日興・シュローダー・コモディティ・ファンドAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2017/12/11 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2017/12/11 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買委託手数料およびこれらに係る消費税等相当額2017/12/11 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2017/12/11 9:03

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2017/12/11 9:03

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成20年 3月 7日
・信託契約締結、設定、運用開始
平成30年 3月12日
・信託終了(償還)予定2017/12/11 9:03

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2017年 9月29日現在です。

2017/12/11 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
ファンドは、主としてシュローダー・コモディティ・マザーファンド受益証券に投資し、信託財産の長期的な成長を目的として積極的な運用を行います。2017/12/11 9:03

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/12/11 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2017/12/11 9:03

#11 信託報酬等（連結）

信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.7604%(税抜1.63%)を乗じて得た額とします。2017/12/11 9:03

#12 信託期間（連結）

【信託期間】
平成30年 3月12日までとします(平成20年 3月 7日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2017/12/11 9:03

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2017/12/11 9:03

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2008年 3月 7日～2008年 9月10日	0.0000
第2期	2008年 9月11日～2009年 3月10日	0.0000
第3期	2009年 3月11日～2009年 9月10日	0.0000
第4期	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.0000
第5期	2010年 3月11日～2010年 9月10日	0.0000
第6期	2010年 9月11日～2011年 3月10日	0.0000
第7期	2011年 3月11日～2011年 9月12日	0.0000
第8期	2011年 9月13日～2012年 3月12日	0.0000
第9期	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.0000
第10期	2012年 9月11日～2013年 3月11日	0.0000
第11期	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.0000
第12期	2013年 9月11日～2014年 3月10日	0.0000
第13期	2014年 3月11日～2014年 9月10日	0.0000
第14期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	0.0000
第15期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	0.0000
第16期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	0.0000
第17期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	0.0000
第18期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	0.0000
第19期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	0.0000

2017/12/11 9:03

#15 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(毎年3 月10 日および9 月10 日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。
2)分配金額は、委託者が1)の範囲で、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2017/12/11 9:03

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/12/11 9:03

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成29年 6月 9日	有価証券届出書
平成29年 6月 9日	有価証券報告書

2017/12/11 9:03

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2008年 3月 7日～2008年 9月10日	△9.35
第2期	2008年 9月11日～2009年 3月10日	△41.69
第3期	2009年 3月11日～2009年 9月10日	16.44
第4期	2009年 9月11日～2010年 3月10日	0.78
第5期	2010年 3月11日～2010年 9月10日	△6.90
第6期	2010年 9月11日～2011年 3月10日	28.38
第7期	2011年 3月11日～2011年 9月12日	△14.45
第8期	2011年 9月13日～2012年 3月12日	2.29
第9期	2012年 3月13日～2012年 9月10日	△4.32
第10期	2012年 9月11日～2013年 3月11日	11.60
第11期	2013年 3月12日～2013年 9月10日	0.51
第12期	2013年 9月11日～2014年 3月10日	5.16
第13期	2014年 3月11日～2014年 9月10日	△6.50
第14期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	△16.36
第15期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△12.45
第16期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	△19.47
第17期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	2.33
第18期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	9.73
第19期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	△8.67

2017/12/11 9:03

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2008年 3月 7日～2008年 9月10日	△14.34
第2期	2008年 9月11日～2009年 3月10日	△35.41
第3期	2009年 3月11日～2009年 9月10日	26.13
第4期	2009年 9月11日～2010年 3月10日	2.94
第5期	2010年 3月11日～2010年 9月10日	△0.99
第6期	2010年 9月11日～2011年 3月10日	29.59
第7期	2011年 3月11日～2011年 9月12日	△8.01
第8期	2011年 9月13日～2012年 3月12日	△3.62
第9期	2012年 3月13日～2012年 9月10日	0.70
第10期	2012年 9月11日～2013年 3月11日	△8.70
第11期	2013年 3月12日～2013年 9月10日	△3.90
第12期	2013年 9月11日～2014年 3月10日	1.61
第13期	2014年 3月11日～2014年 9月10日	△9.08
第14期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	△27.99
第15期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	△11.95
第16期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	△14.68
第17期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	11.78
第18期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	△2.26
第19期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	△4.03

2017/12/11 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2017/12/11 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2017/12/11 9:03

#22 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2017/12/11 9:03

#23 投資リスク（連結）

商品先物取引による運用に伴うリスク
ファンドが実質的に投資を行う商品先物取引の価格は、商品の需給関係等の市場動向、商品指数の値動き、金利動向、干ばつ・洪水等の天候全般、家畜病、禁輸処置、関税、世界経済・政治の動向など特定の業種や商品に関わる様々な要因の影響を受け変動します。また、商品市場は、市場の流動性の不足、投機家の参入、政府の規制等の各種要因により、値動きが一時的に偏向・混乱する場合も考えられます。商品先物取引の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。2017/12/11 9:03

#24 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。

2017/12/11 9:03

#25 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
シュローダー・コモディティ・マザーファンド(以下「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

2017/12/11 9:03

#26 投資方針（連結）

主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。2017/12/11 9:03

#27 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】

2017/12/11 9:03

#28 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,162,695,269	100.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,027,054	△0.09
合計(純資産総額)		1,161,668,215	100.00

2017/12/11 9:03

#29 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	304,719,284	100.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△2,243,726	△0.74
合計(純資産総額)		302,475,558	100.00

2017/12/11 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2017/12/11 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
※当ファンドは、平成30年 3月12日をもって信託期間が終了いたします。2017/12/11 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期(自 平成28年 9月13日至 平成29年 3月10日)	第19期(自 平成29年 3月11日至 平成29年 9月11日)
営業収益
有価証券売買等損益	147,933,607	△103,845,011
営業収益合計	147,933,607	△103,845,011
営業費用
受託者報酬	230,048	200,278
委託者報酬	12,269,334	10,681,249
その他費用	383,297	333,662
営業費用合計	12,882,679	11,215,189
営業利益又は営業損失(△)	135,050,928	△115,060,200
経常利益又は経常損失(△)	135,050,928	△115,060,200
当期純利益又は当期純損失(△)	135,050,928	△115,060,200
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	18,925,553	△7,934,764
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,990,779,621	△1,669,207,431
剰余金増加額又は欠損金減少額	272,499,506	178,910,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	272,499,506	178,910,293
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,052,691	4,198,357
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,052,691	4,198,357
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,669,207,431	△1,601,620,931

2017/12/11 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2017/12/11 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第25期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

2017/12/11 9:03

#35 注記表（連結）

(3)【注記表】

2017/12/11 9:03

#36 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜3.00%)を上限として販売会社が独自に定める申込手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価です。2017/12/11 9:03

#37 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2017/12/11 9:03

#38 純資産の推移-001

【純資産の推移】2017/12/11 9:03

#39 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,169,445,444	円
Ⅱ 負債総額	7,777,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,668,215	円
Ⅳ 発行済口数	2,691,058,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4317	円

2017/12/11 9:03

#40 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	306,009,304	円
Ⅱ 負債総額	3,533,746	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,475,558	円
Ⅳ 発行済口数	795,370,495	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3803	円

2017/12/11 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月11日から9月10日および9月11日から翌年3月10日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2017/12/11 9:03

#42 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2008年 3月 7日～2008年 9月10日	52,922,824,634	14,226,447,600
第2期	2008年 9月11日～2009年 3月10日	653,126,605	10,113,539,094
第3期	2009年 3月11日～2009年 9月10日	1,948,853,227	10,013,956,913
第4期	2009年 9月11日～2010年 3月10日	435,518,644	5,979,332,243
第5期	2010年 3月11日～2010年 9月10日	45,890,401	3,631,083,228
第6期	2010年 9月11日～2011年 3月10日	22,378,960	2,401,428,170
第7期	2011年 3月11日～2011年 9月12日	36,903,939	1,401,321,378
第8期	2011年 9月13日～2012年 3月12日	144,433,028	1,237,082,492
第9期	2012年 3月13日～2012年 9月10日	188,044,793	863,206,430
第10期	2012年 9月11日～2013年 3月11日	32,883,720	1,062,652,514
第11期	2013年 3月12日～2013年 9月10日	39,482,339	920,586,266
第12期	2013年 9月11日～2014年 3月10日	12,421,645	565,819,075
第13期	2014年 3月11日～2014年 9月10日	335,064,897	411,112,115
第14期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	719,222,488	522,140,259
第15期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	462,484,439	322,258,735
第16期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	119,441,783	700,158,268
第17期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	46,199,542	401,193,769
第18期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	126,472,517	465,059,328
第19期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	7,328,007	327,240,243

2017/12/11 9:03

#43 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2008年 3月 7日～2008年 9月10日	4,559,994,698	1,494,783,851
第2期	2008年 9月11日～2009年 3月10日	385,664,159	894,615,224
第3期	2009年 3月11日～2009年 9月10日	696,579,009	1,351,654,388
第4期	2009年 9月11日～2010年 3月10日	291,096,885	619,804,406
第5期	2010年 3月11日～2010年 9月10日	21,163,013	385,427,738
第6期	2010年 9月11日～2011年 3月10日	13,038,700	329,194,316
第7期	2011年 3月11日～2011年 9月12日	10,243,450	303,327,347
第8期	2011年 9月13日～2012年 3月12日	93,764,270	265,072,049
第9期	2012年 3月13日～2012年 9月10日	58,253,925	45,092,285
第10期	2012年 9月11日～2013年 3月11日	55,159,029	128,500,760
第11期	2013年 3月12日～2013年 9月10日	23,325,184	96,901,197
第12期	2013年 9月11日～2014年 3月10日	13,054,870	54,722,160
第13期	2014年 3月11日～2014年 9月10日	78,565,457	42,830,720
第14期	2014年 9月11日～2015年 3月10日	259,694,118	44,186,399
第15期	2015年 3月11日～2015年 9月10日	157,550,967	50,574,048
第16期	2015年 9月11日～2016年 3月10日	88,357,679	97,785,859
第17期	2016年 3月11日～2016年 9月12日	523,781,783	159,240,744
第18期	2016年 9月13日～2017年 3月10日	149,541,800	291,278,556
第19期	2017年 3月11日～2017年 9月11日	17,155,305	26,572,230

2017/12/11 9:03

#44 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2017/12/11 9:03

#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2017/12/11 9:03

#46 資産の評価（連結）

基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。2017/12/11 9:03

#47 運用体制（連結）

運用体制
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(オルタナティブ運用担当)が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

2017/12/11 9:03

#48 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
【日興・シュローダー・コモディティ・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)】
以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。

2017/12/11 9:03

#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2017/12/11 9:03

#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
運用実績

2017/12/11 9:03

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

シュローダー・コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書

2017/12/11 9:03

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

シュローダー・コモディティ・マザーファンド
貸借対照表

2017/12/11 9:03

#53 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

シュローダー・コモディティ・マザーファンド
以下の運用状況は2017年 9月29日現在です。

2017/12/11 9:03