有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月18日-平成31年1月16日)

先進国3地域債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 1月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	20,542,125
コール・ローン	4,667,127
国債証券	1,003,018,814
未収利息	7,559,445
前払費用	1,192,405
流動資産合計	1,036,979,916
資産合計	1,036,979,916
負債の部
流動負債
未払利息	8
その他未払費用	24
流動負債合計	32
負債合計	32
純資産の部
元本等
元本	726,596,303
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,383,581
元本等合計	1,036,979,884
純資産合計	1,036,979,884
負債純資産合計	1,036,979,916

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 1月16日現在]
1.	期首	平成30年 7月18日
	期首元本額	794,541,929円
	期中追加設定元本額	3,436,891円
	期中一部解約元本額	71,382,517円
	元本の内訳※
	グローバル・ボンド・ベーシック(毎月決算型)	726,596,303円
	合計	726,596,303円
2.	受益権の総数	726,596,303口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 7月18日 至 平成31年 1月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 1月16日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 1月16日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	8,892,684
合計	8,892,684

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	1.4272円
(1万口当たり純資産額)	(14,272円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.5 T-NOTE 260815	150,000.00	138,339.84
		1.75 T-NOTE 220930	150,000.00	145,933.59
		1.875 T-NOTE 220430	150,000.00	146,988.28
		2.625 T-NOTE 210515	1,230,000.00	1,232,642.57
		2.875 T-NOTE 280515	200,000.00	202,828.12
		3 T-BOND 441115	380,000.00	376,289.06
		4.5 T-BOND 360215	110,000.00	135,093.75
		6.375 T-BOND 270815	380,000.00	487,453.90
アメリカドル合計			2,750,000.00	2,865,569.11
				(310,742,314)
カナダドル	国債証券	0.75 CAN GOVT 210901	40,000.00	38,842.40
		1.75 CAN GOVT 230301	150,000.00	149,074.50
		2 CAN GOVT 280601	80,000.00	80,276.00
		5 CAN GOVT 370601	80,000.00	114,331.20
カナダドル合計			350,000.00	382,524.10
				(31,275,170)
オーストラリアドル	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	450,000.00	467,553.42
		3.25 AUST GOVT 290421	10,000.00	10,872.82
		3.25 AUST GOVT 390621	450,000.00	488,642.53
		3.75 AUST GOVT 370421	450,000.00	522,962.14
		4.5 AUST GOVT 200415	730,000.00	753,285.10
		4.5 AUST GOVT 330421	80,000.00	99,816.88
		5.5 AUST GOVT 230421	400,000.00	459,415.72
		5.75 AUST GOVT 210515	80,000.00	87,120.78
		5.75 AUST GOVT 220715	200,000.00	226,668.12
オーストラリアドル合計			2,850,000.00	3,116,337.51
				(243,198,979)
イギリスポンド	国債証券	0.75 GILT 230722	30,000.00	29,777.58
		1.5 GILT 470722	50,000.00	46,883.50
		1.75 GILT 190722	10,000.00	10,048.88
		1.75 GILT 370907	130,000.00	131,066.00
		4.25 GILT 271207	50,000.00	63,049.30
イギリスポンド合計			270,000.00	280,825.26
				(39,172,315)
シンガポールドル	国債証券	2.125 SINGAPORGOV 260601	30,000.00	30,090.00
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	20,000.00	20,760.00
		3.25 SINGAPORGOVT 200901	10,000.00	10,218.05
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	100,000.00	110,350.00
シンガポールドル合計			160,000.00	171,418.05
				(13,715,158)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 370415	20,000.00	20,389.27
		5.5 NZ GOVT 230415	10,000.00	11,515.26
ニュージーランドドル合計			30,000.00	31,904.53
				(2,359,978)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	200,000.00	211,529.28
		1.5 SWD GOVT 231113	200,000.00	215,330.22
スウェーデンクローネ合計			400,000.00	426,859.50
				(5,160,731)
ノルウェークローネ	国債証券	1.5 NORWE GOVT 260219	1,100,000.00	1,094,170.00
		1.75 NORWE GOVT 270217	1,300,000.00	1,308,190.00
		2 NORWE GOVT 230524	180,000.00	185,255.51
		3.75 NORWE GOVT 210525	650,000.00	689,247.00
ノルウェークローネ合計			3,230,000.00	3,276,862.51
				(41,616,153)
ユーロ	国債証券	0 SCHATS 190614	20,000.00	20,047.64
		0.5 BUND 250215	130,000.00	135,979.65
		0.5 BUND 280215	80,000.00	82,967.76
		0.5 O.A.T 250525	50,000.00	51,261.36
		0.7 ITALY GOVT 200501	190,000.00	191,070.84
		0.8 BEL GOVT 270622	40,000.00	40,888.48
		1 BEL GOVT 260622	20,000.00	20,938.48
		1.25 BUND 480815	30,000.00	33,399.60
		1.25 ITALY GOVT 261201	100,000.00	91,942.60
		1.25 O.A.T 360525	50,000.00	50,420.00
		1.3 SPAIN GOVT 261031	420,000.00	427,576.38
		1.7 IRISH GOVT 370515	30,000.00	30,914.62
		2 BUND 230815	90,000.00	100,133.19
		2 ITALY GOVT 251201	270,000.00	265,342.77
		2.35 SPAIN GOVT 330730	260,000.00	273,754.52
		2.4 IRISH GOVT 300515	180,000.00	206,013.81
		2.5 O.A.T 300525	90,000.00	106,989.57
		2.9 SPAIN GOVT 461031	10,000.00	10,754.41
		3 BEL GOVT 340622	20,000.00	25,135.50
		4.7 SPAIN GOVT 410730	10,000.00	14,161.84
		5 ITALY GOVT 400901	100,000.00	119,260.30
		5.4 SPAIN GOVT 230131	210,000.00	253,819.65
ユーロ合計			2,400,000.00	2,552,772.97
				(315,778,016)
	合計			1,003,018,814
				(1,003,018,814)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	8銘柄	100.00%	30.98%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.00%	3.12%
オーストラリアドル	国債証券	9銘柄	100.00%	24.25%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	3.91%
シンガポールドル	国債証券	4銘柄	100.00%	1.37%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.24%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.51%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	4.15%
ユーロ	国債証券	22銘柄	100.00%	31.48%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。