有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
「パインブリッジ・ジャパンCSRマザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)」の受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式へ投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指します。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類・属性区分において、以下のように分類されます。
■商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単 位 型 投 信       追 加 型 投 信	国 内   海 外   内 外	株 式   債 券   不動産投信   その他資産( )   資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■属性区分表

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態
株式 一般 大型株 中小型株   債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性( )   不動産投信   その他資産 (投資信託証券(株式 一般))   資産複合( ) 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日々   その他 ( )	グローバル   日 本   北 米   欧 州   ア ジ ア   オセアニア   中 南 米   アフリカ   中近東(中東)   エマージング	ファミリー ファンド                       ファンド・オブ・ ファンズ

(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
・追加型投信 … 一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド。
・国内 … 目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
・株式 …目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの。
■属性区分の定義
・その他資産(投資信託証券(株式 一般))… 目論見書または信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式(株式 一般・・・大型株、中小型株の属性区分にあてはまらないすべてのもの)に主として投資する旨の記載があるもの。
・年1回 … 目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの。
・日本 … 目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの。
・ファミリーファンド … 目論見書または信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するもの。
※商品分類・属性区分の定義の詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp)をご参照ください。
③ファンドの特色
1)マザーファンド受益証券への投資を通じて、「企業が社会に対する役割を果たすことが持続的で中長期的な価値の創出を実現する」との考え方に基づき、わが国の取引所上場株式を対象にSRI(Socially Responsible Investment:社会的責任投資)の観点を重視した運用を行います。
◆当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<ファミリーファンド方式とは>受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う、複数のファンドを合同運用する仕組みをいいます。
※マザーファンドは、他のベビーファンドが共有する可能性があります。
2)マザーファンドにおける投資候補銘柄の選定にあたっては、発行企業のコーポレート・ガバナンス(企業統治)、環境責任、社会的責任の3つの概念からMSCI ESG Research社が調査・分析を行い、提供される情報(CSR評価情報)を参考に選定します。
3)TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指します。
TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅する、日本の代表的な株価指数です。
TOPIX(東証株価指数)に関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利は株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社に帰属します。
4)実質的なポートフォリオの構築にあたっては、委託会社独自の分析・手法を用います。
<運用プロセス>a.定量的スクリーニングにより抽出した大型株を中心に、定量的スクリーニングと定性的スクリーニングにより抽出した中小型株を加え、投資対象ユニバースを構成します。
b.MSCI ESG Research社は、CSRの観点から調査を行います。
c.MSCI ESG Research社の調査結果を参考にCSR評価を行い、相対的に優位にある銘柄を選別します。
d.前記c.により選別された銘柄を対象に、委託会社独自の分析・手法により最終的な銘柄選定等を行い、ポートフォリオを構築します。
5)確定拠出年金向けファンドです。
※当ファンドの受益権の取得申込者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得申込を行う資産管理機関および国民年金基金連合会等に限るものとします。
6)年1回(3月15日、休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。なお、将来の分配金が保証されているものではなく、分配対象額が少額の場合等、分配を行わないことがあります。
④信託金限度額
3,000億円を限度とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。