高金利通貨ファンドのコール・ローンの推移 - 通期

有報情報

#1 投資対象（連結）

特別の法律により法人の発行する債券2016/06/08 9:08

#2 注記表（連結）

区分	第15期特定期間自 平成27年 3月10日至 平成27年 9月 8日	第16期特定期間自 平成27年 9月 9日至 平成28年 3月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、親投資信託受益証券であり、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。①市場リスク市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。②信用リスク組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。③流動性リスク市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左

第15期特定期間末平成27年 9月 8日現在	第16期特定期間末平成28年 3月 8日現在
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

2016/06/08 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 9月 8日現在	平成28年 3月 8日現在
金銭信託	-	28,427,751
コール・ローン	45,211,692	14,107,368
特殊債券	8,593,114,837	7,476,424,145

注記表

2016/06/08 9:08