	0.89
1,864,000	Shimao Property Holdings Ltd. (Real Estate)					3,762,064	1.20
6,564,000	Sino Biopharmaceutical Ltd. (Pharmaceuticals)					5,359,252	1.71
						11,891,906	3.80
インド
97,545	Axis Bank Ltd. (Banks)					3,084,464	0.99
118,256	Bajaj Finance Ltd. (Diversified Financial Services)					4,044,299	1.29
153,982	Bank of Baroda (Banks)					2,195,989	0.70
20,041	Bosch Ltd. (Auto Parts & Equipment)					4,189,907	1.34
549,312	Coal India Ltd. (Coal)					3,449,016	1.10
117,841	CRISIL Ltd. (Commercial Services)					2,805,752	0.90
38,528	Gillette India Ltd. (Cosmetics/Personal Care)					1,292,854	0.41
4,845,343	GMR Infrastructure Ltd. (Construction & Engineering)					2,734,616	0.88
45,411	Grasim Industries Ltd.-GDR (Building Materials)					2,444,146	0.78
132,437	HCL Technologies Ltd. (Software)					3,180,284	1.02
225,950	HDFC Bank Ltd. (Banks)					3,065,236	0.98
59,753	Hero MotoCorp Ltd. (Leisure Time)					2,372,171	0.76
122,154	ICICI Bank Ltd. (Banks)					2,936,936	0.94
315,003	IndusInd Bank Ltd. (Banks)					2,927,936	0.94

株数	銘柄名称					評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
インド
237,435	Just Dial Ltd. (Internet)					5,657,214	1.81
48,263	Oracle Financial Services Software Ltd. (Software)					2,311,585	0.74
822,413	Prestige Estates Projects Ltd. (Real Estate)					2,882,480	0.92
789,046	Sesa Sterlite Ltd. (Mining)					3,758,360	1.20
294,137	Siemens Ltd. (Electrical Components & Equipment)					4,319,050	1.38
374,586	Sobha Developers Ltd. (Home Builders)					2,852,977	0.91
420,190	Thermax Ltd. (Machinery-Diversified)					6,292,539	2.01
589,632	Titan Co., Ltd. (Retail)					3,107,456	0.99
						71,905,267	22.99
ロシア
2,418,996	Alrosa AO (Mining)					2,917,529	0.93
146,628	DIXY Group OJSC (Food, Beverages & Tobacco)					1,564,665	0.50
808,965	Gazprom OAO-ADR (traded in United Kingdom) (Oil & Gas)					6,648,074	2.12
101,017	Gazprom OAO-ADR (traded in United States) (Oil & Gas)					830,158	0.26
176,199	Lukoil OAO-ADR (Oil & Gas)					10,029,247	3.21
32,627	Magnit OJSC (Food, Beverages & Tobacco)					8,205,725	2.62
48,914	Mail.ru Group Ltd.-GDR (Internet)					1,680,196	0.54
1,450,146	Moscow Exchange MICEX-RTS OAO (Diversified Financial Services)					2,713,274	0.87
592,477	Rosneft OAO-GDR (Oil & Gas)					3,852,878	1.23
3,585,427	Sberbank of Russia (Banks)					8,777,430	2.81
						47,219,176	15.09
普通株式合計(取得原価 米ドル 269,625,262)						292,796,849	93.60
投資信託証券-4.15%
米国
351,405	iShares China Large-Cap ETF					12,991,443	4.15
投資信託証券合計(取得原価 米ドル 12,400,849)						12,991,443	4.15
公認の金融商品取引所に上場されている譲渡性有価証券合計(取得原価 米ドル 282,026,111)						305,788,292	97.75
デリバティブ取引を除く評価額(取得原価 米ドル 282,026,111)						305,788,292	97.75
特定クラス投資信託証券の外国為替予約取引-(0.14%)
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	満期日		未実現利益 (米ドル)	投資主資本割合(%)
USD	928,980	EUR	675,029	17/06/2014		9,588	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益						9,588	0.00
通貨	元本(買)	通貨	元本(売)	満期日		未実現損失 (米ドル)	投資主資本割合(%)
EUR	22,844,117	USD	31,560,583	17/06/2014		(446,801)	(0.14)
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失						(446,801)	(0.14)
投資評価額(取得原価 米ドル 282,026,111)						305,351,079	97.61
その他資産・負債						7,482,810	2.39
投資主資本						312,833,889	100.00
投資合計						評価額 (米ドル)	投資主資本割合(%)
デリバティブ取引を除く投資合計(取得原価 米ドル 282,026,111)						305,788,292	97.75
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現利益						9,588	0.00
ヘッジ目的の外国為替予約取引未実現損失						(446,801)	(0.14)
その他資産・負債						7,482,810	2.39
投資主資本						312,833,889	100.00